Программа учебной дисциплины Международные валютно-кредитные отношения

Международные валютно-кредитные отношения

Рецензент: доцент, к.э.н. Андреева О.В.

Программа дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 060400 «Финансы и кредит».

I Организационно-методический раздел

Исходя из указанной выше цели, при изучении данного курса решаются следующие задачи:

4 Требования к уровню освоения курса

Этапы становления валютного рынка в России.

Тема 4 Международные расчеты в рамках осуществления внешнеэкономической деятельности

Тема 5 Управление валютными рисками

Понятие валютного контрактного (операционного риска) Момент его возникновения. Изменение валютного операционного риска. Балансовые и забалансовые операции, влияющие на валютный операционный риск.

Управление валютным операционным риском. Хеджирование операционного риска с использованием инструментов срочного валютного и денежного рынка. Хеджирование валютного операционного риска с использованием переноса риска на контрагента. Хеджирование с использованием разделения валютного операционного риска. Хеджирование с использованием открытых валютных позиций.

Понятие валютного трансляционного риска. Условия его возникновения и актуальности. Управление валютным трансляционным риском. Хеджирование трансляционного риска с использованием коррекции валютных потоков. Использование валютных форвардных контрактов для хеджирования трансляционного риска.

Понятие валютно-экономического риска, его специфика. Управление валютно-экономическим риском. Взаимосвязь валютно-финансовых, маркетинговых и производственных мероприятий.

Тема 6 Организация валютного регулирования и контроля в Российской Федерации

1. 
   Каковы основные виды валютных операций?
   
2. 
   Чем отличается хеджирование от спекуляции?
   
3. 
   Что собой представляют операции, связанные с валютным арбитражем, трейдингом?
   
4. 
   Проанализируйте возможные валютные риски участников валютных отношений и охарактеризуйте способы управления им?
   
5. 
   Каковы цели и экономические интересы участников валютного рынка?
   
6. 
   Что собой представляет курс продавца и покупателя? Кто их устанавливает?
   
7. 
   Что означает пункт/пипс в котировке валют?
   
8. 
   Какие существуют сегменты валютного рынка? Охарактеризуйте их, установите взаимосвязь.
   
9. 
   Когда курс валют по срочным сделкам называют курсом «аутрайт»?
   
10. 
    Что отличает валютные форварды от валютных фьючерсов?
    
11. 
    Что отличает начальную и вариационную маржу?
    
12. 
    Какие отличия валютных фьючерсов от валютных опционов?
    
13. 
    Каковы различия внутренней и временной составляющими цены опциона?
    
14. 
    В чем отличие процентного и валютного свопов?
    
15. 
    Какие черты характерны для современных валютных рынков?
    
16. 
    Существует ли взаимосвязь валютных рынков и рынков золота?
    
17. 
    По материалам печати и данным Московской межбанковской валютной биржи изучите состояние российского валютного рынка (объемы торгов, виды сделок и операций).
    

1. 
   В чем заключается негативные и позитивные роли международного кредита?
   
2. 
   Какие основные формы международного кредита?
   
3. 
   Что представляет собой система страхования кредитов по внешней торговле?
   
4. 
   Каково значение крупнейших национальных кредитных рынков (США, Великобритании, ФРГ, Японии, Франции) в структуре мирового рынка кредитных и финансовых ресурсов?
   
5. 
   Какова роль ТНБ в развитии системы международного кредита?
   
6. 
   Что такое еврокредит? Какие существуют формы еврокредитов?
   
7. 
   Сущность акцептно-рамбурсного кредита. Значение аккредитива при этой форме кредитования.
   
8. 
   Роль международного кредита в развитии международного производства.
   
9. 
   Роль векселя в операциях форфетирования.
   
10. 
    Элементы стоимости финансовых займов на международном рынке капитала.
    
11. 
    Какие существуют договорные и скрытые элементы стоимости кредита?
    

1. 
   Что такое валютные риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях и их виды?
   
2. 
   Какие существуют методы оценки валютных рисков?
   
3. 
   Какие существуют методы страхования валютных рисков?
   
4. 
   Какая существует взаимосвязь между валютно-курсовым контрактным риском и открытой валютной позицией?
   
5. 
   Какие существуют техники хеджирования валютного контрактного риска?
   
6. 
   Каким образом можно хеджировать валютный контрактный риск с использованием опциона, форварда?
   
7. 
   В чем заключается хеджирование валютного операционного риска с использованием переноса риска на контрагента?
   
8. 
   Какова базовая схема хеджинговой стратегии для покрытия трансляционного риска? Как она работает?
   
9. 
   Какие существуют методы управления трансляционным риском?
   
10. 
    В чем отличие и сходство контрактного и конкурентного риска?
    
11. 
    В чем заключаются методы управления валютно-экономическим риском?
    

1. 
   Авдокушин, Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие.-5-е изд., пераб. и доп. – М.: Маркетинг, 2000.
   
2. 
   Карелин В.С. Международные валютно-кредитные отношения: Практикум. – М.: «Дашков и К», 2004.
   
3. 
   Публикации в журналах: «Вестник Банка России», «Банковское дело», «Деньги, Кредит, Банки», «Банковские технологии», «Проблемы экономики и управления»; в газетах «Бизнес и банки», «Российская газета».