«Сравнение унитарных операторов при внутридневном прогнозировании валютного рынка»

Скачать 275.41 Kb.

Название	«Сравнение унитарных операторов при внутридневном прогнозировании валютного рынка»
страница	1/6
Дата публикации	23.09.2014
Размер	275.41 Kb.
Тип	Документы

100-bal.ru > Математика > Документы

1 2 3 4 5 6

Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Факультет Мировой Экономики и мировой политики

Кафедрамеждународных валютно-финансовых отношений

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
На тему «Сравнение унитарных операторов при внутридневном прогнозировании валютного рынка»

Студентка группы № 463

Мухоряпова Елена Андреевна
Руководитель ВКР

Евстигнеев Владимир Рубенович

доктор наук

заведующий кафедрой

международных валютно-финансовых отношений

Москва, 2013 г.

Введение. 3

Глава 1. 6

1.1.Характеристика валютной пары евро-доллар. 6

1.2.Унитарные операторы 8

Глава 2 10

2.1. Оператор Хаузхолдера. 10

2.2. Применение метода Хаузхолдера. 11

2.3. Метод главных компонент. 13

Глава 3. 20

3.1. Переход к непрерывному процессу. Получение функции плотности вероятности через задачу вариационного вычисления. 20

3.2. Оценка параметров распределения и построение оператора Нюстрома. 22

3.3. Эффект обращения средней. 25

Заключение 30

Список литературы 33

Приложения 35

Введение.

Данная дипломная работа посвящена анализу внутридневных котировок валютной пары евродоллар и их последующему прогнозу, с использованием различных унитарных операторов, а именно при помощи матрицы Хаузхолдера, метода главных компонент и матрицы Нюстрома. В работе предполагается построить три модели, с помощью этих трех операторов, посмотреть какая из моделей дает более точный прогноз и интерпретировать данный результат. Построение этих моделей предполагает, что мы подробно изучим на практике такой раздел математики как унитарные операторы и покажем, что данные математические модели наилучшим образом подходят для формализации субъективных прогнозов цен на рынке Форекс, что позволит нам смоделировать оптимальную торговую стратегию.

Актуальность и целесообразность темы обуславливается довольно интересным и, по сути, простым явлением. В случае если мы хотим сделать наш прогноз на момент периода t, который достаточно удален от момента времени, в котором мы сейчас находимся, мы сталкиваемся с проблемой большой неопределенности. То есть с увеличением дистанции прогнозирования неопределенность возрастает. В физике данное явление описывается уравнением Фоккера Планка, так же носящем название уравнения теплопроводности. По мере увеличения горизонта для прогнозирования, мы наблюдаем такое интересное явления как расплывание функции плотности вероятности, происходит это в связи с возрастающей неопределённостью прогноза поэтому функция плотности вероятности ценового процесса стремится к виду равномерного распределения, однако исходя из практики, мы знаем, что это совсем не так (см приложение 2). Так же, несмотря на то, что процессы ценообразования, происходящие на рынке значительно изменяют свою конфигурацию, их норма сохраняется прежней. Отсюда и вытекает задача наша исследования, построить такой оператор, который воздействуя на исходные данные, сохранял их норму. Именно таковыми и являются унитарные операторы.

Таким образом, данная гипотеза будет во главе всей нашей работы. Субъективное представление о значении валютных курсов во времени изменяют свою конфигурацию, но не изменяют свою норму.

В нашем исследовании будут браться различные массивы данных, однако основные расчеты будут произведены по базе пятиминутных котировок валютной пары евро доллар.

Структура работы выстроена следующим образом. В первой главе мы рассмотрим особенности внутридневной торговли. Выделим ее специфику и попытаемся обосновать, почему целесообразно воспользоваться техническим анализом для внутридневной торговли на рынке форекс. Далее мы приведем характеристику валютный пары евродоллар, расскажем об основных опасностях и выгодах торговли с использованием этой валютной пары. Так же выделяются некоторые показатели, которые могут представлять интерес при применении фундаментального анализа. Этот анализ был проведен на основе статей представленных в списке литературы.

Во второй части нашей работы будем описан математический аппарат, который использовался для прогнозирования. Сначала мы рассмотрим принцип работы унитарных оператор на самом простейшем из всех возможных, операторе Хаузхолдера, далее будет рассказано о методе главных компонент как способе очистки данных от шумов и наконец, третья и самая интересная глава будет об использовании матрицы Нюстрома как ядра интегрального преобразования функции плотности вероятности.

Завершим мы наше исследование оценкой трех портфелей построенных на основании трех вышеупомянутых моделей, и оценим эффективность каждой из них в терминах доходности. Все выводы и результаты получены с использованием построенной модели в Mathcad.

1 2 3 4 5 6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

	Исключение нпс-результатов из выдачи при использовании операторов... Не все из этих операторов описаны в документации поисковой системы и не все из описанных операторов работают так, как заявлено. В...		Утверждена Методика определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ОАО московская Биржа
	Украина: обзор валютного рынка за неделю с 28 марта по 1 апреля Во-вторых, член управляющего совета ецб лоренцо Бини Смаги отметил, что процентные ставки в еврозоне ждет постепенное повышение....		Казахстан: обзор валютного рынка за неделю с 19 по 23 сентября Фрс в объеме 400 млрд долларов на более долгосрочные, по мнению американского регулятора, должно привести к снижению процентных ставок...
	Модель валютного рынка с разнородными обучающимися агентами Зао «втб капитал», Россия, Москва, аналитик в аналитическом департаменте,, +7(915)012-45-33		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Звезда: 15 линий, 6 операторов закрашивания Компас: 20 линий, 8 операторов закрашивания
	Украина: обзор валютного рынка за неделю с 16 по 20 июля Пессимизма также добавили новости о том, что мвф недоволен Грецией, которая не выполняет требования кредиторов. Вполне вероятно,...		Применение глонасс/ gps мониторинг транспорта. Существующая практика и перспективы развития Развиваться данный сегмент рынка стал совместно с развитием у операторов сотовой связи технологии по передаче данных, что позволило...
	1. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка Понятие инвестиционного... ...		Казахстан: обзор валютного рынка за неделю с 7 по 11 мая ЕС. Слабая статистика по рынку труда в сша, вышедшая накануне – в пятницу 4 мая, усилила сомнения насчет устойчивости процесса восстановления...
	Доклад обзор практики применения валютного законодательства РФ В первую очередь это касается устойчивости национальной валюты, стабильности финансово-кредитной и в частности, банковской системы,...		По теме «Эволюция валютного режима в контексте макротенденций переходной... Выбор режима регулирования валютного курса в странах с “нарождающимися” рынками 5
	Исследовательская работа Тема: Степень оправданности народных примет при прогнозировании погоды Оборудование: термометр, веер, стороны света, карточки со словами, картинки с изображением облаков		Система задач «Программрование на языке Паскаль» Изучение любого языка программирования в рамках базового курса информатики связано с трудностями освоения его учащимися: понимания,...
	Казахстан: обзор валютного рынка за неделю с 18 по 22 июня Однако, эйфория была недолгой. Рост до рекордных уровней доходности облигаций Испании на фоне растущего недоверия к испанскому банковскому...		Рабочая программа по дисциплине В процессе изучения курса студент должен приобрести навыки анализа тенденций и процессов, происходящих в системах валютного регулирования...

Школьные материалы

«Сравнение унитарных операторов при внутридневном прогнозировании валютного рынка»

Оглавление

Введение.

Похожие: