На региональные экономики
Скачать 134.83 Kb.
|
| РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЮ РИСКА НЕГАТИВНОГО КРЕДИТНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКИ RATING ESTIMATION OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION of risk negative credit impact on regional ECONOMY Балынин И.В. Калужский филиал Финансового университета при правительстве Российской Федерации Научный руководитель: к.э.н., доцент Турсунмухамедов И.Г. Аннотация. В работе представлена модель рейтинговой оценки субъектов Российской Федерации по уровню риска негативного кредитного влияния на региональные экономики с использованием институционального критерия и интегрального показателя. По ней произведена соответствующая рейтинговая оценка субъектов Российской Федерации за 2010-2012 годы, осуществлено прогнозирование кредитного потенциала российских регионов. Annotation. In this scientific work presents a model-rated regions of the Russian Federation on the level of credit risk of negative impact on the regional economy using institutional criteria and the integral index. On it to a satisfactory rating of the subjects of the Russian Federation for 2010-2012, carried forecasting credit potential of Russian regions. Ключевые слова: негативное кредитное влияние, рейтинговая оценка, кредитный потенциал, проблемы регионов, институциональный критерий, интегральный показатель Key words: the negative impact of the credit, rating, credit potential problem areas, institutional criteria, integral index. Стабильность и устойчивое функционирование российской банковской системы находится в неразрывной связи с развитием рынка банковских услуг в каждом из субъектов Российской Федерации. В свою очередь, банковская система каждого региона имеет первостепенное значение для его экономического развития в силу ее ключевой роли в аккумулировании финансовых ресурсов. Под риском негативного кредитного влияния на экономику региона следует понимать риск, который появляется по причине сокращения объемов осуществляемых кредитных операций в регионе, что в результате препятствует устойчивому развитию региональной экономики, приводит к снижению ее темпов роста, уменьшению благосостояния людей. Исходя из этого, следует отметить, что проведение оценки рисков негативного кредитного влияния на экономику региона важно как для региона и государства в целом, так и для коммерческих банков и населения. Осуществить оценку риска негативного кредитного влияния на экономику региона возможно с помощью следующей модели, которая включает в себя три последовательных этапа. На первом этапе рассчитывается институциональный параметр риска негативного кредитного воздействия на экономики российских регионов. Расчет производится по каждому субъекту Российской Федерации и каждому анализируемому году. В качестве изучаемых на этом этапе показателей используются количество кредитных организаций, действующих в регионе (П1); количество филиалов (П2); общий объем прибыли (убыток), который получили действующие кредитными организациями (П3); объем прибыли кредитных организаций, которые имели прибыль (П4); удельный вес кредитных организаций, получивших прибыль (П5). В разрезе каждого из перечисленных выше показателей составляется рейтинг субъектов Российской Федерации с применением метода балльной оценки. Наивысший балл равняется числу анализируемых субъектов Российской Федерации. Для расчета среднего рейтингового балла (по каждому субъекту РФ) предлагаем: Первый промежуточный средний балл по субъекту (I ПБ) =  (1)Произведенные расчеты формируют первый промежуточный рейтинг субъектов РФ по значениям институционального параметра риска негативного кредитного влияния. На втором этапе анализируется его интегральный показатель. Для его оценки используется методика Ж.Г.Голодовой [3], согласно которой расчет производится по следующей формуле: Кинт=  (2)где K1 – отношение объема выданных кредитов к сумме депозитов; K2 – доля просроченной задолженности в совокупной задолженности; K3 –доля кредитов в иностранной валюте в совокупных кредитах После завершения расчетной части, на этом этапе осуществляется построение второго промежуточного рейтинга, используются при этом методы сравнения и балльной оценки. После расчета институционального параметра и интегрального показателя по каждому региону Российской Федерации, необходимо сформировать итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню риска негативного кредитного влияния на региональные экономики. Для достижения цели предлагается произвести расчет итогового рейтингового балла (ИРБ) по каждому субъекту, который рассчитывается по следующей формуле:  (3)Субъект с наибольшим значением итогового рейтингового балла имеет наименьший риск негативного кредитного влияния на региональную экономику, что позволяет говорить о существующих в этом регионе тенденциях к устойчивому экономическому росту и повышению благосостояния населения. В зависимости от количества набранных баллов можно установить качественную характеристику уровня риска негативного кредитного влияния на региональные экономики. Ниже представлены разработанные автором группы и критерии отнесения к этим группам: - при ИРБ < 40,0 – критический; - при 40,0 ≤ ИРБ < 50,0 – высокий; - при 50,0 ≤ ИРБ < 70,0 – средний; - при ИРБ ≥ 70,0 – низкий. Наконец, для осуществления прогнозирования и получения уверенности в сохранении данной ситуации в дальнейшем определяется кредитный потенциал соответствующего региона, в основу которого положен расчет следующих показателей: 1.Отношение активов региональных банков к валовому региональному продукту (ВРП); 2.Отношение выданных кредитов к ВРП; 3.Долю кредитов в совокупных активах региональных банков. Считаем важным осуществить практическую реализацию предлагаемой модели. На основании данных Центрального Банка Российской Федерации, а также выставленных автором баллов по каждому из пяти оценочных показателей формируется первый промежуточный рейтинг. В таблице 1 представлены лучшие десять субъектов по институциональному параметру производимой оценки. В свою очередь Таблица 2 показывает десятку лучших субъектов по результатам расчета интегрального показателя риска негативного кредитного влияния на экономики российских регионов. В качестве единого рейтинга субъектов РФ по уровню риска негативного кредитного влияния на региональную экономику, позволяющего учесть влияние институционального параметра и интегрального показателя, используем итоговый рейтинг оценки (Таблица 3). Для более детального понимания о количестве субъектов Российской Федерации с низким, средним, высоким и критическим уровнями риска построим таблицу, где на пересечении соответствующего уровня риска и года располагается число, показывающее количество субъектов, для которых характерен данный уровень риска в соответствующем периоде (Таблица 4). Таблица 1. ТОП-10 по результатам построения первого промежуточного рейтинга субъектов РФ по результатам оценки институционального параметра негативного кредитного влияния
Таблица 2. ТОП-10 второго промежуточного рейтинга российских регионов по интегральному показателя риска негативного кредитного влияния
Таблица 3. Итоговая рейтинговая оценка российских регионов по уровню риска негативного кредитного влияния на региональные экономики
Таблица 4. Распределение субъектов РФ по группам риска негативного кредитного влияния на региональную экономику
Из таблицы 4 видно, что в целом ситуация стабильна и изменения в группах за исследуемый трехлетний период не превышают 20%. Для субъектов, допущенных до участия во втором и последующих этапах, рассчитывается прогнозный уровень кредитного потенциала региона на основе данных за 2010 и 2011 годы. Так, по результатам оценки в 6 регионах в 2010 году он оценивался как высокий, в 17 - выше среднего, 32 - средний, 19 - низкий. Высоким кредитным потенциалом обладают следующие российские регионы: город Москва, Амурская, Вологодская, Новосибирская области и Республика Алтай, Хабаровский край. По 2011 году ситуация немного изменилась, высоким кредитным потенциалом обладают 8 регионов, выше среднего - 13, средним - 37, низким - 16 . Так, высоким кредитным потенциалом обладают город Москва, Амурская, Вологодская, Новосибирская, Тюменская, Самарская области, республики Алтай и Татарстан. Таким образом, можно сделать несколько ключевых выводов. Так, для осуществления рейтинговой оценки российских регионов по уровню риска негативного кредитного влияния на региональные экономики была разработана, предложена и практически реализована авторская модель оценки. По результатам первого этапа рейтинговой оценки не смогли принять участие в последующих этапах шесть субъектов по причине отсутствия зарегистрированных на территории этих регионов кредитных организаций. Кроме того, был произведен расчет интегрального показателя риска негативного кредитного влияния на региональные экономики субъектов РФ. По итогам исследования были построены промежуточные рейтинги, а также сформирован итоговый рейтинг российских регионов за 2010-2012 годы, показавший наличие регионов с критическим уровнем риска, высоким, средним и низким. Прогнозирование кредитного потенциала с распределением субъектов РФ по группам кредитного потенциала выявило высокий, выше среднего, средний и низкий. Литература
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Реферат по дисциплине «Экономическая теория» на тему «Региональные... Существует три основных подхода к определению понятия мировой экономики или мирового хозяйства |  | Учебно-методический комплекс по дисциплине «Региональные и местные налоги и сборы» «Региональные и местные налоги и сборы» разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего... |
| Рабочая программа по курсу региональные и местные налоги и сборы с организаций Дисциплина «Региональные и местные налоги и сборы с организаций» базируется на знаниях студентов, полученных ими в процессе изучения... | | Современное экономическое развитие характеризуется ярко выраженной... Начинает формироваться мировой рынок с едиными правилами, регламентирующими оборот как материальных ценностей, так и финансовых средств.... |
| В. М. Яшин гну вниигиМ им. А. Н. Костякова, г. Москва, Россия Региональные... Региональные исследования распределения загрязненности речных вод в бассейне р. Клязьмы проводятся на участке от истока из Пироговского... | | Управление пв кнб рк, региональные управления пограничной службы |
| Региональные координаторы сопр по работе с ключевыми орнитологическими территориями* | | Международная научно-практическая конференция, посвящённая вопросам... Рязанского института экономики ноу впо санкт-Петербургского университета управления и экономики |
| Факультет Экономики Программа дисциплины «Корпоративные финансы-2» Данная программа рассчитана на студентов, поступивших на обучение в магистратуру факультета экономики после завершения бакалавриата... | | Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» для специальности... Учебная дисциплина «Основы экономики» является общепрофессиональной, соединяющей важнейшие теоретические проблемы экономической науки... |
| Пояснительная записка главным стратегическим направлением в области... Республики Беларусь, разработки и реализации социально-экономической политики государства, раскрывает способы эффективного использования... | | Международные демократические организации (лаг, оик, ссагпз) и региональные... |
| Темы рефератов по курсу “Правоведение” Государственное устройство рф: административно-территориальное деление, федеральные и региональные органы власти | | Темы рефератов по курсу “Правоведение” Государственное устройство рф: административно-территориальное деление, федеральные и региональные органы власти |
| Отчет о результатах самообследования Изменение структуры подготовки специалистов за последние пять лет и ориентация на региональные потребности 14 | | Тесты по дисциплине «Региональные и местные налоги и сборы» Конспект урока №3 по литературе в 10 классе с использованием информационно-коммуникационных технологий |
