Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями фгос впо с учетом рекомендаций и Прооп впо по направлению подготовки «Финансы и кредит»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Финансово-экономический институт

Кафедра финансов, денежного обращения и кредита

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: С.С.Жукова, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита.

• 
  способностью интерпретировать результаты финансово- экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25).
  

• 
  знать методы проектирования эмиссии ценных бумаг, обеспеченных финансовыми активами, используемые в мировой практике;
  
• 
  уметь проводить анализ ценных бумаг, обеспеченных финансовыми активами, основываясь на финансовых документах эмитента, статистических данных о рынке долговых обязательств и макроэкономических показателях;
  
• 
  знать методы анализа рисков, связанных с выпуском, обращением и погашением ценных бумаг, обеспеченных финансовыми активами;
  

2. Структура и трудоемкость дисциплины

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед., 108 час.

Для заочной формы обучения

Таблица 3


№	Тема	недели семестра	виды учебной работы и самостоятельная работа, в час.				Из н их в интерактивной форме	Формы контроля
			лекции*	семинарские (практические) занятия*	лабораторные занятия*	самостоятельная работа*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовый рынок как среда реализации инноваций.			2,7		46	2	опрос
2	Факторы появления финансовых инноваций. Классификации и виды финансовых инноваций.			0,4		7		опрос
3	Основы структурированных финансовых продуктов			1		17	1	опрос
4	Практика использования структурированных продуктов. Финансовые продукты инвестиционных банков развитых стран			0,3		5		реферат
5	Методика конструирования структурированных финансовых продуктов. Принципы анализа и оценки структурированных финансовых продуктов.			1		17	1	Учебные задачи
6	Развитие финансовых инноваций в России.			0,6		10		опрос
	Итого:			6		102	4	зачет
	Из них в интерактивной форме			4			4


Для очно-заочной формы обучения

Таблица 4

Планирование самостоятельной работы студентов

Для заочной формы обучения

Для очно-заочной формы обучения

1. 
   Понятие, функции и цели финансовых инноваций
   
2. 
   Сферы проявления финансовых инноваций
   

1. 
   Причины появления финансовых инноваций
   
2. 
   Классификация финансовых инноваций
   

1. 
   Инструментарий рынка срочных контрактов
   
2. 
   Структурированные финансовые продукты: понятие и архитектура
   
3. 
   Место структурированных продуктов в системе финансового инжиниринга
   

1. 
   Формы структурированных продуктов, применяемые на практике, и их основные параметры
   
2. 
   Мировой рынок структурированных продуктов: текущее состояние и проблемы развития
   

1. 
   Основы методики конструирования структурированных продуктов
   
2. 
   Базовый и статистический анализ структурированных продуктов.
   
3. 
   Подходы и методы оценки стоимости структурированных продуктов.
   

1. 
   Сфера применения и основные проблемы использования деривативов в Росси
   
2. 
   и.
   
3. 
   Возможности применения в России ценных бумаг, обеспеченных активами.
   
4. 
   Проблемы и перспективы развития в России рынка депозитарных расписок.
   

1. 
   Понятие финансовых инноваций.
   
2. 
   Цель и функции финансовых инноваций. Финансовые инновации как рыночный товар. Финансовая инновация как функция времени
   
3. 
   Соотношение между финансовыми инновациями и финансовым инжинирингом. Методы и инструменты финансовых инноваций.
   
4. 
   Основные отличия финансовых инноваций и финансового инжиниринга.
   
5. 
   Финансовые инновации как основная часть финансового инжиринга.
   
6. 
   Финансовые рынки и финансовые инновации
   
7. 
   Инструментарий финансовых инноваций
   
8. 
   Факторы, определяющие необходимость финансовых инноваций
   
9. 
   Соотношение внешних и внутренних факторов при разработке финансовых инноваций.
   
10. 
    Классификации финансовых инноваций.
    
11. 
    Сферы разработки финансовых инноваций.
    
12. 
    Предметный и операционный аспекты финансовых инноваций
    
13. 
    Исследование спроса на финансовые продукты
    
14. 
    Понятие продукта в области финансовых инструментов и финансовых услуг.
    
15. 
    Модель (алгоритм) разработки финансового продукта
    
16. 
    Финансовые инновации на рынке корпоративных долговых обязательств
    
17. 
    Финансовые технологии на рынке государственных долговых обязательств
    
18. 
    Российский фондовый рынок современные реалии и особенности функционирования
    
19. 
    Российская фондовая биржа ММВБ-РТС
    
20. 
    Рынок срочных контрактов – Российский опыт
    
21. 
    Информационная Торговая Система QUIK
    
22. 
    Особенности функционирования рынка FOREX (валютного рынка) в России.
    
23. 
    Понятие структурированных финансовых инструментов
    
24. 
    Понятие гибридной ценной бумаги
    
25. 
    Понятие синтетической ценной бумаги
    
26. 
    Конструирование структурированных финансовых инструментов
    
27. 
    Сфера применения структурированных финансовых инструментов
    
28. 
    Секьюритизация активов как финансовая инновация.
    
29. 
    Секьюритизация банковских кредитов.
    
30. 
    Ценные бумаги, обеспеченные активами эмитента.
    
31. 
    Ипотечные ценные бумаги.
    
32. 
    Ценные бумаги, обеспеченные будущими доходами эмитента.
    
33. 
    Ценные бумаги, обеспеченные текущими доходами эмитента.
    
34. 
    Синтетическая секьюритизация.
    
35. 
    Модели и формы секьюритизации.
    
36. 
    Особенности рынка ценных бумаг в отдельных европейских странах.
    
37. 
    Основные участники рынка ипотечных ценных бумаг в развивающихся странах.
    
38. 
    Виды ипотечных ценных бумаг в развивающихся странах.
    
39. 
    Участие государства в развитии рынка ценных бумаг в развивающихся странах. Особенности рынка ценных бумаг в отдельных развивающихся странах.
    
40. 
    Перспективы развития конкретных видов финансовых инноваций в российской экономике.
    
41. 
    Сфера применения и основные проблемы использования деривативов в России. Возможности применения в России ценных бумаг, обеспеченных активами.
    
42. 
    Финансовые продукты фондовых бирж.
    
43. 
    Проблемы и перспективы развития в России рынка депозитарных расписок.
    
44. 
    Основы методики конструирования структурированных продуктов.
    
45. 
    План выпуска структурированного продукта.
    
46. 
    План конструирования структурированного продукта.
    
47. 
    Конструирование потоков и подстройка структурированного продукта.
    
48. 
    Конструкции типичных структурированных финансовых продуктов
    
49. 
    Структурированные финансовые продукты: понятие и архитектура.
    
50. 
    Модель внутреннего устройства структурированного продукта.
    
51. 
    Определение и черты структурированных финансовых продуктов.
    
52. 
    Классификация финансовых инструментов, которые могут лежать в основе структурированного продукта. Потоки финансовых инструментов.
    
53. 
    Типичные виды структур структурированных продуктов. Задачи и классификация структурированных продуктов.
    

1. 
   Инновационные технологии и инструменты на российском фондовом рынке
   
2. 
   Инновационные технологии и инструменты на российском страховом рынке
   
3. 
   Инновационные технологии и инструменты в банковском секторе России.
   
4. 
   Современные биржевые информационные торговые системы в России.
   
5. 
   Биржевые информационные торговые системы зарубежный опыт.
   
6. 
   Применения инструментария рынка срочных контрактов для хеджирования производственных рисков.
   
7. 
   Применения инструментария рынка срочных контрактов для хеджирования производственных рисков зарубежный опыт.
   
8. 
   Структурированные продукты в России.
   
9. 
   Структурированные продукты зарубежный опыт.
   
10. 
    Структурированные продукты и частный инвестор.
    
11. 
    Методы секьюритизации активов в рефинансировании бизнеса.
    
12. 
    Секьюритизация как инструмент привлечения инвестиционных ресурсов при реализации инвестиционных проектов.
    
13. 
    Анализ облигаций со встроенными опционами.
    
14. 
    Управление портфелем ипотечных ценных бумаг.
    
15. 
    Минимизация рисков досрочных выплат по ипотечным кредитам.
    
16. 
    Методы секьюритизации нестандартных ипотечных кредитов.
    
17. 
    Организация эмиссии облигаций с ипотечным покрытием коммерческого банка.
    
18. 
    Организация выпуска ипотечных сертификатов участия.
    
19. 
    Хеджирование финансовых рисков на предприятии.
    
20. 
    Стрипы ипотечных ценных бумаг.
    
21. 
    Корпоративное управление, методика создания опционной программы для крупной публичной компании.