Финансовый менеджмент
Сущность, функции и принципы организации финансов предприятия. Финансы предприятий в финансовой системе страны. Особенности управления финансами в предприятиях различных организационно-правовых форм. Структура и содержание системы управления финансами предприятия. Эволюция финансовой науки. Финансовый менеджмент в исторической ретроспективе. Эволюция финансовой науки в России.
Логика построения и содержание концептуальных основ финансового менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента. Сущность и виды финансовых инструментов. Производные финансовые инструменты. Основные прогнозно-аналитические методы, приемы и модели, используемые в финансовом менеджменте. Категория риска в финансовом менеджменте и методы его оценки.
Процентные ставки, схемы и методы их начисления. Денежный поток: виды, оценка. Оценка аннуитетов. Оценка денежных потоков при несовпадении моментов поступления платежей и начисления процентов. Метод депозитной книжки. Финансовые таблицы, сущность, предназначение.
Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера. Международные стандарты финансовой отчетности и их роль для финансового менеджера. Содержание и логика построения основных форм отчетности. Принципы оценки финансового состояния. Принципы и показатели оценки ликвидности платежеспособности предприятия. Принципы и показатели оценки финансовой устойчивости предприятия. Прибыль и рентабельность: сущность, определения, оценка.
Финансовое планирование в системе управления финансами. Леверидж и его роль в управлении финансами. Риск и леверидж.
Базовая модель оценки финансовых активов. Оценка долговых ценных бумаг. Оценка долевых ценных бумаг. Доходность финансового актива: виды и оценка.
Политика предприятия в области оборотного капитала; компоненты оборотного капитала. Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами. Анализ и управление дебиторской задолженностью. Анализ и управление производственными запасами.
Методы оценки инвестиционных проектов. Сравнительная характеристика критериев оценки. Оценка инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками. Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.
Капитал: сущность, трактовки, оценка. Виды и характеристика источников финансирования деятельности компании. Характеристика элементов собственного капитала. Основные способы увеличения капитала. Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования. Новые инструменты финансирования.
Стоимость капитала: базовая концепция. Стоимость основных источников капитала. Средневзвешенная стоимость капитала; предельная стоимость капитала. Стоимость краткосрочных источников финансирования.
Дивидендная политика и возможность ее выбора. Факторы, определяющие дивидендную политику. Виды дивидендных выплат и их источники.
Управление финансами в условиях инфляции. Модели и методы прогнозирования банкротства и неудовлетворительной структуры баланса.
Банковское дело Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. Виды банков
Краткая история возникновения банков и развития банковского дела. Определение банка. Специфика банковской деятельности как особого вида бизнеса. Основные функции банков в экономике. Кредитно-финансовая система и ее элементы. Инвестиционные банки, коммерческие банки, небанковские кредитные организации, специализированные банки. Основные положения Федерального закона “О банках и банковской деятельности”. Виды банковских операций.
Функции Центральных банков. Основы денежно-кредитной политики
Место, роль и функции Центрального банка. Инструменты воздействия Центрального банка на экономику. Основы денежно-кредитной политики. Учетная и ломбардная политика банка. Рефинансирование банков. Пруденциальное регулирование и надзор. Банковские нормативы. Достаточность капитала. Валютное регулирование и валютный контроль.
Коммерческие банки и их деятельность. Операции и услуги коммерческих банков
Организационно-правовые формы коммерческих банков в РФ. Лицензирование банковской деятельности в РФ. Основные структурные подразделения банка: правление банка; кредитный комитет; бухгалтерия; клиентские отделы; операционные кассы. Кредитно-кассовые и дополнительные офисы.
Расчетно-кассовое обслуживание.
Организация безналичных расчетов в РФ. Принципы безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, расчеты по инкассо, расчеты чеками, расчеты по аккредитиву. Кассовые операции.
Пассивные и активные операции.
Классификация операций коммерческого банка. Собственные средства коммерческого банка. Привлеченные ресурсы коммерческого банка: депозиты; депозитные и сберегательные сертификаты; собственные векселя; кредиты ЦБ; межбанковские кредиты. Операции банка по размещению привлеченных ресурсов.
Банковское кредитование. Принципы банковского кредитования. Кредитные риски. Классификация банковских кредитов. Этапы процесса кредитования. Основные способы обеспечения кредитов. Основы анализ кредитоспособности заемщика. Кредитный договор.
Валютные операции. Организация международных расчетов: документарное инкассо, аккредитив. Валютные кредиты. Фондовые и доверительные операции.
Международные финансы
Современные тенденции интернационализации производства и их влияние на развитие международной финансовой системы. Международная финансовая система: цели, структура и участники.
Международные финансовые рынки. Валютный рынок. Евровалютный рынок. Рынок международных облигаций. Международный арбитраж. Валютные фьючерсы и опционы. Хеджирование валютных рисков.
Валютная система. Международные, региональные и национальные валютные системы. Валютный курс и способы его представления. Обратимость валют. Правительственные интервенции на валютном рынке. Воздействие валютного курса на государственную финансовую политику. Регулирование валютного курса как инструмент государственной политики. Классификация валютных рисков: экономический, тендерный, транзакционный и трансляционный риск.
Понятие международного кредита: принципы, формы. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Государственное регулирование международно-кредитных отношений.
Платежные условия коммерческих контрактов. Формы международных расчетов. Инкассо и аккредитив и особенности их применения. Методы финансирования внешней торговли. Мотивы и методы иностранного инвестирования. Анализ политических и финансовых рисков. Оценка международных инвестиционных проектов. Особенности определения структуры капитала и издержек по его привлечению в международных и инвестиционных проектов.
Понятие и структура платежного баланса. Анализ платежного баланса с помощью коэффициентов. Торговый баланс и особенности его определения. Баланс движения капитальных активов. Методы регулирования платежного баланса.
Международные финансовые организации.
Международное краткосрочное и долгосрочное финансирование промышленно - торговой фирмы. Факторинг. Форфейтинг. Лизинг. Международное размещение валютных средств фирмы, текущие активы, долгосрочные инвестиции
Российский сегмент международного финансового рынка. Использование иностранных валют во внутреннем денежном обороте. Взаимосвязи с финансовыми рынками стран СНГ. Проблемы иностранного инвестирования в российскую экономику.
Литература
Конституция Российской Федерации
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Гражданский Кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации
Федеральный закон «Об оценочной деятельности».
Федеральный Закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Федеральный Закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Федеральный Закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации.
Базулин Ю. В. Двойственная природа денег: русская экономическая мысль на рубеже ХIХ–ХХ вв.: моногр. СПб.: Русская симфония, 2005.
Базулин Ю. В. Платежный баланс Российской Федерации: Учеб. пособие. СПб.: ИНТАН, 2006.
Базулин Ю. В. Происхождение и природа денег. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008.
Базулин Ю.В, Козырин А.Н. Публичные финансы и финансовое право: Информационные ресурсы: Учеб. М.: Центр публично-правовых исследований, 2009.
Белозеров С.А. Банковское дело (учебное пособие). СПб: изд-во Кобрина Л.М., 2008.
Белозеров С. А. Финансы домашнего хозяйства: сущность и структура. СПб.: Миръ, 2005.
Белозеров С. А. Финансы домашнего хозяйства: инвестиционный аспект. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
Беренс В., Харванек П.М. Руководство по оценке эффективности
инвестиций. Пер. с англ, перераб. и дополн. изд. М.: ИНФРА-М, 1995.
Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. М.: ЮНИТИ, 1997.
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. - М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 1997.
Бретт М. Как читать финансовую информацию. Простое объяснение того, как работают деньги / Под ред. В. В. Иванова. – М.: изд-во «Проспект», 2004.
Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т. / Пер. с англ. под ред. В.В. Ковалева. СПб: Экономическая школа, 1997.
Буклемишев О.В. Рынок еврооблигаций. — М.: Дело, 1999. -232с.
Волынский В.С. Кредит в условиях современного капитализма. М.: Финансы и статистика, 1991.
Все о деньгах России. М.: «Конкорд-Пресс», 1998.
Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практика (учебное пособие). М.: ИНФРА-М, 1996.
Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4 изд. Пер. с англ. Под ред. А.Г. Медведева. СПб.: Питер, 2006.
Деньги. Кредит. Банки. Учебник. /Под ред. В.В. Иванова и Б.И. Соколова. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2006.
Дрискол Д. Международный валютный фонд и Всемирный банк. Вашингтон, 1992.
Жеребин В.М., Романов А.Н. Экономика домашних хозяйств. М.: Финансы, Издательское объединение "ЮНИТИ", 1998.
Иванов В. В., Канаев А. В., Соколов Б. И., Топровер И. В. Теории кредита. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007.
Иванов В. В., Цытович Н.Н. Корпоративное финансовое планирование. – СПб.: БАН; Нестор-История, 2009.
Инвестиции: учебник / Под ред. В. В. Ковалева, В. В. Иванова, В. А. Лялина. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2009.
Институциональная экономика / Под ред. Д.С.Львова – М.: Инфра - М, 2001.
Канаев А. В. Стратегическое управление коммерческим банком: концептуальные основы. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
Ключников И.К., Молчанова О.А., Ключников О.И. Банки и биржи: опыт системного анализа. – СПб.: Изд-во СПбГУ ЭиФ, 2006.
Ключников И. К., Молчанова О. А., Ключников О. И. Кредит и банки: вводный курс: учеб.-метод. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007.
Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1978.
Ковалев А.П. Как оценить имущество предприятия. М.: Финстатинформ, 1996.
Ковалев А.П. Оценка стоимости активной части основных фондов (учебно-методическое пособие). М.: Финстатинформ, 1997.
Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса, или Как понимать баланс: учеб.–практ. пособие. – М.: Проспект, 2008.
Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (Основы балансоведения): учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2006.
Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учеб. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2009.
Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001.
Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд. – М.: ТК Велби, Проспект, 2009.
Ковалев Вит. В. Аренда: право, учет, анализ, налогообложение. – М.: Финансы и статистика, 2000.
Ковалев Вит. В. Учет, анализ и бюджетирование лизинговых операций: теория и практика. – М.: Финансы и статистика, 2005.
Котелкин С.В. Международная финансовая система: Учебник. – М.: Экономистъ, 2004.
Кочергин Д. А. Электронные деньги: теория и анализ моделей эмиссии. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
Курс экономической теории. 2-е изд. Под ред. А.В. Сидоровича. – М.: Инфра-М, 2001.
Левина Л.А. Правовое положение Международного валютного фонда и Всемирного банка. М., 1996.
Ли Ч., Финнерти Дж. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Пер. с англ. - М.: Инфра-М, 2000.
Лоренс Гитман, Майкл Джонк. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997.
Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: Проспект, 2006.
Маркс К. Капитал. Т. 1-3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., тт. 23-25.
Маркс К. Теории прибавочной стоимости // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 26.
Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1998.
Международные стандарты финансовой отчетности. М.: Аскери, 2006.
Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. М.: Инфра-М, 2000.
Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: Учеб. пособие для вузов / Пер с англ. М.: Аспект Пресс, 1999.
Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ. М.: Дело, 1999.
Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. М.: Финансы и статистика, 1998.
Очерки по истории финансовой науки: Санкт-Петербургский университет. / Под ред. В.В. Ковалева. М.: Проспект, 2010.
Пебро М. Международные экономические и финансовые отношения. М.: «Прогресс», 1994.
Полфреман Дэвид, Форд Филип. Основы банковского дела. М.: ИНФРА-М, 1996.
Прорвич В.А. Основы экономической оценки городских земель. М.:
Дело, 1998.
Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. М.: Прогресс, 1983.
Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки. М.: Инфра-М, 2006.
Рынок ценных бумаг. Учебник / под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова // М.: Финансы и статистика, 1999.
Рэдхэд К.Ю., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. М.: ИНФРА-М, 1996.
Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. 16-е изд. Пер с англ. М.: «Вильямс», 2000.
Саприцкий Э.Б. Методология оценки стоимости промышленного оборудования. М.: Институт промышленного развития (Информэлектро), 1996.
Соколов Б.И. Экономика: учеб. пособие. М.: Экономистъ, 2006.
Соколов Б. И., Крепышева Н. В., Пахомов А. Н. Методические принципы оценки неэффективных расходов и потерь средств федерального бюджета при управлении государственной офисной недвижимостью / отв. ред. Б.И. Соколов. – СПб: изд-во НПК «РОСТ», 2009.
Батурина М. В., Соколов Б. И. Финансы негосударственных некоммерческих организаций: менеджмент, учет, налогообложение, контроль. СПб., 2009.
Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. СПб.: Технобалт, 1995.
Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. СПб.: СПбГТУ, 1997.
Тарасевич Е.И. Финансирование инвестиций в недвижимость. СПб.: СПбГТУ, 1996.
Федотова М.А. Сколько стоит бизнес? (Методы оценки). М.: Перспектива, 1996.
Финансовый мир. Вып. 1; под ред. В.В. Иванова и В.В. Ковалева. М.: Проспект, 2002.
Финансовый мир. Вып. 2; под ред. В.В. Иванова и В.В. Ковалева. М.: Проспект, 2004.
Финансовый мир. Вып. 3; под ред. В.В. Иванова и В.В. Ковалева. М.: Проспект, 2006.
Финансы: Учебник / Под ред. В.В. Ковалева. – 3-е изд. М.: Проспект, 2010.
Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ. М.: Дело Лтд, 1995.
Халилова М.Х., Шепель Н.И. Организация системы управления рисками в коммерческом банке. СПб.: изд-во ОЦЭиМ, 2005.
Халилова М.Х., Юрина Т.В. Анализ финансовой отчетности банка. СПб.: ОЦЭиМ, 2008.
Харрис Л. Денежная теория. М.: Прогресс, 1990.
Харрисон Г. Оценка недвижимости. М., 1994.
Хэррис Дж.М. Международные финансы. М.: Филинъ, 1996.
Ценные бумаги в Российском гражданском праве / Под ред. Е.А.Суханова М.: ЮрИнфоР, 1996.
Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1997. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. М.: ТЕИС, 2010.
Шумпетер Й.А. История экономического анализа: В 3-х т. / Пер. с англ. под ред. В.С. Автономова. СПб: Экономическая школа, 2001.
Эбке В. Международное валютное право. М.: «Международные отношения», 1997.
Энг Максимо В., Лис Фрэнсис А., Мауер Лоуренс Дж. Мировые финансы / Пер.с англ. М.: Изд. компания «ДеКА», 1998.
Утверждено на заседании кафедры 15.04.2010 г., протокол № 6 и на заседании ученого совета 15.04.2010 г., протокол № 8.
П Р О Г Р А М М А
вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 08.00.13 – математические и инструментальные методы экономии
кафедра экономической кибернетики  Политическая экономия. Экономические отношения как основа человеческой деятельности
Понятие экономической системы. Формационный и цивилизационный подходы к их историческим типам. Переходная экономика и трансформация социально-экономических систем. Модели переходной экономики. Индустриальная и постиндустриальная экономические системы. Информатизация и формирование «новой» экономики. Роль и функции государства в экономике. Микро- и макроаспекты экономической политики государства. Экономический рост: понятие и макроиндикаторы. Социальные аспекты и гуманизация экономического роста и развития.
Литература
Курс экономической теории. 2-е изд. Под ред. А.В.Сидоровича. – М.: Инфра – М., 2001.
Иноземцев В.П. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М., 2000.
История экономических учений / Под ред. Автономова В.С. М., 2000.
Ольсевич Ю. Трансформация экономических систем. М., 1994.
Рязанов В.Т. Экономическое развитие России XIX-XX вв. СПб., 1998.
Гайдар Е. Государственная нагрузка на экономику // Вопросы экономики, 2004, № 9.
Янковский К. Размеры государственного сектора экономики // Вопросы экономики, 2004, № 9.
Микроэкономика
Виды равновесия: статическое, динамическое, устойчивое, неустойчивое. Сравнительная статистика. Паутинообразная модель Яна Тинбергена. Порядковый подход к анализу полезности и спроса. Аксиомы поведения потребителя. Эффект дохода, эффект замены по Хиксу. Реакция потребителя на изменение цены. Эффекты замены и дохода по Слуцкому. Теория производства. Короткий и длительный период. Производственная функция в длительном периоде. Средняя и предельная производительность фактора. Производственная функция в длительном периоде. Равновесие производителя. Отдача от масштаба. Функция издержек в коротком периоде. Семейство кривых издержек. Функция издержек в длительном периоде. Алгебраический и графический вид. Условия максимизации прибыли в условиях совершенной конкуренции. Точка Курно. Монополия. Оптимум фирмы в условиях монополии. Ущерб, причиняемый монополией. Цели монополии и уровень цены. Общая характеристика олигополии. Равновесие по Курно. Равновесие по Бертрану. Парето-оптимальность и ее критерии. Общественные блага. Определение оптимального объема производства общественных благ. Модель общего экономического равновесия Л. Вальраса. Модели межвременного потребительского выбора.
Литература
Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу. М., 1985.
Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М., 1997.
Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. 3-е изд. Микроэкономика. М., 2003.
Селищев А.С. Микроэкономика. 2-е изд. СПб., 2003.
Франк Р. Микроэкономика и поведение. М., 2000.
Mas-Collel A., Whinston M.D., Green J.R., Microeconomic Theory, Cambridge University Press, 1992.
Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. СПб., 2001. Т. 1, 2.
Макроэкономика
Основные макроэкономические показатели и их взаимосвязь Деньги и их функции Денежная база, денежная масса и денежный мультипликатор. Количественная теория денег. Инфляция, сеньораж и эффект Фишера Номинальный и реальный обменный курс. ППС Макроэкономические ПФ и их свойства Равновесие в простейшей неоклассической макроэкономической модели. Простейшая кейнсианская модель. Мультипликатор государственных расходов. Кривая IS Кривая LM Равновесие в модели IS-LM. Фискальная и денежная политика в модели IS-LM Совокупный спрос и совокупное предложение. Модель AD-AS. Кривая Филлипса. Роль ожиданий в макроэкономике. Адаптивные ожидания в модели AD-AS. Рациональные ожидания в модели AD-AS. Критика Лукаса. Модель Солоу. Золотое правило накопления Фелпса. Моделирование технического прогресса. Модель межотраслевого баланса.
Литература
Моделирование народнохозяйственных процессов. Л., ЛГУ, 1990.
К.Ю.Борисов. Математические модели макроэкономики. СПб, Европейский Дом, 1997.
Г. Мэнкью. Макроэкономика. М.,МГУ, 1994.
Blanchard , Fischer S. Course on Macroeconomics, MIT Press, 1989.
Heijdra B. and Van Der Ploeg F. Foundations of Modern Macroeconomics, Oxford University Press, 2002.
Romer D. Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill, 2001.
Сакс Д., Ларрен Ф. Макроэкономика: глобальный подход. М. 1995.
Виплош Ч., Бурда М. Макроэкономика. Европейский текст. М. 1998.
Эконометрика
Постановка задачи множественной регрессии. МНК и предпосылки его использования. Теорема Гаусса-Маркова. Оценивание качества регрессии в целом. Проверка линейных гипотез о коэффициентах. Мультиколлинеарность: последствия, обнаружение, методы коррекции. Гетероскедастичность: последствия, обнаружение, методы коррекции Автокорреляция: последствия, обнаружение, методы коррекции. Модели с фиктивными переменными. Стационарные процессы и их свойства. Методология Бокса-Дженкинса построений моделей ARMA(p, q) Основные понятия о моделях условной гетероскедастичности GARCH(p, q) Процессы с единичным корнем. Проверка стационарности. Интегрируемые ряды. Тесты на порядок интегрируемости. Ложная регрессия. Коинтегрируемость. Механизм корректировки ошибок (ЕСМ). Процессы векторной авторегрессии (модели VAR).
Литература
Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. начальный курс. М., Дело, 2004 (6 изд.)
Доугерти К. Введение в эконометрику. М., ИНФРА-М, 2004. (4е изд.)
Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и эконометрика. М., ЮНИТИ, 1998.
Johnston J., DiNardo J. Econometric methods, McGraw-Hill, 1997.
Greene W. H. Econometric analysis, 2nd ed., Prentice Hall inc., 1993
Stewart J., Gill L. Econometrics, 2nd ed., Prentice Hall inc., 1998
W. W. Charemza, D. F. Deadman “New directions in econometric practice”, 2nd ed., Edward Elgar, 1997.
T. C. Mills, “The econometric modelling of financial time series”, 2nd ed., Cambridge Univ. Press, 1999.
Модели и методы исследования операций в экономике
Классификация задач математического программирования. Обоснование принципов выделения классов задач. Методы решения задач линейного программирования. Основные этапы симплекс метода. Двойственность в линейном программировании (понятие двойственной задачи, основные свойства пары двойственных задач линейного программирования, экономическая интерпретация). Транспортные и сетевые задачи. Основные свойства, методы решения, экономические приложения. Задачи выпуклого программирования. Критерий оптимальности для задач выпуклого программирования. Общая характеристика классификация методов решения нелинейных экстремальных задач. Классификация задач дискретного программирования. Основные методы решения линейных целочисленных задач (характеристика основных проблем и принципов). Постановка задачи динамического программирования. Принцип оптимальности Беллмана. Экономические приложения для задач динамического программирования. Общая схема и характеристика методов допустимых и прогрессивных направлений. Блочное программирование. Основные идеи методов декомпозиции.
Литература
Абрамов Л.М., Капустин В.Ф. Математическое программирование. Л., Изд. ЛГУ, 1981.
Абрамов Л.М., Капустин В.Ф. Математическое программирование. Часть 1 СПб, Изд. СПбГУ, 2000.
Конюховский П.В. Математические методы исследования операций в экономике. СПб, Изд. «Питер», 2000.
Финансовый менеджмент
Концепция арбитража на финансовых рынках Концепция информационной эффективности рынка капитала. Задачи оптимального выбора портфеля ценных бумаг. Краткое описание динамических методов обоснования инвестиционных решений. Предпосылки и экономический смысл метода чистой настоящей стоимости. Задача одновременного обоснования программ инвестиций и финансирования. Предпосылки и формулировка задачи формирования портфеля ценных бумаг по Марковицу. Предпосылки и формулировка модели CAPM. Формирование процентных ставок на финансовом рынке. Факторы, влияющие на процентные ставки. Инфляция в процентных ставках. Оценка стоимости и эффективности долговых финансовых инструментов: финансовый поток; полная доходность, дюрация, амортизация дисконта и премии. Оценка стоимости и эффективности долевых ценных бумаг, модели оценки привилегированных и обыкновенных акций. Анализ финансового положения компании. Система финансовых коэффициентов, модель Дюпона. Постоянные и переменные затраты. Точка безубыточности. Операционный рычаг ипроизводственный риск. Финансовый рычаг и финансовый риск. Общий рычаг. Оптимизация структуры капитала компании. Оценка стоимости фирмы. Влияние инвестиционных решений и структурыкапитала на стоимость фирмы. Управление оборотными средствами. Модель Баумоля. Модель Миллера-Орра.
Литература
Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс. : В 2-х т./Пер. с англ. под ред.В.В.Ковалева. Спб. «Экономическая школа», 1997.
Воронцовский А.В. Современные теории рынка капитала в 2-томах Т.1 СПб. СПбГУ. 2004.
Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование. Методы оценки и обоснования. СПб. Изд-во СПбГУ. 1998. – 528 с.
Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. M., 1999.
Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном плани-ровании. М.: «Экономика», 1967. - 376 с
Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: «Инфра-М», 1994. -192 с.
Хорн Дж.К.Ван Основы управления финансами. Пер.с англ. М.: «Финансы и cтатистика», 1996. - 800 с.
Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. /Пер. с англ. - М.: «Инфра-М», 1997 - 1024 с.
Математические методы анализа рынка ценных бумаг
Вероятностные характеристики доходностей ценных бумаг и портфеля ц.б. Определение структуры оптимального плана в задаче Марковица. Определение структуры оптимального плана в задаче Тобина. Зависимость «риск-доходность» для рискового и комбинированного портфелей. Бета вклада по отношению к оптимальному портфелю Статистические оценки характеристик доходности операций с ц.б. Гипотеза о случайном блуждании. Метод ведущих факторов. Выбор доходности рыночного портфеля в качестве ведущего фактора. Форвардные и фьючерсные цены. Паритет процентных ставок. Ценообразование опционов. Паритет европейских опционов пут и колл.
Литература
Буренин А.Н. Рынки форвардных, фьючерсных и опционных контрактов,М., 2003г.
Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск, М.,1994 г.
Р.Колб. Финансовые деривативы, М., 1997
Производственный менеджмент
Виды внутрифирменного планирования и соответствующие решаемые задачи. Целевые функции в экстремальных задачах производственного менеджмента. Календарно-плановые нормативы производства. Задачи построения календарных графиков в однопредметном производстве. Задачи построения календарных графиков в многопредметном производстве.
Литература
Производственный менеджмент. (Уч-к.) Под ред. проф. В.А. Коздовского. М. : «ИНФРА-М», 2003.
Производственный менеджмент. (Уч-к для вузов.) Под ред. Ильенковой С.Д. М. : «ЮНИТИ-ДАНА», 2001.
Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Д,, Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент. М. : «Вильямс», 2001.
Глухов В.В., Медников М.Д,, Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента. СПб. : «Лань», 2000.
Вестник СПбУ. Серия 5 – экономика.
Вестник СПбУ. Серия 5 – экономика. 2004. Вып. 3 (№ 21). С. 90-101. Оптимальная круговая расстановка станков в поточном производстве.
Вестник СПбУ. Серия 5 – экономика. 2003. Вып. 4 (№ 29). С. 86-102. Оптимальная расстановка оборудования в много- предметном производстве.
Тютюкин В.К. Математические методы календарного планирования. Л. : изд. ЛГУ, 1984.
Экономика природопользования
Методы решения проблемы внешних (экстернальных) эффектов. Оптимизационная модель Леонтьева-Форда и ее практическое применение. Экономическая оценка природных ресурсов. Статическая рента и рента истощения. Методы регулирования качества окружающей природной среды. Социально-экономическая эффективность природоохранных мероприятий. Методы измерения и оценки экологических благ и услуг. Модификация основных макроэкономических показателей в ИСНС.
Литература
Н.В. Пахомова, Кнут Рихтер. Экономика природопользования и охраны окружающей среды. СПб, 2001 г.
Голуб А.А., Сафронов Г.В. (ред.) Экономика окружающей среды и природных ресурсов. М., 2003 г.
А. Эндрес, И. Квертер. Экономика природных ресурсов. СПб, 2004 г.
Н.В. Пахомова, А. Эндерс, К. Рихтер. Экологический менеджмент. СПб, 2003 г.
Э. Гирусов, С. Бобвлев, А. Новоселов, Н. Чепурных. Экология и экономика природопользования. М., 2002 г.
Д. Диксон, Л. Скура, Л. Карпентур, П. Шерман. Экономический анализ воздействия на окружающую среду. М., 2001 г.
Управление рисками
Основы теории риска (понятие риска, виды неопределенности ситуация риска, факторы риска) Основные методы управления рисками Косвенные и прямые методы измерения риска Методы управления инвестиционными рисками Реальные опционы как форма управления рисками Стратегии управления рисками с помощью рыночных опционов Оценка стоимости бизнеса в условиях риска. Страхование как инструмент управления риском: определение организация, виды страхования.
Литература
Воронцовский А.В. Управление рисками. 2-е изд, испр и доп. СПб, СПбГУ, ОЦЭиМ. 2004.
Воронцовский А.В. Теория рынка капитала в 2-томах Т.1 СПб. СПбГУ. 2004.
Кудрявцев А.А. Актуарные модели финансовой устойчивости страховых компаний СПб.
Институт страхования" 1996.
Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль. /Пер. с англ. М.: Дело. 2003.
Риск-анализ инвестиционного проекта. /Под ред. М.В. Грачевой М.: 2001.
Хованов Н.В. Математические модели риска и неопределенности. СПб. СПбГУ. 1998.
Теория систем и системный анализ
Суть элеиментаризма и системности. Системный подход и системный анализ как две взаимосвязанные фазы системного исследования. Основные понятия общей теории систем (система, элемент, часть, компонента, структура, цель, функция, связь, среда). Классификация систем. Принципы и законы исследования систем. Хозяйство и его функция. Классификация хозяйственных процессов по их влиянию на функцию хозяйства. Специфические особенности хозяйственных систем и принципы их исследования. Первичный элемент (РЦ) и структура хозяйственной системы /ХС/. Экономическая ответственность и хозяйственный интерес РЦ. Связность ХС. Экономическое подчинение и обмен деятельности. Сложность, организованность и управляемость в ХС. Системное определение управления как процесса принятия решений. Неопределенность деятельности и методы ее оценки. Стратегический и тактический уровни системного анализа. Суть концепции проектирования “от идеала”. Основные этапы системного проектирования (общая характеристика). Конструктивное определение системы. Матрица системных характеристик. Выявление функции системы. Принципы построения эталонных систем. Характеристика методов, применяемых в системном проектировании. Однокритериальные модели выбора решений в условиях определенности, риска и неопределенности. Процедура системного анализа принятия сложного хозяйственного решения. Системный анализ проблемной ситуации /ПС/. Краткая характеристика этапов анализа. Информационная модель ПС. Системный анализ комплексных проблем. Этапы многоуровневой процедуры разрешения комплексных проблем. Системное математическое моделирование экономических процессов: сущность и основные этапы. Алгоритм согласования моделей в двухуровневой системе оптимизационных моделей.
Литература
Экономическая кибернетика. Часть 1. Основы теории хозяйственных систем. Л. ЛГУ. 1974.
Экономическая кибернетика. Часть IY. Основы системного анализа. Л.ЛФЭИ. 1976.
Основы теории систем и системного анализа. С.Петербург. СПбГТУ. 2001.
Алексеева М.Б., Балан С.Н. Основы теории систем и системного анализа. СПб, ИНЖЭКГУ, 2002.
Пастернак П.П., И.В.Еникеева Системное моделирование в прогнозировании развития сельскохозяйственного производства.СПб, 1999.
Анфилатов. Системный анализ в управлении. М., 2002.
Теория вероятностей и теория случайных процессов в экономических исследованиях
Аксиомы теории вероятностей и простейшие следствия из них (формулы вероятности противоположного события, вычитания и сложения вероятностей). Классическое и «геометрическое» определения вероятности как частные случаи аксиоматического определения. Условная вероятность и независимость случайных событий; формулы умножения, полной вероятности и Бейеса. Понятие случайной величины. Функция распределения и ее свойства. Дискретные и непрерывные случайные величины. Примеры распределений: биномиальное, пуассоновское, равномерное, нормальное. Характеристики случайных величин (математическое ожидание, дисперсия, коэффициент корреляции) и их свойства. Математическое ожидание и дисперсия для биномиального, пуассоновского, равномерного и нормального распределения. Предельные теоремы теории вероятностей. Закон больших чисел. Закон больших чисел П.Л. Чебышева. Центральная предельная теорема (ЦПТ). ЦПТ для одинаково распределенных случайных величин.
Литература
Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики. СПб., Лань, 1999. §§2-7, 12,14,16,17.
Вентцель Е.С. Теория вероятностей. 9-е изд. М., Высшая школа, 2003. §§ 3.1-3.5, 5.5-5.9, 6.1-6.3, 8.6, 13.1-13.3, 13.8.
Максимов Ю.Д. (Ред.) Вероятностные разделы математики. СПб., Иван Федоров, 2001. §§ 1.4, 2.1, 2.3, 2.5, 3.1-3.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.6, 5.7, 9.1, 9.5.
Теория массового обслуживания
Классификация систем массового обслуживания и основные задачи для них. Основные понятия теории массового обслуживания. Показатели эффективности функционирования систем массового обслуживания. Задача нахождения оптимального числа линий в системах массового обслуживания. Практические приложения моделей систем массового обслуживания.
Литература
Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в экономической сфере. М. : «ЮНИТИ», 1998.
Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания (2-е изд.). М. : «Наука», 1987.
Саульев В.К. Математические модели теории массового обслуживания. М. : «Статистика», 1979.
Розенберг В.Я., Прохоров А.И. Что такое теория массового обслуживания (2-е изд.). М. : «Советское радио», 1965.
Букан Дж., Кенигсберг Э. Научное управление запасами (гл. 21). М. : «Наука», 1967.
Информационные технологии
Информационное общество, информационные ресурсы, рынок информационных продуктов и услуг. Экономическая информация, ее свойства и обработка. Информационные системы в экономике: структура и классификация, виды информационных технологий. Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и сетей ЭВМ: основные понятия, классификация, структура. Интернет технологии финансово-экономической деятельности. Системы управления базами данных. Средства конечного пользователя и программиста для разработки приложений. Реляционные базы данных, таблицы - отношения. Первичные и вторичные ключи. Нормализация данных. Логические связи. Операции над отношениями Технология создания реляционной базы данных. Структура таблиц.Схема данных. Связь-объединение. Нормализованые таблицы. Одно-многозначные групповые отношения. Понятие целостности данных. Добавление, удаление и изменение данных при поддержании связной целостности. Интерактивная работа с данными средствами электронных форм : Форма - как интерфейс пользователя по интерактивной работе с данными. Элементы управления в форме и их свойства. Однотабличные и многотабличные формы. Концепция формы, подсхема данных много табличной формы. Вывод результатов обработки данных: Структура выходных данных задачи, как основа конструирования макета отчета. Источники формирования отчета с результами решения задачи. Операции сортировки, группировки, вычисления в отчетах. Разработка базы данных: Информационный анализ документов предметной области. Разработка информационно-логической модели предметной области. Формирование проекта логической структуры базы данных. Автоматизация решения экономических задач при использовании СУБД. Постановка и алгоритмизация решения экономической задачи. Использование объектов СУБД (Access) для реализации алгоритмов. Управление приложением пользователя. Практические приложения в локальных и многопользовательских базах данных. Компоненты приложения пользователя. Использование SQL сервера для создания многопользовательской системы. WEB-технологии работы с базами данных. Публикации баз данных Access в интрасетях и интернете. WEB- страницы доступа к данным базы и интерактивная работа с ними через Internet Explorer.
Литература
1. Экономическая информатика / Под ред.П.В. Конюховского, Д.Н. Колесова СПб Питер 2000.
Информатика. Учебник под ред. Н.А. Макаровой М.: Финансы и статистика, 2001.
Экономическая информатика. Под ред. П.В. Конюховского и Д.Н. Колесова СПб, Питер, 2001.
А.П. Прокушева. Экономика Информатики. Учебное пособие. – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2001.
Самоучитель Microsoft Access 2003. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. СП б., изд. BHV,2004.
MS Access 2000 за 30 занятий. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. СП б., изд. BHV,2000.
Управление базами данных. Бекаревич Ю.Б, Пушкина Н.В., Смирнова Е.Ю. Учебное пособие. Изд-во С.-Петербургского гос. Университета,1999.
Базы данных: проектирование, реализация, и сопровождение. Теория и практика. Томас Конолли и др. 2-е изд. Пер. с англ. М. : Издательский дом Вильямс , 2001
Горев А. и др. Эффективная работа с СУБД - СП б.: изд. Питер, 1997.
Дейт К. Введение в системы баз данных: Пер. с англ. - М.: Наука, 1980.
Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах / Пер. с англ. М., 1980.
Е.Мамаев Microsoft SQL Server 2000: -СП б. изд. BHV,2001
Имитационное моделирование
Имитационное моделирование – методология исследования. Основные понятия ИМ,примеры Математическая модель, описывающая поведение экономической системы. Два способа моделирования. Примеры моделирования на фиксированной сетке времени. Примеры моделирования по существенным моментам времени. Примеры генераторов дискретных случайных величин. Примеры генераторов непрерывных случайных величин. Примеры разных способов задания управления. Выработка приоритетных правил на основе задачи Джонсона. Рандомизация приоритетов. Блочно-структурное моделирование сложных систем.
Литература
Нейлор Т., Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем, М., 1975.
Первозванский А.А. Математические модели в управлении производством, М., 1975
Горькова К.А., Имитационное моделирование, уч. Пособие для студентов специальности 2035, Л., 1975.
| |
