Национальный исследовательский ядерный университет «мифи» Обнинский институт атомной энергетики Курсовая работа на тему: «Скоринговые системы оценки рисков в оценке кредитоспособности физических лиц»
Скачать 0.67 Mb.
|
Так как значение P-Value меньше 0,05 для каждого из факторов, они признаются статистически значимыми. Формула расчёта оценки кредитоспособности выглядит следующим образом: Оценка кредитоспособности= exp(eta)/(1+exp(eta)) Где, eta = -1,56828 + 3,88202*%Первоначального взноса - 0,0900969*Срок кредита(мес.) - 0,000109985* Общая сумма иных действующих кредитов(руб.) + 0,808062*(Кредитная история, -1,0,1 или 2) + 0,0907054*Возраст(лет) + 0,0667972*Стаж работы (лет) + 1,61085* Оценка кредитного специалиста (1 или 0). Ключевым моментом в построении модели оценки кредитоспособности заёмщика является выбор порога, наиболее эффективно разделяющего надёжных и ненадёжных клиентов. Для расчёта финансовой эффективности стратегии была взята 10% бесповторная случайная выборка из общего массива данных. В таблице 4 приведены результаты эффективности моделей с различными пороговыми значениями отказа/одобрения. Таблица 4. Финансовые показатели работы моделей логистической регрессии с различными пороговыми значениями.
Рисунок 2. График изменения финансовых показателей эффективности моделей логистической регрессии в зависимости от заданного порогового значения Таблица 5. Статистическая эффективность моделей логистической регрессии с различными порогами.
Исходя из приведённых результатов расчётов можно сделать вывод: наиболее эффективна модель с пороговым значением 0,6. Выводы. В таблице 6 приведены сводные данные по эффективности всех методик, рассмотренных в работе.
Методика Дюрана даёт более усреднённый результат, банк может применить её в случае реализации консервативной стратегии управления рисками. В случае ошибки с коэффцицентом при наихудшем сценарии прибыль составит 671 395 р., в то время как худший результат модели логистической регрессии = 572 766 р. Использование модели логистической регрессии представляется более рискованным, т.к. прибыль более чувствительна к её порогу, в сравнении с методикой Дюрана. При этом максимум, достигнутый с помощью модели логистической регрессии более чем на 100 000 руб. превосходит лучший результат по методике Дюрана. Список литературы:
Приложение 1. Пример расчёта кредитоспособности заёмщиков при помощи методики Дюрана
Приложение 2. Пример расчёта кредитоспособности заёмщиков при помощи модели логистической регрессии
Приложение 3. Процентное соотношение верно оцененных заёмщиков в модели логистической регрессии при различных порогах.  Приложение 4. Формирование общего процента верных оценок для разных пороговых значений логистической регрессии.  |
Похожие:
 | «Национальный исследовательский ядерный университет «мифи» Озерский... Вопросы к зачету по дисциплине «Методология и организация научных исследований» для магистратуры 2011\12 уч г | | Урока обобщения и систематизации знаний по дисциплине «Информатика» Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения... |
| Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский... | | Московский энергетический институт (технический университет) институт... Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла М. 2 основной образовательной программы подготовки магистров «Физико-технические... |
| Московский энергетический институт (технический университет) институт... ... | | Московский энергетический институт (технический университет) институт... Целью дисциплины является: получение основных сведений (знаний) о физических процессах, протекающих в ядерных реакторах, и их конструкционных... |
| Московский энергетический институт (технический университет) институт... Целью дисциплины является изучение основ современной энергетики и ее связи с экологией | | Российской Федерации Федеральное агентство по образованию обнинский... Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме в соответствии с учебным планом |
| Московский энергетический институт (технический университет) институт... Цель дисциплины «Технические измерения и приборы» состоит в том, чтобы дать бакалавру теплоэнергетику представление средствах измерения... |  | Сборник рефератов докладов сотрудников рфяц-внииэф, представленных... Лиз понятия угрозы, исходящей от внутреннего нарушителя, и ее характерных особенностей// 2 Международная школа-семинар «Ядерная энергетика... |
| Московский энергетический институт (технический университет) институт... | | Московский энергетический институт (технический университет) институт... |
| Московский энергетический институт (технический университет) институт... | | Московский энергетический институт (технический университет) институт... Профиль(и) подготовки: Автоматизация технологических процессов в теплоэнергетике |
| Министерство образования и науки российской федерации обнинский институт... Для общества вопрос о знании этих социальных институтов и умении направлять их развитие имеет первостепенное значение уже потому,... | | Московский энергетический институт (технический университет) институт... Принципы эффективного управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях” |
