Рабочая программа учебной дисциплины «управление банковскими рисками»

Скачать 0.57 Mb.

Название	Рабочая программа учебной дисциплины «управление банковскими рисками»
страница	2/7
Дата публикации	05.01.2015
Размер	0.57 Mb.
Тип	Рабочая программа

100-bal.ru > Экономика > Рабочая программа

1 2 3 4 5 6 7

1 Цели и задачи освоения дисциплины

В современных условиях интенсивного роста банковского бизнеса проблемы управления рисками оказываются одним из узких мест российской банковской системы, что всерьез тормозит развитие не только финансового сектора, но и всей экономики. Как показала практика финансовой деятельности в России за последние годы, банковские риски привели на грань банкротства множество коммерческих банков. И на данном этапе в нашей стране практически отсутствует система рыночных инструментов управления рисками, в то время как западные банки делают больший акцент на работе с рисками.

Система управления рисками еще слабо развита в российской банковской системе, процесс ее становления и развития начался не так давно. Далеко не в каждом банке созданы подразделения, осуществляющие работу по анализу и управлению банковскими рисками. Для эффективного управления рисками работа коммерческого банка должна быть четко организована по пяти составляющим процесса риск-менеджмента, а именно:

- процесс идентификации риска, направленный на его выявление;

- количественный и качественный анализ риска;

- планирование риска как составная часть стратегии банка;

- разработка мер по управлению рисками (диверсификация, лимитирование, страхование, ограничение, резервирование и др.);

- контроль риска.

Цели освоения дисциплины: изучение теоретических основ управления банковскими рисками, методов оценки банковских рисков, факторов и показателей, характеризующих рискованность различных финансовых активов. Освоение возможных подходов управления банковскими рисками, сравнение их достоинств и недостатков для дальнейшего практического применения полученных навыков.

Исходя из цели, в процессе изучения студентами дисциплины решаются следующие задачи:

- ознакомить с понятиями, классификацией рисков в современной экономике;

- показать классификацию банковских рисков;

- рассмотреть и сравнить общие методы и показатели, применяемые для оценки банковских рисков;

- рассмотреть подходы и модели оценки банковских рисков;

- охарактеризовать и сравнить подходы и методы управления банковскими рисками.

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла - Б3. Профессиональный цикл ФГОС ВПО по направлению 080100.62 Экономика, обеспечивает формирование знаний студентов, необходимых для подготовки бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика».

Освоение курса базируется на дисциплинах:

- гуманитарного цикла Б.1: «Право», «Банковское право»;

- естественнонаучного цикла Б.2: «Математический анализ», «Методы оптимальных решений»;

- профессионального цикла Б.3: «Бухгалтерский учет и анализ», «Учет в банках», «Деньги, кредит, банки», «Банковское дело», «Учет в банках», «Оценка стоимости банковского бизнеса».

При этом студент должен иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.

Знания, полученные при изучении дисциплины, будут использованы при подготовке к государственному экзамену и написанию выпускной квалификационной работы бакалавров.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

а) общекультурных (ОК):

развитие способностей к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6);
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13).

б) профессиональных (ПК):

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7)
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- сущность категории «риск», объективные и субъективные причины его возникновения;

- классификацию банковских рисков;

- методы и показатели оценки банковских рисков;

- проблемы оценки банковского риска;

- подходы в управлении банковскими рисками;

- принципы организации управления банковскими рисками.

Уметь:

- определять и оценивать уровни банковских рисков;

- правильно использовать методы оценки банковских рисков;

- работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и оценки банковских рисков;

- оценивать последствия реализации различных банковских рисков;

- выбирать оптимальные методы управления банковскими рисками;

- формулировать проблемы управления и минимизации банковских рисков;

- формулировать проблемы совершенствования организации управления банковскими рисками.
Владеть:

- навыками анализа и управления банковскими рисками;

- навыками использования приемов познания для изучения банковских рисков и методов управления ими;

- навыками самостоятельной исследовательской работы;

- навыками обработки исходной финансовой информации для оценки банковских рисков и эффективности управления ими.
Приобрести опыт деятельности:

- самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии, и участия в научных дискуссиях;

- профессионально пользоваться законодательным материалом и применять его на практике.

4 Содержание и структура дисциплины (модуля)
4.1 Содержание разделов дисциплины
Таблица 1 - Содержание разделов дисциплины «Управление банковскими рисками»

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
Раздел 1	Методологические основы банковских рисков		(Т)
Тема 1.1	Понятие и сущность банковских рисков	Понятие риска и его классификация. Признаки риска. Факторы риска. Сущность и виды банковских рисков.	(Р), (К)
Тема 1.2	Методы оценки банковских рисков.	Статистический метод. Концепция рисковой стоимости VaR (Value at Risk). Метод исторического моделирования (historical simulation). Метод статистических испытаний Монте-Карло (Monte-Carlo simulation). Сценарный анализ (в основе стресс-тестирования (stress testing)). Метод экспертных оценок.
Тема 1.3	Система управления банковскими рисками	Сущность понятия управления. Принципы управления банковскими рисками. Методы управления банковскими рисками. Этапы процесса управления рисками. Зарубежный опыт корпоративного управления банковскими рисками.	(Р), (К)
Раздел 2	Особенности управления различными банковскими рисками		(Т)
Тема 2.1	Управление кредитными рисками	Сущность кредитного риска и его факторы. Виды кредитного риска и специфика управления индиви-дуальными кредитными рисками. Совокупный кредитный риск: понятие и особенности управления. Подходы к оценке кредитного риска. Оценка кредитоспособности заемщика в системе минимизации кредитного риска.	(Р), (СУ), (К)
Тема 2.2	Процентный риск и система управления процентным риском	Понятие, виды и факторы процентного риска. Построение системы управления процентным риском. Методические подходы к оценке степени процентного риска и качества управления им. Методы оценки степени процентного риска.	(Р), (СУ), (К)
Тема 2.3	Управление операционными рисками	Сущность операционного риска, взаимосвязь с прочими видами рисков. Источники операционного риска и их классификация в терминологии Базельского комитета по надзору. Проблема управления операционными рисками. Основные причины возникновения операционных рисков. Этапы процесса управления операционными рисками. Участники процесса управления операционными рисками. Основные методы оценки операционных рисков в банках. Методы оценки операционных рисков. Методы снижения уровня операционных рисков.	(Р), (СУ), (К)
Тема 2.4	Управление рисками ликвидности	Сущность ликвидности, определение риска ликвидностью и его места в системе банковских рисков. Объекты и источники риска ликвидности. Методов анализа риска ликвидности: коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидностью; статический и динамический ГЭП; метод фондирования активов. Рекомендации Базельского Комитета по управлению риском ликвидности: метод оценки риска ликвидности через построение платежного календаря и оценки платежных потоков; классификация потоков платежей. Методы сценарного анализа и управления ликвидности.	(Р), (СУ), (К)
Тема 2.5	Валютный риск и методы снижения валютного риска	Определение валютного риска. Типы валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. Риск и валютные операции. Этапы и методы управления валютным риском. Методы снижения валютного риска. Методы страхования от валютных рисков. Проблемы управления валютными рисками.	(Р), (СУ), (К)
Тема 2.6	Управление рыночными рисками	Сущность и содержание рыночных рисков. Методы оценки рыночного риска в коммерческом банке. Методы управления рыночным риском.	(Р), (СУ), (К)
Тема 2.7	Риски в международных операциях коммерческих банков	Виды рисков, связанных с международными операциями банков. Особенности оценки степени рыночных рисков при международных операциях. Страхование как способ регулирования риска.	(Р), (СУ), (К)

1 2 3 4 5 6 7

Похожие:

	Рабочая программа дисциплины Управление рисками в туризме Направление подготовки 100400 «Туризм» Дисциплина «Управление рисками в туризме» представляет собой элемент подготовки студентов в области оценки и разработки системы управления...		Рабочая программа дисциплины Управление рисками фирмы Направление... Целью освоения дисциплины является усвоения теоретического и практического материала по курсу «Управление рисками фирмы» Задачей...
	Ю. В. Бородач управление финансовыми рисками Ю. В. Бородач Управление финансовыми рисками: Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для бакалавров направления 080100....		Рабочая программа учебной дисциплины Основная образовательная программа... Рабочая программа учебной дисциплины «Рынок труда» составлена в соответствии с требованиями ооп 080400. 62 Управление персоналом,...
	Рабочая программа учебной дисциплины Основная образовательная программа... Рабочая программа предназначена для студентов направления подготовки Управление персоналом очной формы обучения		Рабочая программа учебной дисциплины Основная образовательная программа... Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности труда» составлена в соответствии с требованиями ооп: 080400. 62 Управление...
	Рабочая программа учебной дисциплины Основная образовательная программа... Рабочая программа учебной дисциплины «Управление информационными системами» составлена в соответствии с требованиями ооп: 38. 04....		Рабочая программа учебной дисциплины Основная образовательная программа... Рабочая программа учебной дисциплины «Управление информационными системами» составлена в соответствии с требованиями ооп: 38. 04....
	Рабочая программа учебной дисциплины Основная образовательная программа... Рабочая программа учебной дисциплины «Основы кадровой политики и кадрового планирования» составлена в соответствии с требованиями...		Рабочая программа учебной дисциплины экономика, управление и планирование... «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт)»...
	Рабочая программа учебной дисциплины Основная образовательная программа... Рабочая программа учебной дисциплины «Управление информационными системами» составлена в соответствии с требованиями ооп: 080500....		Пресс релиз 29. 05. 13 В киеве состоялась Восьмая Банковская Конференция... ...
	Пресс-релиз 27-28 мая состоялась IV банковская Конференция «Управление... ...		Бизнес-планирование рабочая программа учебной дисциплины основная образовательная программа Рабочая программа учебной дисциплины «Бизнес-планирование» составлена в соответствии с требованиями ооп 080200. 62 Менеджмент. Управление...
	Рабочая программа по дисциплине дс управление рисками Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Учебно-методический комплекс дисциплины «управление рисками» Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего профессионального образования...

Школьные материалы