4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Самостоятельное изучение разделов студентами очной формы обучения.
Таблица 16 - Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение в 8 семестре
№
раздела
|
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
|
Кол-во часов
|
1
|
2
|
3
|
Тема 1.1
|
Признаки риска.
|
1
|
Тема 1.2
|
Метод исторического моделирования (historical simulation). Метод статистических испытаний Монте-Карло (Monte-Carlo simulation). Сценарный анализ (в основе стресс-тестирования (stress testing)).
|
3
|
Тема 1.3
|
Зарубежный опыт корпоративного управления банковскими рисками.
|
1
|
Тема 2.1
|
Подходы к оценке кредитного риска. Оценка кредитоспособности заемщика в системе минимизации кредитного риска.
|
3
|
Тема 2.2
|
Методические подходы к оценке степени процентного риска и качества управления им.
|
2
|
Тема 2.3
|
Проблема управления операционными рисками. Основные причины возникновения операционных рисков. Участники процесса управления операционными рисками.
|
2
|
Тема 2.4
|
Объекты и источники риска ликвидности. Рекомендации Базельского Комитета по управлению риском ликвидности: метод оценки риска ликвидности через построение платежного календаря и оценки платежных потоков; классификация потоков платежей.
|
4
|
Тема 2.5
|
Типы валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. Проблемы управления валютными рисками.
|
2
|
Тема2.6
|
Содержание рыночных рисков.
|
1
|
Тема 2.7
|
Особенности оценки степени рыночных рисков при международных операциях.
|
1
|
|
Итого:
|
20
|
Таблица 17 - Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение в 6 семестре
№
раздела
|
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
|
Кол-во часов
|
1
|
2
|
3
|
Тема 1.1
|
Признаки риска.
|
1
|
Тема 1.2
|
Метод исторического моделирования (historical simulation). Метод статистических испытаний Монте-Карло (Monte-Carlo simulation). Сценарный анализ (в основе стресс-тестирования (stress testing)).
|
1
|
Тема 1.3
|
Зарубежный опыт корпоративного управления банковскими рисками.
|
1
|
Тема 2.1
|
Подходы к оценке кредитного риска. Оценка кредитоспособности заемщика в системе минимизации кредитного риска.
|
1
|
Тема 2.2
|
Методические подходы к оценке степени процентного риска и качества управления им.
|
1
|
Тема 2.3
|
Проблема управления операционными рисками. Основные причины возникновения операционных рисков. Участники процесса управления операционными рисками.
|
1
|
Тема 2.4
|
Объекты и источники риска ликвидности. Рекомендации Базельского Комитета по управлению риском ликвидности: метод оценки риска ликвидности через построение платежного календаря и оценки платежных потоков; классификация потоков платежей.
|
1
|
Тема 2.5
|
Типы валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. Проблемы управления валютными рисками.
|
1
|
Тема2.6
|
Содержание рыночных рисков.
|
1
|
Тема 2.7
|
Особенности оценки степени рыночных рисков при международных операциях.
|
1
|
|
Итого:
|
10
|
Самостоятельное изучение разделов студентами заочной формы с полным сроком обучения и заочной формы обучения на базе ВПО не по профилю.
Таблица 18 - Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение в 10 и 6 семестрах
№
раздела
|
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
|
Кол-во часов
|
1
|
2
|
3
|
Тема 1.1
|
Признаки риска. Факторы риска.
|
5
|
Тема 1.2
|
Метод исторического моделирования (historical simulation). Метод статистических испытаний Монте-Карло (Monte-Carlo simulation). Сценарный анализ (в основе стресс-тестирования (stresstesting)).
|
7
|
Тема 1.3
|
Признаки риска. Факторы риска. Сущность и виды банковских рисков.
Сущность понятия управления. Принципы управления банковскими рисками. Этапы процесса управления рисками. Зарубежный опыт корпоративного управления банковскими рисками.
|
8
|
Тема 2.1
|
Виды кредитного риска и специфика управления индивидуальными кредитными рисками. Совокупный кредитный риск: понятие и особенности управления. Оценка кредитоспособности заемщика в системе минимизации кредитного риска.
|
8
|
Тема 2.2
|
Построение системы управления процентным риском. Методические подходы к оценке степени процентного риска и качества управления им.
|
7
|
Тема 2.3
|
Источники операционного риска и их классификация в терминологии Базельского комитета по надзору. Проблема управления операционными рисками. Основные причины возникновения операционных рисков. Участники процесса управления операционными рисками. Основные методы оценки операционных рисков в банках. Методы оценки операционных рисков.
|
11
|
Тема 2.4
|
Объекты и источники риска ликвидности. Рекомендации Базельского Комитета по управлению риском ликвидности: метод оценки риска ликвидности через построение платежного календаря и оценки платежных потоков; классификация потоков платежей. Методы сценарного анализа и управления ликвидности.
|
10
|
Тема 2.5
|
Типы валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. Риск и валютные операции. Проблемы управления валютными рисками.
|
7
|
Тема2.6
|
Методы оценки рыночного риска в коммерческом банке. Методы управления рыночным риском.
|
5
|
Тема 2.7
|
Особенности оценки степени рыночных рисков при международных операциях.
|
4
|
|
Итого:
|
72
|
Таблица 19 - Самостоятельное изучение разделов заочной формы обучения на базе СПО
№
раздела
|
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
|
Кол-во часов
|
1
|
2
|
3
|
Тема 1.1
|
Признаки риска. Факторы риска.
|
2
|
Тема 1.2
|
Метод исторического моделирования (historical simulation). Метод статистических испытаний Монте-Карло (Monte-Carlo simulation). Сценарный анализ (в основе стресс-тестирования (stresstesting)).
|
2
|
Тема 1.3
|
Признаки риска. Факторы риска. Сущность и виды банковских рисков.
Сущность понятия управления. Принципы управления банковскими рисками. Этапы процесса управления рисками. Зарубежный опыт корпоративного управления банковскими рисками.
|
4
|
Тема 2.1
|
Виды кредитного риска и специфика управления индивидуальными кредитными рисками. Совокупный кредитный риск: понятие и особенности управления. Оценка кредитоспособности заемщика в системе минимизации кредитного риска.
|
6
|
Тема 2.2
|
Построение системы управления процентным риском. Методические подходы к оценке степени процентного риска и качества управления им.
|
3
|
Тема 2.3
|
Источники операционного риска и их классификация в терминологии Базельского комитета по надзору. Проблема управления операционными рисками. Основные причины возникновения операционных рисков. Участники процесса управления операционными рисками. Основные методы оценки операционных рисков в банках. Методы оценки операционных рисков.
|
6
|
Тема 2.4
|
Объекты и источники риска ликвидности. Рекомендации Базельского Комитета по управлению риском ликвидности: метод оценки риска ликвидности через построение платежного календаря и оценки платежных потоков; классификация потоков платежей. Методы сценарного анализа и управления ликвидности.
|
5
|
Тема 2.5
|
Типы валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. Риск и валютные операции. Проблемы управления валютными рисками.
|
3
|
Тема2.6
|
Методы оценки рыночного риска в коммерческом банке. Методы управления рыночным риском.
|
2
|
Тема 2.7
|
Особенности оценки степени рыночных рисков при международных операциях.
|
2
|
|
Итого:
|
33
|
5 Образовательные технологии
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях
Таблица 20 - Используемые интерактивные образовательные технологии
Семестр
|
Вид занятия
(Л, ПР, ЛР)
|
Используемые интерактивные образовательные технологии
|
Количество часов
|
7,5
|
Л
|
Лекция-визуализация по темам «Понятие и сущность банковских рисков» и «Методы оценки банковских рисков»
|
4
|
ПР
|
Метод ситуационного анализа, включающий анализ конкретных ситуаций - АКС (ситуационные задачи - СЗ, ситуационные упражнения - СУ) по темам «Управление кредитными рисками» и «Управление рисками ликвидности».
|
4
|
ПР
|
Игровое проектирование (поисковый, аналитический проект) «Управление кредитными рисками»
|
2
|
7,8
|
Л
|
Учебная дискуссия по теме «Управление рыночными рисками».
|
2
|
ПР
|
Метод ситуационного обучения — кейс-стади, метод кейсов по теме «Управление кредитными рисками».
|
2
|
ЛР
|
-
|
|
Итого:
|
14
|
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
- обсуждение рефератов;
- выполнение ситуационных упражнений;
-- компьютерное тестирование.
Оценочные средства для итогового контроля аттестации:
- контрольная работа;
- экзамен.
6.1 Примерные тестовые задания по дисциплине
1. Наибольшая доля в структуре доходов банка приходится на:
процентные доходы,
комиссионные доходы,
прочие доходы.
2. Распределение инвестируемых денежных капиталов между различными объектами вложений с целью снижения риска возможных потерь капитала или доходов от него, это:
диверсификация,
капитализация,
секьютиризация.
3. Ликвидность банков:
регулируется Банком России,
регулируется кредитной организацией самостоятельно,
не регулируется.
4.Допустимая величина норматива текущей ликвидности составляет:
максимум 50%,
минимум 50%,
минимум 25%,
минимум 20%.
5. К основным рискам в банковской деятельности относятся:
кредитный,
операционный,
страновой.
6. Ставка налога на прибыль кредитной организации составляет:
24%,
25%,
35%.
7. Доход акционерных коммерческих банков, полученный ими от продажи акций их первым владельцам по цене выше номинальной, это:
процентный доход,
эмиссионный доход.
8. По существу ликвидность банка:
равна платежеспособности,
больше платежеспособности,
меньше платежеспособности,
не определяется платежеспособностью.
9. Для управления ликвидностью банки, как правило, используют
межбанковские кредиты,
эмиссию облигаций,
выпуск векселей.
10. Способность банка обеспечить своевременное выполнение своих обязательств, это:
ликвидность,
платежеспособность,
кредитоспособность.
11. Допустимое значение норматива долгосрочной ликвидности равно:
максимум 120%,
максимум 100%,
минимум 50%,
минимум 70%.
12. Выделите элементы процентных доходов банка:
доходы по ведению валютных счетов,
доходы, полученные от конверсионных операций,
доходы по кредитам, предоставленным клиентам,
дивиденды по акциям.
13. Чем ниже доля вкладов до востребования и выше доля срочных вкладов:
тем выше ликвидность,
тем ниже ликвидность,
тем выше банковские риск.
14. Одним из основных способов снижения банковских рисков является:
увеличение вложений в долгосрочные активы,
хеджирование,
повышение качества банковских услуг,
автоматизация банковских операций.
15. Выплачиваемые банком проценты по вкладам и депозитам относятся к
операционным расходам,
комиссионным расходам,
прочим расходам.
6.2 Тематика рефератов по дисциплине
Банковский риск как разновидность экономического риска
Научные концепции возникновения рисков в экономических отношениях
Особенности классификации рисков в условиях глобализации и интеграции в банковской сфере
Российская практика управления банковскими рисками
Зарубежные опыт формирования банковской рисковой политики
Организация риск-менеджмента
Влияние конкуренции на риски в банковском секторе экономики
Проблемы анализа чувствительности коммерческого банка к рискам
Системный подход к управлению рисками
Риски изучения и действия
Методы снижения банковских рисков
Измерение рыночных рисков (волатильность, чувствительность)
Методы и инструменты страхования валютного риска
Характеристика риска репутации
Макроэкономические риски, российский и зарубежный опыт
Отраслевые риски
Рейтинговая оценка риска государства
Структура странового риска
Мировые рейтинговые агентства
Суверенный риск
Коммуникационная политика коммерческого банка
Централизованная система регулирования рисками (ЦБ РФ)
Система Международных требований по регулированию рисков (Рекомендации ЕС о достаточности капитала, Базельское соглашение о достаточности капитала 1988г. и 2004г.)
Западная практика регулирования рисков (ФРС США)
6.3 Перечень вопросов к экзамену
Понятие риска и его классификация.
Признаки риска. Факторы риска.
Сущность и виды банковских рисков.
Статистический метод.
Концепция рисковой стоимости VaR (Value at Risk).
Метод исторического моделирования (historical simulation).
Метод статистических испытаний Монте-Карло (Monte-Carlo simulation). Сценарный анализ (в основе стресс-тестирования (stress testing)).
Метод экспертных оценок.
Сущность понятия управления.
Принципы управления банковскими рисками.
Методы управления банковскими рисками.
Этапы процесса управления рисками.
Зарубежный опыт корпоративного управления банковскими рисками.
Сущность кредитного риска и его факторы.
Виды кредитного риска и специфика управления индивидуальными кредитными рисками.
Совокупный кредитный риск: понятие и особенности управления.
Подходы к оценке кредитного риска.
Оценка кредитоспособности заемщика в системе минимизации кредитного риска.
Понятие, виды и факторы процентного риска.
Построение системы управления процентным риском.
Методические подходы к оценке степени процентного риска и качества управления им.
Методы оценки степени процентного риска.
Сущность операционного риска, взаимосвязь с прочими видами рисков.
Источники операционного риска и их классификация в терминологии Базельского комитета по надзору.
Проблема управления операционными рисками.
Основные причины возникновения операционных рисков.
Этапы процесса управления операционными рисками.
Участники процесса управления операционными рисками.
Основные методы оценки операционных рисков в банках.
Методы оценки операционных рисков.
Методы снижения уровня операционных рисков.
Сущность ликвидности, определение риска ликвидностью и его места в системе банковских рисков.
Объекты и источники риска ликвидности.
Методов анализа риска ликвидности: коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидностью; статический и динамический ГЭП; метод фондирования активов.
Рекомендации Базельского Комитета по управлению риском ликвидности: метод оценки риска ликвидности через построение платежного календаря и оценки платежных потоков; классификация потоков платежей.
Методы сценарного анализа и управления ликвидности.
Определение валютного риска.
Типы валютных курсов.
Факторы, влияющие на валютный курс.
Риск и валютные операции.
Этапы и методы управления валютным риском.
Методы снижения валютного риска.
Методы страхования от валютных рисков.
Проблемы управления валютными рисками.
Сущность и содержание рыночных рисков.
Методы оценки рыночного риска в коммерческом банке.
Методы управления рыночным риском.
Виды рисков, связанных с международными операциями банков.
Особенности оценки степени рыночных рисков при международных операциях.
Страхование как способ регулирования риска.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
7.1 Основная литература:
Волков, А.В. Управление рисками в коммерческом банке / М.: Омега-Л. – 2012. - 156с. 588-589. - ISBN 978-5-370-02490-0
Жариков, В.В. Управление кредитными рисками: учебное пособие / В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 244 с. – ISBN 978-5-8265-0854-1.
Грязновой, А.Г. и др. Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками/ Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований под ред., А.Г. Грязновой.- М.: Финансы и статистика. – 2005. – 360с. - ISBN 5-279-02846-0
Лаврушин, О.И. Банковские риски: учебное пособие кол авт. под ред. д-ра экон. наук проф. О. И. Лаврушина д-ра экон. наук проф. Н.И.Валенцевой. – М.: Кнорус. – 2007. – 232с. - ISBN 5 -85971-602-8.
Инструкция Банка России Об экономических нормативах № 110-И (в ред. от 11.04.2011г. № 2613-У) // Вестник банка России. № 11 (735), №30 (1273) - Режим доступа http:// www.cbr.ru
Указание Банка России Об оценке экономического положения банков от 30.04. 2008. №2005-У (в ред. от 29.04.2011г. № 2617-У)// Вестник банка России. № 28 (1044), №30 (1273) - Режим доступа http:// www.cbr.ru
Банковское дело: учебник / под ред. Г. Г. Коробовой.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр, 2011. - 592 с. - Библиогр.: с. 588-589. - ISBN 978-5-9776-0109-2.
Дополнительная литература:
Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка [Текст]: учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - М. : Юрайт, 2011. - 422 с. - ISBN 978-5-9916-1099-5.
Банковское дело: учеб. для вузов / под ред. О. И. Лаврушина; Федер. гос. образоват. бюджет. учреждение высш. проф. образования «Финансовый ун-т при правительстве Рос. Федерации».- 9-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 768 с. - Библиогр.: с. 765-766. - ISBN 978-5-406-01330-4.
Жарковская, Е. П. Банковское дело: учеб. для студ. вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Е. П. Жарковская.- 6-е изд., испр. - М.: Омега - Л, 2009. - 478 с. - (Высшее финансовое образование). - Словарь терминов: с. 467-473. - Библиогр.: с. 474-476. - ISBN 978-5-370-01286-0.
Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Е.Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 303с. - ISBN 978-5-238-01620-7
Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент/ П.П. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2009.- 304с.: ил. - ISBN 978-5-279-03380-5.
Рутгайзер В.М., Будицкий А.Е. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. М.: издательство «Маросейка», 2007. - ISBN 978-5-903271-05-4, 5-903271-05-7
Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка/ И.А. Никонова, Р.Н. Шамгунов, 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.- 304с. - ISBN 5-9614-0172-3.
7.3 Периодические издания:
Вестник Банка России
Вопросы экономики
Деловой мир
Деньги и кредит
Коммерсант
Коммерсант-Daily
Мировая экономика и международные отношения
Российский экономический журнал
Экономист
Финансы и кредит
Банковское дело
Региональная экономика
Российский экономический журнал
Финансовый менеджмент
Финансовый менеджер
Экономический журнал высшей школы экономики
Экономическое развитие России
Финансовая газета
Интернет-ресурсы:
Сайт Центрального Банка России. - http://www.cbr.ru
Интернет-страница ММВБ - http://www.micex.ru/
Интернет-страница Министерства Финансов РФ - http://www.minfin.ru/
Сайт Международной федерации бухгалтеров (International Federation of Accountants, IFAC) - http://www.ifac.org
Сайт Совета по международным аудиторским и гарантирующим стандартам (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) - http://www.ifac.org/IAASB
Сайт Комитета по МСФО, Лондон. (International Accounting Standards Board, IASB) - http://www.iasb.org
Европейская консультативная группа по финансовой отчётности (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) - http://www.efrag.org
Система федеральных образовательных порталов - http://www.edu.ru
Экономический портал - http://institutiones.com/
Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru
Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru
Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru
Научная библиотека Оренбургского государственного университета - http://artlib.osu.ru
7.5 Методические указания к семинарским (практическим) занятиям
1 Ревтова, Е.Г. Управление банковскими рисками: методические указания по организации семинарских занятий /сост. Е.Г. Ревтова. – Бузулук: БГТИ (филиал) ОГУ, 2012. - 18с.
7.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы
1 Ревтова, Е.Г. Управление банковскими рисками: методические указания по выполнению контрольной работы/сост. Е.Г. Ревтова. – Бузулук: БГТИ (филиал) ОГУ, 2012. – 25 с.
3 Ревтова, Е.Г. Управление банковскими рисками: методические указания по организации самостоятельной работы студентов /сост. Е.Г. Ревтова. – Бузулук: БГТИ (филиал) ОГУ, 2012. – 18 с.
7.7 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий:
1. Инфо-бухгалтер, интегрированный пакет MS Office, пакет Matlab;
2. Информационные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»;
3. Системы компьютерного тестирования.
|
