Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
Скачать 1.85 Mb.
|
санкт-петербургский государственный университет Экономический факультет Кафедра информационных систем в экономике ПРОГРАММА вступительного экзамена в аспирантуру Специальности 08.00.13 “Математические и инструментальные методы экономики“ Составители: доц. Халин В.Г., проф. Ботвин Г.А., проф. Юрков А.В., доц. Бабаев А.А., доц. Вьюненко Л.Ф., доц. Лебедев И.С., доц. Лезина Т.А., доц. Иванова В.В. УТВЕРЖДЕНО на заседании кафедры информационных систем в экономике экономического факультета СПбГУ Протокол № 8 от 13.04.2011 Заведующий кафедрой информационных систем в экономике доц. Халин В.Г. УТВЕРЖДЕНО на заседании Ученого cовета экономического факультета СПбГУ Протокол № 11 от 20.04.2011 Зам. председателя Ученого cовета экономического факультета проф. Рыбаков Ф.Ф. Кафедра информационных систем в экономике 2011 Экономическая теория. Экономические отношения как основа человеческой деятельности Понятие экономической системы. Формационный и цивилизационный подходы к их историческим типам. Переходная экономика и трансформация социально-экономических систем. Модели переходной экономики. Индустриальная и постиндустриальная экономические системы. Информатизация и формирование «новой» экономики. Роль и функции государства в экономике. Микро- и макроаспекты экономической политики государства. Экономический рост: понятие и макроиндикаторы. Социальные аспекты и гуманизация экономического роста и развития. Литература:
Микроэкономика Виды равновесия: статическое, динамическое, устойчивое, неустойчивое. Сравнительная статистика. Паутинообразная модель Яна Тинбергена. Порядковый подход к анализу полезности и спроса. Аксиомы поведения потребителя. Эффект дохода, эффект замены по Хиксу. Реакция потребителя на изменение цены. Эффекты замены и дохода по Слуцкому. Теория производства. Короткий и длительный период. Производственная функция. Типы производственных функций и их характеристики. Производственная функция в длительном периоде. Равновесие производителя. Отдача от масштаба. Функция издержек в коротком периоде. Семейство кривых издержек. Функция издержек в длительном периоде. Алгебраический и графический вид. Условия максимизации прибыли в условиях совершенной конкуренции. Точка Курно. Монополия. Оптимум фирмы в условиях монополии. Ущерб, причиняемый монополией. Цели монополии и уровень цены. Общая характеристика олигополии. Равновесие по Курно. Равновесие по Бертрану. Модель олигополии по Штакельбергу. Монополистическая конкурекнция. Модель Э. Чемберлина и Э. Гутенберга. Парето-оптимальность и ее критерии. Общественные блага. Определение оптимального объема производства общественных благ. Модель общего экономического равновесия Л. Вальраса. Модель межвременного потребительского выбора. Предложение заемных средств. Микроэкономическая модель предложния труда. Формирование прокатной цены фактора в зависимости от положения фирмы на рынке товара и фактора. Литература Основная 1. Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М., 1997. 2. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. 4-е изд. М., 2009. 3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. СПб., 2005. Т.1, 2. Дополнительная 1. Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу. М., 1985. 2. Селищев А.С. Микроэкономика. 2-е изд. СПб., 2003. 3. Франк Р. Микроэкономика и поведение. М., 2000. 4. Mas-Collel A., Whinston M.D., Green J.R., Microeconomic Theory, Cambridge University Press, 1992. Макроэкономика Основные макроэкономические показатели и их взаимосвязь. Деньги и их функции. Денежная база, денежная масса и денежный мультипликатор. Количественная теория денег. Инфляция, сеньораж и эффект Фишера. Номинальный и реальный обменный курс. ППС Макроэкономические ПФ и их свойства Равновесие в простейшей неоклассической макроэкономической модели. Простейшая кейнсианская модель. Мультипликатор государственных расходов. Кривая IS Кривая LM Равновесие в модели IS-LM. Фискальная и денежная политика в модели IS-LM Совокупный спрос и совокупное предложение. Модель ADAS. Кривая Филлипса. Роль ожиданий в макроэкономике. Адаптивные ожидания в модели ADAS. Рациональные ожидания в модели AD-AS. Критика Лукаса. Модель Солоу. Золотое правило накопления Фелпса. Моделирование технического прогресса. Модель межотраслевого баланса. Модель Манделла-Флеминга с плавающим и фиксированным обменном курсе. Фискальная и денежная политика в модели Манделла-Флеминга. Литература 1. Э.Абель, Б. Бернанке. Макроэкономика. изд. Питер, 2008. 2. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. М. Юрайт. 2008. 3. Е. А. Туманова, Н. Л. Шагас. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода. Издательство: Инфра-М, 2007 г. 4. А. Киреев Алексей. ПРИКЛАДНАЯ МАКРОЭКОНОМИКА. Издательство: Международные отношения, 2006. 5. Sorensen P.B. and Whitta-Jacobsen H.J. Introducing Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill, 2005. 6. Romer D. Advanced Macroeconomics. 3-d ed. McGraw-Hill, 2005. 7. Киреев А. Прикладная макроэкономика. М. Международные отношения. 2006. 8. Ю.В.Шараев. Теория экономического роста. Издательский дом ГУ ВШЭ. 2006. Эконометрика Постановка задачи множественной регрессии. МНК и предпосылки его использования. Теорема Гаусса-Маркова. Оценивание качества регрессии в целом. Проверка линейных гипотез о коэффициентах. Мультиколлинеарность: последствия, обнаружение, методы коррекции. Гетероскедастичность: последствия, обнаружение, методы коррекции Автокорреляция: последствия, обнаружение, методы коррекции. Модели с фиктивными переменными. Стационарные процессы и их свойства. Методология Бокса-Дженкинса построений моделей ARMA(p, q). Основные понятия о моделях условной гетероскедастичности GARCH(p, q). Процессы с единичным корнем. Проверка стационарности. Интегрируемые ряды. Тесты на порядок интегрируемости. Ложная регрессия. Коинтегрируемость. Механизм корректировки ошибок (ЕСМ). Процессы векторной авторегрессии (модели VAR). VAR и коинтеграция. Литература 1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. Научная книга, 2008. 2. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия: Учебное пособие. - Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. 3. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. начальный курс. М., Дело, 2004 (6 изд.) 4. Доугерти К. Введение в эконометрику. М., ИНФРА-М, 2004. (4е изд.) 5. Greene W. H. Econometric analysis, 6nd ed., Prentice Hall inc., 2008 6. Stewart J., Gill L. Econometrics, 2nd ed., Prentice Hall inc., 1998 7. W. W. Charemza, D. F. Deadman “New directions in econometric practice”, 2nd ed., Edward Elgar, 1997. 8. T. C. Mills, R.Markellos “The econometric modelling of financial time series”, 3nd ed., Cambridge Univ. Press, 2008. Модели и методы исследования операций в экономике Классификация задач математического программирования. Обоснование принципов выделения классов задач. Методы решения задач линейного программирования. Основные этапы симплекс-метода. Двойственность в линейном программировании (понятие двойственной задачи, основные свойства пары двойственных задач линейного программирования, экономическая интерпретация). Транспортные и сетевые задачи. Основные свойства, методы решения, экономические приложения. Задачи выпуклого программирования. Критерий оптимальности для задач выпуклого программирования. Общая характеристика классификация методов решения нелинейных экстремальных задач. Классификация задач дискретного программирования. Основные методы решения линейных целочисленных задач (характеристика основных проблем и принципов). Постановка задачи динамического программирования. Принцип оптимальности Беллмана. Экономические приложения для задач динамического программирования. Общая схема и характеристика методов допустимых и прогрессивных направлений. Блочное программирование. Основные идеи методов декомпозиции. Литература Абрамов Л.М., Капустин В.Ф. Математическое программирование. Л., Изд. ЛГУ, 1981. Абрамов Л.М., Капустин В.Ф. Математическое программирование. Часть 1 СПб, Изд. СПбГУ, 2000. Конюховский П.В. Математические методы исследования операций в экономике. СПб, Изд. «Питер», 2000. Конюховский П.В. Математические методы в экономике: оптимизационные модели и задачи. СПб, Изд. «ОЦЭиМ», 2005. Финансовый менеджмент Концепция арбитража на финансовых рынках Концепция информационной эффективности рынка капитала. Задачи оптимального выбора портфеля ценных бумаг. Краткое описание динамических методов обоснования инвестиционных решений. Предпосылки и экономический смысл метода чистой настоящей стоимости. Задача одновременного обоснования программ инвестиций и финансирования. Предпосылки и формулировка задачи формирования портфеля ценных бумаг по Марковицу. Предпосылки и формулировка модели CAPM. Формирование процентных ставок на финансовом рынке. Факторы, влияющие на процентные ставки. Инфляция в процентных ставках. Оценка стоимости и эффективности долговых финансовых инструментов: финансовый поток; полная доходность, дюрация, амортизация дисконта и премии. Оценка стоимости и эффективности долевых ценных бумаг, модели оценки привилегированных и обыкновенных акций. Анализ финансового положения компании. Система финансовых коэффициентов, модель Дюпона. Постоянные и переменные затраты. Точка безубыточности. Операционный рычаг и производственный риск. Финансовый рычаг и финансовый риск. Общий рычаг. Оптимизация структуры капитала компании. Оценка стоимости фирмы. Влияние инвестиционных решений и структуры капитала на стоимость фирмы. Управление оборотными средствами. Модель Баумоля. Модель Миллера-Орра. Литература:
Математические методы анализа рынка ценных бумаг Вероятностные характеристики доходностей ценных бумаг и портфеля ц.б. Определение структуры оптимального плана в задаче Марковица. Определение структуры оптимального плана в задаче Тобина. Зависимость «риск-доходность» для рискового и комбинированного портфелей. Бета вклада по отношению к оптимальному портфелю Статистические оценки характеристик доходности операций с ц.б. Гипотеза о случайном блуждании. Метод ведущих факторов. Выбор доходности рыночного портфеля в качестве ведущего фактора. Форвардные и фьючерсные цены. Паритет процентных ставок. Ценообразование опционов. Паритет европейских опционов пут и колл Литература
Управление рисками Основы теории риска (понятие риска, виды неопределенности ситуация риска, факторы риска) Основные методы управления рисками Косвенные и прямые методы измерения риска Методы управления инвестиционными рисками Реальные опционы как форма управления рисками Стратегии управления рисками с помощью рыночных опционов Оценка стоимости бизнеса в условиях риска. Страхование как инструмент управления риском: определение организация, виды страхования. Литература
Теория систем и системный анализ Суть и различие элементаризма и системности. Системный подход и системный анализ как две взаимосвязанные фазы системного анализа, их задачи. Основные понятия общей теории систем (система, элемент, часть, компонента, структура, цель, функция, связь, среда). Классификация систем. Цель классификации, основные классификационные признаки, характеристики классов систем. Принципы и законы исследования систем. Принципы целостности, интегративности, синергизма, системности. Закономерности иерархической упорядоченности систем, страты и эшелоны. Принцип «черного ящика», суть и различие бихевиористического и структурного (организационного) подходов. Принципы обратной связи, гомеостаза, внешнего дополнения. Закон необходимого разнообразия, принцип моделирования. Определение хозяйства и его функции Структурная и объемная стороны реализации функции. Классификация хозяйственных процессов по влиянию на функцию хозяйства. Определение хозяйственной системы (ХС). Специфические особенности ХС и специальные принципы их исследования. Понятия, характеризующие строение ХС. Распорядительный центр (РЦ). Хозяйственная, административная и информационная структуры Экономическая ответственность и хозяйственный интерес, свойство связности ХС. Обмен деятельностью и экономическое подчинение. Управляющее воздействие. Экономическая сущность строгой иерархии. Управление в хозяйственных системах. Управление как процесс принятия решений. Классификация связей в ХС и свойства сложности, организованности и управляемости как отражение динамики разных классов связей. Творчество в хозяйственной деятельности. Неопределенность деятельности как мера творческого потенциала ХС. Самонастройка и ее механизмы в ХС. Стратегический и тактический уровень системного анализа. Сущность и отличия двух подходов, основанных на поиске решения соответственно о»т базы» и «от идеала» Конструктивное определение системы. Информационная модель системы в виде матрицы системных характеристик. Основные этапы стратегии системного проектирования. Выявление функции системы. Построение эталонной системы. Построение работоспособной системы. Внедрение. Характеристика методов, применяемых в системном проектировании. Формальные методы: аналитические, статистические и имитационные. Инструментальные методы -экспертные (Дельфи-процедуры, мозговая атака, сценарии). Методы структуризации (сети, иерархические представления, дерево целей, морфологический ящик). Системный анализ ситуации выбора. Признаки сложности и неопределенности решения. Однокритериальные модели выбора решений в условиях определенности, риска и неопределенности. Процедура системного анализа принятия сложного хозяйственного решения. Системный анализ проблемной ситуации (ПС). Этапы системного анализа и общие свойства ПС. Информационная модель ПС. Постановка хозяйственной задачи. Выбор альтернативы. Характеристика методов решения хозяйственных задач. Системный анализ комплексных проблем. Декомпозиция проблемы. Целевая структура. Дерево измеримых характеристик целей. Дерево постановок задач. Программа. Системное математическое моделирование. Существующие подходы к разработке многоуровневых систем моделей и нахождению в них согласованию решений. Алгоритм согласования решений в двухуровневой системе оптимизационных моделей с фиксированным количеством столбцов в координирующей задаче. Литература 1. Парфенова В.Е. Основы теории хозяйственных систем и системного анализа: уч. пособие. – СПб, 2006. 2. Парфенова В.Е. Теория систем и системный анализ: рабочая тетрадь. – ОЦЭиМ СПб, 2008. 3. Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кокушкин А.А. Системный анализ в управлении: уч. пособие. – М. «Финансы и статистика», 2009. 4. Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа: учебник – СПБ: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. 5. Дрогобыцкий И.Н.. Системный анализ в экономике. – М.: «Финансы и статистика», 2007. 6. Пастернак П.П., Парфенова В.Е. Согласование оптимизационных моделей в многоуровневых системах: уч. пособие. – СПб-Пушкин, 2008. |
Похожие:
 | Программа вступительного экзамена в аспирантуру Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру Московского университета им. С. Ю. Витте по... |  | Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 38. 06. 01 «Экономика» Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 38. 06. 01 «Экономика», профиль... |
| Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности... Целью проведения вступительного экзамена в аспирантуру по педагогике является выявление фундаментальных педагогических знаний соискателя,... | | Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности... Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре... |
| Программа вступительного экзамена в аспирантуру Научная специальность Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного экзамена по специальности «Теория и история права и государства; история... | | Протокол № программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности... Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 22. 00. 03 – Экономическая социология и демография составлена в... |
| Программа вступительного экзамена в аспирантуру фгбоу впо «рэу им. Г. В. Плеханова» Вступительный экзамен по специальности состоит из двух частей: подготовительной (написание реферата по специальности) и самого экзамена.... | | Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности... Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 08. 00. 10. «Финансы, денежное обращение и кредит» / Сост. Л. А.... |
| Программа вступительного экзамена в аспирантуру фгбоу впо «рэу им. Г. В. Плеханова» Программа вступительного экзамена в аспирантуру фгбоу впо «рэу им. Г. В. Плеханова» составлена в соответствии с федеральными государственными... | | Программа вступительного экзамена в аспирантуру мим линк по специальности... ... |
| Программа вступительного экзамена в аспирантуру Научная специальность Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного экзамена по специальности «Конституционное право; муниципальное право».... | | Программа вступительного экзамена в аспирантуру для подготовки научно-педагогических... Целью вступительного экзамена является выявление уровня знаний поступающих в аспирантуру по теоретическим разделам дисциплины «Луговодство... |
| Программа вступительного экзамена в аспирантуру по научной специальности... Требования к поступающим в аспирантуру: исходный уровень знаний и умений, которыми должны обладать поступающие в аспирантуру, приступая... | | Программа вступительного экзамена по специальности 17. 00. 01 «Театральное искусство» Программа вступительного экзамена в аспирантуру Московской государственной академии хореографии по специальности 17. 00. 01 – «Театральное... |
| Программа вступительного экзамена для подготовки научно-педагогических... Целью вступительного экзамена является выявление уровня знаний поступающих в аспирантуру по теоретическим разделам дисциплины | | Программа вступительного экзамена в аспирантуру по научной специальности Целью данного экзамена является проверка знаний курса экономики и управления, поступающих в аспирантуру, выявление умения и возможностей... |
