Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов специальности

Скачать 429.11 Kb.

Название	Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов специальности
страница	1/4
Дата публикации	14.10.2014
Размер	429.11 Kb.
Тип	Учебно-методический комплекс

100-bal.ru > Финансы > Учебно-методический комплекс

1 2 3 4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«УТВЕРЖДАЮ»:

Проректор по учебной работе

_______________________ Л.М. ВОЛОСНИКОВА

«_____» ________________ 2013 г.

Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа

для студентов специальности 080105.65 «Финансы и кредит»

специализации «Финансовый менеджмент»

очной и заочной форм обучения

«ПОДГОТОВЛЕНО К ИЗДАНИЮ»:

Автор (ы) работы:

___________________ Т.Г.Усанова

«_____» ____________ 2013 г.
Рассмотрено на заседании кафедры финансов, денежного обращения и кредита «_25_» октября 2013 г., протокол № _2_. Соответствует требованиям к содержанию, структуре и оформлению.

«РЕКОМЕНДОВАНО К ЭЛЕКТРОННОМУ ИЗДАНИЮ»:

Объем __39__ стр.

Зав. кафедрой ______________ СС. Жукова

«_____» _____________ 2013 г.

Рассмотрено на заседании УМК Финансово-экономического института «08» ноября 2013 г., протокол № _4_.

Соответствует ГОС ВПО и учебному плану образовательной программы.

«СОГЛАСОВАНО»:
Председатель УМК __________________ Е.С. Корчемкина

«_____» _____________ 2013 г.
«СОГЛАСОВАНО»:

И.о. директора ИБЦ ___________________ Е.А. Ульянова

«_____» _____________2013 г.
«СОГЛАСОВАНО»:

Зав. методическим отделом УМУ_____________ И.Ю. Фарафонова

«_____» _____________2013 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Финансово-экономический институт

Кафедра финансов, денежного обращения и кредита

Т.Г.Усанова

Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа

для студентов специальности 080105.65 «Финансы и кредит»

специализации «Финансовый менеджмент»

очной и заочной форм обучения

Тюменский государственный университет

2013

Усанова Т.Г. Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 080105.65 «Финансы и кредит» специализации «Финансовый менеджмент» очной и заочной форм обучения. Тюмень, 2013, 39 стр.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по специальности «Финансы и кредит».

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках. [электронный ресурс] / Режим доступа: "http://www.umk.utmn.ru", свободный.

Рекомендовано к изданию кафедрой финансов, денежного обращения и кредита. Утверждено проректором по учебной работе Тюменского государственного университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: С.С.Жукова, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи курса

Курс «Технический и фундаментальный анализ» формирует у студентов знания и практические навыки использования методов определения истинной стоимости предприятия, представленного в ценных бумагах, и прогнозирования движения цен финансовых активов рынка с целью принятия обоснованных инвестиционных решений.

Цели изучения дисциплины:

формирование у студентов представления о фундаментальном и техническом анализе финансовых инструментов;

2. углубление теоретических знаний основных методов, используемых при анализе финансовых инструментов, обращающихся на рынке ценных бумаг;

3. приобретение новых знаний о методике проведения фундаментального и технического анализа и понятия методов технического и фундаментального анализа;

4. создать теоретическую базу и возможность практического применения технического и фундаментального анализа при выборе стратегии поведения на рынке.

Основными задачами курса являются:

1. дать студентам глубокие теоретические знания об особенностях проведения фундаментального и технического анализа;

2. изучить инструменты и методы проведения графического анализа;

3. определить основные особенности проведения индикаторного анализа;

4. проанализировать основные этапы проведения фундаментального анализа, используемые для выбора привлекательного актива вложения средств;

5. выявить основные методы и вопросы, рассматриваемые при проведении фундаментального анализа;

6. изучить методики определения внутренней стоимости компании с учетом факторов, влияющих на нее.

Представленный курс предназначен для подготовки студентов специальности «Финансы и кредит» очной и заочной форм обучения, тесно связан с другими дисциплинами учебного плана и имеет важное значение в подготовке работников экономической сферы.

Предшествующими дисциплинами для изучения курса «Фундаментальный и технический анализ» являются «Мировая экономика», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Финансовое право», «Статистика», «Рынок ценных бумаг».

Таким образом, курс позволяет в системе изучить смежные дисциплины, и основан на знаниях студентов, приобретенных ранее в рамках учебного процесса.

При изучении дисциплины студент получает навыки работы с компьютерной программой технического анализа, широко используемой профессионалами, MetaStok Professional и прогнозированием ситуаций на российском рынке ценных бумаг.

Текущий контроль – экзамен, , 9 семестр.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

Таблица 1.

Тематический план (очная форма обучения)

№	Наименование темы	недели семестра	Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час.				Итого часов	Итого количество баллов
№	Наименование темы	недели семестра	Лекции		Семинары	Самост. работа
Модуль 1
1.	Понятие технического и фундаментального анализа.	1		2	2	6	10	0-8
2.	Основные принципы технического анализа	2-3		4	4	6	14	0-8
3.	Графический технический анализ: виды ценовых графиков и построения на них	4-5		4	4	7	15	0-10
4.	Основные графические модели: фигуры разворота и продолжения тренда	6		2	2	7	11	0-8
5.	Индикаторный технический анализ, классификация методов индикаторного технического анализа	7		2	2	7	11	0-8
6.	Индикаторы тренда	8		2	2	7	11	0-8
	Всего			16	16	40	72	0-50
Модуль 2
7.	Осцилляторы	9-10		2	2	5	9	0-7
8.	Системы принятия решений (биржевой игры), основанные на применении различных методов технического анализа	11		2	2	6	10	0-8
9.	Основы фундаментального анализа	12		2	2	6	10	0-7
10.	Макроэкономический анализ	13		4	4	6	14	0-7
11.	Отраслевой анализ	14		2	2	6	10	0-7
12.	Анализ предприятия	15		2	2	5	9	0-7
13.	Оценка стоимости акций	16		2	2	6	10	0-7
	Всего			16	16	40	72	0-50
	Итого (часов)			32	32	80	144	0-100

Таблица 2.

Тематический план (заочная форма обучения)

Полная форма обучения

№	Наименование темы	Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час.			Итого часов
№	Наименование темы	Лекции	Семинары	Самост. работа	Итого часов
1.	Понятие технического и фундаментального анализа.	1	-	12	13
2.	Основные принципы технического анализа	1	0,5	12	13,5
3.	Графический технический анализ: виды ценовых графиков и построения на них	2	0,5	13	15,5
4.	Основные графические модели: фигуры разворота и продолжения тренда	1	0,5	13	14,5
5.	Индикаторы тренда	1	0,5	13	14,5
6.	Осцилляторы. Системы принятия решений (биржевой игры), основанные на применении различных методов технического анализа	1	0,5	13	14,5
7.	Основы фундаментального анализа. Макроэкономический анализ	1	0,5	13	14,5
8.	Отраслевой анализ	1	0,5	13	14,5
9.	Анализ предприятия	1	0,5	13	14,5
10	Оценка стоимости акций	2		13	15
	Итого (часов)	12	4	128	144

Таблица 3.

Тематический план (заочная форма обучения) СОП

№	Наименование темы	Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час.			Итого часов
№	Наименование темы	Лекции	Семинары	Самост. работа	Итого часов
1.	Понятие технического и фундаментального анализа.		-	13	13
2.	Основные принципы технического анализа	1	0,5	13	14,5
3.	Графический технический анализ: виды ценовых графиков и построения на них	1	0,5	13	14,5
4.	Основные графические модели: фигуры разворота и продолжения тренда			13	13
5.	Индикаторы тренда		0,5	13	13,5
6.	Осцилляторы. Системы принятия решений (биржевой игры), основанные на применении различных методов технического анализа	1	0,5	13	14,5
7.	Основы фундаментального анализа. Макроэкономический анализ	1	0,5	14	15,5
8.	Отраслевой анализ	1	0,5	14	15,5
9.	Анализ предприятия	1	0,5	14	15,5
10	Оценка стоимости акций		0,5	14	14,5
	Итого (часов)	6	4	134	144

Таблица 4.

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля

Название темы	Устный опрос			Письменные работы				Информа-ционные системы и технологии	Итого количество баллов
Название темы	коллоквиумы	блиц-опрос	ответ на семинаре	контрольная работа	тест	реферат	эссе	другие формы
Модуль 1
1.Понятие технического и фундаментального анализа.	-	0-1	0-2		-	0-5	-	-	0-8
2. Основные принципы технического анализа	-	0-1	0-2	0-5	-		-		0-8
3. Графический технический анализ: виды ценовых графиков и построения на них	-	0-1	0-2	0-5		-	0-2	-	0-10
4. Основные графические модели: фигуры разворота и продолжения тренда		0-1	0-2	0-5					0-8
5. Индикаторный технический анализ, классификация методов индикаторного технического анализа		0-1	0-2	0-5					0-8
6.Понятие технического и фундаментального анализа.		0-1	0-2	0-5					0-8
Всего	-	0-6	0-12	0-25		0-5	0-2		0-50
Модуль 2
7. Осцилляторы	-	0-1	0-1	0-5-			-	-	0-7
8. Системы принятия решений (биржевой игры), основанные на применении различных методов технического анализа	0-1		0-1	0-5-	-	0-1	-		0-8
9. Основы фундаментального анализа	-	0-1		0-5	-	-	0-1		0-7
Макроэкономический анализ			0-1	0-5	-	-0-1			0-7
Отраслевой анализ				0-5	0-1-	-	0-1		0-7
Анализ предприятия		0-1		0-5	-	-	0-1		0-7
Оценка стоимости акций	0-1			0-5	-	-		0-1	0-7
Всего	0-2	0-3	0-3	0-35	0-1	0-2	0-3	0-1	0-50
Итого	0-2	0-9	0-15	0-60	0-1	0-7	0-5	0-1	0-100

Таблица 5.

Планирование самостоятельной работы студентов

(очная форма обучения)

№	Модули и темы	Виды СРС		Неделя семестра	Объем часов
№	Модули и темы	обязательные	дополнительные	Неделя семестра	Объем часов
Модуль 1
1.	Понятие технического и фундаментального анализа.	- знакомство с программой Metastok, - эссе	- выбор эмитента для проведения технического анализа	1	6
2.	Основные принципы технического анализа	- проведения анализа - постулаты - эссе	- работа с литературой	2-3	6
3.	Графический технический анализ: виды ценовых графиков и построения на них	- проведения анализа – графического. - выступления	- работа с литературой	4-5	7
4.	Основные графические модели: фигуры разворота и продолжения тренда	- проведения анализа – модели разворота и продолжения тенденции - эссе	- тесты	6	7
5.	Индикаторный технический анализ, классификация методов индикаторного технического анализа	- проведения анализа – индикаторы тренда	- работа с литературой	7	7
6.	Индикаторы тренда	- проведения анализа – формирование стратегии	- работа с литературой	8	7
	Всего по модулю 1:				40
Модуль 2
7.	Осцилляторы	- проведения анализа – осцилляторный анализ	- тесты	9-10	5
8.	Системы принятия решений (биржевой игры), основанные на применении различных методов технического анализа	- проведения анализа – формирование биржевой стратегии	- работа с литературой	11	6
9.	Основы фундаментального анализа	-сбор макроэкономической информации	- работа с источниками информации	12	6
10.	Макроэкономический анализ	- проведения макроэкономического анализа -	- работа с источниками информации	13	6
11.	Отраслевой анализ	- проведения отраслевого анализа	- работа с источниками информации	14	6
12.	Анализ предприятия	- проведения анализа предприятия	- работа с источниками информации	15	5
13.	Оценка стоимости акций	- расчет внутренней стоимости акций	работа с источниками информации	16	6
	Всего по модулю 2:				40
	ИТОГО:				80

Таблица 6.

Планирование самостоятельной работы студентов

(заочная форма обучения) полная форма обучения

№	Модули и темы	Виды СРС		Объем часов
№	Модули и темы	обязательные	дополнительные	Объем часов
1.	Понятие технического и фундаментального анализа.	- знакомство с программой Metastok, - эссе	- выбор эмитента для проведения технического анализа	12
2.	Основные принципы технического анализа	- проведения анализа - постулаты - эссе	- работа с литературой	12
3.	Графический технический анализ: виды ценовых графиков и построения на них	- проведения анализа – графический. работа с литературой - эссе	- составление презентации	13
4.	Основные графические модели: фигуры разворота и продолжения тренда	- проведения анализа – модели разворота и продолжения тенденции - эссе	- тесты	13
5.	Индикаторы тренда	- проведения анализа – формирование стратегии	- работа с литературой	13
6.	Осцилляторы. Системы принятия решений (биржевой игры), основанные на применении различных методов технического анализа	- проведения анализа – осцилляторный анализ	- тесты	13
7.	Основы фундаментального анализа. Макроэкономический анализ	- проведения макроэкономического анализа -	- работа с источниками информации	13
8.	Отраслевой анализ	- проведения отраслевого анализа	- работа с источниками информации	13
9.	Анализ предприятия	- проведения анализа предприятия	- работа с источниками информации	13
10.	Оценка стоимости акций	- расчет внутренней стоимости акций	работа с источниками информации	13
	ИТОГО:			128

Таблица 7.

Планирование самостоятельной работы студентов

(заочная форма обучения) СОП

№	Модули и темы	Виды СРС		Объем часов
№	Модули и темы	обязательные	дополнительные	Объем часов
1.	Понятие технического и фундаментального анализа.	- знакомство с программой Metastok, - эссе	- выбор эмитента для проведения технического анализа	12
2.	Основные принципы технического анализа	- проведения анализа - постулаты - эссе	- работа с литературой	12
3.	Графический технический анализ: виды ценовых графиков и построения на них	- проведения анализа – графический. работа с литературой - эссе	- составление презентации	13
4.	Основные графические модели: фигуры разворота и продолжения тренда	- проведения анализа – модели разворота и продолжения тенденции - эссе	- тесты	13
5.	Индикаторы тренда	- проведения анализа – формирование стратегии	- работа с литературой	13
6.	Осцилляторы. Системы принятия решений (биржевой игры), основанные на применении различных методов технического анализа	- проведения анализа – осцилляторный анализ	- тесты	13
7.	Основы фундаментального анализа. Макроэкономический анализ	- проведения макроэкономического анализа -	- работа с источниками информации	14
8.	Отраслевой анализ	- проведения отраслевого анализа	- работа с источниками информации	14
9.	Анализ предприятия	- проведения анализа предприятия	- работа с источниками информации	14
10.	Оценка стоимости акций	- расчет внутренней стоимости акций	работа с источниками информации	14
	ИТОГО:			134

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА

Тема 1. Понятие технического и фундаментального анализа

Определение технического анализа. Многообразие методов технического анализа. Сопоставление технического и фундаментального анализа рынка ценных бумаг. Теория ДОУ.

Тема 2. Основные принципы технического анализа.

Рыночная цена и влияние на нее человеческого фактора (ожиданий участников рынка).

Основные виды информации, используемые в техническом анализе (цена, объем продаж, открытый интерес). Три аксиомы технического анализа. Тренд, его виды.

Универсальность технического анализа.

Определение технического анализа применительно к рынку ценных бумаг.

Тема 3. Графический технический анализ: виды ценовых графиков и построения на них

Основные виды ценовых графиков: линейный, гистограммы (bar chart), крестики-нолики (point&figure), японские свечи(candlestick). Уровни поддержки и сопротивления: их экономическое и техническое значение. Построения на графиках: линии поддержки и сопротивления; линии тренда и канала. Оценка силы поддержки/сопротивления. Характеристики линии тренда. Выявление краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного ценового тренда.

Тема 4. Основные графические модели: фигуры разворота и продолжения тренда

Основные фигуры разворота: «голова и плечи», двойная вершина/двойное дно, крышки/блюдца.

Фигуры продолжения: флаг, вымпел, линейка. Треугольники, их разновидности.

Условия достоверности фигуры: изменение объема, длительность тенденции, сила поддержки/сопротивления.

Тема 5. Индикаторный технический анализ. Классификация методов индикаторного технического анализа

Классификация технических индикаторов: индикаторы тренда (скользящие средние), опережающие (осцилляторы, индикаторы темпа движения цен и т.д.) и вспомогательные индикаторы настроения рынка (Индекс новых максимумов/минимумов, Индекс трейдера). Методы расчета скользящей средней. Особенности применения каждого вида индикатора.

Тема 6. Индикаторы тренда

Скользящие средние как основные индикаторы тренда и их функции в анализе временных рядов. Виды скользящих средних. Выбор временного окна для расчета скользящих средних. Комбинации скользящих средних и интерпретация их сигналов. Фильтры на скользящих средних. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD).