Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов специальности

Определение наиболее привлекательной отрасти.

Доходы по облигациям: выплата по купонам, погашение номинала. Курс облигации. Доходность облигации. Рейтинги облигаций.

Оценка облигаций. Виды доходов по облигациям: выплата по купонам, погашение номинала, доход от реинвестирования купонов и платежей. Курс облигации. Доходность облигации. Рейтинги облигаций.

1. 
   Определение технического анализа, его отличительные особенности, преимущества.
   
2. 
   Сопоставление технического и фундаментального анализа. Возможности совместного использования
   
3. 
   Основные виды информации, используемые в техническом анализе. Первичные и второстепенные индикаторы рынка.
   
4. 
   Аксиомы технического анализа
   
5. 
   Основные виды ценовых графиков.
   
6. 
   Уровни поддержки и сопротивления: их экономическое и техническое значение
   
7. 
   Линии поддержки и сопротивления, оценка силы поддержки/сопротивления.
   
8. 
   Линия тренда, ее характеристики. Линия канала.
   
9. 
   Основные фигуры разворота тренда
   
10. 
    Фигуры продолжения
    
11. 
    Условия достоверности графической модели.
    
12. 
    Классификация методов индикаторного технического анализа, особенности и границы применения.
    
13. 
    Скользящие средние как основные индикаторы тренда, виды скользящих средних.
    
14. 
    Выбор временного окна для расчета скользящих средних.
    
15. 
    Комбинации скользящих средних и интерпретация их сигналов. Линии Боллинджера, индикатор Чайкина.
    
16. 
    Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD)
    
17. 
    Особенности осцилляторов (опережающих индикаторов) и их отличия от индикаторов тренда
    
18. 
    Характеристика основных осцилляторов: Индикатора темпа движения цен (Momentum), Индикатора скорости изменения цены (Price Rate of Change), %R Ларри Уильямса, Индекса относительной силы (Relative Strength Index). Стохастического осциллятора.
    
19. 
    Индикаторы объема: Индикатор сбалансированного объема (On-Balance Volume). Индикатор накопления/распределения (Accumulation/Distribution)
    
20. 
    Расхождения: типы и значение.
    
21. 
    Правила применения осцилляторов при исследовании бестрендовых рынков.
    
22. 
    Индекс расширения диапазона (REI), индикатор ДеМарка
    
23. 
    Системы принятия решений (системы биржевой игры): основные принципы построения и оптимизации
    
24. 
    Понятие фундаментального анализа. Этапы фундаментального анализа.
    
25. 
    Iэтап фундаментального анализа. Характеристика факторов и показателей.
    
26. 
    IIэтап фундаментального анализа. Характеристика факторов и показателей.
    
27. 
    IIIэтап фундаментального анализа. Характеристика факторов и показателей. Факторы, характеризующие качество компании.
    
28. 
    Оценка инвестиционных качеств
    

3. 
   ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ
   

1. 
   Роль технического анализа при выборе момента покупки-продажи ценных бумаг.
   
2. 
   Основы формирования торговой системы
   
3. 
   Торговые стратегии, используемые в зарубежной практике.
   
4. 
   Кризисы и их влияние на экономическое развитие страны и отдельных компаний
   
5. 
   Роль фундаментального анализа при выборе ценных бумаг.
   
6. 
   Подходы фундаментального анализа и их отличия при проведении.
   
7. 
   Методы использования графиков «японские свечи».
   
8. 
   Методы проведения фундаментального анализа, используемые в зарубежной практике.
   
9. 
   Методы использования графиков «крестики-нолики».
   

1. 
   ОАО «Автоваз.
   
2. 
   ОАО «Самароэнерго».
   
3. 
   О АО «Иркутскэнерго».
   
4. 
   О АО «Лукойл».
   
5. 
   ОАО «Мосэнерго».
   
6. 
   ОАО «Ростелеком».
   
7. 
   ОАО «Пивоваренная компания БАЛТИКА».
   
8. 
   ОАО «ТНК».
   
9. 
   ОАО «Татнефть им. В.Д.Шашина».
   
10. 
    ОАО «Сбербанк России».
    
11. 
    ОАО «Аэрофлот».
    
12. 
    ОАО «Уралсвязьинформ».
    
13. 
    ОАО «Сургутнефтегаз».
    
14. 
    ОАО «Нор.никель».
    
15. 
    ОАО «ВТБ».
    
16. 
    компании эмитентов, котирующих акции во втором списке.
    

1. 
   По анализу макроэкономических показателей определить инвестиционную привлекательность России:
   
   • 
     состояние национальной экономики,
     
   • 
     экономическая политика государства,
     
   • 
     политическая ситуация в стране,
     
   • 
     правовое регулирование.
     
2. 
   Провести отраслевой анализ выбранного эмитента. Сравнить показатели компании со средними отраслевыми:
   
   • 
     конкуренция,
     
   • 
     текущая цикличность,
     
   • 
     этап жизненного цикла и состояния отрасли.
     
3. 
   Провести анализ компании с учетом поступления будущих доходов. Рассмотреть следующие факторы:
   
   • 
     модель построения бизнеса,
     
   • 
     менеджмент компании, техническое состояние применяемых технологий,
     
   • 
     инвестиционные проекты, дивидендную политику, структуру акционерной собственности,
     
   • 
     качество корпоративного управления.
     
4. 
   Оценить финансовое положение компании с помощью определения коэффициентов:
   
   • 
     ликвидности,
     
   • 
     финансовой устойчивости,
     
   • 
     рентабельности,
     
   • 
     деловой активности,
     
5. 
   Выявить инвестиционные критерии актива для определения его недоцененности рынком
   
   • 
     Прибыль на акцию (EPS).
     
   • 
     Соотношение цены акции и прибыли (P/E),
     
   • 
     Бетта - коэффициент,
     
   • 
     Рыночную капитализацию акции,
     
   • 
     Количество акций в свободном обращении.
     
6. 
   При помощи рыночных (биржевых) котировок определить моменты вхождения в рынок. Провести графический анализ:
   
   • 
     Выбрать и обосновать график, с помощью которого будете проводить графический анализ.
     
   • 
     Выявить тренд на дневных, недельных и месячных графиках. Определить тренд нахождения рыночной стоимости актива: основном, вторичном и малом.
     
   • 
     Построить уровни поддержки и сопротивления, определив их значение.
     
   • 
     Рассмотреть графические модели, выделив модели разворота и продолжения тенденции.
     
   • 
     Составить торговую систему, выбрав из рассмотренных индикаторов и осцилляторов, прошедших успешное тестирование.
     
   • 
     Обосновать выбор определенных типов индикаторов и осцилляторов для вашего анализа, описать их различие и сигналы.
     
   • 
     Провести анализ и определить моменты входа и выхода из рынка.
     
   • 
     Определить с учетом комиссионных биржи, брокера стоп-лосс .
     
   • 
     Выводом работы должны стать: определение истинной стоимости компании-эмитента, прогнозирование ее изменения в перспективе и рекомендации по покупке-продаже их в соответствии с выявленной недооцененностью или переоцененностью ценных бумаг рынком.
     

1. 
   Характеристика и виды государственных ценных бумаг.
   
2. 
   Современное состояние рынка государственных ценных бумаг РФ.
   
3. 
   Виды муниципальных ценных бумаг. Современное состояние рынка муниципальных облигаций.
   
4. 
   Современное состояние рынка субфедеральных облигаций.
   
5. 
   Рынок ипотечных облигаций.
   
6. 
   Корпоративные ценные бумаги на рынке ценных бумаг.
   
7. 
   Технический анализ на рынке ценных бумаг.
   
8. 
   Анализ финансового состояния эмитента.
   
9. 
   Рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы и пути их решения.
   
10. 
    Дивидендная политика акционерного общества.
    
11. 
    Современное состояние вексельного рынка в РФ.
    
12. 
    Операции коммерческого банка с векселями.
    
13. 
    Фундаментальный анализ и его роль в принятии инвестиционных решений.
    
14. 
    Ценные бумаги российских эмитентов на международных фондовых рынках.
    
15. 
    Опционные и фьючерсные контракты на рынке ценных бумаг.
    
16. 
    Анализ российского рынка фьючерсных контрактов.
    
17. 
    Анализ рынка облигаций.
    
18. 
    Анализ рынка американских депозитарных расписок (АДР) на акции российских компаний.
    
19. 
    Российские компании на рынке еврооблигаций.
    
20. 
    Анализ инвестиционных компаний на фондовом рынке.
    
21. 
    Российские депозитарные расписки: проблемы выпуска и перспективы развития.
    
22. 
    Биржевые облигации как новый инструмент на рынке долевого финансирования.
    
23. 
    Финансовые кризисы: причины, условия выхода, последствия.