5.3. Содержание разделов дисциплины «Финансовая среда и предпринимательство», образовательные технологии
Лекционный курс
№
п/п
|
Наименование темы дисциплины
|
Трудоемкость (часы / зач. ед.)
|
Содержание
|
Формиру-емые компетен-ции
|
Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)
|
Образователь-ные технологии
|
ОФО
|
ЗФО
|
Тема 1.
|
Изучение существующей предпринимательской среды
|
4/0,11
|
1/0,03
|
Экономическая сущность предпринимательства. Экономическая информация Связь между экономической, финансовой и учетной информацией, характеризующей предпринимательскую среду. Анализ внутренней деловой среды организации. Анализ развития компании. Анализ конкурентной позиции организации. Субъекты предпринимательской деятельности. Предпринимательство как процесс.
|
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
|
Знать: экономическую сущность предпринимательства;
Уметь: определять связь между экономической, финансовой и учетной информацией, характеризующей предпринимательскую среду;
Владеть: методами и приемами анализа конкурентной позиции организации с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
|
Слайд-лекция,
|
Тема 2.
|
Модели оценки предпринимательской среды
|
4/0,11
|
1/0,03
|
Организационные правовые формы предпринимательской деятельности. Общества. Товарищества. Корпорации. Холдинги. Посредники. Рынки. Денежная политика. Фискальная политика. Финансовое окружение. Финансовые институты. ПИФы. Анализ альтернативы «риск-доходность». Модель оценки доходности основных активов. Гипотеза эффективного рынка. Степени эффективности рынка. Модель рынка и оценка значения коэффициента «бета».
|
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-10
ПК-13
|
Знать: организационные правовые формы предпринимательской деятельности;
Уметь: оценивать влияние финансовой среды на результаты предпринимательской деятельности предприятия;
Владеть: методами и приемами оценки предпринимательской среды;
|
Слайд-лекция, лекция-беседа,
|
Тема 3.
|
Понятие риска, принципы и критерии его формирования
|
4/0,11
|
1/0,03
|
Возникновение предпринимательского риска. Сущность, виды и критерии риска. Коммерческий риск и экономическая обоснованность внутрифирменного планирования. Информационная база по оценке предпринимательских рисков.
|
ОК-5
ПК-1
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-10
|
Знать: сущность, виды и критерии риска;
Уметь: формировать информационную базу по оценке предпринимательских рисков;
Владеть: методами и приемами оценки коммерческого риска и экономически обосновать внутрифирменное планирование ;
|
Лекция-визуализация, проблемная лекция,
|
Тема 4.
|
Предпринимательский риск и состояние экономики
|
4/0,11
|
1/0,03
|
Риск в предпринимательской деятельности. вероятность и неопределенность. Объективные и субъективные вероятности. Внешние и внутренние факторы, определяющие условия неопределенности. Связь риска и неопределенности.
|
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-10
ПК-13
|
Знать: внешние и внутренние факторы, определяющие условия неопределенности;
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
риск в предпринимательской деятельности;
Владеть: методами и приемами анализа рисков;
|
Слайд-лекция, лекция-беседа, ,
|
Тема 5.
|
Основные факторы, влияющие на предпринимательский риск
|
4/0,11
|
1/0,03
|
Факторы, ограничивающих уровень предпринимательского риска. Факторы рыночного равновесия, их влияние на изменения риска. Спрос и предложение в рыночном равновесии и их влияние на уровень риска. Влияние факторов эластичности предложения и спроса на величину риска. Фактор налогообложения в рыночном равновесии.
|
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-13
|
Знать: понятие и классификацию факторов, определяющих степень риска;
Уметь: оценивать спрос и предложение в рыночном равновесии и их влияние на уровень риска;
Владеть: методами оценки влияние факторов эластичности предложения и спроса на величину риска.
|
Лекция с ошибками,
|
Тема 6.
|
Классификация рисков, принципы и критерии
|
4/0,11
|
1/0,03
|
Классификация рисков по Дж. М. Кейнсу. Классификация рисков в соответствии с документами Базельского комитета по банковскому надзору (Balse Commitee on Banking Supervision): операционный риск; рыночный риск; кредитный риск; деловой риск; риск ликвидности; юридический риск; риск, связанный с регулирующими органами. Классификация рисков предприятия. Прочие критерии классификации рисков: допустимый риск; критический риск; катастрофический риск; чистый и спекулятивный риски, внешний и внутренний.
|
ПК-3
ПК-4
ПК-7
ПК-10
ПК-13
|
Знать: принципы и критерии классификации рисков;
Уметь: выявлять пути оптимизации рисков с учетом критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных
экономических последствий;
Владеть: методологией классификации рисков.
|
Лекция-беседа,
|
Тема 7.
|
Методы оценки предпринимательских рисков
|
4/0,11
|
|
Экономико-статистические методы оценки. Математические методы оценки. Стандартное отклонение. Дисперсия, Коэффициент вариации. Портфельный риск и доходы. Риск, присущий данной фирме. Инвестиционные риски. β - коэффициенты портфеля. Качественный анализ рисков: способы их оценки; способы описания рисков. Количественный анализ: статистический метод, аналитический, метод экспертных оценок, анализ целесообразности затрат и метод использования аналогов
|
ОК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-7
ПК-10
ПК-13
|
Знать: основные метолы оценки рисков;
Уметь: проводить анализ рисков, их оценку, описания предпринимательских рисков;
Владеть: современными методами сбора, обработки и
анализа данных для анализа рисков.
|
Проблемная лекция,
|
Тема 8.
|
Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков
|
4/0,11
|
|
Характеристика финансовых рисков и место риска банкротства в них (Диагностика деятельности акционерного общества). Действующее законодательство РФ о банкротстве предприятия. Связь риска банкротства и риска безработицы. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. Платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке риска банкротства предприятия.
|
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-10
ПК-13
|
Знать: действующее законодательство РФ о банкротстве предприятия:
Уметь: осуществлять диагностику финансовых рисков и место риска банкротства в них;
Владеть: навыками оценки платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке риска банкротства предприятия .
|
Лекция-визуализация,
|
Тема 9.
|
Анализ и оптимизация предпринимательских рисков
|
4/0,11
|
|
Анализ соотношения между риском и ставкой дохода. Премия за рыночный риск. Анализ влияния инфляции на предпринимательский риск. Анализ риска для инвестиционных программ. Банковские риски. Анализ риска возврата кредитных запасов. Анализ чувствительности изменений критических соотношений. Назначение и разработка ситуационных планов. Методы снижения предпринимательского рискаФакторы, влияющие на восприятие предпринимательского риска. Вопросы формирования рискового сознания.
|
ПК-6
ПК-7
ПК-10
ПК-13
|
Знать: Назначение и разработка ситуационных планов ;
Уметь: определять величину риска и факторы, влияющие на восприятие предпринимательского риска;
Владеть: методами снижения предпринимательского риска;
|
Проблемная лекция,
|
|
Итого
|
36/1
|
6/0,1
|
|
|
|
|
5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и объем в часах
№ п/п
|
№ раздела
дисциплины
|
Наименование практических и семинарских занятий
|
Объем в часах / трудоемкость в з.е.
|
ОФО
|
ЗФО
|
|
Изучение существующей предпринимательской среды
|
Экономическая информация. Анализ внутренней среды организации
Анализ развития компании
Анализ конкурентной позиции организации
Система современного предпринимательства.
Субъекты и объекты предпринимательства
|
4/0,11
|
-
|
|
Модели оценки предпринимательской среды
|
Анализ альтернативы «риск – доходность».
Модели оценки доходности основных активов.
Гипотезы эффективного рынка.
Модели рынка.
|
4/0,11
|
-
|
|
Понятие риска, принципы и критерии его формирования
|
Возникновение предпринимательского риска.
Сущность, виды и критерии риска
Предпринимательский риск и экономическая обоснованность планирования
Информационная база по оценке предпринимательского риска
|
4/0,11
|
-
|
|
Предпринимательский риск и состояние экономики
|
Понятие риска в предпринимательской деятельности. Объективные и субъективные вероятности.
Внешние и внутренние факторы, определяющие условия неопределенности.
Реорганизация, ликвидация, банкротство предпринимательской фирмы.
Слияние и поглощение фирм.
|
4/0,11
|
1/0,03
|
|
Основные факторы, влияющие на предпринимательский риск
|
Факторы, ограничивающие уровень предпринимательского риска.
Факторы рыночного равновесия, их влияние на изменения риска.
Спрос и предложение, рыночное равновесие, их влияние на уровень риска. Влияние факторов эластичности предложения и спроса на величину риска. Фактор налогообложения в рыночном равновесии
|
4/0,11
|
1/0,03
|
|
Классификация рисков, принципы и критерии
|
Классификация рисков по Дж. М. Кейнсу. Классификация рисков в соответствии с документами Базельского комитета по банковскому надзору (Balse Commitee on Banking Supervision):. Классификация рисков предприятия. Прочие критерии классификации рисков: допустимый риск; критический риск; катастрофический риск; чистый и спекулятивный риски, внешний и внутренний.Объективные и субъективные факторы. Предпринимательство на рынке финансовых услуг (действия брокеров).
|
4/0,11
|
1/0,03
|
|
Методы оценки предпринимательских рисков
|
Экономико-статистические методы оценки.
Математические методы оценки рискованности: стандартное отклонение; дисперсия; коэффициент вариации; коэффициент корреляции; коофф т волатильности. Коэффициенты Шарпа, Сортино, Альфа, Бета. детерминации. Коэффициент VaR. Портфельный риск и доходы. Комбинирование ценных бумаг.
Риск, присущий данной фирме.
Инвестиционные риски.
|
4/0,11
|
1/0,03
|
|
Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков
|
Характеристика финансовых рисков и место риска банкротства в них
Действующее законодательство РФ о банкротстве предприятия.
Связь риска банкротства и риска безработицы.
Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
Платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке риска банкротства предприятия.
|
4/0,11
|
1/0,03
|
|
Анализ и оптимизация предпринимательских рисков
|
Кривая риска. Анализ чувствительности изменений критических соотношений. Методы анализа предпринимательских рисков: дерево решений; анализ сценариев; имитационное моделирование; метод Монте-Карло. Характеристика управления предпринимательскими рисками. Методы снижения предпринимательского риска: диверсификация, страхование; хеджирование, самострахование; лимитирование др. Критерии оценки инвестиционных рисков: (точка безубыточности; чистая современная стоимость проекта (NPV)
|
4/0,11
|
1/0,03
|
Итого
|
36/1
|
6/0,16
|
5.5 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрена учебным планом не предусмотрена.
|
