Учебно-методический комплекс дисциплины «информационные системы в экономике»
Скачать 6.01 Mb.
|
Торговля на рынке ForexЦель - познакомить с основами проведения торговых операций на рынке Forex. Задачи:
План:
Хотя специалисты советуют начинать обучение торговле на бирже с фондового рынка, как с менее рискованного, мы с вами будем обучаться на примере проведения сделок на рынке Forex. Дело в том, что он является более динамичным и быстрее позволяет увидеть результаты проводимых сделок, а значит является более наглядным средством обучения в нашем коротком курсе. Итак, как же откусить от этого много миллиардного пирога свой небольшой кусочек, при этом не оставив там свои последние сбережения? Хороший вопрос, но, к сожалению, дать точный ответ на него никто не может. Правда есть ряд правил, соблюдение которых, позволит вам не разориться в первый же день, это так называемый Money Management - основы управления капиталом. Как проходит торговля Суть торговли валютой та же самая, что и суть торговли домашними тапочками: одни предлагают, другие покупают. Схема общения примерно такова: "Слюшай, дарагой, купи долляр - савсэм дешева". Конечно, трейдер общается со своими партнерами (покупателями и продавцами) не напрямую, а путем нажатия кнопочек на компьютере, которые посылают брокеру приказ выполнить определенную заявку. Рассмотрим как это происходит. Для начала вы должны знать, что торговля безналичной валютой называется дилингом (от английского слова "deal" - сделка). Для того чтобы начать заниматься дилингом требуется очень небольшой стартовый капитал - от нескольких сотен долларов. Допустим вы заработали нужную сумму (занимать не советую), теперь идем со своими кровными в специальные организации, которые помогают торговать. Они называются дилинговыми центрами. Именно они организуют весь процесс (в том числе и процесс обучения) и аккумулируют средства своих клиентов, частных трейдеров, чтобы какой-то из банков взялся клиентов обслуживать (сотню "безналом", разумеется, никто не купит, нужны другие, более серьезные суммы). А банки, где располагаются счета торговцев, называются брокерами. Они без всякой бумажной волокиты выдают клиентам своего рода кредит - сумму, в 100 раз превышающую размер счета. Это называется маржинальной торговлей или предоставлением кредитного плеча. Маржинальная торговля - проведение торговых операций с использованием кредитного плеча, когда трейдер имеет возможность совершать сделки на суммы, значительно превышающие размер его торгового счета. Кредитное плечо - это соотношение между суммой залога и размер совершаемой сделки: 1:20, 1:40, 1:50, 1:100. Кредитное плечо 1:100 означает, что для осуществления сделки на Forex необходимо иметь на торговом счете в дилинговом центре сумму в 100 раз меньшую, чем сумма сделки.Т.е., имея всего лишь 200 USD, Вы сможете совершать сделки на суммы до 20,000 USD. А недостающие 19,800 долларов США дилинговый центр предоставит Вам в кредит. Естественно, кредит - целевой. Это означает, что никуда в другое место (на апгрейд компьютера или на потрясное платье, например) деньги потратить нельзя, но их можно использовать для совершения операций на Forex. В зависимости от значений макроэкономических показателей, учетных ставок, политики центральных банков, времени суток, предпочтений и ожиданий участников рынка FOREX и от множества иных причин котировки валют находятся в непрерывном движении. Задача частного инвестора - попытаться определить направление будущей динамики курса валюты и купить валюту, цена на которую повышается, и продать валюту, цена на которую падает, а затем, совершив обратную сделку, получить прибыль. Допустим, Вы внесли 500 долларов США на свой торговый счет. Дилинговый центр предоставляет Вам кредитное плечо 1:100. Это означает, что, имея 500 долларов на счете, Вы сможете совершить одну или несколько сделок, суммарным объемом максимум 50,000 USD. Однако согласно правилам контроля над капиталом (Money Management), не рекомендуется совершать сделки на весь счет, т.к. возрастает риск потери средств в результате неблагоприятного изменения курса. Предположим, что Вы проанализировали рынок (о методах технического и фундаментального анализа мы также расскажем) и считаете, что курс USD/CHF (Доллар/Швейцарский франк) пойдет вверх. Текущий курс - 1.4431/1.4435 (что обозначает что один доллар стоит 1,4435 швейцарских франков). А раз рынок пойдет вверх, то покупаем 10 000 долларов (вот бы их на руки :) за франки по данному курсу ("отдаем" 14 435 франков). Рассмотрим применяемые понятия: Курс (котировка) валютной пары - это сколько единиц валюты, стоящей второй в аббревиатуре, дают за 1 единицу валюты, которая стоит первой в аббревиатуре. Например, фраза "курс доллара против швейцарского франка (USD/CHF) равен 1.4435" означает, что за 1 доллар дают 1.4435 швейцарских франка. Bid (бид) - это цена, по которой Вы можете продать валюту, стоящую первой в аббревиатуре (в нашем примере - доллар), и купить соответствующее количество валюты, стоящей второй в аббревиатуре (в нашем примере - Швейцарский франк). Ask (аск) - это цена, по которой Вы можете купить валюту, стоящую первой в аббревиатуре (в нашем примере - доллар), и продать соответствующее количество валюты, стоящей второй в аббревиатуре (в нашем примере - Швейцарский франк). Spread (спрэд) - разница между Ask и Bid. На рынке Forex / Форекс выражение "купить EUR/USD" означает покупку валюты, стоящей первой в аббревиатуре, и продажу валюты, стоящей второй в аббревиатуре, т.е. покупку евро с одновременной продажей долларов. Покупка всегда происходит по цене Ask. Выражение "продать USD/CHF" означает продажу доллара (первой валюты) и покупку франка Швейцарии (второй валюты). Продажа всегда происходит по цене Bid. Когда инвестор предполагает, что доллар относительно франка будет дорожать, то он покупает доллар в надежде продать их в будущем по более высокой цене. Для этого трейдер производит покупку USD/CHF, т.е. покупает валюту, стоящую в аббревиатуре первой (USD), и продает валюту, стоящую в аббревиатуре второй (CHF). На языке профессионалов это означает, что он открывает длинную позицию по USD/CHF (Long position или просто Long). Если же трейдер ожидает ослабления доллара относительно франка, то он продает USD/CHF, т.е. продает валюту, стоящую в аббревиатуре первой (USD), и покупает валюту, стоящую в аббревиатуре второй (CHF). В результате такой операции трейдер получит прибыль, если курс USD/CHF упадет, т.е. за один доллар будут давать меньше франков. В этом случае говорят, что трейдер встал в короткую позицию (Short position или просто Short). Вернемся к нашему примеру. Поскольку Вы считаете, что курс USD/CHF пойдет вверх, то Вы покупаете 10,000 USD/CHF (покупаете USD и продаете CHF) по текущему курсу, т.е. по котировке Ask (1.4435). Предположим, что наш прогноз оказался верным, и курс USD/CHF вырос на 65 пипсов. Pips (пипс) - это минимальная величина изменения цены. Для валютной пары USD/CHF 1 пипс равен 0.0001. Lot (лот) — партия, серия, единица измерения при сделках. Для других валютных пар значения 1 пипса и 1 лота приведены в приложении 5. Поскольку Ваш прогноз оказался верным и курс USD/CHF вырос на 65 пипсов (т.е. до 1.4496/1.4500), Вы принимаете решение зафиксировать прибыль на этом уровне. Вы закрываете свою открытую позицию на покупку продажей. Т.к. продаем всегда по цене Bid, то Вы можете продать USD/CHF (продать USD и купить CHF) по цене 1.4496. Финансовый результат Вашей сделки показан в табл. 1. Табл. 1. Финансовый результат открытия позиции на покупку USD/CHF по 1.4435 с последующим закрытием по 1.4496.
Значит, на этой сделке Вы заработали 65 швейцарских франков, что составляет примерно 44,83 долларов США. Поздравляем Вас, вы получили $44,83 полновесных доллара. При этом Ваши вложения составили всего 500 долларов, а данное движение курса могло произойти в течение нескольких часов/дней. Было ли поведение франка и доллара в этот день каким-то необычным? Вовсе нет, в среднем колебания курсов твердых валют составляют от 0,5% до 3% в сутки. Так что возможности для зарабатывания нескольких сотен будут у вас каждый день. Другой вопрос - могли ли наши надежды не оправдаться и мог бы доллар, предположим, упасть? Легко. На финансовых рынках все возможно, в том числе неизбежно будут и ошибки, за которые придется платить. Хотите зарабатывать больше, а ошибаться реже - вперед, на баррикады! Точнее, скорее приступайте к разгрызанию гранита знаний. Здесь мы с вами это дело только начнем, а догрызать вам придется самостоятельно. Теперь рассмотрим неблагоприятный вариант развития событий - курс, вопреки Вашим ожиданиям, начал падать. На рынке FOREX практически невозможно добиться того, чтобы каждая сделка была прибыльной. У опытного трейдера процент прибыльных сделок составляет 75-80%. Значит, 20-25% сделок будут убыточными. Поэтому чрезвычайно важно перед открытием позиции определить не только уровень, на котором Вы будете фиксировать прибыль (в нашем примере это 1.4496/1.4500), но и тот уровень, на котором Вы в случае неблагоприятного развития событий признаете свою ошибку и закроете сделку с убытком. Любые решения, принятые до открытия позиции, как правило, будут верными, в то время, как подавляющее большинство решений, принятых после открытия позиции, будут эмоциональными, а значит неудачными. Поэтому эти уровни Вам необходимо определить заранее и сразу же после открытия позиции выставить ордера Stop Loss и Take Profit. Take Profit - распоряжение дилинговому центру на закрытие позиции в случае, если текущая котировка достигнет уровня Take Profit ордера. Этот ордер выставляется по цене, лучшей для трейдера, чем была в момент выставления ордера (рис. 1). В случае если цена дойдет до этого уровня, позиция будет закрыта по цене Take Profit ордера. Stop Loss - распоряжение дилинговому центру на закрытие позиции, когда текущая цена достигнет уровня Stop Loss ордера. Этот ордер выставляется по цене, худшей для трейдера, чем была в момент выставления ордера (см. рис. 1). В случае если цена дойдет до этого уровня, позиция будет закрыта по цене Stop Loss ордера.  Выставление ордеров Take Profit и Stop Loss позволяет трейдеру не находиться все время перед монитором компьютера в ожидании развязки (благоприятной или неблагоприятной). Ордера Take Profit и Stop Loss будут исполнены автоматически при достижении ценой уровня ордера, поэтому после их выставления можно спокойно выключить компьютер и ждать исполнения одного из ордеров. Теперь разберемся, как рассчитать, где должны находиться ордера. Вопрос чрезвычайно интересный и важный. Ведь только понимая процесс, можно его контролировать. Зная, откуда берется прибыль, мы можем быть уверены в ее стабильности или хотя бы предсказуемости. Для начала выясним, сколько стоит 1 пункт по швейцарскому франку. Формула для расчета стоимости пункта выглядит так: Стоимость 1 пункта = (лот х пункт)/курс валюты котировки к USD где лот - сумма, с которой производится сделка (в нашем примере это $10 000); пункт по CHF = 0,0001 (размер 1 лота и 1 пипса для различных валют можно посмотреть в приложении); курс валюты котировки к USD - курс, по которому мы совершили сделку = 1,4431. Стоимость 1 пункта в нашем примере: (10 000 х 0,0001)/1,4431 = $0,69. Если хотите потренироваться (а вы хотите, потому что знания нужно закреплять выработанными рефлексами), то примените формулу к нашему рублю. Но еще здесь нужно иметь в виду такой факт: цена пункта зависит от того, для какой валюты она рассчитывается, а также от величины лота и для некоторых валют - от текущего курса. Если мы попробуем вычислить цену пункта для евро или английского фунта (базовых валют - валют стоящих в котировке первыми) при лоте $10 000, то окажется, что при любом курсе 1 пункт равен 1 доллару. А вот для франка и иены (валюты, стоящие в котировке вторыми) цена 1 пункта будет различная в зависимости от текущего курса. К примеру, цена 1 пункта для франка при курсе 1,5058 равна $0,66, а при курсе 1,6300 - $0,61; не Бог весть какая разница, но при больших лотах она оказывается очень важна. Теперь мы знаем, как рассчитать цену пункта. Осталось научиться, как рассчитать прибыль от сделки. Для евро или фунта все просто - умножили цену пункта на длину хода (число пройденных пунктов) и получаем сумму в долларах. А вот для франка или иены ситуация осложняется тем, что цена пункта зависит от курса. Все потому, что курс франка и иены выражается как число франков или иен в 1 долларе, в то время как курс евро или фунта - как число долларов в евро или фунте. Первый вариант котировки, обозначающий число денежных единиц какой-либо валюты в долларе США, называется прямой котировкой (USD/CHF, USD/JPY), а второй - обратной котировкой (EUR/USD, GBP/USD). Ну, хорошо, рассчитываем наконец-то потенциальную прибыль. Если по курсу 1,4431 мы продадим USD (доллар США), то купим 14 431 CHF (франков). Когда курс, к примеру, упадет на 148 пунктов (0,0148) до 1,4283, мы продадим имеющиеся 14 431 CHF и получим "на руки" 10 099,26 USD. Итого: у нас было сначала 10 000. Стало после совершения двух сделок (продажа и покупка) 10 103,61. Имеем разницу 10 103,61 - 10 000 = 103,61 USD. Именно эта разница будет зачислена нам на счет, если курс франка упадет на 148 пунктов. Саму цену этого ордера мы уже вычислили. Задав длину хода в 148 пунктов, мы получили, что уровень ордера на фиксацию прибыли будет равен 1,4431 - 0,0148 = 1,4283. С ордером, останавливающим убытки, расчет делается аналогичным образом. Вопросы для самоконтроля
|
Похожие:
 | Учебно-методический комплекс наименование дисциплины Информационные... Информационные системы в экономике: умк для заочной формы обучения в филиале в г. Калининграде / авт сост доцент Носова О. А. – Ивэсэп,... |  | Учебно-методический комплекс дисциплины информационные системы в экономике Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования |
| Учебно-методический комплекс по дисциплине интеллектуальные информационные... Учебно-методический комплекс дисциплины «Интеллектуальные информационные системы». М.: Изд. МиигаиК. Упп «Репрография», 2014 г.,... | | Учебно-методический комплекс дисциплины «информационные системы и технологии в экономике» Контрольный экземпляр находится на кафедре Бизнес-информатики и экономико-математических методов шэм двфу |
| Учебно-методический комплекс дисциплины «информационные системы и технологии в экономике» Контрольный экземпляр находится на кафедре Бизнес-информатики и экономико-математических методов шэм двфу | | Методические рекомендации дисциплины в. 2 Информационные системы... Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) в. 2 Информационные системы и технологии в экономике являются |
| Учебно-методическое пособие "Автоматизированные информационные системы... Ясенев В. Н. Автоматизированные информационные системы в экономике: Учебно-методическое пособие. – Н. Новгород, 2007 | | Учебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050202. 65 Информатика Канск Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Информационные системы» для студентов очной формы обучения по специальности 050202.... |
| Учебно-методический комплекс составлен на основании требований государственного... Учебно-методический комплекс дисциплины обсуждена на заседании кафедры Информационные системы управления «29» июня 2011 г | | Учебно-методический комплекс дисциплины теория информации Специальность... Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального... |
| Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «моделирование систем» Программа соответствует требованиям гос впо от 23 декабря 2005 г по направлению подготовки 230200 – Информационные системы, специальности... | | Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «информационные технологии управления» Учебно-методический комплекс дисциплины «Информационные технологии управления» разработан в соответствии с требованиями Государственного... |
| Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «архитектура ЭВМ и систем» Программа соответствует требованиям гос впо от 23 декабря 2005 г по направлению подготовки 230200 – Информационные системы, специальности... | | Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «архитектура ЭВМ и систем» Программа соответствует требованиям гос впо от 23 декабря 2005 г по направлению подготовки 230200 – Информационные системы, специальности... |
| Учебно-методический комплекс по специальности: 080801 Прикладная... Операционные системы среды и оболочки: Учебно-методический комплекс /Автор сост. Г. М. Аванесов спб.: Ивэсэп, 2006 | | Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 230401. 62 информационные системы и технологии, очной формы... |
