В. М. Гальперина и Н. А. Зенкевича Рынки и рыночная власть, теория организации промышленности
Скачать 5.48 Mb.
|
| В.М.Гальперина и Н.А.Зенкевича Рынки и рыночная власть, теория организации промышленности Издание второе, исправленное У 018.531.1 Т 44 БИБЛИОТЕКА «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ» Выпуск 31 Издатели: ИНСТИТУТ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ). МОСКВА Перевод с английского Ю. М. ДОНЦА, М.Д. ФАКИРОВОЙ Литература по гуманитарным и социальным дисциплинам для высшей школы и средних специальных учебных заведений готовится и издается при содействии Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в рамках программы «Высшее образование» Редакционный совет В. И. Бахмин, Я. М. Бергер, Е. Ю. Гениева, Г. Г. Дилигенский, В. Д. Шадриков © Massachusetts Institute of Technology, 1988, 1992, 1997 ISBN 0-262-20071-6 © 'Экономическая школа» (перевод, оформ- ISBN 5-900428-55-9 Т. 2 ление, предисловие), 2000 Все права защищены Т 44 Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности : В 2-х т. Изд. 2-е испр. / Пер. с англ, под редакцией В. М. Гальперина и Н. А. Зенкевича. СПб. : Экономическая школа, 2000. Т. 2. 450 с. ISBN 5-900428-55-9 Книга представляет собой один из лучших современных учебников продвинутого уровня по теории организации промышленности. В первой части, «Теория фирмы», обсуждаются различные подходы к понятию фирмы и гипотеза максимизации прибыли. Во второй части, «Монопольное поведение», подробно исследовано поведение фирмы в условиях монополии, включая проблемы ценового поведения; отбора продуктов, качества и рекламы; ценовой дискриминации и вертикального контроля. Третья часть, «Стратегическое взаимодействие», посвящена стратегическому поведению фирмы в условиях олигополии, а именно: исследованию статической и динамической ценовой конкуренции, анализу проблем дифференциации продуктов, предоставления входа на рынок и выхода с него; стратегическим аспектам информации; исследованиям, разработкам и освоению новых технологий. В книге широко используется математическая теория оптимизации и теория бескоалиционных игр. Приводится краткое руководство пользователя по теории игр. Книга предназначена для студентов старших курсов, научных работников, преподавателей и аспирантов, специализирующихся в области экономической теории, исследования рынков, антимонопольной политики, а также применения математических методов в экономической теории. Часть II Глава 5 Глава 6 Глава 7 Глава 8 Глава 9 Глава 10 Глава 11 Часть II. Стратегическое взаимодействие Введение Ценовая и неценовая конкуренция При олигополистической структуре рынка фирма более не сталкивается с пассивным окружением. Поэтому нам нужно включить в наши модели стратегические взаимодействия различных субъектов, принимающих решения. Для этого мы будем широко использовать теорию бескоалиционных игр. Чтобы конкурировать на рынке, фирмы могут использовать много инструментов. При грубом упрощении мы можем классифицировать эти инструменты в соответствии с той быстротой, с которой они могут быть перенастроены. В коротком периоде цена нередко служит основным инструментом, который фирма может легко изменить (другие инструменты включают рекламирование и усилия по стимулированию сбыта). Поэтому мы начнем наш анализ с ценовой конкуренции в контексте жестких структур затрат и характеристик продукта. В более длительном периоде структура затрат и характеристики продукта могут быть изменены либо вместе, либо в отдельности. Методы производства могут быть перегруппированы и усовершенствованы; производственная мощность может быть увеличена. Характеристики продукта (качество, дизайн, задержка поставки, размещение торговых точек и т. д.) могут быть изменены. Восприятие продукта потребителями, которое влияет на функцию спроса, может быть изменено при помощи рекламы. В конечном счете принимается решение о целесообразности входа и пребывания на рынке (выбор «0-1»). И последнее: в длительном периоде характеристики продукта и структуры затрат могут быть изменены не только с помощью простых корректировок в существующем наборе продуктов и допустимых затратах, но и посредством изменения этого набора. Исследования и разработки позволяют фирмам расширять свои наборы вариантов. «Технологические инновации» изменяют технологические возможности производства, «продуктовые инновации» позволяют создать новые товары. Мы можем грубо схематизировать различные стадии конкуренции, как показано на рис. 1. Рис. 1. В главе 5 рассматривается ценовая конкуренция в коротком периоде, исследуется парадокс Бертрана (в котором две (или более) одинаковые фирмы, производящие однородный продукт по технологии с постоянной отдачей от масштаба, в ситуации равновесия осуществляют продажу при предельных затратах и не получают прибыли), обсуждается, почему вывод Бертрана вызывает беспокойство, и предлагаются три фактора, которые на практике смягчают ценовую конкуренцию. Далее изучается эффект ограничений по мощности. В главе 6 рассматривается повторяющаяся ценовая конкуренция, а в главе 7 вводится дифференциация продукта. В последних трех главах рассматриваются барьеры на вход, его предоставление, хищничество, выход с рынка (главы 8 и 9), а также конкуренция в области исследований и разработок и освоение новых технологий (глава 10). Бескоалиционные игры и стратегическое поведение Мы будем моделировать олигополистическое поведение как бескоалиционные игры, в которых каждая фирма преследует свои собственные интересы. В этих играх особый интерес для нас представляют равновесия. Равновесие по Нэшу составляет основную концепцию решения в теории игр. Набор действий* находится в равновесии по Нэшу, если при заданных действиях соперников фирма не может увеличить свою прибыль, выбрав действие, отличное от равновесного. Для примера возьмем две фирмы (анализ тривиально обобщается на n фирм). Фирма i (i = 1,2) получает прибыль , где ai– действие фирмы i, а aj– действие ее соперника. Будем говорить, что пара допустимых действий находится в равновесии по Нэшу, если для всех i и любого допустимого действия ai (1) * Для простоты изложения мы сглаживаем здесь различие между действием и стратегией. Более подробно см. в главе 11. Стратегии, которые мы рассматриваем здесь, являются чистыми стратегиями; каждая фирма выбирает простое действие. Мы могли бы рассмотреть также смешанные стратегии, когда каждая фирма делает случайный выбор из некоторого множества действий. Конечно, для того чтобы фирма i захотела сделать случайный выбор из этого множества различных действий, все действия, входящие в него, должны приносить одинаковую прибыль (или ожидаемую прибыль, если фирма j также применяет смешанную стратегию) и эта прибыль должна быть оптимальной относительно множества возможных действий aj. Равновесие по Нэшу естественно обобщается на динамичные ситуации и задачи с неполной информацией. Сначала рассмотрим динамическую концепцию равновесия по Нэшу (которое в терминологии теории игр называется «абсолютным»). Эта идея приобретает особое значение при большом числе временных периодов и любой межвременной зависимости прибылей или множеств возможных действий, т. е. когда участники игры делают выбор в период t, который влияет на их целевые функции или на их множество допустимых выборов в будущем периоде t + t', где t' > 0. Чтобы определить последствия действий, предпринимаемых в период t, игроки должны прогнозировать, что произойдет в период t + t' при данном состоянии игры в начале этого периода (на которое влияют их действия в период). Для определения этих ожиданий каждый игрок предполагает, что остальные игроки будут придерживаться оптимальной стратегии в период t + t'. Поэтому решение динамической игры отражает «ретроспективный взгляд». Например, в двухшаговой игре мы начинаем с нахождения равновесия по Нэшу на втором шаге как функции состояния игры в начале второго шага (т. е. на основании того, что произошло на первом шаге). Это означает, что игроки могут определить будущие последствия своих действий на первом шаге, так как их действия на первом шаге определяют, каким будет равновесие на втором шаге; если известны их действия на первом шаге, то остальная часть игры до известной степени имеет неизбежный результат. Поэтому игроки выбирают свои действия на первом шаге с учетом их последствий на обоих шагах. Таким образом, этого вполне достаточно, чтобы определить равновесие по Нэшу соответствующей игры, в которой игроки предпринимают действия лишь на первом шаге, но с тем же множеством последствий, что и в исходной двухшаговой игре. Быть может, все это представляется довольно абстрактным, но станет более ясным на некоторых примерах. Концепция по Нэшу также распространяется на ситуации с асимметричной информацией. К примеру, фирма может ex ante иметь одну из двух структур затрат и быть единственной участницей, которой известно, какая из этих двух структур реализуется. Другие участники должны тогда определить оптимальный ход этой фирмы при каждой возможной реализации структуры затрат. Концепция байесовского равновесия показывает, как модель равновесия по Нэшу может быть распространена на этот тип ситуаций. Наконец, в динамических играх с асимметричной информацией концепции абсолютного равновесия и байесовского равновесия могут быть объединены для дальнейшего уточнения применимости равновесия по Нэшу. Так как большинство проблем теории организации промышленности могут быть решены с помощью небольшого числа основных теоретико-игровых концепций, читателю рекомендуется получить о них, по крайней мере, общее представление. Хотя большинство аргументов, приведенных в части II, могут пониматься на интуитивном уровне, читатель получит пользу от формального знакомства с концепцией равновесия по Нэшу и ее уточнениями, подобно тому как знакомство с методами оптимизации помогает уяснить анализ проявления монопольной власти. В этом отношении читателю может оказаться полезной глава 11. Остается ли теория бескоалиционных игр актуальной в ситуациях, когда фирмы вступают в сговор? В организации промышленности, как и в других областях, сговор и некооперативное поведение не противоречат друг другу. Во-первых, целевая функция некоторой альтруистической стороны может включать и цели другой стороны. В таком случае для первой стороны выгодно принимать решения, помогающие другой стороне. (Здесь понятие «альтруизм» означает кооперативные действия, предпринимаемые исключительно в эгоистических интересах.) Во-вторых, при отсутствии альтруизма стороны могут в случае конфликта пожелать изменить правила игры, которую они ведут, если эта игра имеет губительные для них последствия. Это можно сделать, подписав контракт. К примеру, дуополисты могут согласиться разделить рынок, чтобы избежать ожесточенной конкуренции. Однако подписание контракта формально составляет лишь часть большей бескоалиционной игры. Эти две причины, по которым сговор может возникать на основе эгоистического поведения, имеют ограниченное значение в организации промышленности. Во-первых, фирмы редко рассматриваются как альтруисты. Во-вторых, подписание основанных на сговоре контрактов для предотвращения конкуренции часто незаконно. Третьей, еще более важной, причиной является то, что в динамическом контексте фирма нередко склонна действовать осмотрительно, так как агрессивное действие может вызвать у соперников рациональную реакцию или противодействие. (Этому будет уделено больше внимания в главе 6 и меньше – в главе 8.) С другой стороны, сговор имеет лишь видимый характер; он является результатом оптимального бескоалиционного поведения. (Сговор такого типа называют тайным.) Функция реакции: стратегические дополнители и заменители Рассмотрим одновременную игру между (для простоты) двумя фирмами. Предположим, что каждое действие принадлежит вещественной прямой и что функции прибыли дважды непрерывно дифференцируемы по действиям. Условие первого порядка для равновесия по Нэшу (необходимое) заключается в том, что для каждой фирмы i (2) где нижний индекс обозначает частную производную (например, ). Условие второго порядка заключается в том, что дает локальный максимум: . (3) Допустим, что функция прибыли каждой фирмы всюду строго вогнута по своим действиям: для всех (ai,aj). В таком случае выполняется условие второго порядка и, более того, условие первого порядка, заданное уравнением (2), является достаточным для равновесия по Нэшу. Равновесие по Нэшу тогда представлено системой двух уравнений с двумя неизвестными (2). Определим Ri(aj) как наилучшее действие фирмы i при условии, что фирма j выбирает действие aj: . (4) ai = Ri(aj) единственно в силу нашего допущения о строгой вогнутости* и называется реакцией фирмы i на aj. Равновесие по Нэшу представляет пару таких действий , что и . При таком равновесии каждая фирма оптимально реагирует на предполагаемое действие другой фирмы. * Мы будем предполагать, что оно существует и является некоторым внутренним решением. Другими словами, движение к границе допустимого множества действий (т. е. – ∞ или +∞) не оптимально для фирмы i. Решающим элементом части II является знак углового коэффициента функций реакции для различных стратегических переменных, которые мы рассматриваем. Этот угловой коэффициент можно получить, дифференцируя уравнение (4): . (5) Таким образом, мы имеем: знак = знак . – это смешанная частная производная функции прибыли фирмы i, т. е. производная ее предельной прибыли по действиям оппонента. Кривая реакции имеет наклон вверх при > 0 и наклон вниз при < 0. Вслед за Бюлоу, Джинакоплосом и Клемперером* мы тоже будем рассматривать действия двух фирм как стратегические дополнители при > 0 и как стратегические заменители при < 0.** В дальнейшем мы убедимся, что цены часто являются стратегическими дополнителями, а производственные мощности – стратегическими заменителями. * Bulow J., Geanakoplos J., Klemperer P. Multimarket Oligopoly: Strategic Substitutes and Complements // Journ. Polit. Econ. 1985. Vol. 93. P. 488-511. ** Эта терминология заимствована из теории спроса. Два товара являются дополнителями для потребителя, если уменьшение цены одного товара делает другой товар более привлекательным для потребителя: здесь убывание по aj вызывает убывание по ai, если > 0, и наоборот для заменителей. Построение, функций реакции в одновременной игре, выполненное на рис. 2, есть не что иное, как технический и иллюстративный прием. По определению одновременных выборов, фирма выбирает свое действие прежде, чем узьает о действии своего оппонента. Следовательно, у нее нет возмржности реагировать. Функции реакции показывают, что фирма сделала бы, если бы узнала об изменении в действии ее оппонента (чего в действительности она не знает). На кривой функции реакции не наблюдается других точек, кроме точки Нэша. Рис. 2. Для сравнения: функции реакции имеют реальное экономическое содержание в динамических (последовательных) играх. Например, если фирма i выбирает ai первой, а фирма j наблюдает этот выбор прежде, чем сделает свой выбор aj, то фирма г может использовать функцию Rj, чтобы вычислить, как изменение в ее поведении влияет на поведение ее оппонента. Глава 5. ЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В КОРОТКОМ ПЕРИОДЕ Исследование ценовой конкуренции – фундаментальная часть теории олигополии – одно из самых слабых ее звеньев. Оказывается, что наиболее очевидная естественная формализация иногда дает неубедительный результат. Более глубокое размышление показывает, что с экономической точки зрения эта формализация наивна, и тогда приходят на ум альтернативные подходы. В этой главе мы предполагаем, что на рынке фирмы «встречаются только однажды». Они одновременно и несогласованно назначают цену. Парадокс Бертрана, рассмотренный в разделе 5.1, гласит, что при таких обстоятельствах даже олигополисты ведут себя подобно конкурирующим фирмам; это означает, что для изучения ценового поведения число фирм в отрасли не имеет существенного значения. В разделе 5.2 содержится обзор трех альтернативных подходов, которые будут разработаны ниже и в последующих двух главах. В разделе 5.3 вводится в рассмотрение один из этих подходов, связанный с убывающей отдачей от масштаба или с ограничениями по мощности; там же изучаются принципы модели, конкурирующей с парадигмой Бертрана, – модели Курно для количественной конкуренции. Модель Курно предполагает, что фирмы выбирают не цены, а количества, в то время как аукционист для выравнивания спроса и предложения выбирает цену. Эту модель часто справедливо критикуют на том основании, что не существует такого аукциониста, и в конечном счете цену выбирают фирмы. Суть раздела 5.3 состоит в том, что конкуренцию по Курно можно рассматривать как двухшаговую игру, в которой фирмы сначала выбирают мощности (или, в более общем случае, переменные масштаба), а затем конкурируют посредством цен. В разделе 5.4 обсуждаются основные свойства модели Курно. В разделе 5.5 рассматриваются индексы концентрации. В Дополнительном разделе завершается начатое в разделах 5.3 и 5.4 исследование ценовой конкуренции при ограничениях по мощности и других аспектов модели Курно. |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Реферат по дисциплине «Новая рыночная экономика: теоретические аспекты» Эффективность в получении и адекватности обработки информации, поступающей на финансовые рынки в условиях новой экономики |  | Совершенствование инвестиционной политики в системе управления предприятиями... Охватывает все виды деятельности легкой промышленности: от глубокой переработки сырья до производства готовых товаров и их продвижения... |
| Факультет экономики Программа дисциплины Мировые фондовые рынки Дисциплина "Мировые фондовые рынки" изучается в магистратуре и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курса... | | «Экономическое пространство Южной Америки» (страница 1-5) Главная особенность хозяйства многих азиатских стран – большая доля обрабатывающей промышленности в валовой продукции и экспорте... |
| Программа и методические рекомендации по организации производственных... «Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности» и 080507 «Менеджмент организации» | | Методические указания для написания доклада в соответствии с учебным... Рогожин С. В., Рогожина Т. В. теория организации: учеб пособие. – М.: Экзамен, 2003. – 320с |
| Методические указания для написания доклада в соответствии с учебным... Рогожин С. В., Рогожина Т. В. теория организации: учеб пособие. – М.: Экзамен, 2003. – 320с | | Программа дисциплины Мировые финансовые рынки Направление подготовки... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... |
| Реферат на тему: «судебная власть, её общая характеристика» Я постараюсь раскрыть сущность государственной власти и место в ней такой её разновидности, как судебная власть. Так же я раскрою... | | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Учебно-методический комплекс «Теория организации» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта... |
| Теория организации Конспект лекций для студентов специальности «Менеджмент организации» Макарова н. Н. Теория организации. Конспект лекций с практическими заданиями для студентов специальности "Менеджмент организации.... | | Программа обучения по дисциплине (syllabus) для студентов наименование... Хамитжанова Ж. Ш. ст преподаватель кафедры «Финансовые рынки и банковский бизнес» |
| Учебно-методический комплекс Для специальностей: 080507 Менеджмент... Учебно-методический комплекс «Теория организации» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта... | | Российской федерации ... |
| Программа дисциплины «Мировые финансовые рынки» Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080300.... | | Учебно-методический комплекс по дисциплине «менеджмент» Различные школы и подходы в развитии науки управления. Модели менеджмента. Власть и влияние в организации. Организационные структуры... |
