Система дистанционного обучения
Плотников В.В.
ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ
Владивосток
2003
УДК
Плотников В.В. Основы эконометрики. Учебный материал.- Владивосток: ДВГАЭУ, 2003.
Плотников Владимир Викторович
ЭКОНОМЕТРИКА
Учебный материал
Тираж 50 экз. Заказ №
Дальневосточная государственная академия
экономики и управления
Отпечатано в ЗАО ИПК «ДЮМА»
ЛП № 06605 от 10.08.98 г.
690077, г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1
тел. 23-86-12
Содержание
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИКИ 4
2. РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 6
2.1. Спецификация модели 6
2.2. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров 9
2.3. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции 14
2.4. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии 19
3. СРЕДНЯЯ ОШИБКА АППРОКСИМАЦИИ 23
4. ПРИМЕР ВЫБОРА СПЕЦИФИКАЦИИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ (МЕТОД ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ, И ОЦЕНКА ЕЕ ПАРАМЕТРОВ) ……………………………………25
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИКИ
Эконометрика - это дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, методов и приемов, позволяющая на базе экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария получать количественные выражения качественных закономерностей.
Термин “эконометрика” был в 1910 г. польским ученым Павлом Цьомпой, а введен в науку норвежцем Рагнаром Фришем. В 1930 году было создано Международное Эконометрическое Общество с центром в Йельском университете (США), в 1933 г. стал издаваться журнал “Эконометрика”.
Курс эконометрики призван научить различным способам выражения связей и закономерностей, через эконометрические модели и методы проверки их адекватности, основанные на данных наблюдений. От математико-статистического, эконометрический подход, отличается тем вниманием, которое уделяется в нем вопросу соответствия выбранной модели изучаемому объекту, рассмотрению причин, приводящих к необходимости пересмотра модели на основе более точной системы представлений. Эконометрика, по существу, занимается статистическими выводами. Одно из ведущих направлений эконометрики - построение эконометрических моделей, задача которых состоит в проверке экономических теорий на фактическом (эмпирическом) материале при помощи статистических методов. Часто эконометрические модели представляют собой парную или множественную регрессию, систему регрессий (систему одновременных уравнений) или производственные функции.
Становление и развитие эконометрического метода базируется на методах парной и множественной регрессии, парной, частной и множественной корреляции, оценках и выделениях трендовой и квазипериодических составляющих временных рядов, на методах статистического оценивания и т.д.
Эконометрический метод преимущественно формировался при решении проблем, искажающих результаты применения классических статистических методов:
закрытости механизма связи между переменными в изолированной регрессии;
автокорреляции;
ложной корреляции;
наличия лагов.
Эконометрическое исследование включает решение следующих проблем:
качественный анализ связей экономических переменных — выделёниё зависимых (yj) и независимых переменных (хк)
подбор данных;
спецификация формы связи между у и хк;
оценка параметров модели;
введение фиктивных переменных;
выявление автокорреляции, лагов;
выявление тренда, циклической и случайной компонент;
проверка остатков на гетероскедастичность;
анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений;
проверка условия идентификации;
оценивание параметров системы одновременных уравнений (двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия);
проблемы идентификации и оценивания параметров.
Эконометрическая модель, как правило, основана на теоретическом предположении о круге взаимосвязанных переменных и характере связи между ними. При всем стремлении к «наилучшему» описанию связей приоритет отдается качественному анализу.
Поэтому в качестве основных этапов эконометрического исследования можно указать:
постановку проблемы;
получение данных, анализ их качества;
спецификацию модели;
оценку параметров
интерпретацию результатов.
1.1 Измерения в экономике.
Поскольку понятие «эконометрика» включает экономические измерения.
Понятие измерение можно трактовать по-разному. Прежде всего, признаками измерения называют получение, сравнение и упорядочение информации. Это определение исходит из того, что измерение предполагает выделение некоторого свойства, по которому производится сравнение объектов в определенном отношении. Так определяется измерение в широком смысле. Другое понимание измерения исходит из числового выражения результата, т.е. измерение трактуется как операция, в результате которой получается численное значение величины, причем числа должны соответствовать наблюдаемым свойствам, фактам, качествам, законам науки и т.д. Третий подход к измерению связан с обязательным наличием единицы измерения (эталона). Это определение измерения в узком смысле.
Для социально-экономических измерений характерны специфические представления о точности. Экономику относят к «неточным» наукам, так как невозможно произвести измерение с произвольно малой погрешностью. Главное, что определяет специфику точности экономических изменений, — это неконтролируемость погрешностей наблюдений.
Точность измерения — это его адекватность. Универсальные критерии точности отсутствуют. Критерий точности каждого вида измерения определяется в соответствии с целями этого измерения. Погрешности измерения не сводятся к арифметическим погрешностям.
В области экономических измерений проблема точности связана с:
определением понятия экономической величины;
формированием системы принципов, постулатов и других теоретических положений, формирующих базис точности экономических измерений;
определением экономических показателей;
разработкой принципов конструирования измерителей и измерений;
основанием выбора типа шкал при конструировании измерителя;
разработкой правил формирования систем показателей;
выявлением типов и определением методов устранения ошибок экономического измерения;
разработкой правил агрегирования и свертки экономических показателей;
выявлением условий сравнимости экономических величин (показателей);
разработкой правил и методов измерений.
|
