МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского
Экономический факультет
УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебно-методической
работе профессор
_________________Е.Г. Елина
"__" __________________2014 г.
Рабочая программа дисциплины
Управление финансовыми рисками
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Профиль подготовки
Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Форма обучения
очная
Саратов,2014
1. Цели освоения дисциплины
Управление финансовыми рисками является неотъемлемой и важной составляющей управления финансами и финансовой политики государства, предприятий и предпринимателей. Понимание природы финансовых рисков, знание методов их оценки и подходов к управлению ими (снижения их последствий и уменьшения вероятности их наступления) выступает важным фактором эффективности финансово-хозяйственной деятельности в современной экономике.
Изучение курса «Управление финансовыми рисками» имеет следующие цели:
Раскрыть теоретические основы управления финансовыми рисками, рассмотреть как классические, так и новые принципы, характеризующие риски в экономике в целом и в финансовой сфере в частности.
Познакомиться с методами оценки финансовых рисков, факторами и показателями, характеризующими рискованность различных финансовых активов.
Показать возможные подходы к организации и управлению финансовыми рисками, сравнить их достоинства и недостатки.
Исходя из цели, в процессе изучения студентами дисциплины решаются следующие задачи:
- ознакомить с понятиями, классификацией рисков в современной экономике;
показать место финансовых рисков в экономике, их классификацию;
раскрыть общие принципы организации риск-менеджмента;
рассмотреть и сравнить общие методы и показатели, применяемые для оценки экономических рисков;
дать систему показателей оценки финансовых рисков (вероятность, ожидаемая доходность, стандартное отклонение, др.);
- охарактеризовать финансовые активы;
- рассмотреть подходы и модели в оценке финансовых рисков (портфельный анализ, кривые безразличия при инвестировании, модель оценки финансовых активов, VaR, дюрация, др.);
- рассмотреть принципы организации управления финансовыми рисками;
-охарактеризовать и сравнить подходы и методы управления финансовыми рисками: лимитирование, диверсификация, страхование, управление активами и пассивами, срочные контракты (фьючерсы, опционы), другие.
Изучение курса позволит узнать, какие финансовые риски наиболее актуальны, как их можно оценить и измерить и какие подходы (методы) следует использовать для снижения вероятности их возникновения и уменьшения возникающих после их реализации убытков и т.д.
Таким образом, изучение курса «Управление финансовыми рисками» способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, так как он дает комплекс, как теоретических знаний, так и навыков в области выявления, оценки и управления финансовыми рисками.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, является курсом по выбору. Дисциплина «Управление финансовыми рисками » обеспечивает логическую взаимосвязь со специальными дисциплинами направления. Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, она является курсом по выбору, реализуется на 7 семестре обучения.
Дисциплина «Управление финансовыми рисками» опирается на теоретические основы бакалавриата и следующих дисциплин: Финансы, Деньги и кредит, Рынок ценных бумаг.
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7)
Профильными профессиональными (ППК):
- использовать для решения аналитических задач современные технические средства и информационные технологии (ППК- 10);
- производить анализ, систематизировать и обобщать информацию о развитии отдельных видов страхования и страховых продуктов на финансовых рынках, производить обоснование целесообразности и области применения новых видов страхования, осуществлять необходимые расчеты и разрабатывать документацию для внедрения перспективных видов страхования, анализировать, прогнозировать, планировать развитие страховых организаций (ППК-26);
- знать основные понятия, цели и принципы оценки риска в области финансовой деятельности, типы, структуры и источников возникновения рисков, организационные аспекты управления рисками, факторы подверженности рискам, концепции и подходы к анализу рисков, законодательные и нормативные акты, регулирующие финансовые риски в Российской Федерации, отечественный и зарубежный опыт систем управления риском (ППК-27);
- владеть методами расчета рисков, давать рекомендации по учету различных видов риска при оценке риска портфеля (ППК-28);
- знать особенности оценки и анализа рынка ценных бумаг, основные цели, задачи, содержание и информационное обеспечение анализа различных видов ценных бумаг, количественные методы прогнозирования параметров рынка ценных бумаг (ППК-29);
- уметь формировать аналитическую информацию для исследования рынка ценных бумаг, оперативно оценивать текущие параметры рынка и разрабатывать прогнозы по их изменению, осуществлять прогнозирование рынка и производить оценку его влияния на экономику предприятия (ППК-30);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
■ иметь представление:
- о существующих подходах и дискуссионных вопросах по определению сущности экономических и финансовых рисков, их классификациям и методам управления ими;
- о направлениях финансовой политики и менеджмента финансовых рисков;
- о проблемах управления финансовыми рисками в современной экономике;
об основных сферах применения полученных знаний;
о тенденциях развития сферы управления финансовыми рисками;
■ знать:
сущность, определение и классификацию финансовых рисков;
объекты, субъекты, цель и задачи управления финансовыми рисками;
- взаимосвязь между финансовыми рисками и результатами финансовой (инвестиционной) деятельности;
методы и показатели оценки финансовых рисков;
подходы в управлении финансовыми рисками;
принципы организации управления финансовыми рисками;
■ уметь:
определять финансовые риски;
оценивать уровни финансовых рисков;
правильно использовать методы оценки финансовых рисков;
- работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и оценки финансовых рисков;
оценивать последствия реализации различных финансовых рисков;
выбирать оптимальные методы управления финансовыми рисками;
прогнозировать развитие финансовых ситуаций;
формулировать проблемы управления и минимизации финансовых рисков;
формулировать проблемы совершенствования организации управления финансовыми рисками;
использовать полученные знания при изучении дисциплин специализации;
■ владеть навыками:
анализа новых теоретических наработок в области управления финансовыми рисками;
использования приемов познания для изучения финансовых рисков и методов управления ими;
самостоятельной исследовательской работы;
обработки исходной финансовой информации для оценки финансовых рисков и эффективности управления ими.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов.
Тематический план учебной дисциплины.
|
Наименование разделов,
подразделов, темы
|
Бюджет учебного времени
|
форма текущего и итогового контроля
|
всего часов
|
в том числе
|
лек
ции
|
лабор. и
практич
занятия
|
семинар.
занятия
|
сам. работа
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Сущность, содержание и функции управления финансовым риском в рыночной экономике
|
6
|
2
|
|
-
|
4
|
Опрос,реферат, решение задач, доклад
|
2.
|
Содержание приемов и методов управления
финансовым риском
|
7
|
2
|
|
1
|
4
|
Опрос,реферат, решение задач, доклад
|
3.
|
Процесс управления финансовым риском
|
7
|
2
|
|
1
|
4
|
Опрос,реферат, решение задач, доклад
|
4.
|
Сущность и виды финансовых рисков
|
11
|
2
|
|
1
|
8
|
Опрос,реферат, решение задач, доклад
|
5.
|
Процесс идентификации финансовых рисков
|
11
|
2
|
|
1
|
8
|
Опрос,реферат, решение задач, доклад
|
6.
| Стратегия и тактика управления финансовыми рисками |
8
|
2
|
|
2
|
4
|
Опрос,реферат, решение задач, доклад
|
7.
|
Разработка риско-плана в структуре
финансового планирования
|
7
|
1
|
|
2
|
4
|
Опрос,реферат, решение задач, доклад
|
8.
|
Анализ эффективности страхования и самострахования как двух главных методов управления финансовыми рисками
|
11
|
1
|
|
2
|
8
|
Опрос,реферат, решение задач, доклад
|
9.
|
Виды страхования финансовых рисков
|
11
|
1
|
|
2
|
8
|
Опрос,реферат, решение задач, доклад
|
10.
|
Страхование инвестиций
|
11
|
1
|
|
2
|
8
|
Опрос,реферат, решение задач, доклад
|
11.
|
Биржевое самострахование (хеджирование) финансовых
рисков с использованием производных финансовых
инструментов
|
11
|
1
|
|
2
|
8
|
Опрос,реферат, решение задач, доклад
|
12.
|
Самострахование финансовых рисков
методом диверсификации
|
7
|
1
|
|
2
|
4
|
Опрос,реферат, решение задач, доклад
|
|
ИТОГО
|
108
|
18
|
|
18
|
72
|
зачет
| |
