Программа дисциплины «Сравнительный анализ банковских систем» («Comparative Banking Systems») для направления 080. 100. 68 "Экономика" магистерская программа "Банки и банковская деятельность"

5. Интернет-сайты:

Ассоциация региональных банков «Россия» - www.asros.ru

Ассоциация российских банков – www.arb.ru

Ассоциация украинских банков - www.aub.com.ua

Базельский комитет по банковскому надзору - www.bis.org/bcbs/

Банк международных расчетов – www.bis.org

Банк России – www.cbr.ru

Всемирная торговая организация - www.wto.org

Всемирный банк - www.worldbank.org

Европейский банк реконструкции и развития – www.ebrd.com

Интерфакс – www.interfax.ru

Международный банковский клуб «Аналитика без границ» - www.mbka.ru/item160/

Международный валютный фонд – www.imf.org

Национальный банк Украины - www.bank.gov.ua/

Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru

РусРейтинг – www.rusrating.ru

Эксперт – www.expert.ru

Fitch – www.fitchratings.com

Moody’s – www.moodys.com

Standard and Poor’s – www.standardandpoors.com

IV. Содержание программы курса

IV.А. Лекции (40 часов)

Введение в курс «Банки и банковские системы». Структура курса, план работы, система контроля и оценки, источники информации.

Тема 1. Понятие и структура национальной банковской системы (2 часа)

Банковская система в рамках кредитной системы. Понятие, структура и состав банковской системы. Уровни банковских систем.

Центральные банки: правовое положение, миссия и функции

Банки и небанковские кредитные организации. Банки и их виды (коммерческие, почтовые, кооперативные, сберегательные, ...).

Deposit-taking institutions. Небанки как финансовые посредники. Инвестиционные банки. Специфические кредитные системы: исламские банки

Место банков в системе финансового посредничества в стране, взаимопроникновение финансовых посредников. Небанковские учреждения как финансовые посредники.

Литература:

«О банках и банковской деятельности». Федеральный закон РФ от 02.12.1990 № 395-1.

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Федеральный закон РФ от 02.12.1990 № 394-1.

Hughes, Jane E., Scott B.MacDonald (2002), International Banking: Text & Cases, Pearson Education, Inc., Boston etc.

Тема 2. Оценка масштабов банковской системы и глубины банковского посредничества (2 часа)

Абсолютные и относительные масштабы банковской системы

Взаимосвязь между глубиной финансового посредничества и экономическим ростом

Средний размер действующего банка

Литература:

King, Robert G. and Levine, Ross (1993), ‘Finance and growth: Schumpeter might be right’, Quarterly J. of Economics 108 (3): 717-37.

Levine, Ross and Zervos, Sara (1998), ‘Stock markets, banks, and economic growth’, American Economic Review 88 (3): 537-58.

Raiffeisen (2007), CEE Banking Sector Report, October 2007. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG and Raiffeisen Centrobank AG. Vienna, October 2007. www.rzb.at/ceebankingreport2007
Тема 3. Структурные характеристики банковской системы (2 часа)

Число участников рынка банковских услуг

Варианты классификации банков: по размеру, форме собственности, месту регистрации, специализации.

Структура баланса среднего коммерческого банка в различных странах (Россия, другие страны мира)

Пруденциальные параметры: достаточность капитала, качество активов, состояние ликвидности, концентрация кредитного портфеля

Устойчивость, надежность, гибкость, качество управления, транспарентность, частота возникновения банковских кризисов и других видов финансовых кризисов по вине банков. Кризис 1998 года.

Литература:

Raiffeisen (2007), CEE Banking Sector Report, October 2007. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG and Raiffeisen Centrobank AG. Vienna, October 2007. www.rzb.at/ceebankingreport2007

Тема 4 – Крупнейшие банки мира, по регионам и по странам

По данной теме будет проведено семинарское занятие. Лекция не предусмотрена тематическим учебным планом.
Тема 5. Регулирование банковской деятельности (4 часа)

Банковский надзор и регулирование, связь с денежно-кредитной политикой. Органы, осуществляющие банковский надзор.

Общие подходы к банковскому надзору регулированию (зачем?)

Институциональная структура регулирования банковской деятельности:

• 
  Лицензирование
  
• 
  Банковский надзор – ответственность, основные принципы, различие подходов в странах мира
  
• 
  Ликвидация и банкротство
  
• 
  Защита конкуренции на рынке финансовых услуг
  
• 
  Обязательное резервирование
  
• 
  Рефинансирование коммерческих банков
  
• 
  Мегарегулятор.
  

Конфликт интересов у центрального банка

Немецкая, американская и японская модели надзора за кредитными учреждениями.

Влияет ли регулирование на стабильность БС?

Роль саморегулируемых организаций.

Международное регулирование банковской деятельности. Существует ли оно? Кто осуществляет. Основные принципы и подходы. Базель-2

Литература:

Банковский надзор: европейский опыт и российская практика. М.: Представительство Европейской комиссии в России, 2005. ISBN 92-79-00184-1

Barth, J., G.Caprio, R.Levine (2000),‘Banking systems around the globe: Do regulation and ownership affect the performance and stability?’, World Bank Policy Research Working Paper 2325.

Тема 6. Системы страхования частных банковских вкладов (2 часа)

Страхование банковских вкладов – распространенность, кто осуществляет, принципы, формы, лимиты покрытия

Проблема морального ущерба.

Литература:

Karas, A., W.Pyle and K.Schoors (2006), ‘Sophisticated discipline in a nascent deposit market: Evidence from post-communist Russia’, BOFIT Discussion Papers 13/2006, Helsinki.

Kane, E.J., Demirguc-Kunt, A. (2001), "Deposit insurance around the globe: where does it work?" NBER Working Paper 8493.

Тема 7. Прямое участие государства в банковской деятельности (2 часа)

Теория участия государства в БС

Правда ли, что государственные банки менее эффективны, чем частные?

Влияет ли прямое участие государства на стабильность БС?

Прямое участие государства в кредитной системе. Национализация и приватизация банков (примеры).

«Банки развития».

Литература:

Бабаев С.С. Какой банк можно назвать государственным // Деньги и кредит, 2007, № 7, с.58-61.

Об использовании в России опыта новых индустриальных стран в формировании «институтов развития» и стимулировании инновационного экономического роста // Вопросы экономики, 2004, № 10, с.32-54.

Andrianova, Svetlana, Panicos Demetriades and Anja Shortland (2008), ‘Government ownership of banks, institutions, and financial development’ J. of Development Economics, 85 (1-2): 218-252.

Berger, Allen N., Iftekhar Hasan and Mingming Zhou (2008), ‘Bank ownership and efficiency in China: What will happen in the world’s largest nation’ J. of Banking and Finance

La Porta, R., F.López-de-Silanes, A.Shleifer (2000), ‘Government ownership of banks’, NBER Working Paper No. 7620. www.nber.org/papers/w7620

Тема 8. Международная торговля банковскими услугами (4 часа)

Платёжный баланс и международная инвестиционная позиция

Международная торговля банковскими услугами

Состав банковских услуг и 4 основных способа их поставки за границу (по правилам ВТО, ГАТС). Что выгоднее для принимающей страны?

Коммерческое присутствие – формы, основные участники, правила. Масштабы иностранного присутствия в банковских системах различных стран мира.

Трансграничная поставка банковских услуг – формы, масштабы, основные участники, отражение в платёжном балансе страны.

Инвестиционная позиция банковского сектора страны – понятие, источники информации, структура.

Литература:

Верников А.В. Иностранные банки в переходной экономике: сравнительный анализ. - М.: ИМЭПИ РАН, 2005. www.avernikov.narod.ru/publications/Monografia_05.pdf

Инвестиционная позиция банковского сектора России - www.cbr.ru

Смирнов П.С., Хребтов В.А. Россия на пути в ВТО. Рынок финансовых услуг. М.: Консалтбанкир, 2000, гл.1-2.

General Agreement on Trade in Services. www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf

Hughes, Jane E., Scott B.MacDonald (2002) International Banking: Text & Cases, Pearson Education, Inc., Boston etc. ISBN 0-201-63535-6.

Тема 9. Прямое иностранное участие в банковской системе (2 часа)

Измерение масштабов прямого иностранного участия

Макро-, микроэкономические и институциональные последствия деятельности иностранного капитала в банковском секторе.

Правда ли, что иностранные банки более эффективны, чем местные?

Разбор конкретных аргументов в пользу банковского протекционизма (infant industry protection, «национальная экономическая безопасность», «финансовый суверенитет», стабильность денежного обращения, доступность банковских услуг, доступность кредитных ресурсов, повышение создаваемой в стране добавленной стоимости, политическая лояльность, …).

Литература:

Верников А.В. Доля иностранного капитала в банковском секторе: вопросы методологии // Деньги и кредит, 2006, № 6, с.63-71. www.avernikov.narod.ru/publications/Article_Dengi_Krerdit_06.pdf

Berger, Allen N., Iftekhar Hasan and Mingming Zhou (2008), ‘Bank ownership and efficiency in China: What will happen in the world’s largest nation?’ J. of Banking and Finance

Bonin, J., I. Hasan, and P. Wachtel (2005), ‘Bank performance, efficiency and ownership in transition countries’, J. of Banking and Finance 29 (1): 31-53.

Fries, S., D. Neven, P.Seabright and A. Taci (2006), ‘Market entry, privatisation and bank performance in transition’, Economics of Transition 14 (3): 579-610.

Raiffeisen (2007), CEE Banking Sector Report, October 2007. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG and Raiffeisen Centrobank AG. Vienna, October 2007. www.rzb.at/ceebankingreport2007

Тема 10. Конкуренция на рынках банковских услуг: измерение, регулирование (2 часа)

Теория отраслевых рынков применительно к рынку банковских услуг

Понятие конкурентоспособности на микро- и макроуровне

Методы анализа конкуренции на рынке банковских услуг

Литература:

Дробышевский С.М., С.А.Пащенко. Анализ конкуренции в российском банковском секторе. Научные труды Ин-та экономики переходного периода № 96P. М.: ИЭПП, 2006.

«О защите конкуренции» Федеральный закон РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ. http://fas.gov.ru/files/443/135_FZ.doc

Тема 11. Понятие и оценка эффективности банков (2 часа)

Понятие эффективности банка. Финансовая Э., техническая Э., SFA, DEA.

Зависимость эффективности банков от формы собственности и иных параметров

Литература:

Barth, J., G. Caprio, R. Levine (2000),‘Banking systems around the globe: Do regulation and ownership affect the performance and stability?’, World Bank Policy Research Working Paper 2325.

Berger, A. and D. Humphrey (1997), ‘Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research’, European J. of Operational Research 98: 175-212.

Caner, S. and V.Kontorovich (2004) Efficiency of the banking sector in the Russian Federation with international comparison//Экономический журнал Высшей школы экономики,2004,№3,с.357-375.

Berger, Allen N., Iftekhar Hasan and Mingming Zhou (2008), ‘Bank ownership and efficiency in China: What will happen in the world’s largest nation?’ J. of Banking and Finance

Тема 12. Концентрация и централизация банковского капитала. Международные банковские и финансовые центры (4 часа)

Понятие международного финансового центра.

Основные финансовые и банковские центры мира. Основные банковские кластеры в странах мира.

Перспективы возникновения международного финансового центра в Москве.

Литература:

Финансовые центры мира // Взгляд, 08.11.2005.

Самородова Е. Полеты наяву. Москве поручили стать новым финансовым центром мира // Smart Money # 14 (104), 21.04.2008.

www.economist.com

Тема 13. Конвергенция между банковскими системами европейских стран (2 часа)

Преобладание единых тенденций.

Финансовая и технологическая взаимозависимость

Гармонизация регулирования.

Использование гипотезы о гармонизации для составления прогнозов развития БС.

Литература:

Головнин М.Ю. Банковские системы в переходных экономиках // Мировая экономика и международные отношения, 2003, № 2, с.15-25.

Raiffeisen (2007), CEE Banking Sector Report, October 2007. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG and Raiffeisen Centrobank AG. Vienna, October 2007. www.rzb.at/ceebankingreport2007

Тема 14. Особенности банковской системы России по сравнению с другими переходными экономиками (4 часа)

Краткая история банковского и кредитного дела в России и СССР

Понятие и определение банковской системы России.

Законодательная и нормативная база банковской деятельности в России. Основные элементы банковской системы России. Институциональная структура (основные государственные организации и учреждения - Банк России, Ассоциация страхования вкладов, ФСФР, Минфин, ФАС, КФМ). Статус, функции и роль Центрального банка.

Кредитные организации и их виды.

Уровень развития банковской системы в России (показатели - уровень капитализации, суммарный объем активов и депозитов в банковской системе, насыщенность экономики банковскими услугами, и т.д.) в абсолютном и относительном выражении. Сравнение с другими странами мира.

Роль банков в экономике России. Удельный вес банковских кредитов в финансировании производственного сектора экономики. Эффективность российских банков как финансовых посредников.

Структура российского рынка банковских услуг и его основные участники. Крупнейшие банки России. Место российских банков в международных рэнкингах. Конкуренция на российском рынке финансовых услуг. Способы повышения конкурентоспособности. «Стратегия повышения конкурентоспособности банковской системы России». Государственное регулирование и защита конкуренции.

Банковский протекционизм: причины, основные проявления, аргументы «за» и «против». Банковская проблематика на переговорах о вступлении в ВТО.

Россия и международный банковский капитал. Инвестиционная позиция банковского сектора России. Накопленный объем инвестиций, сальдо, тенденции. Прямые, портфельные и «прочие» инвестиции. Уровень иностранного участия.

Рейтинги кредитоспособности российских банков.

Новое огосударствление кредитной системы

Политика в отношении иностранных инвестиций

Тенденции развития банковской системы в России. Стратегические документы. Методология прогнозирования.

Национально-государственные интересы в банковской сфере.

Литература:

Дробышевский С.М., Пащенко С.А. Анализ конкуренции в российском банковском секторе. Научные труды Ин-та экономики переходного периода № 96P. М.: ИЭПП, 2006.

Ершов М.В., Зубов В.М. Эффективность банковской системы: актуальные оценки // Деньги и кредит, 2005, № 10, с.3-10.

Захаров В.С. Очерки банковской реформы 1988-1991 годов. М.: Финансы и статистика, 2005. ISBN 5-279-03025-2.

Конкурентоспособность России в глобальной экономике / под ред. А.А.Дынкина и Ю.В.Куренкова. - М.: Международные отношения, 2003, главы 1, 3, 7 и 13.

Кудашева Ю.С. Оценка конкурентоспособности российских банков // Деньги и кредит, 2006, № 11, с.46-52.

Матовников М.Ю. (2000), Об оценке эффективности российских банков как финансовых посредников // Деньги и кредит, 2000, № 5, с.27-34.

Новиков В.М. Банки, протекционизм и национальная безопасность // Российский экономический журнал, 1997, № 8, с.42-50.

«О банках и банковской деятельности». Федеральный закон РФ от 02.12.1990 № 395-1.

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Федеральный закон РФ от 02.12.1990 № 394-1.

Обзор банковского сектора Российской Федерации. Банк России. Интернет-версия. www.cbr.ru/analytics/bank_system/

Программа «Национальная банковская система России 2010 – 2020». М.: Ассоциация российских банков, 2006. www.arb.ru/site/docs/NBS_10-20_050506.doc

Розинский И. Умный протекционизм // Эксперт, 2006, № 4. www.expert.ru/economy/2006/01/rus_banks_trends/

Смирнов П.С., Хребтов В.А. Россия на пути в ВТО. Рынок финансовых услуг. М.: Консалтбанкир, 2000. Глава 3 (стр.22-59).

Стратегия повышения конкурентоспособности банковской системы России. - М.: Ассоциация российских банков, 2005. www.arb.ru/site/docs/STRATEGIA.DOC

Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года. М., 2004. www.cbr.ru/today/publications_reports/print.asp?file=str_2008.htm

Тысячникова Н.А. Базель II в России – проблемы и решения //Деньги и кредит, 2006, №10, с.55-63.

Шенаев В.Н. Денежная и кредитная система России. М.: Наука, 1998.

Caner, S., V. Kontorovich (2004), Efficiency of the banking sector in the Russian Federation with international comparison // Экон. журнал Высшей школы экономики 3: 357-375.

Claeys, S. (2005), ‘Optimal regulatory design for the Central Bank of Russia’, BOFIT Discussion Papers 7/2005, Helsinki.

Claeys, S., G.Lanine and K.Schoors (2005), ‘Bank supervision Russian style: Rules versus enforcement and tacit objectives’, BOFIT Discussion Papers 10/2005, Helsinki. www.bof.fi/bofit/fin/6dp/index.stm

Raiffeisen (2007), CEE Banking Sector Report, October 2007. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG and Raiffeisen Centrobank AG. Vienna, October 2007. www.rzb.at/ceebankingreport2007

Vernikov, A. (2007), ‘Russia's banking sector transition: Where to? - BOFIT (Bank of Finland Institute for Economies in Transition) Discussion Paper DP 5/2007, Helsinki. www.bof.fi/NR/rdonlyres/785D893E-1A2D-48D3-872B-EBB6B9F091D6/0/dp0507.pdf

Тема 15. Сравнительный анализ деятельности банков в регионах России (2 часа)

1. Методология измерений.

2. Результаты эмпирического анализа.

Литература:

Дробышевский С., Трунин П., Трошкин Д., Четвериков С., Ледерман Л. Региональные банковские системы и инвестиционные процессы. / СЕПРА Консорциум по вопр. приклад. эконом. исслед., Канадск. агентство по междунар. развитию и др. – М. : ИЭПП, 2007. www.iet.ru/ru/regionalnye-bankovskie-sistemy-i-investicionnye-processy-2.html

Ивантер А., Селянин С. Альтруистов нет // Эксперт, 2008, № 18(607), 5 мая, с.50-55.

Обзор банковского сектора Российской Федерации. Банк России. Интернет-версия. www.cbr.ru/analytics/bank_system/

Тема 16. Корпоративное управление в банках (2 часа)

1. Понятие корпоративного управления (Corporate Governance) и его отличие от управления (менеджмента).

2. Основные институты и специфика корпоративного управления в коммерческом банке.

3. Влияет ли корпоративное управление на стоимость банковского бизнеса?

Литература:

Верников А.В. Совет директоров и система корпоративного управления в российских банках. – в кн.: Корпоративное управление и устойчивое развитие бизнеса: стратегическая роль советов директоров / отв. ред. И.В. Ивашковская. М.: Издательство «Европа», 2008, с.51-58.

Мурычев А.В. Банки и банковская система России: состояние и пути развития эффективного корпоративного управления. М.: НП «Национальный совет по корпоративному управлению», 2007. ,гл.2-4.

Bokov, Vassily and Andrei Vernikov. Quality of governance and bank valuation in Russia: An empirical study // «Корпоративные финансы» (М., ГУ-ВШЭ), 2008, № 3 (7), с.5-16.

Vernikov, Andrei (2007) ‘Corporate governance and control in Russian banks’, Working Paper WP1/2007/02, State University – Higher School of Economics, Moscow. http://new.hse.ru/sites/infospace/podrazd/uvp/id/preprints/DocLib/WP1_2007_02.pdf

Тема 17. Общественный выбор по вопросам банковской деятельности (2 часа)

1. Механизмы формулирования и выражения различных групп интересов в области банковской деятельности

2. Общественные интересы versus отраслевой лоббизм. Каналы и методы воздействия лоббистов на общественное мнение по вопросам банковской деятельности.

3. Во что обходится обществу финансовое посредничество российских банков.

Литература:

Новиков В.М. Банки, протекционизм и национальная безопасность // Российский экономический журнал, 1997, № 8, с.42-50.

Программа «Национальная банковская система России 2010 – 2020». М.: Ассоциация российских банков, 2006. www.arb.ru/site/docs/NBS_10-20_050506.doc