Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика»
Скачать 0.54 Mb.
|
| Тема 1: Организация и структура фондового рынка. Понятие финансового и фондового рынков. Роль и значение фондового рынка. Секьюритизация и глобализация финансовых рынков. Финансовые потоки в экономике. Классификация финансовых рынков. Состав и структура фондового рынка. Линия рынка ценных бумаг. Риск и доходность. Классификация финансовых рисков. Состояние и перспективы развития фондового рынка в России. Основная литература: Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009, гл.1,2 Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011, гл. 1,2 Дополнительная литература: Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: взаимодействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003, гл.12. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997, гл. 1,6 Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.1,5. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл. 1. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.2,4 Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2002, гл.1,2,5,6 Кохен Д. Психология фондового рынка: Страх, алчность и паника. Пер с англ. – М.: Итернет-трейдинг, 2004. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. Тема 2: Виды и классификация ценных бумаг. Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по видам, эмитентам, форме выпуска, способу получения дохода, сроку обращения и т.д. Долговые и долевые ценные бумаги. Ценные бумаги, допущенные к обращению в Российской Федерации. Основная литература: Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009, гл.1. Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011, гл. 3. Дополнительная литература: Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.2,3. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.2. Кохен Д. Психология фондового рынка: Страх, алчность и паника. Пер с англ. – М.: Итернет-трейдинг, 2004. Тема 3: Облигации. Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация облигаций: обеспеченные и необеспеченные, купонные и дисконтные, обычные и конвертируемые. Индексируемые облигации. Рынок еврооблигаций. Модель ценообразования облигаций. Факторы, влияющие на цену облигации. Досрочное погашение облигаций. Риск процентных ставок. Рейтинг облигаций. Основная литература: Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009, гл.3. Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011, гл. 5. Дополнительная литература: Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003, гл.7. Краев А.О. и другие. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство «Экзамен», 2002, гл. 2, 11. Лялин С.В. Корпоративные облигации: мировой опыт и российские перспективы. – М.: ООО «ДЭКС-ПРЕСС», 2002. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997, гл. 15. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.9. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.19-22. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2002, гл.10,11. Уилсон Р., Фабоцци Ф. Корпоративные облигации: структура и анализ: Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.1-5, 7-10. Фабоцци Ф. Рынок облигаций: анализ и стратегии. Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.1-5. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: взаимодействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: взаимодействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. Кохен Д. Психология фондового рынка: Страх, алчность и паника. Пер с англ. – М.: Итернет-трейдинг, 2004. Матросов С.В. Европейский фондовый рынок. – М.: Экзамен, 2002. Четыркин Е.М. Облигации: теория и таблицы доходности. – М.: Дело, 2005. Тема 4: Акции. Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Виды и классификация акций. Объявленные и размещенные акции. Акционерный капитал. Дробление и консолидация акций. Порядок выпуска и обращения акций в закрытом и открытом АО. Привилегированные акции, их виды и разновидности. Кумулятивные привилегированные акции. Права владельцев привилегированных акций, условия их участия в собрании акционеров. Конвертация и выкуп привилегированных акций. Обыкновенные акции, их свойства. Права владельцев обыкновенных акций. Приобретение и выкуп акций. Оценка акций. Доходность акций. Основная литература: Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009, гл.4. Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011, гл. 4 Дополнительная литература: Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг”. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004, гл.3. Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003, гл.9-10. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997, гл. 17.1-17.4, 18. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.6-8. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.19. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2002, гл.12,13. Российский фондовый рынок 2007 . – М.: Антанта – Капитал, 2007. Тема 5:Конвертируемые ценные бумаги. Сущность конвертируемых облигаций, их преимущества и достоинства. Модель конвертации облигаций. Особенности ценообразования конвертируемых облигаций. Цена конвертации и конвертационная стоимость. Методы стимулирования более ранней конвертации. Последствия конвертации для инвесторов и эмитентов. Основная литература: Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009, гл. 5. Дополнительная литература: Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.10. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.24. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.23. Уилсон Р., Фабоцци Ф. Корпоративные облигации: структура и анализ: Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.6. Фабоцци Ф. Рынок облигаций: анализ и стратегии. Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.18. Тема 6: Права, варранты, депозитарные расписки. Преимущественные права. Порядок реализации прав владельцами обыкновенных акций. Модель ценообразования на преимущественные права. Варранты. Выпуск и обращение варрантов. Модель ценообразования на варранты. Скрытая цена и временная цена варранта. Операции с варрантами. Депозитарные расписки ADR и GDR. Виды ADR. Организация выпуска депозитарных расписок. Обращение депозитарных расписок на фондовых рынках. Основная литература: Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009, гл.6. Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2001, гл.7. Дополнительная литература: Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.11. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.24. Ратников К.Ю. Новый способ приватизации и продажи акций российских компаний и банков за рубежом. Американские и глобальные депозитарные расписки. – М.: Статут, 2001. Тема 7: Государственные ценные бумаги. Цели и задачи эмиссии государственных ценных бумаг (ГЦБ). Российские ГЦБ. Государственные бескупонные облигации (ГКО): порядок выпуска и обращения. Проведение аукционов по размещению ГКО, конкурентное и неконкурентное предложение. Цена отсечения и средневзвешенная цена. Определение доходности по ГКО. Облигации федерального и сберегательного займов (ОФЗ и ОСЗ). Цели их выпуска. Порядок расчета купонного дохода. Облигации внутреннего государственного валютного займа, порядок выпуска и обращения. Реструктуризация ГКО и ОФЗ в процессе кризиса 1998 г. Состояние и развитие рынка государственных ценных бумаг в послекризисный период. Основная литература: Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009, гл.8. Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011, гл. 6. Дополнительная литература: Вавилов А. Государственный долг: уроки кризиса и принципы управления. – М.: Городец-издат, 2001. Данилов Ю.А. Рынки государственного долга: Мировые тенденции и мировая практика. – М.: ГУ-ВШЭ, 2002. Никифорова В.Д., Островская В.Ю. Государственные и муниципальные ценные бумаги. – СПб.: Питер, 2004. Миркин Я.М. и другие. Руководство по организации эмиссии и обращения корпоративных облигаций. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. Монтес М.Ф., Попоа В.В. «Азиатский вирус» или «голландская болезнь»? Теории и история валютных кризисов в России и других странах. Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг”. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004. Краев А.О. и другие. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство «Экзамен», 2002, гл. 4,6. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: Инфра - М, 1997, гл. 14.3-14.5. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.3. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Инфра-М, 2000, гл.19. Фабоцци Ф. Рынок облигаций: анализ и стратегии. Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.6,8. 8. Образовательные технологии На семинарских занятиях производится разбор кейсов и практических задач, а также презентации студентов по тематике рефератов. Для студентов проводятся дополнительные занятия в виде мастер-классов ведущих специалистов и экспертов фондового рынка. 9.Примерная тематика рефератов по дисциплине
Конкретная тема и ее название назначается преподавателем, ведущим семинарские занятия. Студент может предложить собственную тему реферата, которая отсутствует в списке, по согласованию с преподавателем,ведущим семинарские занятия. 10. Порядок формирования оценок по дисциплине Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам работы на лекциях, семинарах, написания эссе, контрольных работ. По каждому виду контроля преподаватель выставляет бальную оценку в соответствие с критериями, указанными в разделе 6.1. Критерии оценки знаний, навыков Итоговая оценка (Оср) определяется как средневзвешенная величина из оценок по реферату (Ор), работы на семинарских занятиях (Ос) и контрольного теста (Ок). Удельный вес каждой формы контроля составляет: Реферат = 0,2 Работа на семинарах = 0,5 Контрольный тест = 0,3 Оср = 0,2 * Ор + 0,5 * Ос + 0,3 * Ок Для получения положительной оценки по курсу необходимо как минимум набрать 4 балла. Если итоговая оценка составила менее 4 баллов, то студент получает неудовлетворительную оценку и обязан явиться на повторную пересдачу. В случае получения дробной итоговой оценки менее 4 баллов округление не производится (например, 3,9 не округляется до 4). Во всех остальных случаях, когда дробная итоговая оценка составляет более 4, она округляется до целого числа по правилам математического округления. Результирующая оценка по курсу определяется по 10-ти и 5-ти бальной системах через следующее соотношение:
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 11.1. Базовые учебники Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009, гл.8. Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011, гл. 6. 11.2. Основная литература Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997. Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003. 11.3. Дополнительная литература Фабоцци Ф.Д. Рынок облигаций: Анализ и стратегии. 2-е изд., испр. и доп. / пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Инфра-М, 2000. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2002, гл.12,13. 10.6. Дистанционная поддержка дисциплины Дистанционная поддержка дисциплины не применяется. 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютер, мультимедийный проектор. Изучение дисциплины “Фондовый рынок” предусматривает проведение лекционных занятий, а также самостоятельную работу со специальной литературой. |
Похожие:
 | Программа дисциплины Мировые финансовые рынки Направление подготовки... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... | | Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... |
 | Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра | | Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра |
| Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра | | Программа дисциплины Финансовые рынки и институты для направления... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 «Экономика»,... |
| Программа дисциплины “Управление активами и пассивами банка” для... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Программа дисциплины для направления/ специальности подготовки бакалавра/... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 Экономика,... |
| Программа дисциплины «Управление активами и пассивами банка» для... Программа дисциплины «Управление активами и пассивами банка» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки магистра для магистерской... | | Программа дисциплины «Анализ инвестиций в недвижимость» Для направление... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... |
| Программа дисциплины «Мировые финансовые рынки» Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080300.... | | Финансовые рынки и финансовые инстурменты для направления: 080100.... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Рабочая программа дисциплины Курс «Финансовые рынки и институты» является дисциплиной профиля «Мировая экономика» направления 080100. 62 «Экономика» (обязательная... | | Программа дисциплины Анализ инвестиций в недвижимость Направление... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... |
| Программа дисциплины Анализ инвестиций в недвижимость Направление... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... | | Программа дисциплины “ финансовые рынки и институты ” для направления... «Экономика» и читается кафедрами: фондового рынка и рынка инвестиций, банковского дела, управления рисками и страхования. Данная... |
