Программа дисциплины “ финансовые рынки и институты ” для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавра Авторы программы: д э. н., профессор Берзон Н. И

ПРОГРАММА дисциплины

“ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ ”

для направления 080100.62 «Экономика»

подготовки бакалавра
Авторы программы: д.э.н., профессор Берзон Н.И.

д.э.н., профессор Усоскин В.М.

Смирнова Е.Г.

Рекомендовано секцией УМС Одобрена на заседании кафедры

«Конкретная экономика» «Фондового рынка и рынка инвестиций»

Председатель Смирнов С.Н. Зав. кафедрой Берзон Н.И.

_______________________ _____________________

«___» __________ 200 г. «10» октября 2008г.


Одобрена на заедании кафедры

«Банковское дело»

Зав. кафедрой Солодков В.М.

Утверждена УС факультета _____________________

Экономики «6» октября 2008г.

Ученый секретарь Протасевич Т.А.

____________________________ Одобрена на заседании кафедры

«____» ___________ 200 г. «Управление рисками и страхования»

Зав.кафедрой Смирнов С.Н.

________________________

«6» октября 2008 г.

Москва, 2008г.
Пояснительная записка
Требования к студентам:

Дисциплина “Финансовые рынки и институты ” изучается на 3 курсе бакалавриата по направлению «Экономика» и читается кафедрами: фондового рынка и рынка инвестиций, банковского дела, управления рисками и страхования. Данная дисциплина опирается на знания, полученными студентами в процессе базовых общеэкономических курсов.

Аннотация:

Дисциплина состоит из трех разделов: фондовый рынок, банковское дело и управление рисками и страхование.

Данная дисциплина является вводным курсом по фондовому рынку, банковскому делу и управлению рисками и страхование и служит основой для профессиональной ориентации студентов при выборе специализаций на четвертом курсе

.

При изучении данной дисциплины предусматривается:

• 
  проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов, приведенной далее по тексту;
  
• 
  проведение семинарских занятий;
  
• 
  самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала и написание контрольной работы и реферата по одной из рекомендуемых тем, указанных в данной программе;
  
• 
  проведение итоговой контрольной работы в виде тестов и решения задач по изучаемым темам.
  

Учебная задача курса:

В результате изучения дисциплины студент должен:

• 
  знать состав и структуру финансового рынка;
  
• 
  уметь оценивать риск и доходность ценных бумаг, определять стоимость,
  
• 
  действующих на рынке финансовых инструментов;
  
• 
  обладать навыками определения цен купонных и бескупонных облигаций;
  
• 
  иметь четкое представление о структуре банковского баланса и взаимосвязи его основных статей, источниках доходов и расходах банка и методах оценки его эффективности;
  
• 
  дать характеристику основных видов банковских операций и услуг, методов управления активами и пассивами, способов защиты от рисков при проведении кредитной и инвестиционной политики;
  
• 
  уметь выявлять методические проблемы управления рисками в рамках индивидуального финансового планирования;
  
• 
  знать особенности применения различных инструментов управления финансовыми рисками;
  
• 
  иметь представление о современном рынке страхования и его основных тенденциях и об основных аспектах деятельности страховых компаний.
  

I. Тематический план учебной дисциплины.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Наименование кафедры, за кот. закреплена тема	Всего часов	Аудиторные часы			Самостоятельная работа
				лекции	семинары	всего
1	Раздел I. Фондовый рынок	«Фондового рынка и рынка инвестиций»	76	24	12	36	40
1.1	Организация и структура фондового рынка	«Фондового рынка и рынка инвестиций»	11	4	1	5	6
1.2	Виды и квалификация ценных бумаг	«Фондового рынка и рынка инвестиций»	9	2	1	3	6
1.3	Облигации	«Фондового рынка и рынка инвестиций»	16	6	2	8	8
1.4	Акции	«Фондового рынка и рынка инвестиций»	12	4	2	6	6
1.5	Конвертируемые ценные бумаги	«Фондового рынка и рынка инвестиций»	8	2	2	4	4
1.6	Права, варранты, депозитарные расписки	«Фондового рынка и рынка инвестиций»	12	4	2	6	6
1.7	Государственные ценные бумаги	«Фондового рынка и рынка инвестиций»	8	2	2	4	4
2	Раздел II. Банковское дело	«Банковское дело»	48	16	8	24	24
2.1	Общие вопросы организации и функционирования банковской системы	«Банковское дело»	4	2	-	2	2
2.2	Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности	«Банковское дело»	12	4	2	6	6
2.3	Ресурсная база банка. Банковский капитал.	«Банковское дело»	8	2	2	4	4
2.4	Кредитные операции банков	«Банковское дело»	12	4	2	6	6
2.5	Управление ликвидностью Инструменты и методы безналичных расчетов.	«Банковское дело»	12	4	2	6	6
3	Раздел III. Управление рисками и страхования	«Управление рисками и страхования»	38	14	-	14	24
3.1	Общие понятия теории управления рисками	«Управление рисками и страхования»	4	2	-	2	2
3.2	Процесс управления рисками на предприятии	«Управление рисками и страхования»	6	2	-	2	4
3.3	Основы страхового права	«Управление рисками и страхования»	6	2	-	2	4
3.4	Организация страховой деятельности	«Управление рисками и страхования»	6	2	-	2	4
3.5	Отрасли и виды страхования	«Управление рисками и страхования»	6	2	-	2	4
3.6	Обзор современного страхового рынка России и зарубежных странах	«Управление рисками и страхования»	4	2	-	2	2
3.7	Введение в финансовую инженерию	«Управление рисками и страхования»	6	2	-	2	4
	Итого		162	50	24	74	88

II.Формы контроля по курсу в целом:

Две контрольные работы (по темам «Фондовый рынок» и «Банковское дело»), реферат по теме «Фондовый рынок», экзамен.

Экзаменационное задание (в тестовом формате) составлено из заданий по темам «Фондовый рынок», «Банковское дело», «Страховое дело».

Итоговая оценка является средневзвешенной:

Вес контрольной работы по теме «Фондовый рынок» - 25%

Вес контрольной работы по теме «Банковское дело» - 15%

Вес реферата – 10%

Вес экзамена – 50%.
Итоговая оценка является средневзвешенной из оценок по разделам курса «Фондовый рынок (ФР)», «Банковское дело (БД)» и «Страховое дело (СД)».

Итоговая оценка = 0,5*оценка «ФР»+0,3* оценка «БД»+0,2*оценка «СД».

При проведении итогового экзамена устанавливаются следующие критерии оценки знаний:

Оценка «отлично -10»- глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание положений смежных дисциплин. Логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии при грамотном чтении и четком изображении схем и графиков. Активное использование в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.

Оценка «отлично-9» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание положений смежных дисциплин. Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета при грамотном чтении и четком изображении схем и графиков. Полные, правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.

Оценка «отлично-8» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание положений смежных дисциплин. Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета при грамотном чтении и четком изображении схем и графиков. Полные, правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.

Оценка «хорошо-7» - твердые и достаточно полные знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам; грамотное чтение и четкое изображение схем и графиков. Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.

Оценка «хорошо-6»-твердые и достаточно полные знания программного материала, понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правильные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам; грамотное чтение и четкое изображение схем и графиков. Правильные неразвернутые ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы рекомендованной литературы.

Оценка «удовлетворительно-5»-знание и понимание основных вопросов программы. Правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора. Наличие отдельных ошибок в чтении и изображении схем и графиков. Недостаточное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.

Оценка «удовлетворительно-4»-знание основных вопросов программы. Правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменаторов. Затруднения в ответах на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Наличие отдельных ошибок в чтении и изображении схем и графиков. Слабое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
Оценка «неудовлетворительно-3-2-1»- неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, непонимание сущности излагаемых вопросов. Неуверенные, неточные или неправильные ответы на дополнительные вопросы. Наличие грубых ошибок в чтении и изображении схем и графиков. Демонстрация незнания в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.

III. Содержание программы
РАЗДЕЛ 1. «ФОНДОВЫЙ РЫНОК»
Изучение дисциплины “Фондовый рынок” предусматривает проведение лекционных занятий, а также самостоятельную работу со специальной литературой.
Тема 1.1 Организация и структура фондового рынка.

Понятие финансового и фондового рынков. Роль и значение фондового рынка. Секьюритизация и глобализация финансовых рынков. Финансовые потоки в экономике. Классификация финансовых рынков. Состав и структура фондового рынка. Линия рынка ценных бумаг. Риск и доходность. Классификация финансовых рисков. Состояние и перспективы развития фондового рынка в России.
Основная литература:

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2008, гл.1,2

Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2001, гл.9-10.

Дополнительная литература:

Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг”. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004, гл.1.

Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: взаимодействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002.

Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003, гл.12.

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997, гл. 1,6

Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.1,5.

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл. 1.

Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.2,4

Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2002, гл.1,2,5,6

Кохен Д. Психология фондового рынка: Страх, алчность и паника. Пер с англ. – М.: Итернет-трейдинг, 2004.

Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
Тема 1.2 Виды и классификация ценных бумаг.

Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по видам, эмитентам, форме выпуска, способу получения дохода, сроку обращения и т.д. Долговые и долевые ценные бумаги. Ценные бумаги, допущенные к обращению в Российской Федерации.
Основная литература:

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2008, гл.1.

Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2001, гл.1.
Дополнительная литература:

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.2,3.

Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.2.

Кохен Д. Психология фондового рынка: Страх, алчность и паника. Пер с англ. – М.: Итернет-трейдинг, 2004.