Программа дисциплины “ финансовые рынки и институты ” для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавра Авторы программы: д э. н., профессор Берзон Н. И

Скачать 370.3 Kb.

Название	Программа дисциплины “ финансовые рынки и институты ” для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавра Авторы программы: д э. н., профессор Берзон Н. И
страница	3/4
Дата публикации	15.11.2014
Размер	370.3 Kb.
Тип	Программа дисциплины

100-bal.ru > Экономика > Программа дисциплины

1 2 3 4

Тема 2.3 Ресурсная база банка. Банковский капитал.
1. Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка.

2. Депозитные операции, их основные виды.

3. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами.

4. Капитал банка: состав и функции. Бухгалтерская и рыночная оценка капитала.

Стандарты достаточности капитала.

Литература:

Базовая:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 3, стр.91-138).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 3, глава 14, стр. 445-475, часть 4, глава 15, стр. 476-484).

2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 9, стр. 394-438).
Дополнительная:

1. Basel Committee on Banking Supervision. “A New Capital Adequancy Framework”. www.bis.org/publ/bcbs50.

2. В.М.Усоскин Секьюритизация активов, Деньги и кредит, №5, 2002 г., стр.39-44.
Тема 2.4 Кредитные операции банка.
1. Кредитная политика банка, ее цели. Положение о кредитной политике.

2. Виды банковских ссуд.

3. Анализ кредитоспособности банковских клиентов (источники сведений, методы оценки кредитного риска).

4. Политика управления активами и пассивами.

Литература:

Базовая:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 5, стр.174-269).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484).

2. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.(глава 7 стр.217-250).

Дополнительная:

1. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 10, стр. 459-527, глава 11, стр.528-584).

Тема 2.5 Управление ликвидностью банка. Инструменты и методы безналичных расчетов.
1. Понятие ликвидности, ее роль и функции. Виды ликвидных активов и обязательств.

Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности.

Нормативы ликвидности банка.

2. Платежные системы, брутто- и нетто- расчеты.

3. Безналичные расчеты в розничном обороте. Вексель и чек. Платежные карты.

Internet-banking.

4. Система безналичных расчетов в РФ.

Литература:

Базовая:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.26-35, глава 4, стр. 139-173, глава 5, стр.218-221, глава 6, стр. 270-280).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484).

2. В.М. Усоскин. Банковские пластиковые карточки. М., 1995, (стр. 5-42, стр.75-100).

Дополнительная:

1. М.П. Березина. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики. М.: Консалтбанкир, 1997 (глава 1, стр.62-156).

2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 8, стр. 333-348, глава 13, стр.641-694, глава 14, стр. 710-718).
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.
Семинар 1. Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности.
1. Активы, пассивы и забалансовые операции банка.

2. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования).

3. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд.

Литература:

Базовая:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.11-69).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 1, глава 5, стр.130-150).

2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 5, стр. 209-224).

Дополнительная:

1. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.,1996. (глава 1, стр. 7-25).

Семинар 2. Ресурсная база банка. Банковский капитал.
1. Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка.

2. Депозитные операции, их основные виды.

3. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами.

4. Капитал банка: состав и функции. Бухгалтерская и рыночная оценка капитала.

Стандарты достаточности капитала.

Литература:

Базовая:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 3, стр.91-138).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 3, глава 14, стр. 445-475, часть 4, глава 15, стр. 476-484).

2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 9, стр. 394-438).

Дополнительная:

1. Basel Committee on Banking Supervision. “A New Capital Adequancy Framework”. www.bis.org/publ/bcbs50.

2. В.М.Усоскин Секьюритизация активов, Деньги и кредит, №5, 2002 г., стр.39-44.
Семинар 3. Кредитные операции банка.
1. Кредитная политика банка, ее цели. Положение о кредитной политике.

2. Виды банковских ссуд.

3. Анализ кредитоспособности банковских клиентов (источники сведений, методы оценки кредитного риска).

4. Политика управления активами и пассивами.

Литература:

Базовая:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 5, стр.174-269).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484).

2. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.(глава 7 стр.217-250).

Дополнительная:

1. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 10, стр. 459-527, глава 11, стр.528-584).

Семинар 4. Управление ликвидностью банка. Инструменты и методы безналичных расчетов.
1. Понятие ликвидности, ее роль и функции. Виды ликвидных активов и обязательств.

Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности.

Нормативы ликвидности банка.

2. Платежные системы, брутто- и нетто- расчеты.

3. Безналичные расчеты в розничном обороте. Вексель и чек. Платежные карты.

Internet-banking.

4. Система безналичных расчетов в РФ.

Литература:

Базовая:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.26-35, глава 4, стр. 139-173, глава 5, стр.218-221, глава 6, стр. 270-280).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484).

2. В.М. Усоскин. Банковские пластиковые карточки. М., 1995, (стр. 5-42, стр.75-100).

Дополнительная:

1. М.П. Березина. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики. М.: Консалтбанкир, 1997 (глава 1, стр.62-156).

2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 8, стр. 333-348, глава 13, стр.641-694, глава 14, стр. 710-718).
ЛИТЕРАТУРА

Базовая:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998).

Основная:
1. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.

2. П. Роуз. Банковский менеджмент. М., 1995.

3. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007.

Дополнительная:
1. М.П. Березина. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики. М. Консалтбанкир, 1997.

2. Доллан, Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.,1996.

3. «Банковское дело» Под редакцией проф. В.И. Колесникова и Л.П.Кроливецкой. М., !995.

4. Ж. Матук. Финансовые системы Франции и других стран. Том 1. Банки. М., 1994.

5. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.,1996.

6. В.М. Усоскин. Банковские пластиковые карточки. М.,1995.

7. В.М.Усоскин Базельские стандарты адекватности банковского капитала: эволюция подходов, Деньги и кредит, №3, 2000 г., стр.39-51.

8. В.М.Усоскин Секьюритизация активов, Деньги и кредит, №5, 2002 г., стр.39-44.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ:
1. Проанализируйте и оцените финансовые результаты и политику коммерческого банка на основе представленной финансовой отчетности.

2. На основе данных баланса и отчета о доходах и расходах рассчитайте показатели прибыльности банка за три года в динамике, оцените структуру его активов и пассивов. Сделайте выводы о причинах произошедших изменений.

3. На основе результатов анализа финансового состояния банка подготовьте список рекомендаций для правления банка с целью повышения эффективности работы банка и снижения рисков, грозящих ему в будущем. В частности рассмотрите следующие вопросы:

- необходимость изменения структуры кредитного портфеля и обязательств банка;

- желательность коррективов дивидендной политики;

- целесообразность покупки другого банка;

- возможность сохранения прежней специализации банка.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ:
1. Центральный банк, его роль, функции, баланс.

2. Функции коммерческих банков.

3. Валютное регулирование и валютный контроль со стороны Центрального банка РФ.

4. Принципы деятельности Агенства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО).

5. Ликвидность банка.

6. Аудит коммерческого банка.

7. Вексель. Операции коммерческих банков с векселями. Вексельные кредиты.

8. Недостатки современной банковской системы.

9. Оценка финансового состояния заемщика.

10. Лизинг в России.

11. Ипотечное кредитование: зарубежный опыт и российская практика.

12. Маркетинг в банковском деле.

13. Инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка.

14. Структура российской банковской системы и перспективы ее развития.

15. Последствия кризиса 17 августа 1998 года для банковской системы России. Пути его преодоления.

16. Операции российских коммерческих банков с государственными ценными бумагами.

17. Меры по реструктуризации банковской системы в России.

18. Функции банка России по регулированию деятельности коммерческих банков.

19. Расчеты банковскими платежными картами. Правовые основы операций с банковскими картами в России.

20. Кредитные операции коммерческих банков.

21. История создания и деятельности банка России. Правовые основы его функционирования.

22. Банк России и его взаимоотношения с кредитными организациями.

23. Система минимальных обязательных резервов.

24. Центральный банк и регулирование валютного курса.

25. Центральный банк и реальный сектор экономики.

26. Центральный банк и контроль над инфляцией.

27. Проблемы оздоровления российских коммерческих банков.

28. Интеграционные процессы в российской банковской системе.

29. Проблемы независимости Центрального банка (мировой опыт и дискуссии

в России.)

30. Страхование банковских вкладов (мировой опыт и российская практика).

31. Несостоятельность (банкротство) кредитных учреждений.

32. Надзор за банковской деятельностью (задачи и механизм).

33. Банки развития (мировая практика и дискуссии в России).

34. Регулирование банковских операций в условиях финансового кризиса.

35. Управление кредитными рисками в коммерческом банке.

36. Показатели финансовой устойчивости при оценке кредитоспособности

заемщика.

37. Налогообложение банков (полемика по данному вопросу в России).

38. Особенности оценки достаточности капитала в российских банках.

39. Цена кредита (факторы и методы расчета).

40. Проблема допуска иностранного капитала в банковскую систему России.

41. Межбанковский кредит в России.

42. Расчетные палаты.

43. Слияния и присоединения в банковской системе России.

44. Банковское законодательство в период российского финансового кризиса.

45. Мониторинг предприятий в системе Банка России.

46. Привлечение сбережений в российскую банковскую систему в

посткризисный период и проблема инвестиций.

47. Депозитарная деятельность кредитных организаций.

48. Формирование резервов по активным и пассивным операциям.

49. Состояние рынка банковских платежных карт в России после августовского

кризиса.

50. Методы оценки кредитного риска физических лиц.

51. Операции коммерческого банка и основные показатели его деятельности

(ликвидность и прибыльность).

52. Законодательное регулирование банковской деятельности в России

(состояние, недостатки и пути совершенствования).

53. Современные платежные системы в межбанковских расчетах ( с учетом

зарубежного опыта).

54. Проблемы валютного регулирования и валютного контроля в России.

55. Внутренний контроль в коммерческом банке.

56. Стимулирование кредитования банками реального сектора.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Охарактеризуйте суть финансового посредничества.

2. В чем отличие коммерческих банков от других финансовых посредников на рынке?

3. Назовите элементы кредитной системы.

4. Каковы функции коммерческих банков?

5. В чем отличие специализированных финансовых институтов от коммерческих банков?

6. Какие функции выполняет Центральный банк?

7. Какие инструменты используются Центральным банком для проведения денежно-кредитной политики?

8. Охарактеризуйте основные тенденции развития современной банковской системы.

9. В чем особенности баланса банка по сравнению с балансом предприятия?

10. Охарактеризуйте структуру активов и пассивов баланса банка.

11. Какую роль в работе банка играет финансовый рычаг?

12. Охарактеризуйте состав и источники формирования доходов и расходов банка.

13. Какие показатели применяются для определения прибыльности банка?

14. Охарактеризуйте модель ROE и ее основные компоненты.

15. Как рассчитываются показатели чистой процентной маржи и спрэда прибыли?

16. Какие виды рисков в банковском деле вы знаете?

17. Что такое ликвидность? Каковы ее роль и функции?

18. Назовите виды ликвидных активов и обязательств.

19. Перечислите факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности.

20. Какие способы измерения и нормативы ликвидности банка вам известны?

21. Охарактеризуйте структуру банковских пассивов, привлеченных и собственных средств банка.

22. Какие виды депозитных операций вам известны?

23. Какова роль недепозитных источников ресурсов в управлении пассивами?

24. Охарактеризуйте структуру и функции капитала банка. Как рассчитываются показатели достаточности капитала банка?

25. В чем суть политики управления активами и пассивами банка?

26. Каковы цели кредитной политики банка? Охарактеризуйте основные положения о кредитной политике банка.

27. Какие виды банковских ссуд вам известны?

28. Охарактеризуйте методику анализа кредитоспособности потенциального заемщика (источники сведений, методы оценки кредитного риска).

29. Охарактеризуйте известные вам платежные системы. Что такое брутто- и нетто- расчеты?

30. Какие инструменты платежного оборота вы знаете? Охарактеризуйте основные из них.

31. Охарактеризуйте основные системы межбанковских расчетов.

32. Какие виды банковских платежных карт вам известны? Каким образом осуществляются расчеты с использованием банковских платежных карт?

33. Каковы принципы работы системы SWIFT?

34. Назовите особенности современной системы безналичных расчетов в России.
Раздел 3 «Управление рисками и страхования»

1 2 3 4

	Программа дисциплины Мировые финансовые рынки Направление подготовки... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....		Программа дисциплины Финансовые рынки и институты для направления... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 «Экономика»,...
	Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра		Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра
	Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра		Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра
	Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....		Программа дисциплины “Управление активами и пассивами банка” для... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Программа дисциплины для направления/ специальности подготовки бакалавра/... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 Экономика,...		Программа дисциплины «Управление активами и пассивами банка» для... Программа дисциплины «Управление активами и пассивами банка» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки магистра для магистерской...
	Программа дисциплины «Анализ инвестиций в недвижимость» Для направление... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....		Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 «Финансы...
	Программа дисциплины Анализ инвестиций в недвижимость Направление... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....		Программа дисциплины Анализ инвестиций в недвижимость Направление... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....
	Программа дисциплины «Мировые финансовые рынки» Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080300....		Рабочая программа дисциплины Курс «Финансовые рынки и институты» является дисциплиной профиля «Мировая экономика» направления 080100. 62 «Экономика» (обязательная...

Программа дисциплины “ финансовые рынки и институты ” для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавра Авторы программы: д э. н., профессор Берзон Н. И

Похожие: