Тесты Парка, Глейзера, Вайта, вмнк. Задача 1
Скачать 57.25 Kb.
|
| 2012-2013 Учебный год Группа Экономика Эконометрика и ЭММ (Эконометрика, Эконометрика и прогнозирование) Семинар (10): Гетероскедастичность: вопросы выявления и коррекции. Ключевые понятия: гетероскедастичность; тесты Парка, Глейзера, Вайта, ВМНК. Задача 1. Задание основано на исследовании уже встречавшейся вам в домашнем задании зависимости расходов на научную и исследовательскую деятельность (research and development expenditure, R&D) от уровня продаж (Sales) и прибыли (Profits) в 18 промышленных группах, для парных зависимостей. Задание 1 (группа Экономика21).
(Исходная модель):  (Вспомогательная модель) :  Как вы можете заметить, преобразование состоит в том, что вы каждую переменную исходной модели делите на переменную  в той степени  , значение которой вы определили с помощью теста Глейзера или Парка (но не забывайте, что вес в методе ВНК на самом деле определяется величиной обратной переменной в той степени , т.е. «взвешивание» – это умножение, а не деление). Включая свободной член –– считая, что при нем формально стоит переменная, равная константе, т.е. 1-це (вспомните вывод МНК в случае МЛР с помощью матричных методов). Таким образом, вам надо сформировать три новых ряда и построить для них модель МЛР без свободного члена (в случае  –– очевидно ПЛР со свободным членом).Значение определите с помощью результатов предыдущего семинара. Если вы не можете однозначно определиться с его значением, попробуйте построить несколько моделей по методу ВНК, с разными значениями , и сделайте окончательный выбор после выполнения следующего пункта.
Задание 2 (группа Экономика 22).
(Исходная модель):  (Вспомогательная модель) :  Как вы можете заметить, преобразование состоит в том, что вы каждую переменную исходной модели делите на переменную  в той степени , значение которой вы определили с помощью теста Глейзера или Парка (но не забывайте, что вес в методе ВНК на самом деле определяется величиной обратной переменной в той степени , т.е. «взвешивание» – это умножение, а не деление). Включая свободной член –– считая, что при нем формально стоит переменная, равная константе, т.е. 1-це (вспомните вывод МНК в случае МЛР с помощью матричных методов). Таким образом, вам надо сформировать три новых ряда и построить для них модель МЛР без свободного члена (в случае –– очевидно ПЛР со свободным членом).Значение определите с помощью результатов предыдущего семинара. Если вы не можете однозначно определиться с его значением, попробуйте построить несколько моделей по методу ВНК, с разными значениями , и сделайте окончательный выбор после выполнения следующего пункта.
Задача 2. Исследуйте вопрос гетероскедастичности случайных отклонений множественной регрессионной зависимости расходов на научную и исследовательскую деятельность (research and development expenditure, R&D) от уровня продаж (Sales) и прибыли (Profits) в 18 промышленных группах.
|
.
.
; отдельно по переменной 
. Результаты коррекции проверьте с помощью теста Вайта.Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Тесты Парка, Глейзера, Голдфелда-Квандта. Задача 1 Ключевые понятия: гетероскедастичность; тесты Парка, Глейзера, Голдфелда-Квандта | | Природа национального парка как образовательный ресурс Рассматриваются задачи по информационному сопровождению деятельности парка, безопасному и комфортному пребыванию посетителей на его... |
 | Задача 1 22 Вариант 3 22 Задача 1 22 Вариант 4 23 Задача 1 23 Задача... «Менеджмент». Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций... | | Кол-во часов Плановые контрольные работы – 16: тесты по чтению – 4; тесты по аудированию – 4; тесты по говорению – 4 |
| Тесты покрытия, модульние тесты,тесты unit «Эксплуатация водного транспорта и транспортного оборудования»/ 140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» | | Пояснительная записка Малые архитектурные формы как определение относят... Маф просто огромно, поскольку под определение «малые архитектурные формы» попадают все созданные руками человека объекты из искусственных... |
| Тесты для оценивания знаний обучающихся. Мне стало интересно: «А... Эти тесты? Так появилась проблема моего учебного исследования | | Тесты по пунктуации: для старшеклассников и учителей (1С) Тесты по... География в школе: Австралия, Океания, Арктика, Антарктида (Электронные уроки и тесты) |
| Тесты по предметам школьной программы, вузовским дисциплинам, тесты... На данный момент существует достаточно большое количество программных продуктов для создания тестовых и контролирующих заданий. Обзор... | | Тесты обществознание частьА,Б онлайн тесты частьА,Б,С эссе 80 тем,... Здесь можно скачать еще один хороший сборник для подготовки к егэ 2012 по обществознанию |
| Министерство образования Эти тесты под названием “Тематические тесты по физике 9-11 классы” размещены на сайте нашей школы | | Тесты к стандарту 1 (pwc) Островская И. Я., Соколова Е. М. Задачи и тесты по курсу "Организация деятельности коммерческого банка в Российской Федерации" |
| Тесты для модульного контроля Комплексные тесты по мк 1 Какие из перечисленных агрегатных величин не используются при определении объема национального дохода? | | Тесты по математике для 5 класса входные тесты(5 класс) Вариант 1 1часть Пешеход идет со скоростью 7 км/ч. Через сколько часов он преодолеет расстояние в 56 км? |
| Викторина «Нераскрытые тайны парка «Нумто» Мероприятия, приуроченные к X международной экологической акции «спасти и сохранить» | | Уроки швейцарского Небольшая остановка на живописной набережной города Лозанны, возле музея и парка Олимпиады |
