Тесты Парка, Глейзера, Голдфелда-Квандта. Задача 1

2012-2013 Учебный год Группа Экономика Эконометрика и ЭММ (Эконометрика, Эконометрика и прогнозирование) Семинар (9): Гетероскедастичность: вопросы выявления. Ключевые понятия: гетероскедастичность; тесты Парка, Глейзера, Голдфелда-Квандта. Задача 1. Исследовался вопрос зависимости расходов на научную и исследовательскую деятельность (research and development expenditure, R&D) от уровня продаж (Sales) и прибыли (Profits) в 18 промышленных группах, данные представлены в таблице. Для упрощения первичного ознакомления с методами коррекции гетероскедастичности, в рамках семинара вам будет предложено рассмотреть эти данные таким образом, как если бы вы исследовали отдельно две зависимости: R&D от Sales, R&D от Profits. Каждая группа получает задание на исследование одной из этих зависимостей, имея потом возможность соединить результаты двух групп в одно общее исследование. Задание 1 (группа Экономика 21). Постройте регрессионную модель переменной R&D на переменную уровня прибыли. Проанализируйте возможность наличия зависимости между случайными отклонениями модели и экзогенной переменной с помощью графических методов. Сформулируйте предположение о форме такой зависимости, если она подтверждается. Протестируйте случайные отклонения модели на наличие гетероскедастичности с помощью теста Парка. Для этого оцените вспомогательную регрессию , используя соответственно натуральные логарифмы квадратов случайных отклонений и экзогенных переменных исходной модели, и выпишите по этой регрессионной модели значения t-статистик коэффициентов. Протестируйте случайные отклонения модели на наличие гетероскедастичности с помощью теста Глейзера. Для этого выберите значения , т.е. постройте последовательно вспомогательные регрессии вида . Сравнивая их качество на основании t-статистик и , определите какое значение наилучшим образом подходит для описания зависимости отклонений исходной модели и переменной . Проверьте наличие гомоскедастичности случайных отклонений модели с помощью теста Голдфельда-Квандта. Какие ещё проблемы можно выявить в построенной модели регрессии? Ответ подтвердите соответствующими статистическими характеристиками и тестами. Задание 2 (группа Экономика 22). Постройте регрессионную модель переменной R&D на переменную уровня продаж. Проанализируйте возможность наличия зависимости между случайными отклонениями модели и экзогенной переменной с помощью графических методов. Сформулируйте предположение о форме такой зависимости, если она подтверждается. Протестируйте случайные отклонения модели на наличие гетероскедастичности с помощью теста Парка. Для этого оцените вспомогательную регрессию , используя соответственно натуральные логарифмы квадратов случайных отклонений и экзогенных переменных исходной модели, и выпишите по этой регрессионной модели значения t-статистик коэффициентов. Протестируйте случайные отклонения модели на наличие гетероскедастичности с помощью теста Глейзера. Для этого, выберите значения , т.е. постройте последовательно вспомогательные регрессии вида . Сравнивая их качество на основании t-статистик и , определите какое значение наилучшим образом подходит для описания зависимости отклонений исходной модели и переменной . Проверьте наличие гомоскедастичности случайных отклонений модели с помощью теста Голдфельда-Квандта. Какие ещё проблемы можно выявить в построенной модели регрессии? Ответ подтвердите соответствующими статистическими характеристиками и тестами. Groups Sales Profits R&D Expenditure 1 6375.3 185.1 62.5 2 11626.4 1569.5 92.9 3 14655.1 276.8 178.3 4 21869.2 2828.1 258.4 5 26408.3 225.9 494.7 6 32405.6 3751.9 1083 7 35107.7 2884.1 1620.6 8 40295.4 4645.7 421.7 9 70761.6 5036.4 509.2 10 80552.8 13869.9 6620.1 11 95294.0 4487.8 3918.6 12 101314.1 10278.9 1595.3 13 116141.3 8787.3 6107.5 14 122315.7 16438.8 4454.1 15 141649.9 9761.4 3163.8 16 175025.8 19774.5 13210.7 17 230614.5 22626.6 1703.8 18 293543 18415.4 9528.2 Задача 2. Для приведенных значений переменных выборки с помощью визуального анализа корреляционных полей для них (для каждой пары) определите возможное наличие проблемы гетероскедастичности. x y z w x y z w 23,2 -3,33867 -11,9111 9,789809 58,5 6,856966 217,4431 283,8471 23,1 -4,70979 -59,1466 97,96815 64 -18,2965 -225,195 652,707 25,2 -4,82196 -3,66126 15,63057 75,9 22,09561 280,1936 557,7006 26,4 -6,32228 -88,3036 178,1338 94,4 3,591954 -163,016 1045,057 28,4 -5,40727 29,82721 12,38854 131,9 -15,4787 -49,5516 619,7452 32 -1,43743 -39,3921 236,9745 126,9 74,34326 591,5053 1257,522 37,7 3,076596 45,8827 181,7006 155,4 -58,4587 -662,761 1439,185 40,6 -10,5673 -137,981 293,9045 185,8 -0,28912 272,612 1170,955 47,7 -19,4111 -143,42 318,7898 217,5 6,856966 -39,3921 2005,1 52,9 38,57446 146,8752 881,4331 260,9 -19,4111 -3,66126 1895,3 Задача 3. Рассматривается регрессионная модель . Тест ранговой корреляции Спирмена дал следующие значения коэффициентов ранговой корреляции: для , для . Сделайте вывод о наличии в модели гетероскедастичности остатков, если гетероскедастичность присутствует, опишите ее характер (например, графически). Все ответы требуют подробных пояснений.

Похожие:

	Тесты Парка, Глейзера, Вайта, вмнк. Задача 1 Задание основано на исследовании уже встречавшейся вам в домашнем задании зависимости расходов на научную и исследовательскую деятельность...		Природа национального парка как образовательный ресурс Рассматриваются задачи по информационному сопровождению деятельности парка, безопасному и комфортному пребыванию посетителей на его...
	Задача 1 22 Вариант 3 22 Задача 1 22 Вариант 4 23 Задача 1 23 Задача... «Менеджмент». Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций...		Кол-во часов Плановые контрольные работы – 16: тесты по чтению – 4; тесты по аудированию – 4; тесты по говорению – 4
	Тесты покрытия, модульние тесты,тесты unit «Эксплуатация водного транспорта и транспортного оборудования»/ 140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии»		Пояснительная записка Малые архитектурные формы как определение относят... Маф просто огромно, поскольку под определение «малые архитектурные формы» попадают все созданные руками человека объекты из искусственных...
	Тесты для оценивания знаний обучающихся. Мне стало интересно: «А... Эти тесты? Так появилась проблема моего учебного исследования		Тесты по пунктуации: для старшеклассников и учителей (1С) Тесты по... География в школе: Австралия, Океания, Арктика, Антарктида (Электронные уроки и тесты)
	Тесты по предметам школьной программы, вузовским дисциплинам, тесты... На данный момент существует достаточно большое количество программных продуктов для создания тестовых и контролирующих заданий. Обзор...		Тесты обществознание частьА,Б онлайн тесты частьА,Б,С эссе 80 тем,... Здесь можно скачать еще один хороший сборник для подготовки к егэ 2012 по обществознанию
	Министерство образования Эти тесты под названием “Тематические тесты по физике 9-11 классы” размещены на сайте нашей школы		Тесты к стандарту 1 (pwc) Островская И. Я., Соколова Е. М. Задачи и тесты по курсу "Организация деятель­ности коммерческого банка в Российской Федерации"
	Тесты для модульного контроля Комплексные тесты по мк 1 Какие из перечисленных агрегатных величин не используются при определении объема национального дохода?		Тесты по математике для 5 класса входные тесты(5 класс) Вариант 1 1часть Пешеход идет со скоростью 7 км/ч. Через сколько часов он преодолеет расстояние в 56 км?
	Викторина «Нераскрытые тайны парка «Нумто» Мероприятия, приуроченные к X международной экологической акции «спасти и сохранить»		Уроки швейцарского Небольшая остановка на живописной набережной города Лозанны, возле музея и парка Олимпиады