Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика»

Скачать 0.55 Mb.

Название	Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика»
страница	4/5
Дата публикации	15.04.2015
Размер	0.55 Mb.
Тип	Программа дисциплины

100-bal.ru > Экономика > Программа дисциплины

1 2 3 4 5

Тема 2.1 Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.

1. Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития. Структура финансового сектора, виды финансовых институтов. Центральный банк (функции и денежно-кредитная политика).

2. Основные риски банковской деятельности.

3. Современные тенденции развития банковских систем.

Литература:

Базовая:

1. Н.В. Горелая, А.М. Карминский. Основы банковского дела М: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2013 (глава 1, стр.6-71)

Основная:

В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.11-69).
Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М.: Альпина Паблишер, 2007, (часть 1, глава 1, стр. 1-23, глава 2, стр. 24-59, глава 3, стр. 60-95).
Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М: Альпина Паблишер, 2007, (глава 5, стр. 209-224).
Долллан, Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.,1996, (глава 1, стр.5-49).

Дополнительная:

1. Ж. Матук. Финансовые системы Франции и других стран. Том 1. Банки. М., 1994, (глава 1, стр.13-78).

Тема 2.2 Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности.
1. Активные и пассивные операции банка.

2. Финансовый рычаг и его значение в работе банка.

3. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования).

4. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд.

5. Максимизация рыночной стоимости банка как стратегическая цель его политики.

Литература:

Базовая:

1. Н.В. Горелая, А.М. Карминский. Основы банковского дела М: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2013 (глава 4, стр.183-227)

Основная:

В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.11-69).
Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М: Альпина Паблишер, 2007, (часть 1, глава 5, стр.130-150).
Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М: Альпина Паблишер, 2007, (глава 5, стр. 209-224).

Дополнительная:

1. Г.С. Панова. Анализфинансовогосостояниякоммерческогобанка. М.,1996. (глава 1, стр. 7-25).

Тема 2.3 Ресурсная база банка. Банковский капитал.
1. Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка.

2. Депозитные операции, их основные виды.

3. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами.

4. Капитал банка: состав и функции. Бухгалтерская и рыночная оценка капитала. Стандарты достаточности капитала.

Литература:

Базовая:

1. Н.В. Горелая, А.М. Карминский. Основы банковского дела М: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2013 (глава 2, стр.93-101, глава 4, стр. 190-202)

Основная:

1. Банковское дело.Под редакцией проф. В.И. Колесникова и Л.П. Кроливецкой. М: Финансы и статистика, 2003 (глава 4, стр.131-210)

2.В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 3, стр.91-138).

Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М.: Альпина Паблишер, 2007, (часть 3, глава 14, стр. 445-475, часть 4, глава 15, стр. 476-484).
Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг.6-еиздание, М., 2007, (глава 9, стр. 394-438).

Дополнительная:

1. Basel Committee on Banking Supervision. “A New Capital Adequancy Framework”. www.bis.org/publ/bcbs50.

2. В.М.Усоскин Секьюритизация активов, Деньги и кредит, №5, 2002 г., стр.39-44.
Тема 2.4 Кредитные операции банка.
1. Кредитная политика банка, ее цели. Положение о кредитной политике.

2. Виды банковских ссуд.

3. Анализ кредитоспособности банковских клиентов (источники сведений, методы оценки кредитного риска).
Литература:

Базовая:

Н.В. Горелая, А.М. Карминский. Основы банковского дела М: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2013 (глава 2, стр.72-92)

Основная:

1. Банковское дело.Под редакцией проф. В.И. Колесникова и Л.П. Кроливецкой. М: Финансы и статистика, 2003 (глава 5, стр.211-321)

2. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 5, стр.174-269).

3. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484).
Дополнительная:

1. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 10, стр. 459-527, глава 11, стр.528-584).

Тема 2.5 Риски в банковском деле. Управление ликвидностью и процентным риском банка.

Риски в банковском деле: понятия и классификации. Основы управления финансовыми рисками.
Способы оценки и методы управления кредитным риском.
Понятие ликвидности, ее роль и функции. Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности. Нормативы ликвидности.
Управление процентным риском.

Литература:

Базовая:

1. Н.В. Горелая, А.М. Карминский. Основы банковского дела М: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2013 (глава 5, стр.228-266)

Основная:

В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.26-35, глава 4, стр. 139-173, глава 5, стр.218-221, глава 6, стр. 270-280).
Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484).

Дополнительная:

1. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 8, стр. 333-348, глава 13, стр.641-694, глава 14, стр. 710-718).
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.
Семинар 1. Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности.
1. Активные и пассивные операции банка.

2. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования).

3. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд.

Литература:

Базовая:

1. Н.В. Горелая, А.М. Карминский. Основы банковского дела М: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2013 (глава 4, стр.183-227)

Основная:

В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.11-69).
Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 1, глава 5, стр.130-150).
Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 5, стр. 209-224).

Дополнительная:

1. Г.С. Панова. Анализфинансовогосостояниякоммерческогобанка. М.,1996. (глава 1, стр. 7-25).
Семинар 2. Риски в банковском деле. Управление ликвидностью и процентным риском банка.

Риски в банковском деле: понятия и классификации. Основы управления финансовыми рисками.
Способы оценки и методы управления кредитным риском.
Понятие ликвидности, ее роль и функции. Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности. Нормативы ликвидности.
Управление процентным риском.

В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.26-35, глава 4, стр. 139-173, глава 5, стр.218-221, глава 6, стр. 270-280).
Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484).

Дополнительная:

1. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 8, стр. 333-348, глава 13, стр.641-694, глава 14, стр. 710-718).

ЛИТЕРАТУРА

Базовая:
1. Н.В. Горелая, А.М. Карминский. Основы банковского дела М: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2013
Основная:
1. Банковское дело. Под редакцией проф. В.И. Колесникова и Л.П.Кроливецкой. М: Финансы и статистика, 2003.

2. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998).

3. П.С. Роуз. Банковский менеджмент. М:Альпина Паблишер, 2007.

4. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М: Альпина Паблишер, 2007.
Дополнительная:
1. Доллан, Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.,1996.

2. Ж. Матук. Финансовые системы Франции и других стран. Том 1. Банки. М., 1994.

3. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.,1996.

4. В.М.Усоскин Базельские стандарты адекватности банковского капитала: эволюция подходов, Деньги и кредит, №3, 2000 г., стр.39-51.

5. В.М.Усоскин Секьюритизация активов, Деньги и кредит, №5, 2002 г., стр.39-44.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ:
1. Проанализируйте и оцените финансовые результаты и политику коммерческого банка на основе представленной финансовой отчетности.

2. На основе данных баланса и отчета о доходах и расходах рассчитайте показатели прибыльности банка за три года в динамике, оцените структуру его активов и пассивов. Сделайте выводы о причинах произошедших изменений.

3. На основе результатов анализа финансового состояния банка подготовьте список рекомендаций для правления банка с целью повышения эффективности работы банка и снижения рисков, грозящих ему в будущем. В частности рассмотрите следующие вопросы:

- необходимость изменения структуры кредитного портфеля и обязательств банка;

- желательность коррективов дивидендной политики;

- целесообразность покупки другого банка;

- возможность сохранения прежней специализации банка.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ:

Центральный банк, его роль, функции, баланс.
История создания и деятельности банка России. Правовые основы его функционирования.
Банк России и его взаимоотношения с кредитными организациями.
Центральный банк и регулирование валютного курса.
Центральный банк и реальный сектор экономики.
Центральный банк и контроль над инфляцией.
Структура российской банковской системы и перспективы ее развития.
Недостатки современной банковской системы.
Инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка.
Система минимальных обязательных резервов.
Законодательное регулирование банковской деятельности в России

(состояние, недостатки и пути совершенствования).

Функции банка России по регулированию деятельности коммерческих банков.
Проблемы оздоровления российских коммерческих банков.
Интеграционные процессы в российской банковской системе.
Проблемы независимости Центрального банка (мировой опыт и дискуссии в России.)
Страхование банковских вкладов (мировой опыт и российская практика).
Несостоятельность (банкротство) кредитных учреждений.
Надзор за банковской деятельностью (задачи и механизм).
Банки развития (мировая практика и дискуссии в России).
Регулирование банковских операций в условиях финансового кризиса.
Проблема допуска иностранного капитала в банковскую систему России.
Слияния и присоединения в банковской системе России.
Банковское законодательство в период российского финансового кризиса.
Функции коммерческих банков.
Аудит коммерческого банка.
Внутренний контроль в коммерческом банке.
Операции коммерческого банка и основные показатели его деятельности (ликвидность и прибыльность).
Кредитные операции коммерческих банков.
Методы оценки кредитного риска физических лиц.
Оценка финансового состояния заемщика.
Показатели финансовой устойчивости при оценке кредитоспособности

заемщика.

Лизинг в России.
Ипотечное кредитование: зарубежный опыт и российская практика.
Цена кредита (факторы и методы расчета).
Стимулирование кредитования банками реального сектора.
Межбанковский кредит в России.
Особенности оценки достаточности капитала в российских банках.
Привлечение сбережений в российскую банковскую систему в

посткризисный период и проблема инвестиций.

Депозитарная деятельность кредитных организаций.
Формирование резервов по активным и пассивным операциям.
Управление кредитными рисками в коммерческом банке.
Управление ликвидностью банка.
Управление процентным риском в коммерческом банке.
Маркетинг в банковском деле.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Охарактеризуйте суть финансового посредничества.

2. В чем отличие коммерческих банков от других финансовых посредников на рынке?

3. Назовите элементы кредитной системы.

4. Каковы функции коммерческих банков?

5. В чем отличие специализированных финансовых институтов от коммерческих банков?

6. Какие функции выполняет Центральный банк?

7. Какие инструменты используются Центральным банком для проведения денежно-кредитной политики?

8. Охарактеризуйте основные тенденции развития современной банковской системы.

9. В чем особенности баланса банка по сравнению с балансом предприятия?

10. Охарактеризуйте структуру активов и пассивов баланса банка.

11. Какую роль в работе банка играет финансовый рычаг?

12. Охарактеризуйте состав и источники формирования доходов и расходов банка.

13. Какие показатели применяются для определения прибыльности банка?

14. Охарактеризуйте модель ROE и ее основные компоненты.

15. Как рассчитываются показатели чистой процентной маржи и спрэда прибыли?

16. Какие виды рисков в банковском деле вы знаете?

17. Что такое ликвидность? Каковы ее роль и функции?

18. Назовите виды ликвидных активов и обязательств.

19. Перечислите факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности.

20. Какие способы измерения и нормативы ликвидности банка вам известны?

21. Охарактеризуйте структуру банковских пассивов, привлеченных и собственных средств банка.

22. Какие виды депозитных операций вам известны?

23. Какова роль недепозитных источников ресурсов в управлении пассивами?

24. Охарактеризуйте структуру и функции капитала банка. Как рассчитываются показатели достаточности капитала банка?

25. В чем суть политики управления активами и пассивами банка?

26. Каковы цели кредитной политики банка? Охарактеризуйте основные положения о кредитной политике банка.

27. Какие виды банковских ссуд вам известны?

28. Охарактеризуйте методику анализа кредитоспособности потенциального заемщика (источники сведений, методы оценки кредитного риска).

29. Какие стратегии управления ликвидностью вы знаете? Охарактеризуйте основные из них.

30. Назовите основные параметры GAP-модели, которая используется при управлении процентным риском.

Раздел 3 «Управление рисками и страхования»

1 2 3 4 5

	Программа дисциплины Мировые финансовые рынки Направление подготовки... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....		Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....
	Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра		Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра
	Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра		Программа дисциплины Финансовые рынки и институты для направления... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 «Экономика»,...
	Программа дисциплины “Управление активами и пассивами банка” для... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Программа дисциплины для направления/ специальности подготовки бакалавра/... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 Экономика,...
	Программа дисциплины «Управление активами и пассивами банка» для... Программа дисциплины «Управление активами и пассивами банка» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки магистра для магистерской...		Программа дисциплины «Анализ инвестиций в недвижимость» Для направление... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....
	Программа дисциплины «Мировые финансовые рынки» Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080300....		Финансовые рынки и финансовые инстурменты для направления: 080100.... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Рабочая программа дисциплины Курс «Финансовые рынки и институты» является дисциплиной профиля «Мировая экономика» направления 080100. 62 «Экономика» (обязательная...		Программа дисциплины Анализ инвестиций в недвижимость Направление... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....
	Программа дисциплины Анализ инвестиций в недвижимость Направление... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....		Программа дисциплины “ финансовые рынки и институты ” для направления... «Экономика» и читается кафедрами: фондового рынка и рынка инвестиций, банковского дела, управления рисками и страхования. Данная...

Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика»

Похожие: