Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо с учетом рекомендаций Прооп впо по специальности «Финансы и кредит»

Кафедра финансов, денежного обращения и кредита

• 
  сущность риска и основные виды рисков;
  
• 
  методы оценки рисков и убытков;
  
• 
  теоретические основы риск-менеджмента;
  
• 
  стратегические и тактические методы управления рисками и их возможные сочетания;
  
• 
  методики принятия управленческих решений в условиях риска;
  
• 
  особенности управления систематическими и несистематическими рисками.
  

• 
  проводить экспресс-анализ среды функционирования бизнеса с целью точного выявления всех возможных рисков, а также диагностировать причину наличия риска;
  
• 
  прогнозировать возможные варианты развития рисковых ситуаций и их последствия;
  
• 
  корректно применять стратегические и тактические методы управления рисками на практике в целях достижения максимума эффекта от управления рисками;
  
• 
  предвидеть последствия принимаемых решений в отношении риска.
  

• 
  навыками оценки величины риска и возможного ущерба;
  
• 
  приемами и навыками создания, мониторинга и корректировки программы управления рисками на предприятии;
  
• 
  методиками и инструментарием принятия управленческих решений в условиях риска.
  

1. 
   Понятие риска и признаки экономического риска
   
2. 
   Понятие риска в психологии и социологии
   

1. 
   Квалификационная система рисков
   
2. 
   Систематические и несистематические риски.
   
3. 
   Субъекты, подвергающиеся экономическим рискам
   

1. 
   Риск-менеджмент и программы управления риском
   
2. 
   Эвристические правила и приемы риск-менеджмента.
   
3. 
   Стратегические методы управления рисками
   
4. 
   Решение задач по составлению первоначальных программ управления рисками
   

1. 
   Дискуссионные вопросы оценки величины риска в современных условиях.
   
2. 
   Статистические методы оценки рисков
   
3. 
   Экспертные методы оценки рисков: индивидуальные и коллективные
   
4. 
   Факторы риска
   
5. 
   Решение задач выявления рисков
   
6. 
   Решение задач оценки рисков
   

1. 
   Характеристика стратегических и тактических методов управления рисками
   
2. 
   Выбор метода управления риском
   
3. 
   Решение задач по теме
   

1. 
   Обсуждение математических моделей формирования рисковых ситуаций
   
2. 
   Решение задач по теме
   

1. 
   Система управления рисками на предприятии (в банке)
   
2. 
   Круг методов хеджирования доступных посредством инструментов российского срочного рынка
   
3. 
   Иммунизация портфеля как способ управления процентным риском.
   
4. 
   Минимизация несистематического корпоративного риска посредством диверсификации.
   
5. 
   Возможности снижения риска инвестиций в ценные бумаги посредством операций с фьючерсными контрактами на индекс акций.
   
6. 
   Преимущества хеджирования по сравнению с другими методами управления рисками.
   
7. 
   Особенности управления производственными рисками на предприятиях (название) отрасли
   
8. 
   Воздействие социальных рисков на эффективность коммерческой деятельности
   
9. 
   Проблемы предупреждения экологических рисков и ликвидации их последствий
   
10. 
    Другие темы рефератов могут быть предложены студентами по согласованию с преподавателем
    

1. 
   Понятие риска и его особенности как экономической категории
   
2. 
   Уровни субъектов, для которых возникает экономический риск
   
3. 
   Взаимосвязь категорий риск и доходность
   
4. 
   Взаимосвязь понятий «риск» и «убытки»
   
5. 
   Классификация рисков в зависимости от возможного результата, от основной причины возникновения
   
6. 
   Квалификационная система рисков
   
7. 
   Краткая характеристика финансовых рисков
   
8. 
   Риски, возникающие при осуществлении таможенной деятельности
   
9. 
   Риски, возникающие при проведении экспортно-импортных операций
   
10. 
    Краткая характеристика коммерческих рисков
    
11. 
    Сущность процесса управления рисками
    
12. 
    Этапы управления рисками. Функции риск-менеджера на каждом этапе
    
13. 
    Направления деятельности компании, при осуществлении которых возникают риски
    
14. 
    Понятие и виды убытков
    
15. 
    Классы убытков
    
16. 
    Максимально возможный и максимально вероятный риск. Значение их оценки
    
17. 
    Суть метода избежания убытков
    
18. 
    Суть метода принятия рисков на себя
    
19. 
    Суть метода предотвращения убытков
    
20. 
    Суть метода уменьшения размера убытков
    
21. 
    Суть метода страхования
    
22. 
    Суть метода самострахования
    
23. 
    Суть метода хеджирования
    
24. 
    Методы передачи риска и их содержание
    
25. 
    Пересмотр программ управления рисками
    
26. 
    Основные подходы к оценке риска
    
27. 
    Метод построения дерева вероятностей
    
28. 
    Исходная, условная и совместная вероятности. Методы их подсчета
    
29. 
    Критерии измерения величины (степени) риска
    
30. 
    Недостатки показателя ковариации, влияющие на точность оценки величины риска
    
31. 
    Характеристика коэффициента вариации и качественная оценка его значений
    
32. 
    Характеристика процесса инфляции и оценка уровня цен. Понятие инфляционного риска
    
33. 
    Методы управления инфляционным риском
    
34. 
    Понятие и виды валютного риска
    
35. 
    Управление трансляционным валютным риском
    
36. 
    Защитные оговорки как метод управления валютным риском. Виды валютных оговорок
    
37. 
    Преимущества многовалютной оговорки по сравнению с одновалютной оговоркой
    
38. 
    Виды валютных корзин (валютных «коктейлей»)
    
39. 
    Суть методики «компенсация»
    
40. 
    «Подушки» способ устранения валютного риска. Риски, возникающие при использовании «подушки»
    
41. 
    Понятие кредитного риска и сфера его возникновения
    
42. 
    Основные способы защиты от кредитных рисков
    
43. 
    Порядок формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам в коммерческом банке
    
44. 
    Принципы ликвидности и рычаги воздействия со стороны государственных органов по их обязательному соблюдению
    
45. 
    Кредитные диревативы: понятие, виды и их использование для управления кредитным риском
    
46. 
    Понятие и виды процентного риска. Сферы его возникновения
    
47. 
    Особенности управления процентным риском в коммерческом банке
    
48. 
    Понятие хеджирования
    
49. 
    Сущность и виды форвардных контрактов
    
50. 
    Понятие и виды фьючерсных контрактов
    
51. 
    Особенности опционных контрактов и их классификация
    
52. 
    Виды хеджирования и техника проведения операций с различными инструментами
    
53. 
    Особенности хеджирования валютного риска. Используемые инструменты
    
54. 
    Особенности хеджирования процентного риска. Используемые инструменты
    
55. 
    Свопы как инструменты передачи риска
    

1. 
   Кричевский М.Л. Финансовые риски: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2013. – 248 с. (Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»)
   
2. 
   Тактаров Г.А., Григорьева Е.М. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. – М.: КНОРУС, 2010. – 256 с. (Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»)
   
3. 
   Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. − М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. − 544 с.
   

1. 
   Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии. – М.: КНОРУС, 2010. – 304 с. (Допущено Советом УМО вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия по дисциплинам региональной составляющей специальности «Менеджмент организации»)
   
2. 
   Гражданский Кодекс Российской Федерации
   
3. 
   Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»
   
4. 
   Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»
   
5. 
   Инструкция № 1 Банка России «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» от 1.10.1997 г. с изменениями и дополнениями
   
6. 
   Инструкция № 62а Банка России «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам» от 30 июня 1997 г. с изменениями и дополнениями
   
7. 
   Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. − 480 с.
   
8. 
   Алифанова Е.Н., Евлахова Ю.С. Тенденции реформирования институтов регулирования национальных финансовых рынков. // Финансы и кредит, 2011, № 35. – С. 2-6.
   
9. 
   Бакша Н.В. Управление рисками: учебное пособие.  Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010.  260 с.
   
10. 
    Бородач, Ю.В. Производные финансовые инструменты [Текст] : учеб. пособие– Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. – 328 с.
    
11. 
    Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т. / Пер. с англ. – СПб.: Экономическая школа, 1997.
    
12. 
    Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. - М.: Научно-техническое общество им. Академика С.И.Вавилова, 2008. - 512 с.
    
13. 
    Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. - М.: Научно-техническое общество им. Академика С.И.Вавилова, 2005. - 454 с.
    
14. 
    Буренин, А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов– М.: НТО им. акад. С.И.Вавилова, 2009. – 426 с.
    
15. 
    Банковское дело/Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. – М.: Финансы и статистика, 2000.
    
16. 
    Вейсвейллер Р. Арбитраж. Возможности и техника - операций на финансовых и товарных рынках: Пер. с англ. - М.: Церих-ПЭЛ, 1993. - 206 с.
    
17. 
    Де Ковни Ш., Такки К. Стратегии хеджирования: Пер. с англ. - М.: Инфра-М, 1996. - 288 с.
    
18. 
    Колб Р.В, Родригес Р.Дж. Финансовый менеджмент: Учебник / Пер. 2-го англ. Издания. – М.:Изд-во «Финпресс», 2001. – 496 с.
    
19. 
    Корпоративные финансы: Учебник для вузов /Под ред. М.В. Романовского, А.И.Вострокнутовой. Стандарт третьего поколения. – Спб.: Питер, 2011. – 592 с.
    
20. 
    Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. – М.: Изд-во «Юрайт», 2011. – 390 с.
    
21. 
    Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. − М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2006. − 448 с.
    
22. 
    Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками: Пер. с англ. - М.: Инфра-М, 1996. - 208 с.
    
23. 
    Федорова Е.А., Шелопаев Ф.М., Ермоленко А.И. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. – М.: КНОРУС, 2010. – 360 с. (Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»)
    
24. 
    Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. − М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. − 376 с.
    
25. 
    Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник. − М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. − 880 с.
    
26. 
    Edwards, Davis W. Energy trading &investing : trading, risk management, and structuring deals in the energy markets / Davis W. Edwards. – New York [etc.] : McGraw-Hill, [2010]. – XI, 384 p. : ill., tab.
    
27. 
    Sergey Chernenko and Michael Faulkender. The Two Sides of Derivatives Usage: Hedging and Speculating with Interest Rate Swaps. // JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS Vol. 46, No. 6, Dec. 2011, pp. 1727–1754.
    
28. 
    Журнал «Рынок ценных бумаг»
    
29. 
    Журнал «Финансы и кредит»
    
30. 
    Журнал «Банковские технологии»
    
31. 
    Журнал «Риск»