Пояснительная записка 3 2 Цели и задачи освоения дисциплины «Эконометрика»
Скачать 368.08 Kb.
|
| Тема 1. Цели и задачи эконометрического моделирования Определение эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы. Области применения эконометрических моделей. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов. Тема 2. Парная регрессия и корреляция. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для определения параметров уравнения парной регрессии. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Коэффициент ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс корреляции, теоретическое корреляционное отношение. Коэффициент детерминации. Стандартная ошибка уравнения регрессии. Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии в целом: t - критерий Стьюдента, F - критерий Фишера. Тема 3. Множественная регрессия и корреляция Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР). Определение параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов. Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация. Парные и частные коэффициенты корреляции. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации. Оценка надежности показателей корреляции. Оценка качества модели множественной регрессии: F – критерий Фишера, t - критерий Стьюдента. Мультиколлинеарность: причины и последствия. Методы обнаружения мультиколлинеарности. Методы устранения мультиколлинеарности. Тема 4. Спецификация переменных в уравнениях регрессии Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и эконометрического подхода к моделированию. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Ошибки спецификации. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов. Проблема гетероскедастичности. Автокорреляция. Анализ линейной модели множественной регрессии при гетероскедастичности и автокорреляции Фиктивные переменные: общий случай. Множественные совокупности фиктивных переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов наклона. Тест Чоу. Моделирование: влияние отсутствия переменной, которая должна быть включена; влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена. Замещающие переменные. Тема 5. Временные ряды в эконометрических исследованиях Специфика временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании. Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда. Автокорреляция в остатках, ее измерение и интерпретация. Критерий Дарбина-Уотсона в оценке качества трендового уравнения регрессии. Анализ временных рядов при наличии периодических колебаний: аддитивная и мультипликативная модели. Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов. Автокорреляция рядов динамики и методы ее устранения. Метод последовательных разностей. Интерпретация параметров уравнения регрессии, построенного по первым и вторым разностям. Метод отклонения уровней ряда от основной тенденции. Метод включения фактора времени Тема 6. Системы эконометрических уравнений. Виды систем эконометрических уравнений. Независимые системы. Рекурсивные системы. Системы одновременных (совместных) уравнений. Структурная и приведенная формы эконометрической модели. Проблемы идентификации. Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов, общая схема алгоритма расчетов. 3.3. Темы практических занятий Тема 1. Парная регрессия и корреляция. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Расчет коэффициента ковариации. Расчет показателей корреляции: линейного коэффициента корреляции, индекса корреляции, теоретического корреляционного отношения. Практическая значимость, смысл и назначение уравнения регрессии. Важность верного выбора типа математической функции при построении уравнения регрессии. Парная регрессия. Применение метода наименьших квадратов для определения параметров уравнения парной регрессии. Интерпретация полученных результатов: параметров уравнения регрессии, стандартных ошибок, значений t - статистики и F – статистики, коэффициента детерминации. Расчет коэффициента детерминации. Расчет стандартной ошибки уравнения регрессии. Процедура оценки статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии в целом по t - критерию Стьюдента и F - критерию Фишера Процедура лианеризации нелинейных моделей регрессии. Тема 2. Множественная регрессия и корреляция. Область применения множественной регрессии. Особенности классической линейной модели множественной регрессии (КЛММР). МНК при определении параметров уравнения множественной регрессии. Расчет и интерпретация стандартизованных коэффициентов регрессии. Парные и частные коэффициенты корреляции. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации. Оценка надежности показателей корреляции. Процедура оценки качества модели множественной регрессии: F – критерий Фишера, t - критерий Стьюдента. Проблема мультиколлинеарности. Практическая реализация методов устранения мультиколлинеарности. Тема 3. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Различия статистического и эконометрического подхода к моделированию. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Ошибки спецификации. Специфика обобщенной линейной модели множественной регрессии и обобщенного метода наименьших квадратов. Методика выявления гетероскедастичности. Методика выявления автокорреляции. Анализ линейной модели множественной регрессии при гетероскедастичности и автокорреляции Область и особенности применения фиктивных переменных. Множественные совокупности фиктивных переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов наклона. Тест Чоу. Практическое моделирование: влияния отсутствия переменной, которая должна быть включена; влияния включения в модель переменной, которая не должна быть включена. Применение замещающих переменных. Тема 4. Применение фиктивных переменных в регрессионных моделях. Необходимость и особенности применения фиктивных переменных в моделях регрессии. Расчет уравнения регрессии с фиктивными переменными. Интерпретация полученных результатов. Тест Чоу. Тема 5. Временные ряды в эконометрических исследованиях. Особенности временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании. Применение и специфика аналитического выравнивания временных рядов. Расчет параметров уравнения тренда. Измерение и интерпретация автокорреляции в остатках. Оценка качества трендового уравнения регрессии посредством критерия Дарбина-Уотсона. Алгоритм и особенности расчетов аддитивной и мультипликативной моделей при наличии периодических колебаний во временных рядах. Методы устранения автокорреляции рядов динамики. Применение метода последовательных разностей. Расчет и интерпретация параметров уравнения регрессии, построенного по первым и вторым разностям. Специфика метода отклонения уровней ряда от основной тенденции и метода включения фактора времени.Применение и специфика аналитического выравнивания временных рядов. Расчет параметров уравнения тренда. Измерение и интерпретация автокорреляции в остатках. Оценка качества трендового уравнения регрессии посредством критерия Дарбина-Уотсона. Расчет аддитивной и мультипликативной моделей при наличии периодических колебаний во временных рядах. Методика устранения автокорреляции рядов динамики. Применение метода последовательных разностей. Расчет и интерпретация параметров уравнения регрессии, построенного по первым и вторым разностям. Специфика метода отклонения уровней ряда от основной тенденции и метода включения фактора времени. Тема 6. Системы эконометрических уравнений. Виды и особенности систем эконометрических уравнений (независимые системы, рекурсивные системы, системы одновременных (совместных) уравнений). Особенности структурной и приведенной формы эконометрической модели. Проблемы идентификации. Общая схема алгоритма и расчет косвенного и двухшагового методов наименьших квадратов. Практическое применение эконометрических моделей (модель Кейнса (статистическая и динамическая формы), модель Клейна). Общая схема алгоритма и расчет косвенного и двухшагового методов наименьших квадратов. Определение эндогенных, экзогенных, лаговых и предопределенных переменных в предложенной модели. Применение необходимого и достаточного условия идентифицируемости, определение того, идентифицируемо ли каждое уравнение модели. Вывод об идентифицируемости системы уравнений в целом. Практическое применение эконометрических моделей (модель Кейнса (статистическая и динамическая формы), модель Клейна). 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ При реализации программы дисциплины «Эконометрика» используются различные образовательные технологии, которые основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий. Направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.). Нацелены на активизацию творческого потенциала и самостоятельности студентов и могут реализовываться на базе инновационных структур (научных лабораторий, центов, предприятий и организаций и др.). Использование информационных ресурсов и баз данных. Для осуществления моделирования на реальных выборочных данных используется данные статистических сборников и данные Интернет сайтов (как реальные данные с сайта Росстата и др., так и учебные упражнении, например, www.econ.kuleuven.ac.be/gme , www.econometrics.nes.ru/mkp/ и др.) Данные используется как на лабораторных работах, так и при самостоятельной работе студентов. Для работы с данными используется MS Excel и пакет прикладных программ Eviews. Применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий Применение справки MS Excel, Eviews, а также электронных ресурсов разработчика Eviews: www.eviews.com. Ориентация содержания на лучшие отечественные аналоги образовательных программ. Содержание дисциплины ориентируется на образовательную программу Московского государственного университета экономики, статистики и информатики «МЭСИ». Применение предпринимательских идей в содержании курса Студенты предлагают идеи использования эконометрических методов для решения предпринимательских задач, востребованных практикой Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению наук. Для закрепления полученных теоретических и практических знаний студенты выполняют лабораторные работы, в которых требуется знание экономической теории, статистики (теории статистики, социально-экономической статистики) и применение эконометрических знаний. При выполнении задания от студента требуется: Постановка проблемы и формулировка гипотез требующих проверки (с привлечением знаний из экономической теории); 2) Сбор необходимых статистических данных; 3) Непосредственно построение модели и проверка ее качества; 4) Содержательная интерпретация полученных результатов (в том числе ответ на вопрос: соответствует ли построенная модель нашим представлениям об изучаемом явлении?). Применение активных методов обучения, на основе опыта и др. Используются интерактивные методы обучения: творческие задания; работа в малых группах; обучающие деловые игры; изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами); обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Использование методов, основанных на изучении практики (case studies). Использование в качестве кейсов примеров применения эконометрических методов в социально-экономических исследованиях, обсуждаемых в книге Берндта Е. Использование проектно-организованных технологий обучения работе в команде над комплексным решением практических задач. Деловая игра. Проводится как игровая форма выполнения и защиты одного из домашних заданий по дисциплине с целью закрепления у студентов навыков эконометрического моделирования, начиная с постановки задачи, затем спецификации модели, идентификации параметров модели и заканчивая выводами и рекомендациями для принятия решений; а также развитие творческого (критического) подхода к исследованию экономических процессов. Результатом игры является постановка и решение конкретной практической экономической задачи с помощью эконометрических методов с интерпретацией результатов и формулировкой выводов. Студенты разбиваются на 4 группы по 5-6 человек, выбирают руководителей групп. Каждая группа презентует свои результаты и защищает свои выводы. 5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В течение преподавания курса «Эконометрика» в качестве форм текущей аттестации студентов используются такие формы, как промежуточное и итоговое тестирование, заслушивание и оценка доклада по теме реферата, собеседование при приеме результатов практических работ с оценкой. По итогам обучения проводиться зачет. Оценка осуществляется по всем элементам фонда оценочных знаний по традиционной (пятибалльной) системе или по рейтинговой, переводя показатели различных форм контроля в баллы. Диапазон баллов для оценивания аудиторной и самостоятельной работы студентов по результатам текущего и промежуточного контроля знаний:
Полученное число баллов пропорционально переводится в семестровую пятибалльную оценку: 60-69 баллов – удовлетворительно; 70-84 баллов – хорошо; Свыше 85 – отлично. Итоговый рейтинг студента после завершения изучения дисциплины определяется суммой набранных баллов. Перевод рейтинговых баллов в традиционные оценки (по2-х балльной системе) проводится по следующей шкале: 41 и более баллов – «зачтено»; менее 40 баллов – «не зачтено». 5.1 Примерные темы рефератов и направления научно-исследовательской работы студентов.
5.2. Перечень вопросов к зачету по курсу «Эконометрика»
5.3. Варианты тестов к зачету по дисциплине «Эконометрика» |
Похожие:
 | Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплин ы «Эконометрика» Бардасов С. А. Эконометрика. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов очной формы обучения (бакалавр по направлению... |  | Пояснительная записка Цели и задачи освоения дисциплины Обязательный... Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины |
| Пояснительная записка 3 Цели и задачи освоения дисциплины 3 Обязательный... Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Природопользование» 3 | | Пояснительная записка 3 Цели и задачи освоения дисциплины «Международные финансы» Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое... |
| Пояснительная записка 3 Цели и задачи освоения дисциплины «Институциональная экономика» Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «институциональная экономика» 3 | | Пояснительная записка 3 Цели и задачи освоения дисциплины «Общий менеджмент» Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «общий менеджмент» 3 |
| Пояснительная записка 3 Цели и задачи освоения дисциплины «Предпринимательские риски» Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «предпринимательские риски» 3 | | Пояснительная записка 3 Цели и задачи освоения дисциплины 3 Обязательный... Место дисциплины в структуре ооп впо: относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 3 |
| Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины Целью освоения раздела «Физическая культура» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего профессионального образования | | Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины Целью освоения раздела «Физическая культура» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего профессионального образования |
| Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины Целью освоения раздела «Физическая культура» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего профессионального образования | | Пояснительная записка Цели и задачи освоения дисциплины Обязательный... Цель дисциплины – углубленное изучение правовых основ предпринимательской деятельности, предметного соотношения экономики и права,... |
| Пояснительная записка 3 Цели и задачи освоения дисциплины «Экономика... Цели и задачи освоения дисциплины «Экономика и управление организациями малого бизнеса» 3 | | Пояснительная записка Цели и задачи освоения дисциплины Обязательный... Формирование у студентов умений и практических навыков определения таможенной стоимости и осуществления контроля таможенной стоимости... |
| Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины Основные цели и задачи курса «Техника и технология сми» состоят в следующем. Цель курса познакомить студентов с современной техникой... | | Пояснительная записка Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины «Английский язык» Английский язык: Учебно-методический комплекс / Автор-составитель: Гусева Д. В., Калининград, 2013 |
