Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору

Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору. Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю., Бондарчук П.К., Попова Е.С. Введение Современный уровень развития российского банковского сектора отражает сложившийся характер структурных преобразований в экономике и возрастанием конкуренции. Степень устойчивости банковского сектора характеризуется рядом показателей. В связи с этим большой практический интерес представляет проведение комплексного исследования банковского сектора, определения характерных для российских банков стратегий в тот или иной период и оценки перспектив и устойчивости их развития. Вашему вниманию представляется доклад на тему «Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору» В работе проводится анализ стереотипов поведения российских коммерческих банков и выделение групп потенциально неприверженных банков. Выборка состоит из 687 российских коммерческих банков. Временной период охватывает 16 кварталов: с января 2006 года по декабрь 2009 года. Информационная база содержит официальные данные Банка России и Центра экономического анализа агентства «Интерфакс» (ЦЭА Интерфакс). Исследование включает в себя реализацию несколько этапов. Во-первых, используя данные Банка России, были отобраны количественные показатели, характеризующие работу банка [7]. При этом выбранные показатели также отражают влияние кризисных явлений на деятельность банков. Во-вторых, определены бизнес-модели банков. Для этого используется метод динамической кластеризации банков. Данный метод позволяет сравнить бизнес-модели банков в докризисный период времени и стереотипы поведения банков, которые они выбирают в условиях кризиса на основе модифицированной модели CAMEL. В работе проведен комплексный анализ бизнес-моделей, выбираемых российскими банками, на основе системы показателей, учитывающей структуру операций банков, уровень финансового посредничества, достаточности капитала и ликвидности, а также качество кредитного портфеля. Было исследовано, как часто банки меняют свои бизнес-модели. Этот анализ лег в основу выделения устойчивых групп банков. Анализ проводился с учетом разделения банков на группы по размеру активов с использованием распределения Ципфа-Парето, что позволяет учесть различия в выборе стратегий поведения крупных, средних и малых банков [6]. В результате использования метода динамического анализа бизнес-моделей выявлено 30 различных стереотипов поведения российских банков. Разброс банков по бизнес-моделям получился весьма существенным. Первые по численности 10 бизнес-моделей включают 93,66% всех банков. Рисунок 1. Распределение российских коммерческих банков по бизнес-моделям Было выявлено, что каждый из первых 4 бизнес-моделей содержит более 70% наблюдений, а в сумме на них приходится около 79% банков. Далее приведены характеристики 4 доминирующих бизнес-моделей. Рисунок 2. Компоненты системы CAMELFS для 4-х наиболее распространенных бизнес-моделей Первая бизнес линия характеризуется достаточно высокими показателями достаточности капитала (более 18%) и запасом ликвидности (значение для паттерна 0,4467). В целом можно отметить, что банки, стабильно придерживающиеся данного паттерна, занимаются традиционными банковскими операциями. Принимают средства во вклады и кредитуют население и(или) реальный сектор (отношение депозитов к кредитам на уровне 72,47%), может быть, в какой-то степени, в ущерб прибыльности, которая для данного паттерна не очень велика (5,6%). Около 6% валюты баланса сформированы за счет нерезидентов. Активность на рынке акций не высокая. Банки данного паттерна достаточно однородны по своим характеристикам. Всего таких банков 13, около половины (7 из 13) – это банки первой сотни (почти все входят в тридцатку по размеру активов), с весьма активной программой по привлечению вкладов населения, с узнаваемыми брендами, позволяющими даже в кризисные периоды сохранять доверие большей части клиентов. Кредитные программы также весьма активны, банки имеют развитые филиальные сети, предпочитают сохранять более высокую долю традиционных банковских услуг. Оставшиеся банки группы – средние и малые банки, преимущественно обслуживающие корпоративных клиентов (отраслевая или региональная специализация). Вторая бизнес линия имеет достаточность капитала выше, чем у первой (19,69%), что совершенно не сказывается на прибыльности. Наоборот, рентабельность операций возрастает (но не значительно) по сравнению с первой бизнес линией. В целом, стоит отметить, что вторая бизнес линия не существенно отличается от первой. Третья бизнес линия характеризуется высокой достаточностью капитала и относительно более низким по сравнению с предыдущими паттернами отношением полученных депозитов к кредитам (около 69%). Банки данного паттерна совершенно не используют средств нерезидентов (вероятнее всего, просто не имеют к ним доступа) и не вкладываются в ценные бумаги. Четвертая бизнес линия демонстрирует достаточно средние показатели достаточности капитала и отношения депозитов к кредитам, сочетаются с низким уровнем ликвидности (0,39), весьма скромными значениями показателя прибыльности (6,8%) и очень высокой долей нерезидентов в пассивах. Причем эта бизнес линия показала, что она является достаточно распространенной, а для 1-го банка устойчивым на протяжении всего рассматриваемого периода («Международный банк Азербайджана – Москва»). На следующем этапе работы в соответствии с определенными бизнес линиями выявлены траектории поведения коммерческих банков, что позволило определить, в зависимости от частоты смены бизнес-моделей, 4 агрегированные группы банков (абсолютно приверженные, полу-приверженные, неприверженные и абсолютно неприверженные). Распределение банков по таким группам показано в таблице 2. Таким образом, очевидно, что большая часть российских коммерческих банков за последние 16 кварталов попадает в категорию полу-приверженных (около 61% всех банков), а также велика доля «неприверженных» банков (31% выборки). Максимальное количество смен бизнес-моделей за период наблюдения в 16 кварталов – 12. Около 63% банков можно отнести к приверженным категориям (4 и менее смен паттернов). Кроме того, на достаточно длительном временном промежутке (4 года), включающем в себя и период финансового кризиса, присутствуют банки, стабильно придерживающиеся одной единственной бизнес-модели (таких около 3% выборки). Заключение Таким образом, проведение динамического анализа паттернов поведения российских коммерческих банков позволило нам оценить сходства и различия в динамике функционирования российских банков, оценить особенности функционирования различных типов банков, выявить общие траектории развития, а также определить банки, которые являются источниками повышенной волатильности банковского сектора.

Похожие:

	Учебник для 10, 11 классов План урока: История возникновения банков.... Формировать экономическое мышление учащихся. Развивать их память, речь, внимание		Учебно-методический комплекс по дисциплине «организационная культура... Злоказова Т. А. Организационная культура и приверженность организации. – М.: Ноу впо «Институт психоанализа», 15 с
	Подтвержденные докладчики Сергей Леушкин, Председатель комитета по частному банковскому обслуживанию, Ассоциация российских банков, Россия		Бизнес план уличное мини-кафе «Горячие Блины» 2013 оглавление оглавление 2 Обоснование целесообразности использования выбранной бизнес-модели в качестве инструмента достижения поставленных целей
	Модернизация системы управления рисками российских банков в условиях посткризисного развития ...		Формирование рейтингов для российских банков Банк России также требует3, чтобы все кредитные организации ежемесячно, пользуясь собственными методиками, проводили мониторинг кредитоспособности...
	Или задание текущей аттестационной работы Языковая ситуация. Типология языковых ситуаций. Языковая ситуация в Индии, Швейцарии, Норвегии (по выбору студента)		М еждународный банковский институт Кредитно-банковская система, ее структура и роль. Функции банков, фондового рынка. Банковские операции
	«Секьюритизация активов: опыт и перспективы» Интерес к этой операции достаточно высок у российских банков, имеющих значительные портфели однородных кредитов (ипотечных, авто-...		Структура учебных занятий программы ...
	Общие вопросы теории банков и их роли в экономике Место и роль банков с государственным участием в развитии реального сектора экономики		Iii. Вопросы совершенствования механизма и экономических инструментов... Валютные системы и их роль в интеграции банков в международные экономические отношения
	Александр Остервальдер. Построение бизнес-моделей: Настольная книга... Предлагаю вашему вниманию книгу с оригинальным подходом к стратегическому планированию, через разработку и совершенствование бизнес-модели...		Памятка для студентов направления 080200 «Менеджмент» по изучению... Бизнес в России – исторический аспект. Бизнес и его психологические предпосылки. Бизнес как юридически законная деятельность. Бизнес...
	Тематика рефератов по политологии Политические взгляды российских теоретиков социально-политической мысли 19 века (по выбору: М. Сперанский, Б. Чичерин, Н. Кареев,...		Применение современных ит в анализе эффективности функционирования банков рб Использование информационных технологий для оценки эффективности функционирования банков рб 13