№
п/п
|
Наименование темы дисциплины
|
Трудоемкость (часы / зач. ед.)
|
Содержание
|
Формиру-емые компетен-ции
|
Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)
|
Образователь-ные технологии
|
ОФО
|
ЗФО
|
Тема 1.
|
Сущность и содержание банковского менеджмента
|
4/0,1
|
1/0,03
|
Понятие менеджмента в коммерческом банке. Принципы и функции внутрибанковского управления. Разработка и выбор основных целей и задач банковского менеджмента. Методические основы организации банковского менеджмента. Подготовка и принятие решений в системе стратегического банковского менеджмента.
|
ОК-1
ОК-5
ОК-7
ОК-11
ПК-4
|
Знать: основные понятия, категории и инструменты
менеджмента банка;
Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на уровне коммерческого банка;
Владеть: методологией внутрибанковского управления..
|
Слайд-лекции
|
Тема 2.
|
Структура и органы управления банком
|
4/0,1
|
1/0,03
|
Банк как акционерное предприятие. Порядок учреждения банка и органы его управления.
Особенности организационных структур управления банком. Понятие и виды организационных структур. Филиальная сеть и децентрализация операций.
|
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ПК-4
ПК-9
|
Знать: основные особенности российского банковского законодательства, институциональную структуру банковской системы, порядок регистрации и лицензирования банков
Уметь: выявлять на основе типовых организационных структур и действующей нормативно-правовой базы
экономические и правовые особенности управления банком;
Владеть: навыками самостоятельной работы,
самоорганизации, анализа нормативных актов
|
Слайд-лекция, лекция-беседа
|
Тема 3.
|
Стратегическое управление и планирование в коммерческом банке
|
4/0,1
|
1/0,03
|
Характер стратегии банковской деятельности. Сущность процесса стратегического управления и планирования. Основные этапы процесса стратегического управления и планирования. Разработка стратегического плана. Организация финансового планирования в банке.
Внутрибанковское трансфертное ценообразование.
|
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ОК-13
ПК-4
ПК-7
ПК-8
ПК-9
|
Знать: основы построения, расчета плановых показателей,
характеризующих деятельность банка;
Уметь: определять стратегические и тактические ориентиры развития банка;.
Владеть: навыками стратегического планирования и прогнозирования банковской деятельности.
|
Лекция-визуализация, проблемная лекция
|
Тема 4.
|
Управление рисками в банковской деятельности. Основные виды банковских рисков. Система управления риском. Модели оценки банковских рисков.
|
6/0,16
|
1/0,03
|
Банковские риски как вид предпринимательских рисков. Сущность банковских рисков.
Принципы классификации и основные виды рисков в банковской деятельности. Внешние и внутренние банковские риски. Методы управления и контроля банковских рисков. Служба внутреннего контроля в коммерческом банке.
Концепция развития риск менеджмента в коммерческом банке.
Модели оценки банковских рисков. Методика, основанная на концепции рисковой стоимости (VaR), модели оценки рисков, основанные на методике VaR (CreditMetrics, CreditRisk+).
|
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ОК-8
ПК-1
ПК-4
ПК-9
ПК-13
|
Знать: основные факторы внутреннего и внешнего воздействия,
классификацию рисков банковской деятельности, направления
развития риск-менеджмент;
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
банковские риски;
Владеть: моделями и методиками
оценки банковских рисков.
|
Слайд-лекция, лекция-беседа, ,
|
Тема 5.
|
Управление активами и пассивами (УАП)
|
6/0,16
|
1/0,03
|
Основные понятия, роль и задача управления активами и пассивами.
Бухгалтерская и экономическая модель УАП. Чистая процентная маржа и ее анализ. Методы управления гэпом (разрывом). Организационная структура УАП.
|
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-13
|
Знать: понятие и состав банковских активов, понятие и состав банковских пассивов, задачи УАП
Уметь: определять взаимо-связь активов и пассивов банка, анализировать структурк активов и пассивов, использовать нормы банковского законодательства РФ в процессе УАП.
Владеть: методами управления активами и пассивами, навыками формирования портфеля
|
Лекция с ошибками,
деловая игра
|
Тема 6.
|
Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка
|
4/0,1
|
1/0,03
|
Понятие ликвидности и доходности коммерческого банка. Теория управления ликвидностью. Методы управления ликвидностью и доходностью: методы управления активами и пассивами. Оценка ликвидности баланса коммерческого банка. Коэффициенты ликвидности коммерческого банка.
|
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ОК-8
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-13
|
Знать: понятие и инст-рументы управления ликвидностью и доходностью коммерческого банка
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы оценивать уровень ликвидности и доходности деятельности банка
Владеть: навыками расчета коэффициентов ликвидности коммерческого банка
|
Лекция-беседа,
деловая игра,
|
Тема 7.
|
Оценка
деятельности коммерческого
банка
|
4/0,1
|
|
Пользователи результатов оценки финансового состояния коммерческого банка. Финансовая устойчивость коммерческого банка. Информационная база для анализа экономического состояния коммерческого банка. Методы анализа финансового состояния коммерческого банка. Модель капитального уравнения баланса. Уравнение динамического бухгалтерского баланса. Основное балансовое уравнение банка. Рейтинговые оценки коммерческих банков.
|
ОК-1
ОК-8
ОК-11
ОК-13
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-13
|
Знать: внешних и внутренних пользователей отчетности банка, информационную базу оценки финансового состояния банка:
Уметь: рассчитывать и использовать результаты оценки финансового состояния коммерческого банка для проведения аналитической и прогнозной деятельности
Владеть: навыками анализа финансового состояния коммерческого банка. составления рейтинга банка
|
Проблемная лекция,
|
Тема 8.
|
Управление капиталом банка
|
4/0,1
|
|
Структура банковского капитала. Основной и дополнительный капитал.
Оценка и анализ достаточности капитала. Стратегии капиталообразования в коммерческом банке
|
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-11
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-13
|
Знать: понятие и структуру банковского капитала, стратегии капиталообразования в коммерческом банке
Уметь: анализировать уровень достаточности капитала банка
Владеть: современными методиками расчета и анализа
структуры банковского капитала
|
Лекция-визуализация
|
Итого
|
36/1
|
6/0,18
|
№ п/п
|
№ раздела
дисциплины
|
Наименование практических и семинарских занятий
|
Объем в часах / трудоемкость в з.е.
|
ОФО
|
ЗФО
|
|
Сущность и содержание банковского менеджмента
|
Основные тенденции развития современных банковских систем: дерегулирование финансовых рынков, усиление конкуренции, финансовые нововведения, секьюритизация, глобализация мировых финансовых рынков. Необходимость организации системы эффективного менеджмента в коммерческом банке.
Понятие менеджмента в коммерческом банке. Принципы и функции внутрибанковского управления.
Организация банковского менеджмента. Процессы подготовки и принятия решений в системе стратегического банковского менеджмента.
Самостоятельное изучение рекомендованной литературы.
|
4/0,11
|
-
|
|
Структура и органы управления банком
|
Банк как акционерное предприятие. Порядок учреждения банка и органы его управления.
Особенности организационных структур управления банком. Понятие и виды организационных структур. Принципы организации работы банка.
Современные тенденции в организационной структуре банков. Филиальная сеть и децентрализация операций.
|
4/0,11
|
-
|
|
Стратегическое управление и планирование в коммерческом банке
|
Характер стратегии банковской деятельности. Сущность процесса стратегического управления и планирования.
Основные этапы процесса стратегического управления и планирования.
Аналитические методы стратегического планирования деятельности банка.
Разработка и внедрение стратегического плана на уровне банка.
Организация финансового планирования в банке.
|
4/0,11
|
1/0,03
|
|
Управление рисками в банковской деятельности. Основные виды банковских рисков. Система управления риском. Модели оценки банковских рисков.
|
Банковские риски как вид предпринимательских рисков. Сущность банковских рисков.
Принципы классификации и основные виды рисков в банковской деятельности.
Рыночный риск: сущность и порядок расчета размера рыночного риска коммерческими банками. Валютный риск как составная часть рыночных рисков. Виды валютных рисков.
Процентный риск: сущность и методы управления Риск ликвидности. Кредитный риск.
Концепция развития риск менеджмента в коммерческом банке: назначение и основные элементы.
Организация службы внутреннего контроля в коммерческом банке
|
6/0,17
|
1/0,03
|
|
Управление активами и пассивами (УАП)
|
Основные понятия, роль и задача управления активами и пассивами.
Бухгалтерская и экономическая модель УАП. Чистая процентная маржа и ее анализ. Методы управления гэпом (разрывом). Организационная структура УАП
|
6/0,17
|
1/0,03
|
|
Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка
|
Методы управления ликвидностью и доходностью: методы управления активами и пассивами. Оценка ликвидности баланса коммерческого банка. Коэффициенты ликвидности коммерческого банка.
|
4/0,11
|
1/0,03
|
|
Оценкадеятельности коммерческого банка
|
Характеристика методов анализа финансового состояния коммерческого банка. Сущность модели капитального уравнения баланса. Уравнение динамического бухгалтерского баланса.
Основное балансовое уравнение банка. Рейтинговые оценки коммерческих банков.
|
4/0,11
|
1/0,03
|
|
Управление капиталом банка
|
Структура банковского капитала: основной и дополнительный капитал. Методы оценки и анализа достаточности капитала. Основные виды стратегий капиталообразования в коммерческом банке.
|
4/0,11
|
1/0,03
|
Итого
|
36/1
|
6/0,16
|
