3. С учетом приведенных параметров станет ли ваш банк предоставлять предприятию кредит (в каждом конкретном случае)? Если нет, каковы причины отказа? Какие дополнительные требования (пожелания) к заемщику банк может выдвинуть?
Предприятие малого бизнеса демонстрирует нестабильную финансовую динамику , в периоды сезонных спадов компания показывает убытки, однако в целом с имеющейся долговой нагрузкой справляется. У учредителей является единственным бизнесом. Существенных залогов не имеет, дать личные поручительства по кредиту учредители не готовы.
4. Процентный риск банка оценивается методом ГЭП-анализа .На отчетную дату – конец квартала
|
Срок до пересмотра процентных ставок 0-3 мес.
|
Срок до пересмотра процентных ставок 3-6 мес.
|
Непроцентные инструменты
|
всего
|
Активы , всего
|
100
|
140
|
10
|
260
|
Пассивы, всего
|
120
|
100
|
30
|
260
|
ГЭП
|
-20
|
40
|
|
0
|
Кумулятивный ГЭП
|
-20
|
20
|
|
0
|
. Определите тенденцию изменения процентного риска и его относительный размер. Если процентные ставки вырастут в следующем квартале, как изменится чистая процентная маржа банка?.Как банк может минимизировать процентный риск?
5. Акционерному банку необходимо нарастить собственный капитал в течение следующего года. Выберите из данного перечня подходящие мероприятия и сформулируйте основные риски в каждом из случаев
Рост капитала акционерного банка может быть обеспечен за счет:
- повышения уровня рентабельности деятельности банка;
- сокращения налогового бремени;
- выпуска и реализации собственных векселей;
- капитализации нераспределенной прибыли и фондов;
- дополнительной эмиссии акций;
- увеличения объема привлеченных депозитов;
- снижения уровня выплачиваемых дивидендов акционерам;
выпуска и продажи облигаций.
6.Укажите возможные пути наращивания уставного капитала акционерного коммерческого банка:
капитализация прибыли;
привлечение дополнительных средств юридических лиц на счета срочных депозитов;
капитализация части резервного фонда;
дополнительная эмиссия акций;
эмиссия облигаций;
выпуск и продажа векселей;
- дополнительное привлечение клиентов и рост депозитов.
Сформулируйте основные преимущества каждого выбранного мероприятия.
7.У банка наблюдается тенденция снижению значения показателя достаточности капитал. Какие меры может предпринять банк для выполнения нормативных требований?
- обеспечивающие рост совокупных ресурсов банка;
- обеспечивающие рост капитала;
- обеспечивающие дополнительное привлечение срочных депозитов;
- обеспечивающие рост совокупных активов;
- обеспечивающие уменьшение совокупных активов;
- обеспечивающие изменение структуры активов со снижением доли высоко рисковых вложений;
- обеспечивающие изменение структуры активов с повышением доли высоко рисковых вложений;
- обеспечивающие увеличение объема резервов, создаваемых для покрытия различных рисков активных операций.
Приведите примеры к выбранным вариантам.
Регламент проведения мероприятия оценивания
Письменная контрольная работа – 40 мин. Решение задачи или ситуации.
Критерии оценивания (в соответствии с Положением РГЭУ о балльно-рейтинговой системе) (соответствие оценки количеству баллов приведено в листе контрольных мероприятий по дисциплине):
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача, ситуация решена верно, вывод логично и грамотно обоснован
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача или ситуация в целомрешена верно, но вывод недостаточно полон
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ход решения задачи или ситуации верен, имеются несущественные погрешности
оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся не владеет материалом по заданному вопросу
|
3.
|
Промежуточная аттестация
Экзамен проводится в письменной форме .Экзаменационный билет включает вариант тестового задания
Тестовый контроль проводится по тестовым заданиям закрытого типа. В задании может быть один или несколько правильных ответов.
1.Выберите все правильные ответы.
Экономические цели банковского менеджмента:
- поддержание нормативного уровня ликвидности;
- обеспечение высокого уровня надежности;
- анализ конкурентной позиции;
-обеспечение конкурентоспособности банка;
- максимизация стоимости банка;
- повышение имиджа банка;
- исключение рисков банковского бизнеса.
2.Выберите все правильные ответы.
Задачи банковского менеджмента состоят в создании эффективных механизмов управления:
- прибыльностью банка при обеспечении допустимого уровня риска банковского бизнеса;
- ликвидностью при оптимизации величины прибыли;
- клиентской базой;
- внешнего регулирования банковской деятельности;
- банковскими рисками;
- деятельностью аудиторских фирм;
- персоналом банка;
- конкурентной позицией банка.
3.Выберите все правильные ответы
Объекты управления в системе банковского менеджмента:
- операции банка;
- персонал банка;
- банковская политика;
- результаты деятельности;
- бизнес-процессы;
-банковские риски;
- нормативы и стандарты банковской деятельности.
4. Выберите правильный ответ
Высшим органом управления акционерного коммерческого банка является:
а.- правление банка;
б- общее собрание акционеров;
в- .председатель правления банка;
г- совет директоров банка.
5.Выберите все правильные ответы.
Элементами организационной структуры банка являются:
- директорат, руководящие органы и лица (органы коллегиального управления, топ-менеджеры);
- бизнес-подразделения, непосредственно занимающиеся реализацией профильных банковских продуктов (управления, департаменты, отделы);
- коллекторское агентство;
- риэлтерская фирма;
- штабные службы – подразделения непосредственно подчиненные дирекции и выполняющие установленные им функции (бухгалтерия, служба безопасности, кадровая служба и др.);
- аудиторская фирма;
- корпоративные клиенты;
-вспомогательные службы, выполняющие техническую поддержку и обслуживание всех подразделений (административно-хозяйственный отдел, издательский центр и др.).
6.Выберите все правильные ответы.
Ha структуру управления банком влияют:
- цели деятельности банка;
- ставка рефинансирования Банка России;
- уровень специализации;
- уровень конкуренции;
- номенклатура банковских продуктов;
- методы отбора персонала;
-уровень квалификации персонала;
- масштаб деятельности банка.
7.Выберите все правильные ответы.
Достоинства функциональной оргструктуры:
- высокий уровень специализации работников;
- простота;
- нацеленность на выполнение общих задач банка;
- гибкость и адаптируемость к происходящим изменениям;
- обеспечение комплексного обслуживания клиентов;
- лучшая координация в функциональных областях.
8.Выберите все правильные ответы.
Достоинства дивизиональной оргструктуры:
- гибкость и адаптируемость к происходящим изменениям;
- дублирование функций;
- обеспечение комплексного обслуживания клиентов;
- более высокая степень контролируемости процессов;
- простота;
- более короткие командные цепочки.
9.Выберите все правильные ответы.
Недостатки матричной оргструктуры:
- дуализм командных цепочек;
- сложность;
- простота;
- высокая затратность построения;
- неприменимость для мелких и средних банков;
- гибкость и адаптируемость к происходящим изменениям.
10.Выберите все правильные ответы.
Реорганизация организационной структуры банка, как правило, обязательна при:
- отрицательной оценке уровня менеджмента банка надзорным органом и рейтинговыми агентствами;
- смене руководителя банка;
- потере банком конкурентоспособности вследствие неэффективного управления;
- быстром развитии банка, значительном расширении банковских операций и продуктов;
- изменении местоположения и юридического адреса;
- расширении круга задач в силу нововведений на финансовых рынках;
- неполной укомплектованности штатов;
- наличии жалоб клиентов, их недовольстве качеством обслуживания;
- выявлении несовершенства, длительности процедуры принятия управленческих решений и контроля за их исполнением;
- развитии инноваций;
- технологических изменениях в области информационного обеспечения, требующих адекватных перемен в процедурах управления.
11.Выберите правильный ответ.
В чьей компетенции находится утверждение стратегического плана банка:
- правления банка;
- руководителя банка;
- Совета директоров банка;
- общего собрания акционеров.
12.Выберите все правильные ответы.
Принципы организации планирования:
- гибкость и индикативность (возможность пересмотра планов);
- директивность;
- альтернативность (составление нескольких вариантов);
- обязательный контроль за выполнением планов;
- обеспечение оптимальности;
- закрытость (непубличность);
- использование научной методологии.
13.Выберите все правильные ответы.
В банковском менеджменте используются виды планирования:
- стратегическое;
- оперативное;
- текущее;
- производственное;
- финансовое;
- бизнес-планировние;
- кадровое;
- управленческое;
- маркетинговое;
-сметное.
14.Выберите все правильные ответы.
Финансовые планы содержат:
- уточненные и детализированные по внутригодовым периодам целевые параметры перспективного плана;
- численность и структуру персонала;
- показатели доходности активных операций и и стоимости ресурсов;
- структуру инвестиционного и кредитного портфеля;
-перечень целевых рынков банковских продуктов;
-проведение рекламных мероприятий;
- допустимые показатели и лимиты рисков, соответствующие характеру и масштабам проводимых операций;
- показатели прибыльности капитала, активов.
15.Выберите все правильные ответы.
Основные этапы стратегического планирования:
- ситуационный анализ;
- определение или уточнение миссии банка;
- определение стратегических целей банка;
- планирование изменений в организационной структуре банка;
- планирование использования фондов социально-экономического развития;
- разработка банковских стратегий;
- разработка плана действий;
- контроль выполнения стратегического плана, его корректировка.
16.Выберите все правильные ответы.
Органы контроля за деятельностью коммерческих банков:
- налоговые органы;
- Банк России;
- муниципальные органы власти;
- коллекторские фирмы;
-аудиторские фирмы;
- службы внутреннего контроля,
17. Выберите все правильные ответы.
Внутренний контроль – это деятельность, направленная на :
- достижение эффективности и результативности деятельности банка;
- соблюдение законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
- наращивание ресурсной базы банка;
- обеспечение достоверности, полноты и объективности бухгалтерской, финансовой, статистической отчетности банка, предотвращение ошибок и искажений;
-формирование учетной политики банка;
- обеспечение сохранности активов банка;
- рост объема валютных операций банка.
18.Выберите все правильные ответы.
Принципы функционирования службы внутреннего контроля:
- объективность и беспристрастность;
- независимость;
- открытость всех структур и подразделений банка для контрольных процедур и неограниченный доступ к бухгалтерским и другим документам;
- профессиональная компетентность;
- периодичность деятельности.
19.Выберите все правильные ответы.
Этапы процесса отбора и найма работников:
- заочное знакомство с кандидатами по представленным резюме и документам;
- запрос письменной характеристики или рекомендации с последнего места работы или учебы;
- предварительное собеседование с кандидатами;
- изучение состояния здоровья кандидата по медицинским документам;
- определение партийной принадлежности и политических взглядов;
- тестирование в той или иной форме;
- окончательное собеседование с участием руководителя подразделения, для которого отбирается работник;
- оформление трудового договора.
20.Выберите все правильные ответы.
Понятие корпоративной культуры включает:
- внутреннюю положительную атмосферу в коллективе банка;
- наличие негласного кодекса правил, которые соблюдаются сотрудниками;
- набор стандартов, этических норм, которые принимаются и выполняются большинством сотрудников:
- коллективное принятие решений;
- профессионализм работников и их ответственность перед акционерами, клиентами, руководством, коллегами за исполнение своих обязанностей;
- формирование и соблюдение традиций данного банка.
- определенное отношение персонала к своей работе, банку, коллегам, клиентам;
- общую систему духовных и иных ценностей для работников банка;
- равный уровень денежного вознаграждения независимо от квалификации, должности, фактического трудового участия.
21.Выберите все правильные ответы.
Система морального поощрения работников может включать:
- признание трудовых успехов работника, личное и публичное;
- награждение работников за трудовые заслуги, присвоение почетных званий и званий, лучших по профессии, объявление благодарности;
- предоставление дополнительно оплачиваемых отпусков;
- создание условий для служебного роста ( повышение в должности, направление на повышение квалификации и др.);
- более высокий уровень тринадцатой заработной платы;
- предоставление преимуществ и льгот в области социально-культурного обслуживания.
22.Выберите все правильные ответы.
Эффективная мотивация труда персонала:
- создает уравнительную систему, приводящую к снижению заинтересованности части персонала в результатах труда;
- обеспечивает усиление заинтересованности каждого работника в конечном результате и реализации своего профессионального потенциала;
- допускает субъективизм руководства при определении размеров вознаграждения работников;
- сокращает текучесть кадров и способствует формированию стабильного кадрового состава;
- исключает ранжирование специалистов по квалификационному признаку;
- создает условия для благоприятного социально-психологического климата в коллективе.
23. Выберите все правильные ответы.
Развитие персонала банка включает:
- привлечение персонала, отбор и закрепление работоспособных сотрудников в нужном количестве и качестве;
- определение фонда оплаты труда, основного и дополнительного;
- развитие профессиональных знаний, навыков и способностей;
- планирование и развитие карьеры сотрудников;
- подготовку резерва на замещение руководящих и ключевых должностей;
- налоговое регулирование доходов сотрудников банка.
24. Выберите все правильные ответы.
Оценка деятельности специалиста должна учитывать:
- уровень квалификации работника (образование, специальность, формы повышения квалификации);
- проявляемые знания – профессиональные и смежные (банковского дела, экономики, менеджмента, информатики, иностранных языков и др.);
- семейное положение;
- половую принадлежность;
- опыт работы ( по данной специальности, в занимаемой должности);
- наличие практических навыков (делового общения, управления людьми, работы с клиентами, аналитической работы и др.;
- лично-психологические качества (общий уровень интеллекта, работоспособность, коммуникабельность, добросовестность и др.);
- внешний вид.
25.Выберите правильный ответ
Эффективность управления персоналом оценивается:
- темпами роста заработной платы персонала;
- численностью персонала с высшим образованием;
- затратами на обучение и повышение квалификации персонала;
- результатами деятельности банка;
- величиной валюты баланса.
26. Выберите все правильные ответы.
Задачи управления капиталом банка:
- обеспечение максимальной доходности капитала при предусмотренном уровне финансовых рисков;
- оптимизация источников формирования капитала банка;
- рост кредитного портфеля банка;
- оптимизация рисков при размещении и использовании капитала;
- обеспечение развития банка и увеличение его рыночной стоимости;
- рост показателей, характеризующих ликвидность банка;
-выполнение требований надзорных органов по достаточности капитала.
27.Выберите все правильные ответы.
Принципы управления капиталом банка:
- изолированность от общей системы управления банком;
- интегрированность в общую систему управления банком;
- гибкость и оперативность управления капиталом;
- обеспечение адекватности капитала банковским рискам ( кредитному, рыночному, операционному);
- комплексный подход к принятию решений по управлению капиталом.
28.Выберите правильный ответ.
Коэффициент роста внутреннего капиталообразования рассчитывается как:
-отношение рентабельности капитала (ROE) к доле удержания из нераспределенной прибыли;
- произведение рентабельности капитала (ROE) и доли удержания из нераспределенной прибыли;
- произведение рентабельности капитала (ROE) и доли дивидендов, выплачиваемых из прибыли;
- разница между рентабельностью капитала (ROE) и долей удержания из нераспределенной прибыли.
29.Выберите все правильные ответы.
Достаточность капитала банка определяется в зависимости:
- от структуры его пассивов;
– качества и риска его активов;
-резервных требований;
- качества управления;
- его абсолютной величины.
30.Выберите все правильные ответы.
К условно- постоянным расходам банка относятся:
- амортизация зданий и оборудования;
- расходы по выплате процентов по вкладам;
- расходы на дизайн помещений;
- расходы на оплату услуг кредитных бюро;
- оплата коммунальных услуг;
- расходы на аренду каналов связи;
- расходы на рекламу.
31.Выберите правильный ответ.
Чистая процентная банковская маржа - это:
- величина процентных доходов банка;
- разница между процентными и непроцентными доходами банка;
- разница между процентными доходами и процентными расходами;
- разница между совокупными доходами и расходами банка;
- величина чистой прибыли банка
.
32.Выберите все правильные ответы.
Как исчисляется коэффициент чистой процентной маржи?
- отношение прибыли к процентным доходам;
- отношение суммы процентных доходов к сумме процентных расходов;
- разница между процентными доходами и процентными расходами;
- отношение суммы процентной маржи к капиталу;
- отношение разницы между процентными доходами и процентными расходами к совокупным активам;
- отношение разницы между процентными доходами и процентными расходами к средней величине активов, приносящих доход;
- отношение суммы процентной маржи к средней величине активов, приносящих доход.
33.Выберите правильный ответ.
Достаточность процентной маржи означает, что банк:
- покрывает свои расходы;
- получает прибыль;
- выплачивает акционерам дивиденды;
- создает необходимые резервы под возможное обесценение активов;
- своевременно и в полной мере рассчитывается по налогам;
34.Выберите правильный ответ.
С П Р Э Д - это:
- процентная банковская маржа;
- разница между средними процентными ставками по активам и пассивам;
- валовой доход банка;
- уровень доходов банка на 1 рубль активов.
35.Выберите все правильные ответы.
Централизованное управление ликвидностью коммерческих банков со стороны Банка России включает:
- установление единых обязательных нормативов ликвидности;
- установление дифференцированных нормативов ликвидности;
- установление норм обязательного резервирования;
- систему рефинансирования коммерческих банков;
- систему страхования вкладов физических лиц;
- мониторинг и контроль за ликвидностью банков;
- применение мер воздействия к банкам, нарушающим нормативы ликвидности;
- контроль за межбанковскими расчетами.
36.Выберите правильный ответ.
Требования Банка России в виде нормативом ликвидности носят:
- рекомендательный характер;
- директивный характер;
- прогнозный характер.
37. Выберите правильный ответ:
Что предполагает стратегия управления ликвидностью банка через управление пассивами?
- накопление банком ликвидных средств в виде остатков денежных средств в кассе и на корреспондентском счете;
- сделки репо;
- займы у Банка России;
- накопление банком легко реализуемых ценных бумаг;
- займы у других коммерческих банков;
– сокращение кредитного портфеля за счет прекращения выдачи ссуд
38.Выберите все правильные ответы.
Задачи управления активами и пассивами:
- обеспечение кратко- и долгосрочной ликвидности;
- повышение доходности и прибыльности банка;
- анализ эффективности отдельных направлений деятельности банка;
- управление качеством активов;
- прогноз валютного курса;
- управление достаточностью и структурой капитала;
- управление затратами банка.
39.Выберите все правильные ответы.
Основные риски, возникающие в процессе управления активами и пассивами:
- риск изменения процентных ставок;
- риск несбалансированной ликвидности;
- риск хищений;
- риск банкротства банков- корреспондентов;
- рыночный риск;
- риск информационной безопасности, повреждения или уничтожения информации;
риск потери платежеспособности.
40. Выберите правильный ответ.
Главная цель стратегии управления пассивами банка:
- развивать маркетинг;
- обеспечить эффективное размещение ресурсов;
- формирование ресурсной базы в соответствии с возможностями ее наиболее эффективного использования;
- поддерживать финансовую устойчивость банка.
41.Выберите все правильные ответы.
Управление привлеченными ресурсами включает:
- планирование пассивных операций;
- планирование доходов и процентной маржи;
- анализ ресурсной базы банка, ее качества;
- организацию и регулирование деятельности по привлечению ресурсов;
- расчет резервов;
- контроль над осуществлением пассивных операций и состоянием ресурсной базы банка.
42.Выберите правильный ответ.
Кредитный потенциал коммерческого банка - это:
-совокупные активы;
выданные кредиты;
капитал;
совокупные ресурсы;
привлечённые ресурсы;
привлеченные ресурсы за минусом обязательных и добровольных резервов ликвидности;
совокупные ресурсы за минусом обязательных и добровольных резервов ликвидности;
-депозиты;
-свободные ресурсы.
43.Выберите правильный ответ
Главной целью депозитной политики банка является:
- максимизация общей численности вкладчиков;
- максимизация средств, привлеченных во вклады;
- обеспечение оптимальной для банка структуры депозитной базы, обеспечивающей последующее рентабельное размещение средств;
- увеличение доли средств на расчетных и текущих счетах корпоративных клиентов;
- высокие процентные ставки по депозитам.
44.Укажите показатели, характеризующие качество депозитной базы коммерческого банка:
-отношение суммы досрочно изъятых депозитов к общей сумме срочных депозитов;
величина просроченной задолженности по кредитам;
отношение прироста суммы депозитов к обороту по поступлению депозитов за соответствующий период;
средний срок хранения 1 рубля депозитов;
удельный вес срочных депозитов в общей сумме депозитов;
отношение суммы срочных депозитов к сумме краткосрочных кредитов;
коэффициент трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные;
средний уровень расходов по обслуживанию депозитов;
рентабельность активов;
- процентная маржа.
45.Выберите правильный ответ.
Качество активов определяется в зависимости:
- от степени риска;
- степени ликвидности;
- уровня доходности;
- всего вышеназванного.
46.Выберите все правильные ответы.
Внешние факторы, влияющие на кредитную политику коммерческого банка:
- специализация банка;
- состояние межбанковской конкуренции;
- банковское законодательство;
- состояние ликвидности банка;
-денежно-кредитная политика Банка России.
-ресурсная база банка, ее структура;
- общее состояние экономики.
47.Выберите все правильные ответы.
Управление рисками включает такие этапы, как:
- предвидение и идентификация рисков;
- устранение риска;
- взыскание штрафов и пени;
- оценка рисков, их вероятностных размеров и последствий;
- разработка мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с рисками потерь;
- контроль за выполнением разработанных мероприятий по снижению рисков.
48.Выберите все правильные ответы.
К общим методам минимизации банковских рисков следует относить:
диверсификацию портфеля активов в разрезе инструментов, сроков, валют и др.;
хеджирование на основе производных инструментов;
резервирование;
увеличение капитала банка;
введение различных ограничений риска (лимиты, предельные значения коэффициентов);
уменьшение доли наиболее рисковых активов.
повышение эффективности и качества управления банковскими рисками.
49.Выберите все правильные ответы.
Основные методы возмещения и компенсации банковских рисков:
- страхование рисков;
- введение различных ограничений риска;
- создание резервов на возможные потери от рисков;
- увеличение капитала банка;
- диверсификация банковского портфеля активов.
50.Выберите все правильные ответы.
Инструменты управления процентным риском:
- форвардные соглашения;
- стресс-тестирование;
- процентные фьючерсные сделки;
- формы обеспечения возвратности кредитов;
- свопы;
- процентные опционы.
Критерии оценивания: ( в соответствии с положением РГЭУ о балльно-рейтинговой системе)
отлично– если студент ответил правильно на 100-85% заданий теста;
хорошо – если студент ответил на 84-69 % заданий
удовлетворительно – если студент ответил на 68-50% заданий;
неудовлетворительно если менее 50%
Регламент мероприятия оценивания: тестирование проводится письменно (или в компьютерном классе) в течение 30 мин. (10 вариантов по 5 заданий)
|
5.Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год _____/______
|
Следующие записи относятся к п.п.
|
Автор
|
Зав. кафедрой
|
|
Принято УМУ__________________________________ Дата:_____________________ |
