4. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Общая характеристика современных банковских операций
Основные виды, типы коммерческих банков.
Содержание активных и пассивных операций коммерческого банка.
Необходимость финансовой защиты банковских операций.
Оценка состояния национальной банковской системы, с учетом основных количественных и качественных показателей.
Тема 2. Риски в банковской деятельности: сущность, классификация, методы управления
Содержание понятия банковского риска.
Основные виды банковских рисков, раскройте их содержание.
Этапы процесса управления банковскими рисками.
Взаимосвязь доходности и риска банковской деятельности.
Основные методы управления банковскими рисками.
Тема 3. Система государственной защиты банковских операций
Виды контроля за деятельностью банковских организаций.
Банковский надзор Центрального Банка РФ, его цели, задачи.
Внутренний контроль в коммерческом банке, принципы организации.
Нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование национальной банковской системы РФ.
Порядок функционирования иностранных банковских институтов в экономике РФ.
Участие государства в национальной банковской системе России.
Тема 4. Система страхования банковских вкладов
Организационные основы страхования вкладов физических лиц в банках РФ
Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам физических лиц
Финансовые основы системы страхования вкладов физических лиц
Тема 5. Страховая защита кредитного риска коммерческого банка
Понятие и значение кредитного риска в деятельности банка.
Оценка кредитного риска банка.
Методы снижения кредитного риска, эффективность их применения в банковской практике.
Страхование как метод снижения кредитного риска.
Страхование кредитного риска банка.
Страхование ответственности заемщика.
Тема 6. Страхование процентных рисков в банковской деятельности
Понятие процентного риска банка.
Количественная оценка процентного риска.
Чувствительность активов и пассивов банка к изменению процентных ставок.
Хеджирование процентного риска.
Процентный СВОП, его механизм, целесообразность использования в процессе управления процентным риском.
Тема 7. Система страхования рисков по валютным операциям банков
Понятие валютного риска банка.
Количественная оценка валютного риска.
Методы регулирования валютного риска.
Система страхования валютных рисков.
Валютный СВОП, его разновидности.
Тема 8. Защита от операционных рисков банковской деятельности
Понятие и составляющие операционного риска банка.
Методы снижения операционного риски банка
Банковский персонал и проблема обеспечения банковской безопасности.
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Самостоятельная работа студентов (далее СРС) – это учебная, научно-исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие общих и профессиональных компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляется им. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса.
Видами СРС, применяемыми при изучении дисциплины «Профессиональный семинар» являются:
выполнение самостоятельных заданий, тестов на семинарских занятиях;
подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий разного типа и уровня сложности: подготовка к проблемным лекциям, дискуссионным вопросам, коллоквиумам, «круглым столам», ролевым играм и т.п.:
изучение отдельных тем (вопросов) учебных дисциплин в соответствии с учебно-тематическими планами, составление конспектов;
составление хронологических таблиц, логических и структурных схем и т.п.;
выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов-презентаций, сообщений, библиографических списков, глоссариев и т.д.);
выполнение контрольных работ,
подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему контролю успеваемости (в течение семестра), промежуточной аттестации – зачету по дисциплине;
подготовка к участию в научных и научно-практических конференциях и семинарах;
подготовка и участие в учебных маркетинговых исследованиях.
Контроль за ходом и результатами СРС осуществляет преподавателем дисциплины систематически, в том числе в процессе проведения аудиторных занятий (лекционных, семинарских). Результаты СРС оцениваются в ходе текущего контроля и учитываются в ходе промежуточной аттестации студентов по изучаемой дисциплине. К видам контроля относятся: устный опрос, письменные работы, контроль с помощью технических средств и информационных систем.
Критериями оценки СРС могут являться:
объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом;
степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на проверку и т.п.)
степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;
качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.);
достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах.
Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность студентов перед преподавателем о ее результатах.
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ*
Кредитный риск в деятельности коммерческого банка.
Традиционные методы снижения кредитного риска.
Методы регулирования кредитного риска коммерческого банка.
Оценка кредитоспособности заемщика, как метод снижения кредитного риска.
Формирование резерва на возможные потери по ссудам, как метод регулирования кредитного риска.
Страхование кредитного риска коммерческого банка: отечественный и зарубежный опыт.
Валютные риски, их характеристика.
Страхование валютных рисков, методы хеджирования.
Ликвидность коммерческого банка, как необходимое условие его деятельности.
Регулирование ликвидности коммерческого банка.
Зарубежный опыт регулирования банковской ликвидности.
Проблема «избыточной ликвидности» коммерческого банка, возможности её решения.
Банковские риски по операциям с ценными бумагами.
Процентный риск коммерческого банка, возможности его регулирования.
Риски по банковским платежным картам: отечественный зарубежный опыт регулирования.
Клиентские риски банковских организаций, их содержание.
Организация работы службы безопасности банковских организаций.
Промышленный шпионаж в банковском бизнесе: современные методы и технологии.
Слияния и поглощения в банковской сфере: направление развития или вынужденная необходимость.
Риски в сфере новых банковских технологий: виды, механизм управления.
Безопасность национальной банковской системы.
Операции РЕПО, как метод защиты банковских рисков.
Валютный СВОП, сущность, механизм использования.
Практика комплексного страхования банковских рисков.
Страховая защита клиентов банков.
Рекомендации по выполнению и оформлению реферата: Текст письменной научной работы студента должен быть выполнен качественно, с применением печатающих устройств или машинописным способом. Редактор в формате Word 95, 97, 2000. Формат страницы - А 4; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание по ширине, отступ слева - 1,5. Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое –15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Общий объём реферата от 10 до 20 страниц. При оформлении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и чёткость изображения по всей работе. Не должно быть помарок, перечеркивания, сокращения слов, за исключением общепринятых.
Страницы текста нумеруют арабскими цифрами вверху справа. По всему тексту соблюдается сквозная нумерация. Номер титульного листа и листа содержание не проставляется, но включается в общую нумерацию дипломной работы. Все структурные элементы работы: содержание, разделы основной части, список используемой литературы, приложения должны начинаться с новой страницы.
Заголовки структурных элементов печатают прописными буквами и располагают по центру страницы. Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов во всех заголовках не допускаются. Текст реферата может содержать таблицы, формулы и рисунки.
Примерная структура реферата:
Титульный лист
Содержание
Разделы основной части (текста реферата)
Список используемой литературы
* Реферат может быть выполнен на тему предложенную студентом, которую необходимо согласовать с преподавателем курса.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
Механизмы защиты банковских операций.
Понятие банка, как универсальной кредитной организации.
Банковские операции, виды, классификация.
Сделки, разрешенные кредитной организации.
Понятие банковского риска.
Классификация банковских рисков.
Классификация банковских рисков по методике Банка России.
Риски, вызываемые последствиями неправомерных и некомпетентных решений отдельных работников.
Риски ликвидности и снижения капитала, формируемые решениями управленческого аппарата.
Риски, предопределяемые внешними по отношению к банку макроэкономическими и нормативно - правовыми условиями деятельности.
Кредитный риск, его характеристика.
Страновой риск, его компонент - риск неперевода средств.
Рыночный риск, его компоненты.
Характеристика процентного риска.
Риск потери ликвидности банка.
Правовой риск в деятельности банка.
Характеристика операционного риска.
Риск потери репутации, его влияние на деятельность банка.
Процесс управления рисками в коммерческом банке, его этапы.
Характеристика банковской политики рисков.
Подходы к организации системы управления рисками в коммерческом банке.
Способы минимизации риска.
Отказ от риска, его преимущества и недостатки.
Диверсификация как способ минимизации риска.
Характеристика консолидации риска, целесообразность ее применения.
Трансферт риска в коммерческом банке.
Прямое управленческое воздействие на риск как способ его минимизации.
Количественная оценка кредитного риска.
Величина ожидаемой потери, ее элементы.
Кривые распределения элементов ожидаемой потери; их использование при количественной оценке кредитного риска.
Объем потери, элементы, его составляющие.
Необходимость учета административных расходов на возмещении потери от кредитования при количественной оценке кредитного риска.
Концентрация кредитного риска, ее направления.
Некоррелируемость ссуд кредитного портфеля как инструмент минимизации кредитного риска коммерческого банка.
Кредитная политика, ее роль в управлении кредитным риском.
Кредитный процесс, необходимость его реализации.
Значение оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщиков в управлении кредитным риском.
Кредитный мониторинг как элемент контроля в системе управления кредитным портфелем.
Дифференциация процентных ставок по кредитам как инструмент минимизации кредитного риска.
Система лимитов кредитования как инструмент управления кредитным риском.
Резерв на возможные потери по ссудам, порядок его формирования и использования.
Количественная оценка процентного риска.
Процентная маржа, зависимость уровня процентного риска от изменения чистой процентной маржи.
Концепция спрэд и возможность ее применения в управлении процентным риском.
Чувствительность активов и пассивов к изменению процентных ставок.
ГЭП, его виды.
Методы хеджирования процентного риска.
Процентные опционы, их виды.
Процентные фьючерсы.
Процентный СВОП, возможность его применения для минимизации процентного риска.
Характеристика валютного риска.
Количественная оценка валютного риска.
Методы регулирования валютного риска.
Защитная оговорка как метод регулирования валютного риска.
Валютная оговорка как метод регулирования валютного риска.
Структурная балансировка, изменение срока платежа при структурной балансировке.
Инструменты хеджирования валютного риска.
Валютный форвард, его характеристика.
Валютный фьючерс.
Валютный СВОП, целесообразность его использования.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература:
Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Т. Ахвледиани. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 568 с. - 978-5-238-02164-5. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117481 (дата обращения: 29.11.2013)
Васин, С. М.. Управление рисками на предприятии: учеб. пособие / С. М. Васин, В. С. Шутов. - Москва: КноРус, 2010. - 304 с.
Тавасиев, А. М. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Тавасиев, В. А. Москвин, Н. Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 (дата обращения 02.12.2013)
Дополнительная литература:
Банковское дело: учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Экономистъ, 2006.
Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006.
Буевич С.Ю. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебное пособие и практикум. – М.: Экономистъ, 2006.
Островская О.М. Банковское дело: Толковый словарь. – М.: Гелиос АРВ, 2005.
Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела: Учебник. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2006.
Тарханова Е.А. Устойчивость коммерческих банков. – Тюмень: Вектор Бук, 2003.
Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2006.
Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http:// www.cbr.ru
Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http:// www.minfin.ru
Аналитическикй интернет-портал «Финансы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http:// www.finans.ru.
Журнал «Рекламодатель: теория и практика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - http: // www.reklamodatel.ru.
Журнал «Рекламные идеи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - http:// www.es.ru.
Журнал «Эксперт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http:// www.expert.ru
Справочно-правовые системы: Гарант, консультант Плюс.
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Стационарный или переносной мультимедийный комплекс.
Интерактивная доска.
Компьютерные классы с выходом в интернет и с установленными правовыми базами данных «Гарант» или «Консультант».
Библиотечный виртуальный читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотек.
|
