Зао акб «национальный клиринговый центр» в 2012 году общие сведения
Скачать 0.88 Mb.
|
на 01.01.2013 на 01.01.2012   Управления рыночным риском (валютным, процентным и ценовым) осуществлялось в направлении оптимизации соотношения риск/доходность, минимизации потерь при реализации неблагоприятных событий и снижения величины отклонений фактического финансового результата от ожидаемого. В целях ограничения рыночного риска ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» отдает приоритет вложениям в финансовые инструменты с фиксированными процентными ставками, а при совершении операций с ценными бумагами – менее волатильным, более ликвидным и доходным финансовым инструментам. Оценка рыночного риска происходила с применением регулятивного метода (расчет размера рыночного риска в соответствии с Положением Банка России от 14 ноября 2007г. №313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска») и внутренних моделей Банка (показатель VaR c доверительной вероятностью 99% на сроке в 10 дней). Суммарная открытая валютная позиция ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» в результате отказа от целенаправленного принятия валютных рисков в целях извлечения потенциального дохода от валютной переоценки поддерживается на минимальном уровне. Количественная оценка ценового (фондового) риска выполнялась в разрезе каждого выпуска ценных бумаг, групп ценных бумаг (государственных облигаций, облигаций субъектов Российской Федерации, корпоративных облигаций) и суммарно по портфелю. Осуществлялась оценка чувствительности стоимости портфеля ценных бумаг к изменению процентной ставки (PV01), расчет коэффициента Шарпа и дюрации портфеля ценных бумаг. В течение 2012 года портфель ценных бумаг Банка оставался высоколиквидным, доходным и надежным (в условиях спокойной рыночной ситуации), соответствовал ограничениям, наложенным критериями формирования инвестиционных активов и инвестиционной декларацией ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». Управление процентным риском реализуется посредством регулярного мониторинга изменения рыночных ставок, оценки чувствительности активов и пассивов к изменению процентных ставок и влияния этих изменений на доходность. Расчет процентного риска производится с помощью гэп-анализа активов и пассивов ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр». Динамика рыночных рисков в 2012 году (оценка на основе внутренних моделей Банка)  Величина принятого рыночного риска оценивалась как не создающая потенциальных потерь, угрожающих финансовой устойчивости Банка. В течение 2012 года величина принятых рисков не превышала следующих значений:  Операционный риск Специфика деятельности НКЦ как клирингового центра и центрального контрагента в 2012 году на биржевых рынках Группы «Московская Биржа» определялась происшедшей консолидацией торговых площадок, увеличением числа торгуемых инструментов и, как следствие, значительным ростом заключаемых биржевых сделок и расчетных операций, что создавало дополнительную нагрузку на осуществляемую систему мер по управлению операционным риском. Операционный риск нивелировался, прежде всего, за счет использования существующих и внедрения новых надежных технических средств биржевой инфраструктуры, информационных и технологических систем, контроля отлаженных и хорошо зарекомендовавших себя процедур проведения операций, высокой квалификации сотрудников. Ключевые информационные системы НКЦ обеспечены резервными каналами и мощностями, в Банке организовано надлежащее хранение информации в электронных архивах. Система управления операционным риском НКЦ предусматривает сбор и регистрацию информации о рисковых событиях и связанных с ними возможных убытках, оценку размера принимаемого риска, определение величины капитала, резервируемого на его покрытие, наличие планов непрерывности деятельности Банка, четких регламентов проведения операций, разрабатываемых с учетом результатов анализа развития и последствий возможных нештатных ситуаций. В дополнение к анализу информации о рисковых событиях НКЦ с 2012 года регулярно проводит самооценку потенциальных операционных рисков. По результатам самооценки выявляются ключевые операционные риски Банка и разрабатываются мероприятия по их снижению. Являясь клиринговой организацией-центральным контрагентом, которая призвана играть на финансовом рынке важную стабилизирующую роль, НКЦ отдает себе отчет в том, что одним из императивов его деятельности является необходимость быть готовым к возникновению событий, которые могут привести к приостановке обычных операционных процедур. Для обеспечения надлежащего уровня готовности к быстрому реагированию на такой возможный сценарий развития ситуации НКЦ, действуя в соответствии с Положением Банка России от 16.12.2003г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (пункт 3.7.), разработан «План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности при возникновении непредвиденных обстоятельств». В результате в Банке внедрена отвечающая международным стандартам модель системы обеспечения непрерывности бизнеса «Plan-Do-Check-Act»-«Планирование-Действие-Проверка-Корректировка», которая предусматривает меры по выполнению всех принятых на себя обязательств при возникновении чрезвычайной ситуации. В случае активации Плана обеспечения непрерывности бизнеса НКЦ сосредоточится на восстановлении и поддержании в краткосрочной перспективе самых критически важных бизнес процессов, в среднесрочной перспективе - некритичных процессов и в долгосрочном плане - всех процессов. Прочие риски Управление правовым риском в НКЦ осуществлялось на базе принципа распределения полномочий и ответственности Наблюдательного совета, Председателя Правления, Правления, а также иных органов управления, отдельных подразделений и сотрудников. Указанное распределение полномочий закреплено в Уставе, Положениях о Наблюдательном совете, Правлении, Комитете по управлению активами, Комитете по рискам при Правлении Банка, а также в положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях сотрудников. В НКЦ в отчетном году назначен Ответственный сотрудник за управление правовым риском, который наряду с решением других задач координирует работу по своевременному доведению до структурных подразделений и сотрудников Банка требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных органов государственной власти, а также внутренних нормативных документов Банка. Кроме того Ответственный сотрудник совместно с другими структурными подразделениями осуществляет мониторинг и оценку рисковых событий с целью выработки предложений для принятия, в случае необходимости, мер по поддержанию правового риска на приемлемом уровне. Для оптимизации процесса управления правовым риском разработаны типовые формы договоров и иных документов. Юридическое управление, а также иные подразделения НКЦ в пределах своей компетенции осуществляли текущий контроль за соответствием документов требованиям законодательства Российской Федерации. Управление риском потери деловой репутации осуществлялось в соответствии с письмом Банка России № 92-т от 30 июня 2005 года «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах», а также на основании Положения об управлении риском потери деловой репутации и соответствующих внутренних документов, определяющих порядок проведение этой работы ответственными лицами, взаимодействие структурных подразделений с целью постоянного мониторинга внешних и внутренних факторов возникновения и принятия мер по минимизации этих рисков. Для координации работы по управлению этим видом риска в НКЦ назначен Ответственный сотрудник, который осуществляет мониторинг и оперативную оценку рисковых событий, готовит ежеквартальную аналитику по прямым и опосредованным репутационным угрозам, возникающим в информационном пространстве в отношении Банка и его акционера. Ситуация с управлением риском потери деловой репутацией регулярно докладывается коллегиальному и единоличному органам управления НКЦ с целью принятия, когда это необходимо, соответствующих решений. В работе по управления правовым риском и риском потери деловой репутации повышенное внимание уделялось анализу замечаний и предложений участников клиринга и контрагентов, для чего, в числе других каналов, активно использовалась возможность размещенной на сайте Банка «Книги жалоб и предложений». Кроме того осуществлялись мероприятия, направленные на предотвращение возникновения ситуаций, способных повлечь за собой применение к НКЦ мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора, возникновение судебных исков. Стресс-тестирование Неотъемлемой частью осуществлявшейся в 2012 году системы риск-менеджмента ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» являлось стресс-тестирование принимаемых Банком рисков, с целью проверки его готовности к экстремальным рыночным ситуациям и повышения обоснованности принимаемых руководством Банка стратегических и оперативных решений. Стресс-тестированию подлежат:
Стресс-тестирование проводилось с использованием исторических шоков и сформированных гипотетических сценариев. При проведении стресс-тестирования использовался анализ чувствительности активов и пассивов к изменению факторов риска (обменного курса валюты, процентных ставок, волатильность цены финансовых инструментов) с применением современных эконометрических методов. Анализ позволяет оценить в комплексе влияние «наихудшей» комбинации ряда факторов риска при их одновременном воздействии. Система стресс-тестирования финансовой устойчивости ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» включает:  Расчетное значение показателя достаточности регулятивного капитала (Н1) при критическом сценарии стресс-теста на 01.01.2013 составило 12,36% при нормативно установленном значении 10% и фактическом значение норматива – 16,55%. Итоги стресс-тестирования, проводимого в 2012 году, свидетельствуют о способности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» сохранить общую финансовую устойчивость, определяемую через достаточность источников покрытия рисков, в условиях любых смоделированных шоков и их сочетания. Совершенствования системы управления рисками Совершенствование системы управления рисками (СУР) в 2012 году осуществлялось с учетом новаций в российском законодательстве, касающихся организации клиринговой деятельности в Российской Федерации, международных стандартов деятельности для системно значимых инфраструктурных организаций, а также изменений в области регулирования российских банков, выполняющих специализированные функции ЦК. Вступившим в силу с 01.01.2012 законом РФ №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» определены правовые основы государственного регулирования и контроля клиринговой деятельности в России, в том числе основные требования к ЦК, получившим аккредитацию на выполнение указанных функций. ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» принимал активное участие в обсуждении с Банком России подходов к оценке рисков в деятельности банков, выполняющих функции центрального контрагента. Это нашло отражение во вступившей в силу с 01.01.2013 года новой регуляции Банка России в части обязательных нормативов деятельности кредитных организаций, предусматривающей специальный (минимальный) режим оценки рисков участников рынков по сделкам с квалифицированным ЦК. Внедрение этих подходов обеспечивает для участников рынков лучшие условия с точки зрения рисков их деятельности при использовании биржевых механизмов, а не операций на двусторонней основе на внебиржевом рынке. 8.Технологическая платформа Основными требованиями к технологической платформе ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр») были и остаются требования по обеспечению ее надежности, отказоустойчивости и быстродействия на уровне, отвечающем мировым стандартам, а также по возможности быстрой адаптации к изменяющимся потребностям как рынков Группы, так и требований банковского законодательства. В 2012 году продолжалась работа по поддержанию стабильно надежного функционирования программно-технического комплекса НКЦ. Коэффициент доступности наиболее критичных для бизнеса НКЦ систем автоматизированной обработки данных в 2012г. составил 99,98%. Выполнен большой объем работ по автоматизации процессов, связанных с внедрением новых услуг и изменениями, происходящими в инфраструктуре рынков Группы «Московская Биржа». Одним из основных проектов в отчетном году в целом для НКЦ и для Департамента информационных технологий в частности стал проект по переводу клиринга и внедрению центрального контрагента еще на одном рынке Группы - срочном. Задача автоматизации бухгалтерского учета по сделкам центрального контрагента потребовала специализированного решения, которое позволило бы выполнять автоматизированную обработку более 500 000 сделок на Срочном рынке, квалифицированных как сделки с произвольными финансовыми инструментами – Сделки ПФИ за приемлемое время. В рамках проводимой технической политики нацеленной на независимость работы рынков Группы было принято решение о разработке специализированного модуля Системы Центрального контрагента – модуля сделок на Срочном рынке (ЦК СР). При этом использовались опробованные ранее и хорошо зарекомендовавшие себя технологические решения, такие как: трехзвенная архитектура системы и предварительная агрегация проводок по сделкам в ЦК СР. Для осуществления проекта по переводу клиринга Срочного рынка в НКЦ также потребовалась модернизация ИБС "Центавр Омега" связанная с обработкой агрегированных данных по сделкам ЦК на срочном рынке Группы «Московская Биржа» и дальнейшем формированием корректной банковской отчетности. В рамках развития ИБС «Центавр Омега»:
Рис.1 В связи с решением Банка России о включении НКЦ в перечень кредитных организаций, влияющих на валютный и денежный рынки, внедрен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс подготовки и передачи в ЦБ сведений «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках». Также с целью выполнения требований Налогового кодекса РФ и Положения Банка России от 29.12.2010 г. № 365-П внедрен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс подготовки и передачи сведений в уполномоченный орган Федеральной налоговой службы. Для бесперебойного обеспечения решения задач казначейства организована резервная площадка комплекса THOMSON REUTERS DEALING по адресу Ср.Кисловский пер., д.1/13 и программно-аппаратная платформа для комплекса THOMSON REUTERS DEAL TRACKER. По сравнению с 2011 годом документооборот с ЦБ и Федеральными службами вырос на 16%. Изменение общего объема документооборота НКЦ с ЦБ и Федеральными службами представлен на рис.2 - 3. Рис.2. Рис.3 Основным направлением работ 2012г. в части обеспечения клиринга на валютном рынке было дальнейшее развитие Системы расчетов по валютным торгам. Здесь наиболее значимым проектом было введение новых инструментов с датой расчетов более чем через 6 месяцев и введение агрегации проводок по сделкам ЦК на Валютном рынке. Всего в отчетном периоде было внедрено 78 обновлений. В 2012г. была продолжена работа по автоматизации фронт-офисных операций и было выполнено внедрение 6 модулей фронт-офисной системы «Навигатор»:
Также продолжалось развитие Подсистемы ЭДО НКЦ и системы Клиент-КлирингБанк. Количество участников Подсистемы ЭДО НКЦ достигло 931, а ежедневный документооборот в системе – более 1500 единиц в день. В рамках создания новых офисов НКЦ были выполнены работы по подготовке помещений для размещения сотрудников НКЦ, перемещению и подключению техники в составе:
Кроме этого в здании по адресу улица Спартаковская, дом 12 оборудованы помещения и развернуты:
В 2012 году ДИТ НКЦ принял активное участие в процессе сертификации Банка по международному стандарту ISO 9001. В процессе аудиторских проверок по соответствию Банка ISO 9001, выполняются все требования аудиторов касающиеся информационных технологий. Продолжается внедрение сервисов системы управления базами данных (СУБД) ORACLE, на которой функционируют 9 информационных систем банка. Внедрена система дополнительного, визуального, программно-аппаратного мониторинга Spotlight для мониторинга работы СУБД и система «ADVANCED HOST MONITOR» для программно-аппаратного мониторинга работоспособности программно-технического комплекса НКЦ. В отчетном году. все системы автоматизированной обработки данных были приведены в соответствие с законом «О клиринге и клиринговой деятельности» и Положением 385-П. Это потребовало выполнение большого объема работ по доработкам и тестированию, а так же разработки технологии перехода на новые счета бухгалтерского учета. |
Похожие:
 | Решением Наблюдательного совета зао акб «Национальный Клиринговый Центр» В целях настоящих Правил осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр»... |  | С. Чурапча, 2013г. Общие сведения Выбывшие в 2012- 2013 уч году (количество, класс, причина) 7– по заявлению родителей, по месту жительства |
| Отчет общие сведения и основные события 2012 года. Факультет глобальных... Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования | | На услуги акб «ланта-банк» (зао) в иностранной валюте для юридических лиц и предпринимателей Выполнение Банком функций агента валютного контроля, включая операции в валюте РФ |
| На услуги акб «ланта-банк» (зао) в иностранной валюте для юридических лиц и предпринимателей Выполнение Банком функций агента валютного контроля, включая операции в валюте РФ | | Общие сведения ”. Основные вопросы: Назначение, запуск, интерфейс модуля “ Модуль “Общие сведения” содержит базовую информацию об образовательном учреждении, обеспечивая основу для создания адресных отчетов,... |
| Исследовательская работа на тему: Опыт оплаты труда работников банка Целью научной работы является анализ действующих форм и систем оплаты труда в нф акб «Ланта-Банк» (зао), а также разработка направлений... | | Отчет о результатах самообследования деятельности образовательного... Общие сведения о доу. Цели и задачи деятельности мадоу «Детский сад №104» |
| Сведения о наиболее значимых результатах научной деятельности фгбоу... О разработке комплекса мер по модернизации системы общего образования Курской области | | Публичный отчет директора за 2012-2013 уч. Год москва, 2013 г. Общие... Общие сведения о гбоу кадетской школе-интернате №7 «Московский казачий кадетский корпус» им. М. А. Шолохова |
| Культура в современном мире – 2012 Базовая организация – фгу национальный научный центр наркологии Минздравсоцразвития России | | Доклад об экологической ситуации на территории республики башкортостан в 2012 году Сведения о начисленной и перечисленной в бюджет плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2012 год представлены в таблице... |
| Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Фбу «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» | | Общеобразовательная программа «от рождения до школы» муниципального... Общие сведения об учреждении, контингент детей, воспитывающихся в доу. Комплектование групп, режим работы детского сада. Сведения... |
| Общие сведения Дополнительное образование в 2007/2008 учебном году было представлено в нашей школе 32 объединениями (62группы) различной направленности... | | Сведения о мероприятиях, проведенных для одаренных детей в 2012-2013 учебном году |
