Скачать 218.15 Kb.
|
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Факультет Экономики Программа дисциплины Мировые финансовые системы для специальности 080116.65 «Математические методы в экономике» подготовки специалиста Автор программы: Четвериков Виктор Михайлович, доктор физ.мат. наук, профессор, vchetverikov@hse.ru Москва, 2012 Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 1Область применения и нормативные ссылкиНастоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов специальности 080116.65 «Математические методы в экономике», обучающихся по специализации «Финансово-экономический анализ» изучающих дисциплину «Мировые финансовые системы». Программа разработана в соответствии с:
2Цели освоения дисциплиныЦелью освоения дисциплины «Мировые финансовые системы» является углубление знаний студентов о построении и функционировании мировой финансовой системы и ее эволюции, а также приобретение навыков работы со статистической информацией, касающейся инструментов валютного рынка и показателей, характеризующих экономические взаимодействия резидентов и нерезидентов. 3Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплиныВ ФГОС второго поколения требований к компетенциям не содержит. 4Место дисциплины в структуре образовательной программы[Для ФГОС:] Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин специализации Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
5Тематический план учебной дисциплины[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП] [ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]
6Формы контроля знаний студентов
7Содержание дисциплиныТема 1. Из истории денежного обращения Pure barter economics, Comodity monies, Fiduciary monetary standard. Проблемы денежного обращения при различных устоявшихся правилах ведения дел. Функции денег в обществе и всегда ли отдельные национальные денежные единицы выполняют все функции денег? Исторические примеры. Национальная валюта и национальная валютная система.. Классификация валют по шести признакам: по принадлежности, по степени внутренней и внешней конвертируемости, по использованию валюты в качестве международных резервов, по стабильности курса, по широте использования. Самостоятельная работа: изучение материала файла «Из истории денежного обращения» на сайте факультета, Киреев (Гл.1.Р.3 Мировой рынок и международное движение товаров), Кругман (с. 368-371) Тема 2. Международная и национальные финансовые системы Необходимость существования признанных правил внешнеэкономической деятельности. Международная финансовая система (IMS-international monetary system) -это закрепленная в международных соглашениях форма организации валютно-финансовых отношений. Основные факторы, определяющие постоянные изменения МФС. Сходство и различия МФС и национальной денежной системы. Национальные банки и Федеральная резервная система США. Задачи и инструменты центрального банка. Международные валютные отношения как часть международных экономических отношений. Различные виды установления обменных курсов национальных валют. Роль международного валютного фонда в установлении легитимных Самостоятельная работа: изучение материала файла «Из истории денежного обращения» на сайте факультета, Киреев (Гл.1.Р.5 Международная экономика и ее структура), Кругман (с. 638-658) Тема 3. Закон РФ о валютном регулировании и валютном контроле и его эволюция. Основные определения. Различия между резидентами и нерезидентами при совершении валютных операций. Этапы либерализации российского закона о валютном регулировании. Самостоятельная работа: изучение материала файла «Закон РФ о валютном регулировании и валютном контроле в редакции 2007 г.» на сайте факультета. Тема 4. История развития современной мировой финансовой системы Парижская мировая валютная система (1867- 1914 гг.) Золотой стандарт и присущий ему встроенный регулятор уравновешивания платежного баланса. Mint point. Export and Import gold points. Создание Федеральной резервной системы США Генуэзская мировая валютная система (1922-1929 гг.) Бреттон-вудская мировая валютная система (1944-1972 гг.) Международный валютный фонд (МВФ) (International Monetary Fund – IMF) Ямайская мировая валютная система (1976- по настоящее время Стандарт специальных прав заимствования (Special drawing rights – SDR) Этапы развития экономических отношений в Европе, в результате которых появилась новая европейская валюта – евро. Основные экономические критерии присоединения стран к зоне евро. Экономические проблемы европейских стран после первого десятилетия XXI века. Самостоятельная работа: изучение материала файла «Золотой стандарт», «Настоящее, прошлое и будущее новой валюты евро» на сайте факультета, Киреев (Гл.12.Р.4 Западноевропейская интеграция), Кругман (с. 720-745) Тема 5. Инструменты валютного рынка Спрос и предложение иностранной валюты на примере двухпродуктовой равновесной модели экспорта и импорта между двумя странами. Равновесный валютный курс. Основные операции, осуществляемые на валютном рынке: покупка и продажа валют; денежные переводы; хеджирование; клиринг; кредитование. Депозиты и евровалютный рынок. Ставки ЛИБОР. Три формы валютных сделок: кассовые, срочные, свопы. Форвардные и фьючерсные контракты. Валютные риски. Арбитраж и его различные определения. Чистый и процентный арбитраж с использованием форвардной купли продажи валюты. Условия целесообразности использования форвардных контрактов на покупку валюты для различных участников валютных рынков (экспортеров, импортеров, банков-арбитражеров). Равновесный форвардный курс и область значений форвардного курса, исключающая чистый арбитраж. Интересы различных участников валютного рынка в существовании возможности процентного арбитража. Валютные свопы. Связь формулы валютных свопов ЦБ России с формулой равновесного форвардного курса. Самостоятельная работа: изучение материала файла «Двухпродуктовая равновесная модель экспорта и импорта», «Чистый и процентный арбитраж», на сайте факультета, Киреев (Гл.12.Р.4 Западноевропейская интеграция), Кругман (с. 720-745); решение задач, приведенных в файлах «Двухпродуктовая равновесная модель экспорта и импорта» и «Чистый и процентный арбитраж». Найти на сайте ЦБ РФ информацию о валютных свопах и методику расчетов. Тема 6. Платежный баланс и его структура Основные принципы формирования государственного документа, отражает состояние экономического обмена и других видов общения граждан и учреждений страны с внешним миром. Взаимосвязь платежного баланса с соответствующими показателями внутреннего сектора – статьями национального дохода и валового национального продукта, денежного и государственного сектора. Основные разделы и различные представления платежного баланса. Причины появления раздела «Ошибки и пропуски». Отражение простейших операций в платежном балансе. Уточнение группы статей «Финансовый счет» в платежном балансе. Структура международных резервных активов. Примеры из практики разных стран. Международные сопоставления ВВП РФ и других стран за разные годы. Паритет покупательной способности. Самостоятельная работа: изучение материала файла «Платежный баланс», «Международные сопоставления ВВП», на сайте факультета, Киреев (Гл.8.Международная торговля услугами), Кругман (с.. 318-333, 400-428); решение задач, приведенных в файлах «Платежный баланс». 8Образовательные технологииДомашняя работа «Внешнеэкономическая деятельность различных стран» Организация отчета по домашней работе. 1.Студенты разбиваются на пары, и каждая выбирает для подготовки своего доклада одну страну. Все выбранные страны должны быть различными. 2. В 10-15 минутном докладе с презентацией в Power Point должна быть представлена 5-летняя динамика таких экономических показателей как, ВВП (в национальной валюте и долл. США), курса национальной валюты, ВВП на душу населения, сальдо счета текущих операций, сальдо торгового баланса, динамика международных резервов и валового внешнего долга. Небольшой обзор о географическом положении страны и ее экспортных возможностях. 3.Рекомендация: для подготовки доклада использовать статистические данные с сайтов центральных банков стран. 4. Доклады представляются перед всей группой и приветствуются вопросы 5. Качество подготовленного материала и самого выступления учитывается при получении экзаменационной оценки. 8.1Методические рекомендации преподавателюЕсть краткий конспект лекций. 8.2Методические указания студентамПо всем темам (кроме темы 3) студентам предоставляется краткий конспект лекций со списком вопросов для самостоятельной работы. 9Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента9.1Тематика заданий текущего контроляСм. раздел 8 «Образовательные технологии» 9.2Вопросы для оценки качества освоения дисциплиныРаздел «Двухпродуктовые равновесные модели экспорта и импорта» Используя вычисления, изложенные на лекции, представить аналитически и графически Как изменяется сальдо спроса и предложения на $ в зависимости от величины обменного курса в окрестности равновесного ? Раздел «Отражение простейших операций в платежном балансе» Для того, чтобы проиллюстрировать процедуру заполнения статей платежного баланса, рассмотреть некоторую легенду и ее отражение по статьям. Легенда 1.
Легенда 2.
Легенда 3. Рассмотрим акционерное общество «XYZ» на территории России, в котором японская фирма владеет 50% капитала, 45% капитала принадлежит российским предприятиям и 5% - японскому миллионеру. В рассматриваемый период времени АО «XYZ» осуществило следующие операции.
Контрольные вопросы к разделу «Чистый и процентный арбитражи» 1. Американский экспортер получит через n месяцев за свой товар сумму евро. Имея это обеспечение в будущем, экспортер хочет получить максимальный долларовый кредит на эти n месяцев, расплачиваться по которому он собирается полученной от экспорта суммой. Обсудить две безрисковые стратегии:
Когда выгодна стратегия с форвардным контрактом? 2. Европейский экспортер получит через n месяцев за свой товар сумму долларов. Имея это обеспечение в будущем, экспортер хочет получить максимальный кредит в евро на эти n месяцев, расплачиваться по которому он собирается полученной от экспорта суммой. Обсудить две безрисковые стратегии:
Когда выгодна стратегия с форвардным контрактом? 3. Когда выгодно европейскому импортеру использование форвардной сделки купли-продажи $, если он, имея сегодня некоторую сумму в евро, через n месяцев должен заплатить за товар сумму долларов? 4. Когда выгодно американскому импортеру использование форвардной сделки купли-продажи $, если он, имея сегодня некоторую сумму в долларах, через n месяцев должен заплатить за товар сумму евро? 10Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплиныЛитература 11Учебная1. Киреев А. Международная экономика в 2-х частях. Учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 1998. – 416 с. 2. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и практика. Учебник для вузов. М.: Экономический факультет МГУ, ФНИТИ, 1997. –799 3. Моисеев С.Р. Международные финансовые рынки и международные финансовые институты. Учебное пособие МЭСИ. М.: -2004. – 208. 4. Материалы по курсу «Мировые финансовые системы», доступные на сайте факультета в разделе «Студенты». 12Дополнительная1. Шемятенков В.Г. Евро: две стороны одной монеты. М.: - ОАО «Издательство «Экономика», 1998, 346 с. 2. Капустин М.Г. Евро и его влияние на мировые финансовые рынки. М.: Издательство «ДеКА», 2001, - 272 с. 3. Этот изменчивый обменный курс: Сборник статей. М.: Дело, 2001. – 384 с. 4. Долотенкова Л.П. Валютный курс. Статистические исследования. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. – 250 с. 5. Борисов С.М. Платежный баланс России./ИМЭМО РАН / М.: Магистр, 2008. – 398 с. Мировая экономика: прогноз до 2020 г. /под ред.акад. А.А.Дынкина /ИМЭМО РАН. –М.: Магистр, 2007. –429 с. 6. Борисов С.М. Золото в современном мире. М.: Наука, 2006, - 247 с. 7. Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой финансовой системы.М.: Альпина Бизнес Букс. 2009. 520 с. 8. Стиглиц Дж. О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса. Доклад комиссии финансовых экспертов ООН. М.: Международные отношения. 2010. – 328 с. Источник в Интернете: www.imf.org Международный валютный фонд www.cbr.ru Центральный банк РФ www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. Приложение Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации контроля знаний, утвержденного УС НИУ ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26.
Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей)
|
Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальности... Целью дисциплины “Распределенные системы управления базами данных” является формирование профессиональных навыков по изучению методов... | Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов специальности 080116. 65 «Математические методы... | ||
Отчет по результатам самообследования основной профессиональной образовательной... Сотрудничество с другими научными, образовательными учреждениями и предприятиями, международное сотрудничество | Методические рекомендации для студентов по изучению иностранного... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | ||
Программа дисциплины Мировые финансовые рынки Направление подготовки... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... | Основная образовательная программа подготовки специалиста по специальности... Цель курса: обучение студентов ведению бухгалтерского учета в системе 1С: Предприятие, обучение программированию в системе 1С: Предприятие,... | ||
Учебно-методический комплекс дисциплины сд. В. 01 Налоги и налогообложение... Рецензенты: кандидат экономических наук, доцент Савельева О. В., кандидат экономических наук, доцент Прибыткова Г. В | Программа дисциплины «Мировые финансовые рынки» Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080300.... | ||
Критерии оценки ответов студентов на междисциплинарном государственном... Х и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобразования России от 3 декабря 1999 г. №1075,... | Мировые финансовые центры и их роль в мировой экономике В настоящее время их усилия сосредоточены на создании новой системы управления и контроля, в том числе подготовке соответствующей... | ||
Информационные технологии в экономике Подготовки 080105. 65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105. 65 «Финансы и кредит», 080102. 65 «Мировая экономика», 080502.... | Программа дисциплины Математические и статистические высшей математики методы в экономике на факультете экономики | ||
Рабочая программа дисциплины специальность 08. 00. 13 «Математические... Рабочая программа дисциплины по специальности 08. 00. 13«Математические и инструментальные методы экономики». – М.: Финансовый университет,... | Рабочая программа дисциплины «математические методы в экономике» направление Основная цель дисциплины обучить студентов алгоритмам использования математических методов и моделей применительно к экономической... | ||
Факультет экономики Программа дисциплины Мировые фондовые рынки Дисциплина "Мировые фондовые рынки" изучается в магистратуре и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курса... | Методические рекомендации по изучению дисциплины «экономико-математические... Методические рекомендации по изучению дисциплины «экономико-математические методы и модели» |