7. Методы анализа рынка ценных бумаг
План занятия:
Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг.
Сущность и предпосылки технического анализа рынка ценных бумаг.
Способы графического представления информации о движении рынка ценных бумаг.
Графические методы технического анализа.
Фигуры технического анализа.
Волновая теория Эллиотта.
Разработка, тестирование и применение торговой системы на рынке ценных бумаг.
Вопросы для рассмотрения на занятии:
В каких случаях нужно применять фундаментальный, а в каких – технический анализ рынка ценных бумаг?
На каких предпосылках основан технический анализ?
Назовите основные этапы фундаментального анализа рынка ценных бумаг.
Как отражается рост и падение курсовой стоимости ценных бумаг на графиках разных видов?
Как должно соотноситься принятие решений по купле или продаже ценных бумаг с объемом торгов ими?
Какой должна быть стратегия трейдера при боковом движении рынка ценных бумаг?
Через какие точки следует проводить уровни поддержки и сопротивления?
Назовите сильные и слабые сигналы пробоя уровней поддержки и сопротивления.
Можно ли по амплитуде колебаний курсовой стоимости какой-либо ценной бумаги судить о том, насколько сильное препятствие представляет собой тот или иной уровень? Если да, то как? Если нет, то почему?
Каковы признаки готовящегося прорыва уровня поддержки или сопротивления?
Можно ли при восходящем движении тренда играть на понижение и наоборот? Почему? Если да, то каким образом?
Можно ли при развороте тренда судить о том, каков будет размах повышения и падения цены? Если да, то как? Если нет, то почему?
Какие стратегии игры возможны на восходящем тренде?
Каковы причины разрывов графиков движения курсов ценных бумаг? На каких рынках они встречаются часто? А на каких – редко?
Какими свойствами обладают фигуры технического анализа? Какова их надежность по сравнению с другими методами технического анализа?
Назовите основные достоинства и недостатки индикаторов. Каких правил следует придерживаться при их использовании?
Каковы основные предпосылки волной теории Эллиотта?
Что такое торговая система и по каким принципам она строится?
Назовите основные этапы построения торговой системы.
8. Регулирование рынка ценных бумаг
План занятия:
Понятие и цели регулирования рынка ценных бумаг.
Принципы регулирования рынка ценных бумаг.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг.
Вопросы для рассмотрения на занятии:
Зачем нужно регулировать рынок ценных бумаг?
Какие компоненты входят в систему регулирования рынка ценных бумаг в России?
Какие законодательные акты регулируют рынок ценных бумаг в нашей стране?
Какой орган и каким образом производит аттестацию специалистов рынка ценных бумаг? Для чего проводится аттестация?
Какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию?
Какой орган осуществляет контроль за соблюдением правил работы на рынке ценных бумаг?
Какие органы занимаются регулированием рынка ценных бумаг? Каковы функции каждого органа?
Какие санкции могут применяться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг за нарушение правил их деятельности?
Какую роль в системе регулирования рынка ценных бумаг играют саморегулируемые организации участников рынка ценных бумаг?
Как осуществляется регулирование деятельности инсайдеров?
Задачи для решения на занятии:
1. Рассчитать общую сумму налога на операции с ценными бумагами при регистрации следующих документов.
Проспекта эмиссии акций на общую сумму 100000 руб., выпущенных в момент учреждения АО «А».
Проспекта эмиссии конвертируемых облигаций на общую сумму 1500000 руб., выпущенных АО «В».
Проспекта эмиссии привилегированных акций на общую сумму 2000000 руб., выпущенных АО «С».
2. Кто и в какой сумме перечислит налог на прибыль в бюджет?
АО «А», являясь эмитентом обыкновенных акций, начислило дивиденды по своим акциям АО «В», которому принадлежат эти акции, в сумме 10 000 руб.
3. Определить сумму подоходного налога с дивиденда.
АО «А» получило прибыль до налогообложения в размере 18000 тыс. руб. По итогам общего собрания акционеров, все акционеры физические лица, решено 70% от чистой прибыли направить на выплату дивидендов. (Прибыль предприятия до налогообложения и налогооблагаемая прибыль совпадают.)
4. Определить сумму подоходного налога при использовании права на имущественный вычет. Физическое лицо продало корпоративные облигации за 130 000 руб.
5. Определить сумму подоходного налога с процентов. Физическому лицу перечислены проценты по сберегательному сертификату в размере 17% годовых в сумме 1000 рублей. Учетная ставка Банка России 14% годовых.
6. Определить совокупную сумму подоходного налога за весь срок владения облигацией. Государственная облигация номинальной стоимостью 100 000 руб. приобретена гражданином Х за 80% от номинала. Купонная ставка по облигации составляет 10% годовых. Срок погашения 5 лет.
7. Определить совокупную сумму подоходного налога за весь срок владения облигацией. Государственная облигация номинальной стоимостью 100 000 руб. приобретена АО «Б» за 80% от номинала. Купонная ставка по облигации составляет 10% годовых. Срок погашения 5 лет.
Список литературы для самостоятельного изучения к курсу «Рынок ценных бумаг»
1. Галанов, Владимир Александрович. Рынок ценных бумаг : Учебник для вузов / В. А. Галанов ; Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. - М. : Инфра-М, 2008. - 378[6] с.
2. Бердникова, Татьяна Борисовна. Рынок ценных бумаг : Учебное пособие / Татьяна Борисовна Бердникова. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 277[3] с.
3. Жданова, А. Б. Рынок ценных бумаг : Учебное методическое пособие / А. Б. Жданова ; Министерство образования Российской Федерации, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Кафедра экономики. - Томск : ТМЦДО, 2004. - 89 с.
4. Жданова, А. Б. Рынок ценных бумаг : Учебное пособие / А. Б. Жданова ; Министерство образования Российской Федерации, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Кафедра экономики. - Томск : ТМЦДО, 2004. - 131 с
5. Анесянц, Саркис Артаваздович. Основы функционирования рынка ценных бумаг : Учебное пособие для вузов / С. А. Анесянц. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 142[2] с.
6. Маренков, Николай Леонидович. Ценные бумаги : Учебно-методическое пособие для вузов / Н. Л. Маренков. - М. : Московский экономико-финансовый институт, 2003 ; Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 602[6] с.
7. Рынок ценных бумаг : Учебно-методический комплекс по специальностям: 060400 "Финансы и кредит". 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 021100 "Юриспруденция". 521600 "Экономика" / А. В. Новиков [и др.] ; Министерство образования Российской Федерации, Новосибирская государственная академия экономики и управления, Кафедра ценных бумаг. - Новосибирск : НГАЭиУ, 2003. - 110[2] с
8. Рексин, Александр Васильевич. Рынок ценных бумаг : Учебное пособие для студентов заочной (дистанционной) формы обучения / А. В. Рексин, Р. Р. Сароян ; Федеральное агентство по образованию, Московский государственный индустриальный университет, Институт дистанционного образования. - М. : МГИУ, 2007. - 118[1] с.
9. Криничанский, Константин Владимирович. Рынок ценных бумаг : Учебное пособие для вузов / К. В. Криничанский. - М. : Дело и Сервис, 2007. - 512 с.
10. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / А. Ю. Архипов [и др.] ; ред.: А. Ю. Архипов, В. В. Шихирев. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 343, [9] с.
11. Батяева Т.А., Столяров И.И. Рынок ценных бумаг: Учеб. пос. – М.: Инфра-М, 2006.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (журналы)
Вопросы экономики.
Дайджест-финансы.
Мировая экономика и международные отношения.
Обозрение: Финансовые рынки.
Российский экономический журнал.
Рынок ценных бумаг.
Финанс.
Финансовый бизнес.
Финансовые рынки.
Финансы.
Финансы и кредит.
Эксперт.
КАРТА УМК
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Рынок ценных бумаг»
Специальность: 080105 – «Финансы и кредит». Кафедра экономики
№
|
Документы, составляющие УМК
|
Кейсовый вариант
|
Электронный вариант
|
Примечание
|
1.
|
Рабочая программа
|
Есть
|
|
На кафедре, в методкабинете университета
|
2.
|
Базовый учебник, учебное пособие (изданные)
|
Галанов, Владимир Александрович. Рынок ценных бумаг : Учебник для вузов. М.: Инфра-М, 2008. - 378[6] с.
|
|
В библиотеке
|
3.
|
Сборник заданий к практическим занятиям
|
Есть
|
|
|
4.
|
Лабораторный практикум
|
Есть
|
|
|
5.
|
Методические указания по выполнению курсового проекта
|
Учебным планом не предусмотрены
|
|
|
6.
|
Методические указания по СРС
|
Есть.
|
|
На кафедре
|
7.
|
Материалы для контроля знаний
|
Тестовые вопросы по каждой теме
|
|
На кафедре
|
8.
|
Экзаменационные вопросы
|
Есть
|
|
На кафедре
|
9.
|
Рекомендуемая литература
|
Галанов, Владимир Александрович. Рынок ценных бумаг : Учебник для вузов. М.: Инфра-М, 2008. - 378[6] с.
|
|
В библиотеке
|
Заведующий кафедрой
экономики, профессор А.Г. Буймов
Составитель:
Ст.преподаватель
кафедры экономики В.Ю. Цибульникова
|
