Рабочая программа учебной дисциплины «оценка банковского бизнеса»

Скачать 0.5 Mb.

Название	Рабочая программа учебной дисциплины «оценка банковского бизнеса»
страница	5/5
Дата публикации	21.04.2015
Размер	0.5 Mb.
Тип	Рабочая программа

100-bal.ru > Экономика > Рабочая программа

1 2 3 4 5

4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Самостоятельное изучение разделов очной формы обучения.

№ раздела	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов
1	2	3
Тема 1	Подготовка информации для проведения оценки банковского бизнеса	1
Тема 2	Распределение прибыли коммерческого банка	1
Тема 3	Формирование финансовых результатов деятельности банка: доходов, расходов, прибыли.	2
Тема 4	Деловая репутация как элемент оценки рыночной стоимости банка.	1
Тема 5	Показатели эффективности деятельности банка: показатели рентабельности: рентабельности капитала (ROE) рентабельности активов (ROA).	1
Тема 6	Мотивы слияния банков	1
Тема 7	Интеллектуальный капитал банка.	1
Тема 8	Управление активами. Управление ликвидностью.	2
	Итого:	10

Самостоятельное изучение разделов заочной формы обучения с полным сроком обучения.

№ раздела	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов
1	2	3
Тема 1	Оценка банковского бизнеса: объекты, цели, принципы и этапы. Подготовительный этап оценки стоимости: выбор стандарта стоимости и методов оценки; подготовка информации для проведения оценки; оценка финансового положения банка; оценка банковских рисков	4
Тема 2	Назначение, функции и источники собственного капитала. Формирование финансовых результатов деятельности банка: доходов, расходов, прибыли. Распределение прибыли банка.	5
Тема 3	Сущность понятия и классификация банковских рисков. Особенности банковских рисков: кредитного риска, рыночного риска, риска ликвидности, операционного риска, риска концентрации.	4
Тема 4	Специфика оценки стоимости банковского бизнеса. Концептуальные основы оценки стоимости банковского бизнеса. Деловая репутация как элемент оценки рыночной стоимости банка.	5
Тема 5	Показатели эффективности деятельности банка: показатели рентабельности: рентабельности капитала (ROE) рентабельности активов (ROA).	4
Тема 6	Слияния банков и мотивы слияния банков. Методологические основы оценки стоимости кредитных организаций при слияниях и поглощениях.	5
Тема 7	Интеллектуальный капитал банка. Показатели для оценки интеллектуального капитала банка и методы его оценки.	4
Тема 8	Современные теории управления стоимостью. Экономическая добавленная стоимость (EVA); прибыль до выплаты процентов, налогов и дивидендов (EBITDA); сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard -BSC); денежный поток отдачи на инвестированный капитал (CFROI).	4,5
	Итого:	35,5

Самостоятельное изучение разделов заочной формы обучения на базе СПО.

№ раздела	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов
1	2	3
Тема 1	Оценка банковского бизнеса: объекты, цели, принципы и этапы. Подготовительный этап оценки стоимости: выбор стандарта стоимости и методов оценки; подготовка информации для проведения оценки; оценка финансового положения банка; оценка банковских рисков	3
Тема 2	Назначение, функции и источники собственного капитала. Формирование финансовых результатов деятельности банка: доходов, расходов, прибыли. Распределение прибыли банка.	3
Тема 3	Сущность понятия и классификация банковских рисков. Особенности банковских рисков: кредитного риска, рыночного риска, риска ликвидности, операционного риска, риска концентрации.	3
Тема 4	Специфика оценки стоимости банковского бизнеса. Концептуальные основы оценки стоимости банковского бизнеса. Деловая репутация как элемент оценки рыночной стоимости банка.	2
Тема 5	Показатели эффективности деятельности банка: показатели рентабельности: рентабельности капитала (ROE) рентабельности активов (ROA).	2
Тема 6	Слияния банков и мотивы слияния банков. Методологические основы оценки стоимости кредитных организаций при слияниях и поглощениях.	2
Тема 7	Интеллектуальный капитал банка. Показатели для оценки интеллектуального капитала банка и методы его оценки.	3
Тема 8	Современные теории управления стоимостью. Экономическая добавленная стоимость (EVA); прибыль до выплаты процентов, налогов и дивидендов (EBITDA); сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard -BSC); денежный поток отдачи на инвестированный капитал (CFROI).	3,5
	Итого:	21,5

Самостоятельное изучение разделов заочной формы обучения на базе ВПО не по профилю.

№ раздела	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов
1	2	3
Тема 1	Оценка банковского бизнеса: объекты, цели, принципы и этапы. Подготовительный этап оценки стоимости: выбор стандарта стоимости и методов оценки; подготовка информации для проведения оценки; оценка финансового положения банка; оценка банковских рисков	4
Тема 2	Назначение, функции и источники собственного капитала. Формирование финансовых результатов деятельности банка: доходов, расходов, прибыли. Распределение прибыли банка.	4
Тема 3	Сущность понятия и классификация банковских рисков. Особенности банковских рисков: кредитного риска, рыночного риска, риска ликвидности, операционного риска, риска концентрации.	4
Тема 4	Специфика оценки стоимости банковского бизнеса. Концептуальные основы оценки стоимости банковского бизнеса. Деловая репутация как элемент оценки рыночной стоимости банка.	4
Тема 5	Показатели эффективности деятельности банка: показатели рентабельности: рентабельности капитала (ROE) рентабельности активов (ROA).	3
Тема 6	Слияния банков и мотивы слияния банков. Методологические основы оценки стоимости кредитных организаций при слияниях и поглощениях.	3
Тема 7	Интеллектуальный капитал банка. Показатели для оценки интеллектуального капитала банка и методы его оценки.	4
Тема 8	Современные теории управления стоимостью. Экономическая добавленная стоимость (EVA); прибыль до выплаты процентов, налогов и дивидендов (EBITDA); сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard -BSC); денежный поток отдачи на инвестированный капитал (CFROI).	4,5
	Итого:	31,5

5 Образовательные технологии
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях

Семестр	Вид занятия (Л, ПР, ЛР)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Количество часов
	Л	Лекция-визуализация по теме «Подготовительный этап оценки стоимости»	2
	ПР	Метод ситуационного анализа, включающий анализ конкретных ситуаций - АКС (ситуационные задачи - СЗ, ситуационные упражнения - СУ) по теме «Оценка банковской стабильности и результативности банковских операций»	2
	ПР	Игровое проектирование (поисковый, аналитический проект) по теме «Оценка стоимости банка при слияниях и поглощениях»	2
	Л	Учебная дискуссия по теме «Собственность, ее структура и управление в коммерческом банке»	2
	ПР	Метод ситуационного обучения — кейс-стади, метод кейсов по теме «Рыночная и балансовая стоимости оценки»	2
	ЛР	-
Итого:			10

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

- самостоятельно выполненная бакалавром контрольной работы;

- компьютерное тестирование.

Оценочные средства для итогового контроля аттестации:

- обсуждение эссе;

- зачет.

6.1 Примерные тестовые задания по дисциплине
1. Минимальный размер УК для вновь создаваемого банка на текущий момент:

а) 1 млн. евро;

б) 5 млн. евро;

в) другое.

2. Ресурсная база кредитной организации не включает:

а) корреспондентские счета в кредитных организациях;

б) уставный капитал;

в) эмиссионный доход;

г) срочные депозиты.

3. К источникам формирования капитала банка в форме акционерного общества относится:

а) межбанковский кредит;

б) эмиссия акций;

в) выпуск банковских векселей.
4. Определите группу риска ссудной задолженности, если период просроченной задолженности составляет 38 дней, ссуда обеспеченная, резерв – 30%.

а) стандартная;

б) нестандартная;

в) сомнительная;

г) проблемная;

д) безнадежная.

5. Денежные средства, образуемые за счет отчислений от прибыли и предназначенные для покрытия возможных убытков по операциям банков, – это:

а) добавленный капитал;

б) резервный фонд;

в) фонды специального назначения.
6. Определите характер соответствия капитала банка в 12% нормативу Н1 на момент выполнения теста.

а) соответствует;

б) ниже нормативного;

в) выше нормативного.

7. Укажите статьи доходов кредитной организации по операциям с ценными бумагами.

а) переоценка средств в иностранной валюте – положительные разницы;

б) дивиденды, полученные по акциям;

в) проценты, выплаченные по векселям банка.

8. Размер собственных средств (капитала) уменьшается на величину:

а) оплаченного акционерного капитала;

б) резервных фондов;

в) нематериальных активов за вычетом начисленной амортизации.
9. Кредитный потенциал банка – это:

а) общая сумма мобилизованных банком средств;

б) сумма привлеченных банком средств;

в) величина мобилизованных банком средств за вычетом резерва ликвидности.
10. Укажите виды рисков, попадающих под категорию кредитного риска.

а) валютный риск;

б) риск просрочки платежа;

в) риск ликвидности;

г) риск процентной ставки;

д) риск невозврата денежных средств;

е) риск злоупотреблений;
11. Вид портфеля ценных бумаг, ориентированный на получение высокого дохода:

а) портфель роста;

б) портфель дохода;

в) портфель сбалансированный.
12. Какой метод снижения рисков кредитного портфеля наиболее эффективен?

а) диверсификация кредитного портфеля;

б) страхование;

в) оценка кредитоспособности заемщика.

13. Итоговая сумма остатков средств на активных или пассивных счетах:

а) баланс банка;

б) валюта баланса;

в) консолидированный баланс.
14. Требования банка отражаются:

а) по активу баланса; б) по пассиву баланса.

15. Деятельность банка по управлению ценными бумагами своих клиентов является:

а) пассивной;

б) активной.

16. К высоколиквидным активам банка относятся:

а) выданные кредиты со сроком погашения более года;

б) выданные кредиты со сроком погашения более 90 дней;

в) наличность и приравненные к ней средства.

17. Способность банка в должные сроки и в полном объеме отвечать по своим обязательства:

а) ликвидность;

б) платежеспособность;

в) надежность.

18. Определите норматив текущей ликвидности на 2012 г.

а) 10%; б)15%; в) 20%; г) 50%; д) 70%.

19. Укажите наименование следующего норматива: «Отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу кредитной организации и долговым обязательствам на срок выше года».

а) норматив текущей ликвидности;

б) норматив долгосрочной ликвидности;

в) норматив достаточности капитала.
20. Рейтинг банков включает следующие критерии их устойчивости:

а) размер капитала;

б) достаточность капитала;

в) рентабельность капитала.
6.2 Тематика эссе по дисциплине

Теория чистой текущей стоимости и стоимостной аддитивности.
Теория эффективного рынка капитала.
Теория портфеля.
Теория ценообразования основных активов.
Теория ценообразования опциона.
Теория посредничества.
Концепция экономической добавленной стоимости Б. Стюарта.
Концепция остаточного дохода, предложенная А. Маршаллом.
Концепция взаимозависимости «риск-доход».
Проблемы управления рисками и способы их решения.
Проблемы управления собственным капиталом и способы их решения.
Проблемы управления активами и пассивами и способы их решения.
Чистый процентный доход и факторы определяющие его.
Хеджирование рыночной стоимости капитала банка.
Теории управления ликвидностью.
Функции банковской ликвидности.
Альтернатива: ликвидность или прибыльность.
Методы оценки интеллектуального капитала банка.
Управление капиталом и дивидендами.
Мотивы банковских слияний.

6.3 Перечень вопросов к зачету

Объекты, цели и принципы оценки банковского бизнеса.
Основные этапы оценки банковского бизнеса.
Подготовительный этап оценки стоимости банковского бизнеса
Назначение и функции собственного капитала банка.
Источники формирования собственного капитала.
Оценка достаточности собственного капитала банка.
Формирование доходов банка.
Формирование расходов банка.
Распределение прибыли банка.
Оценка уровня прибыльности банка.
Сущность понятия и классификация банковских рисков.
Особенности банковских рисков: кредитного риска, рыночного риска, риска ликвидности, операционного риска, риска концентрации.
Метод экспертных оценок банковских рисков
Аналитический метод оценки банковских рисков
Специфика оценки стоимости банковского бизнеса.
Концептуальные основы оценки стоимости банковского бизнеса.
Оценки стоимости коммерческого банка и его акций:
Рыночная оценка стоимости банка
Балансовая оценка стоимости банка.
Оценка стоимости коммерческого банка на основе затратного подхода.
Деловая репутация как элемент оценки рыночной стоимости банка.
Показатели оценки капитала банка
Показатели оценки активов банка
Показатели оценки доходности банка
Показатели оценки ликвидности банка
Показатели эффективности деятельности банка: показатели рентабельности: рентабельности капитала (ROE) рентабельности активов (ROA).
Слияния банков и мотивы слияния банков.
Методологические основы оценки стоимости кредитных организаций при слияниях и поглощениях.
Управление капиталом и дивидендами.
Интеллектуальный капитал банка.
Показатели для оценки интеллектуального капитала банка и методы его оценки.
Современные теории управления стоимостью.
Экономическая добавленная стоимость (EVA)
Прибыль до выплаты процентов, налогов и дивидендов (EBITDA).
Рыночная добавленная стоимость (MVA).
Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard -BSC).
Показатель совокупной акционерной доходности (TSR)
Денежный поток отдачи на инвестированный капитал (CFROI)
Методы управление активами.
Методы управление ликвидностью.

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
7.1 Основная литература:

Инструкция Банка России Об экономических нормативах № 110-И (в ред. от 11.04.2011г. № 2613-У) // Вестник банка России. № 11 (735), №30 (1273) - Режим доступа http:// www.cbr.ru
Указание Банка России Об оценке экономического положения банков от 30.04. 2008. №2005-У (в ред. от 29.04.2011г. № 2617-У)// Вестник банка России. № 28 (1044), №30 (1273) - Режим доступа http:// www.cbr.ru
Решоткин К.А. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. М., издательство «Тэис». - 2002. - 286с. - ISBN 5-7218-0404-
Рутгайзер В.М., Будицкий А.Е. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. М.: издательство «Маросейка», 2007. - ISBN 978-5-903271-05-4, 5-903271-05-7
Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка/ И.А. Никонова, Р.Н. Шамгунов, 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.- 304с. - ISBN 5-9614-0172-3.
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)/ под ред. А.Г. Грязнова, А.М. Федотова, М.А. Эскиндаров, Т.В. Тазихина, Е.Н. Иванова, О.Н. Щербакова. – М.: Интерреклама, 2003. – 544 с. - ISBN 5-8137-0094-3

7.2 Дополнительная литература:

Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Е.Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 303с. - ISBN 978-5-238-01620-7
Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент/ П.П. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2009.- 304с.: ил. - ISBN 978-5-279-03380-5.
Роуз П. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг.– М.: Дело ЛТД, 2006.
Коупленд, Стоимость компаний: оценка и управление - Valuation: Measuring & Mananing the Value of Companies [Текст] / Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин .- 3-е изд. - М. : Олимп-Бизнес, 2008. - 562 с.: ил. - ISBN 978-5-9693-0119-1.
Синки, Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг/ Джозеф Синки-мл.; Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.- 1018 с. - ISBN 5-9614-0344-0
Тавасиев, А.М. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. проф. А.М. Тавасиева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. -671 с. - ISBN 5-238-00955-0

7.3 Периодические издания:

Вестник Банка России
Вопросы экономики
Деловой мир
Деньги и кредит
Коммерсант
Коммерсант-Daily
Мировая экономика и международные отношения
Российский экономический журнал
Экономист
Финансы и кредит
Банковское дело
Региональная экономика
Российский экономический журнал
Финансовый менеджмент
Финансовый менеджер
Экономический журнал высшей школы экономики
Экономическое развитие России
Финансовая газета

7.4 Интернет-ресурсы:

Сайт Ценрального Банка России. — http://www.cbr.ru
Интернет-страница ММВБ http://www.micex.ru/
Интернет-страница Министерства Финансов РФ http://www.minfin.ru/
Интернет-страница ИК «Регион» http://www.regiongroup.ru/
Система федеральных образовательных порталов http://www.edu.ru
Экономический портал http://institutiones.com/
Административно-управленческий портал http://www.aup.ru
Аналитика РосБизнесКонсалтинг http://www.rbc.ru
Бюро экономического анализа http://www.beafnd.org/ru
Госкомстат России http://www.gks.ru
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru
Научная библиотека Оренбургского государственного университета http://artlib.osu.ru

7.5 Методические указания к семинарским (практическим) занятиям
1 Ревтова, Е.Г. Оценка банковского бизнеса: методические указания по организации семинарских занятий /сост. Е.Г. Ревтова. – Бузулук: БГТИ (филиал) ОГУ, 2011. - 24с.
7.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы
1 Ревтова, Е.Г. Оценка банковского бизнеса: методические указания по выполнению эссе/сост. Е.Г. Ревтова. – Бузулук: БГТИ (филиал) ОГУ, 2011. – 16 с.

2 Ревтова, Е.Г. Оценка банковского бизнеса: методические указания по выполнению контрольной работы/сост. Е.Г. Ревтова. – Бузулук: БГТИ (филиал) ОГУ, 2011. – 21 с.

3 Ревтова, Е.Г. Оценка банковского бизнеса: методические указания по организации самостоятельной работы студентов /сост. Е.Г. Ревтова. – Бузулук: БГТИ (филиал) ОГУ, 2012. – 24 с.
7.7 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий:
1. Инфо-бухгалтер, интегрированный пакет MS Office, пакет Matlab;

2. Информационные справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»;

3. Системы компьютерного тестирования.

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины:

мультимедийное оборудование,
компьютерные классы.

1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов)

2 Только для заочной формы обучения

3 При наличии экзамена по дисциплине

4 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов)

5 Только для заочной формы обучения

6 При наличии экзамена по дисциплине

7 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов)

8 Только для заочной формы обучения

9 При наличии экзамена по дисциплине

10 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов)

11 Только для заочной формы обучения

12 При наличии экзамена по дисциплине

13 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов)

14 Только для заочной формы обучения

15 При наличии экзамена по дисциплине

1 2 3 4 5

	Учебно-методический комплекс дисциплины р. 2 «Оценка стоимости бизнеса» Целью изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» является получение и закрепление студентами знаний в области теории и практики...		Gief ru Кафедра финансов и банковского дела оценка бизнеса Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Основы электронной коммерции» студентам очной полной формы обучения...
	Рабочая программа учебной дисциплины «оценка стоимости бизнеса» Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины вариативной части профессионального цикла студентам очной формыобучения...		Учебной дисциплины «Основы банковского дела» цикла специальных дисциплин... Целью данной дисциплины является обучение студентов теоретическим основам банковского дела и формирование у них современных фундаментальных...
	Рабочая программа учебной дисциплины «история денег, кредита и банковского дела» Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического...		Учебно-методический комплекс по дисциплине «Оценка бизнеса» Учебно-методический комплекс по дисциплине «Оценка бизнеса» разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного...
	Реферат (Реф) Общетеоретические и методологические проблемы экономики, оценка бизнеса, рынок жилья, безопасность бизнеса 7		Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Основы банковского дела» Основы банковского дела: Учебно-метод комплекс. Ростов н/Д.: Изд-во рсэи, 2011
	Программа дисциплины «Оценка бизнеса» для направления 080200. 68 «Менеджмент» Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Основы электронной коммерции» студентам очной полной формы обучения...		Рефератов по дисциплине «Инвестиции на рынке товаров и услуг» Оценка бизнеса. Особенности применения метода сравнительного анализа продаж при оценке бизнеса
	Г. И. Хотинская Корпоративные финансы Программа предназначена для изучения учебной дисциплины «Корпоративные финансы» студентами магистратуры, обучающимися по направлению...		Программа дисциплины «Разработка предметно-ориентированных экспертных систем» Итоговая оценка по учебной дисциплине выставляется во втором модуле. Итоговая оценка складывается из оценок
	Рабочая программа дисциплины опд. 08 Основы банковского дела		Программа конференции «розничный финансовый бизнес: 1-ый год новой эры» Пленарное заседание: «Новые условия развития розничного банковского бизнеса: подведение итогов 2009г.»
	Т. А. Слепнева финансовая стратегия и финансовая политика компании Программа предназначена для изучения учебной дисциплины «Финансовая стратегия и финансовая политика компании» студентами магистратуры,...		Рабочая программа учебной дисциплины «правовое регулирование рынка ценных бумаг» Наименование магистерской программы: «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)»

Рабочая программа учебной дисциплины «оценка банковского бизнеса»

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины:

мультимедийное оборудование,

компьютерные классы.

Похожие: