Российской федерации

Скачать 1.14 Mb.

Название	Российской федерации
страница	8/12
Дата публикации	26.10.2015
Размер	1.14 Mb.
Тип	Документы

100-bal.ru > Экономика > Документы

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Вариант 10.

В соответствии с предпосылками регрессионного анализа к математическому ожиданию и дисперсии остатков модели предъявляются следующие требования:

а) M(ε)=0, D(ε)=σ²;

б) M(ε)=0, D(ε)=1;

в) M(ε)=1, D(ε)=1;

г) M(ε)=1, D(ε)=σ².

При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х₁ - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х₂ – численность безработных, млн. чел.; Х₃ – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 55,74 + 0,33X₁ – 4,98X₂ + 2,38X₃ + ε.

При уменьшении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем:

а) увеличится на 0,33 млрд. руб.;

б) увеличится на 0,33%;

в) увеличится на 33%;

г) уменьшится на 330 млн. руб.

Взвешенный метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров регрессионной модели, если в модели существует:

а) гетероскедастичность;

б) автокорреляция;

в) мультиколлинеарность.

Сколько бинарных переменных потребуется ввести для построения модели, описывающей тенденцию ряда при наличии одного структурного изменения в момент времени t₀:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от времени года были введены следующие фиктивные переменные: d₁ (1 - если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d₂ (1 - если месяц весенний, 0 – в остальных случаях), d₃ (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b₀ + b₁d₁ + b₂d₂ + b₃d₃+ ε.

Чему равен среднемесячный объем потребления для летних месяцев:

а) b₀;

б) b₃;

в) b₀- b₃;

г) b₀ + b₃.

Какая из приведенных ниже моделей является нелинейной по оцениваемым параметрам:

а) y = b₀+ b₁lnx₁ + b₂lnx₂+ ε;

б) y = 1/(b₀+ b₁x₁ + b₂x₂+ ε);

в) y = b₀x₁^b¹x₂^b²ε;

г) y = b₀+ b₁lnx₁ + b₂

+ ε.

Модель авторегрессии АР(2) описывается уравнением:

а) Y = AK^αL^β * ε;

б) y_t = b₀+ b₁y_t_-1 + b₂y_t_-2 + ε_t;

в) y_t= b₀+ b₁y_t_-1 + ε_t– γ₁ε_t_-1;

г) y_t = ε_t– γ₁ε_t_-1– γ₂ε_t_-2.

Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Х_t, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:

Y_t = 0,45∙X_t + 0,20∙X_t_-1 + 0,15∙X_t_-2 + 0,05∙X_t_-3 + ε_t.

(9,2) (6,3) (3,5) (1,9)

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. Табличное значение при уровне значимости 0,05 составляет 2,07. Целесообразно ли выбирать величину лага, равную 3:

а) да, так как все коэффициенты модели являются значимыми по t-критерию Стьюдента;

б) нет, так как по t-критерию Стьюдента все коэффициенты модели являются незначимыми;

в) нет, так как по t-критерию Стьюдента коэффициент b₃ модели является незначимыми;

г) нельзя сказать, так как t-критерий Стьюдента не дает ответа на данный вопрос.

Система одновременных регрессионных уравнений состоит из трех уравнений: двух сверхидентифицируемых и одного неидентифицируемого. Тогда модель является:

а) идентифицируемой;

б) неидентифицируемой;

в) сверхидентифицируемой.

Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:

где: С_t – расходы на потребление в период t,

Y_t – чистый национальный продукт в период t,

Y_t_-1 – чистый национальный продукт в период t-1,

D_t – чистый национальный доход в период t,

I_t – инвестиции в период t,

T_t – косвенные налоги в период t,

G_t – государственные расходы в период t.

Сколько эндогенных переменных в данной системе:

а) 4;

б) 5;

в) 3;

г) 1.
Вариант 11.

По ежемесячным данным за 2 года была построена модель . После добавления данных еще за 6 месяцев коэффициенты новой модели существенно изменились, а коэффициент b₃ изменил знак. Этот факт свидетельствует о том, что в модели присутствует:

а) автокорреляция;

б) мультиколлинеарность;

в) гетероскедастичность;

г) гомоскедастичность.

Проверка значимости отдельных параметров модели заключается в проверке гипотезы Н₀:

а) b_o = 0;

б) b_o = b₁ = 0;

в) b_o = b₁ = b₂ = 0;

г) b_o =0; b₁ =0; b₂ = 0.

При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х₁ - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х₂ – численность безработных, млн. чел.; Х₃ – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 64,12 + 0,37X₁ – 3,18X₂ + 2,56X₃ + ε.

Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X₂:

а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18%;

б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;

в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.;

г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.

При проверке модели множественной регрессии y=f(x₁,x₂,x₃) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=2,58. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=24 табличные значения составляют d_н=1,10 и d_в=1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста:

а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);

б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности;

в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;

г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;

Тест Чоу позволяет проверить гипотезу:

а) об отсутствии в модели автокорреляции любого порядка;

б) об отсутствии в модели автокорреляции между соседними уровнями;

в) об однородности исходных данных;

г) об отсутствии гетероскедастичности в модели.

Исследуется потребление продукта P в трех регионах A, B, C. Были введены следующие фиктивные переменные: z₁ (1 - регион A, 0 - в остальных случаях) и z₂ (1 - регион B, 0 - в остальных случаях), и получено следующее уравнение Y = b₀ + b₁z₁ + b₂z₂ + ε.

Чему равен объем потребления продукта P в регионе C:

а) b₀;

б) b₀ + b₁;

в) b₀+ b₂;

г) b₁ + b₂.

Получена производственная функция Кобба-Дугласа lgY = 0,18+0,23lgK+0,81lgL+ε. Если затраты капитала увеличить на 1%, то объем производства в среднем:

а) увеличится на 0,23%;

б) увеличится на 0,81%;

в) увеличится на 10^0,23%;

г) не изменится.

Для оценки параметров модели АР(1) применяется:

а) метод наименьших квадратов;

б) косвенный метод наименьших квадратов;

в) процедура Дарбина;

г) пошаговая процедура присоединения.

Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Х_t, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:

Y_t = -5,0 + 1,5X_t + 2,0X_t_-1 + 4,0X_t_-2 + 2,5X_t_-3 + 2,0X_t_-4 + ε_t.

(2,2) (2,3) (2,5) (2,3) (2,4)

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. Табличное значение при уровне значимости 0,05 составляет 2,07. Целесообразно ли было выбирать величину лага, равную 4:

а) да, так как все коэффициенты модели являются значимыми по t-критерию Стьюдента;

б) нет, так как по t-критерию Стьюдента все коэффициенты модели являются незначимыми;

в) нельзя сказать, так как t-критерий Стьюдента не дает ответа на данный вопрос.

Структурная форма модели имеет вид:

где: С_t – личное потребление в период t,

S_t– зарплата в период t,

P_t – прибыль в период t,

R_t – общий доход в период t,

R_t_-1 – общий доход в период t-1,

Сколько предопределенных переменных в данной системе:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.
Вариант 12.

Для построения уравнения зависимости между признаком Y и факторами X₁, X₂, X₃, X₄ используется:

а) модель временного ряда;

б) модель множественной регрессии;

в) система регрессионных уравнений;

г) тренд-сезонная модель.

При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от трех факторов: Х₁ - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х₂ – численность безработных, млн. чел.; Х₃ – официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:

Y = 55,74 + 0,33X₁ – 4,98X₂ + 2,38X₃ + ε.

Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X₂:

а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%;

б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98 млрд. руб.;

в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 4,98млрд. руб.;

г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 4,98 млрд. руб.

При проверке модели множественной регрессии y=f(x₁,x₂,x₃) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=0,78. При уровне значимости α=0,05 и числе наблюдений n=24 табличные значения составляют d_н=1,10 и d_в=1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста:

Какой из следующих факторов отражается в модели через фиктивные переменные:

а) среднегодовая заработная плата сотрудника фирмы;

б) стаж работы сотрудника фирмы;

в) образование сотрудника фирмы;

г) возраст сотрудника фирмы.

Исследуется потребление продукта P в трех регионах A, B, C. Были введены следующие фиктивные переменные: z₁ (1 - регион A, 0 - в остальных случаях) и z₂ (1 - регион B, 0 - в остальных случаях), и получено следующее уравнение Y = b₀ + b₁z₁ + b₂z₂ + ε.

Чему равен объем потребления продукта P в регионе A:

а) b₀;

б) b₀ + b₁;

в) b₀+ b₂;

г) b₁ + b₂.

Среди предпосылок регрессионного анализа укажите условие, которое является лишним для построения регрессионной модели:

а) математическое ожидание величины остатков равно нулю: М(ε)=0_n.;

б) r(X) = m+1<n;

в) дисперсия остатков ε_i постоянна для любого i (условие гомоскедастичности), остатки ε_i и ε_j при i≠j не коррелированны;

г) дисперсия остатков ε_i равна 1 для любого i.

По графикам автокорреляционной и частной автокорреляционной функций процесса видно, что автокорреляционная функция плавно спадает, а значения частной автокорреляционной функции близки к нулю, начиная с лага 3. Какой моделью идентифицируется исследуемый процесс:

а) АР(2);

б) СС(2);

в) АРПСС(2;1;2);

г) АРСС(2;2).

По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:

Y_t = 0,50∙X_t + 0,25∙X_t_-1 + 0,13∙X_t_-2 + 0,13∙X_t_-3 + ε_t.

Чему равен краткосрочный мультипликатор:

а) 0,50;

б) 0,25;

в) 0,13;

г) 1,01.

Системой одновременных регрессионных уравнений представлена:

а) производственная функция Кобба-Дугласа;

б) модель спроса-предложения;

в) модель зависимости спроса на товар А от его цены;

г) модель зависимости спроса на товар А от доходов населения.

При проверке модели на идентифицируемость получили, что 1-е уравнение является идентифицируемым, 2-е уравнение – сверхидентифицируемым, 3-е уравнение – сверхидентифицируемо. Каким методом следует оценивать параметры данной модели:

а) методом наименьших квадратов;

б) косвенным методом наименьших квадратов;

в) двухшаговым методом наименьших квадратов;

г) трехшаговым методом наименьших квадратов.

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие:

	Российской федерации приказ Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации...		Без гражданства в российской федерации Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и других прав...
	Доклад Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации... «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. №825 «Об оценке эффективности деятельности органов...		Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом...
	Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом...		Министерство экономического развития российской федерации Указом Президента Российской Федерации от 01. 02. 2005 n 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской...
	Комплексная программа 5-11 классы Под общей редакцией А. Т. Смирнова Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности, Стратегии национальной...		Национальный стандарт российской федерации автомобили скорой медицинской помощи Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом...
	Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу российской федерации Смирнов А. В., доктор юридических наук, профессор, советник Конституционного Суда Российской Федерации, действительный государственный...		Министерство здравоохранения российской федерации главный государственный санитарный врач Российской Федерации, 1999, n 14, ст. 1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного...
	Министерство здравоохранения российской федерации главный государственный санитарный врач Российской Федерации, 1999, n 14, ст. 1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного...		Министерство здравоохранения российской федерации главный государственный санитарный врач Российской Федерации, 1999, n 14, ст. 1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного...
	Утверждаю Президент Российской Федерации В. Путин стратегия развития... Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Федерации 18...		Министерство связи и массовых коммуникаций российской федерации Российской Федерации от 1 февраля 2005 г n 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской...
	Национальный стандарт российской федерации гост р 53423- 2009 Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом...		Об утверждении порядка Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов...

Школьные материалы