Скачать 307.62 Kb.
|
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Учебно-методическое пособие по дисциплине «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ» для студентов заочного отделения Пермь, 2011 Составитель к.э.н., доцент кафедры УФ Агеева Валерия Николаевна. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Финансовые рынки» для студентов заочного отделения. Пермский национальный исследовательский политехнический университет 2011г., 21с. Учебно-методическое пособие содержит программу курса, методические указания по структуре и содержанию контрольной работы, список литературы, вопросы к зачету. Рецензент: к.э.н., доцент каф. УФ Паздникова Н.П. УТВЕРЖДЕНО на заседании кафедры Управление финансами ПНИПУ «07»декабря 2011г. Зав. кафедрой УФ, докт. экон. наук И.В.Ёлохова © Пермский национальный исследовательский политехнический университет 2011 ВВЕДЕНИЕ В курсе рассматриваются общие вопросы функционирования основных современных финансовых рынков: валютного, страхового, кредитного, ценных бумаг и производных финансовых инструментов. При изучении данной дисциплины предусматривается:
В результате изучения дисциплины студент должен:
1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РАЗДЕЛ 1: ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ. Общее понятие о финансах, финансовой системе и финансовых рынках. Понятия финансового актива и финансового инструмента, финансового института. Виды финансовых рынков: валютный, кредитный, ценных бумаг, страховой, производных инструментов. Общие признаки и специфические различия между финансовыми рынками. Основная литература: Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. гл. 2. Финансы. Учебник под ред. С.И.Лушина. М.:Экономистъ, 2003. гл.3. Дополнительная литература: Р.Брейли, С.Майерс. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-бизнес, 2004, гл.1. РАЗДЕЛ 2: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНОГО РЫНКА. Основные понятия валютного рынка: валюта, валютные ценности, валютный курс. Место, функции и участники валютного рынка. Виды валютных курсов и их экономические основы. Фиксированный и плавающий валютный курс. Виды валютных операций и их характеристика. Биржевой и межбанковский валютные рынки. Основные тенденции развития валютного рынка. Основная литература: Международный финансовый рынок: учеб.пособие / под ред. В.А. Слепова, Е.А. Звоновой. М.: Магистр, 2007. Дополнительная литература: Р.Брейли, С.Майерс. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-бизнес, 2004, гл.34. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. гл. 26. РАЗДЕЛ 3: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНОГО РЫНКА. Тема 3.1.Понятие кредитного рынка. Основные характеристики ссуды. Место и функции кредитного рынка. Организация и участники кредитного рынка. Кредитная система. Виды кредитования. Коммерческий кредит. Банковский кредит. Потребительский кредит. Государственный кредит. Тенденции развития кредитного дела. Основная литература: Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. гл. 21-24. Финансы. Учебник под ред. С.И.Лушина. М.:Экономистъ,2003. гл.13. Дополнительная литература: Основы банковской деятельности. М..Инфра-М, 2001., гл.2 Р.Миллер, Д.Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело. М.:Инфра-М,2000., гл.1 Тема 3.2 Общие вопросы организации и функционирования банковской системы. Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития. Структура финансового сектора, виды финансовых институтов. Центральный банк (функции и денежно-кредитная политика).Основные риски банковской деятельности. Современные тенденции развития банковских систем. Основная литература: 1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (глава 1, стр.11-69). Дополнительная литература: 1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 1, глава 1, стр. 1-23, глава 2, стр. 24-59, глава 3, стр. 60-95). 2. Доллан, Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.,1996, (глава 1, стр.5-49). 3. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.(глава 1 стр.7-150). 4. Ж. Матук. Финансовые системы Франции и других стран. Том 1. Банки. М., 1994, (глава 1, стр.13-78). Тема 3.3 Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности. Активы, пассивы и забалансовые операции банка. Финансовый рычаг и его значение в работе банка. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования). Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд. Максимизация рыночной стоимости банка как стратегическая цель его политики. Основная литература: 1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.11-69). Дополнительная литература: 1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 1, глава 5, стр.130-150). 2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 5, стр. 209-224). 1. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.,1996. (глава 1, стр. 7-25). Тема 3.4 Ресурсная база банка. Банковский капитал. Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка. Депозитные операции, их основные виды. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами. Капитал банка: состав и функции. Бухгалтерская и рыночная оценка капитала. Стандарты достаточности капитала. Основная литература: 1.В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 3, стр.91-138). Дополнительная литература: 1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 3, глава 14, стр. 445-475, часть 4, глава 15, стр. 476-484). 2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 9, стр. 394-438). 3. В.М.Усоскин Секьюритизация активов, Деньги и кредит, №5, 2002 г., стр.39-44. Тема 3.5. Кредитные операции банка. Кредитная политика банка, ее цели. Положение о кредитной политике. Виды банковских ссуд. Анализ кредитоспособности банковских клиентов (источники сведений, методы оценки кредитного риска). Политика управления активами и пассивами. Основная литература: 1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 5, стр.174-269). Дополнительная литература: 1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484). 2. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.(глава 7 стр.217-250). 3. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 10, стр. 459-527, глава 11, стр.528-584). Тема 3.6. Управление ликвидностью банка. Инструменты и методы безналичных расчетов. Понятие ликвидности, ее роль и функции. Виды ликвидных активов и обязательств. Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности. Нормативы ликвид ности банка.Платежные системы, брутто- и нетто- расчеты. Безналичные расчеты в розничном обороте. Вексель и чек. Платежные карты. Internet-banking. Система безналичных расчетов в РФ. Основная литература: 1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.26-35, глава 4, стр. 139-173, глава 5, стр.218-221, глава 6, стр. 270-280). Дополнительная литература: 1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484). 2. В.М. Усоскин. Банковские пластиковые карточки. М., 1995, (стр. 5-42, стр.75-100). 3. М.П. Березина. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики. М.: Консалтбанкир, 1997 (глава 1, стр.62-156). 4. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 8, стр. 333-348, глава 13, стр.641-694, глава 14, стр. 710-718). ТЕМА 4: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ. Тема 4.1 Организация и структура фондового рынка. Понятие финансового и фондового рынков. Роль и значение фондового рынка. Секьюритизация и глобализация финансовых рынков. Финансовые потоки в экономике. Состав и структура фондового рынка. Линия рынка ценных бумаг. Риск и доходность. Классификация финансовых рисков. Состояние и перспективы развития фондового рынка в России. Основная литература: 1.Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009, гл.1,2 2.Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2008, гл.9-10. Дополнительная литература: 1.Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг”. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004, гл.1. 2.Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: взаимодействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. 3.Рубцов Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. Тема 4.2 Виды и классификация ценных бумаг. Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по видам, эмитентам, форме выпуска, способу получения дохода, сроку обращения и т.д. Долговые и долевые ценные бумаги. Ценные бумаги, допущенные к обращению в Российской Федерации. Основная литература: 1.Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009, гл.1. 2.Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2008, гл.1. Дополнительная литература: 1.Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.2,3. 2.Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.2. 3.Кохен Д. Психология фондового рынка: Страх, алчность и паника. Пер с англ. – М.: Итернет-трейдинг, 2004. Тема 4.3 Облигации. Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация облигаций: обеспеченные и необеспеченные, купонные и дисконтные, обычные и конвертируемые. Индексируемые облигации. Рынок еврооблигаций. Модель ценообразования облигаций. Факторы, влияющие на цену облигации. Досрочное погашение облигаций. Риск процентных ставок. Рейтинг облигаций. Основная литература: 1.Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009, гл.3. 2.Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2008, гл.3. Дополнительная литература: 1.Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг”. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004, гл.2. 3.Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003, гл.7. 4.Краев А.О. и другие. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство «Экзамен», 2002, гл. 2, 11. 5.Лялин С.В. Корпоративные облигации: мировой опыт и российские перспективы. – М.: ООО «ДЭКС-ПРЕСС», 2002. 6.Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997, гл. 15. 7.Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.9. 8.Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.19-22. 9.Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2002, гл.10,11. 10.Уилсон Р., Фабоцци Ф. Корпоративные облигации: структура и анализ: Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.1-5, 7-10. 11.Фабоцци Ф. Рынок облигаций: анализ и стратегии. Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.1-5. 12.Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: взаимодействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. 13.Кохен Д. Психология фондового рынка: Страх, алчность и паника. Пер с англ. – М.: Итернет-трейдинг, 2004. 14.Матросов С.В. Европейский фондовый рынок. – М.: Экзамен, 2002. 15. Четыркин Е.М. Облигации: теория и таблицы доходности. – М.: Дело, 2005. Тема 4.4 Акции. Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Виды и классификация акций. Объявленные и размещенные акции. Акционерный капитал. Дробление и консолидация акций. Порядок выпуска и обращения акций в закрытом и открытом АО. Привилегированные акции, их виды и разновидности. Кумулятивные привилегированные акции. Права владельцев привилегированных акций, условия их участия в собрании акционеров. Конвертация и выкуп привилегированных акций. Обыкновенные акции, их свойства. Права владельцев обыкновенных акций. Приобретение и выкуп акций. Оценка акций. Доходность акций. Основная литература: 1.Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009, гл.4. 2.Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2008, гл.2. Дополнительная литература: 1.Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг”. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004, гл.3. 2.Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003, гл.9-10. 3.Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997, гл. 17.1-17.4, 18. 4.Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.6-8. 5.Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.19. 6.Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2002, гл.12,13. 7.Российский фондовый рынок 2007 . – М.: Антанта – Капитал, 2007. |
Учебное пособие разработано по дисциплине «Финансовые рынки и финансовые институты» Монетарная и фискальная политика государства. Некоторые вопросы государственных финансов | Программа дисциплины Мировые финансовые рынки Направление подготовки... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... | ||
Программа обучения по дисциплине (syllabus) для студентов наименование... Хамитжанова Ж. Ш. ст преподаватель кафедры «Финансовые рынки и банковский бизнес» | Максимов К. В. Вершинина А. А. Международные финансовые рынки и международные... Максимова В. Ф., Максимов К. В., Вершинина А. А международные финансовые рынки и международные финансовые институты: Учебное пособие./... | ||
Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... | Программа дисциплины «Мировые финансовые рынки» Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080300.... | ||
Рабочая учебная программа по дисциплине «Финансовые рынки и институты»... Финансовые рынки и институты [Текст]: рабочая учебная программа. Тюмень: гаоу впо то «тгамэуп». 2013. 43 с | Учебно-методический комплекс по дисциплине финансовые рынки и институты Особенности рынка ценных бумаг и финансов его профессиональных участников. Страховой рынок и особенности финансов страховых организации.... | ||
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Международные финансовые рынки» Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования | Учебно-методическое пособие по дисциплине «пропедевтика внутренних болезней» Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 3 курса медико-профилактического факультета кгму | ||
Учебно-методическое пособие по дисциплине «пропедевтика внутренних... Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 2-3 курсов педиатрического факультета кгму | Учебно-методическое пособие по дисциплине «формирование здорового образа жизни у детей» Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 1-3 курсов педиатрического факультета кгму | ||
Учебно-методическое пособие по дисциплине «пропедевтика внутренних... Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 2-3 курсов лечебного факультета кгму | Пояснительная записка Дисциплина «Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы» Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов магистерской... | ||
Учебно-методическое пособие по дисциплине «мировая экономика» («The... Учебно-методическое пособие по дисциплине "Мировая экономика " – спб.: Изд. Рггму, 2012. – 29 с | Программа дисциплины «Анализ инвестиций в недвижимость» Для направление... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... |