Учебно-методическое пособие по дисциплине «финансовые рынки»

Скачать 307.62 Kb.

Название	Учебно-методическое пособие по дисциплине «финансовые рынки»
страница	2/3
Дата публикации	11.10.2014
Размер	307.62 Kb.
Тип	Учебно-методическое пособие

100-bal.ru > Финансы > Учебно-методическое пособие

1 2 3

Тема 1.5 Конвертируемые ценные бумаги.

Сущность конвертируемых облигаций, их преимущества и достоинства. Модель конвертации облигаций. Особенности ценообразования конвертируемых облигаций. Цена конвертации и конвертационная стоимость. Методы стимулирования более ранней конвертации. Последствия конвертации для инвесторов и эмитентов.
Основная литература:

1.Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009 гл. 5.
Дополнительная литература:

1.Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.10.

2.Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.24.

3.Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.23.

4.Уилсон Р., Фабоцци Ф. Корпоративные облигации: структура и анализ: Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.6.

5.Фабоцци Ф. Рынок облигаций: анализ и стратегии. Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.18.
Тема 4.6 Права, варранты, депозитарные расписки.

Преимущественные права. Порядок реализации прав владельцами обыкновенных акций. Модель ценообразования на преимущественные права. Варранты. Выпуск и обращение варрантов. Модель ценообразования на варранты. Скрытая цена и временная цена варранта. Операции с варрантами. Депозитарные расписки ADR и GDR. Виды ADR. Организация выпуска депозитарных расписок. Обращение депозитарных расписок на фондовых рынках.
Основная литература:

1.Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009 гл.6.

2.Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2008, гл.7.

Дополнительная литература:

1.Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.11.

2.Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.24.

3.Ратников К.Ю. Новый способ приватизации и продажи акций российских компаний и банков за рубежом. Американские и глобальные депозитарные расписки. – М.: Статут, 2001.
Тема 4.7 Государственные ценные бумаги.

Цели и задачи эмиссии государственных ценных бумаг (ГЦБ). Российские ГЦБ. Государственные бескупонные облигации (ГКО): порядок выпуска и обращения. Проведение аукционов по размещению ГКО, конкурентное и неконкурентное предложение. Цена отсечения и средневзвешенная цена. Определение доходности по ГКО. Облигации федерального и сберегательного займов (ОФЗ и ОСЗ). Цели их выпуска. Порядок расчета купонного дохода. Облигации внутреннего государственного валютного займа, порядок выпуска и обращения. Реструктуризация ГКО и ОФЗ в процессе кризиса 1998 г. Состояние и развитие рынка государственных ценных бумаг в послекризисный период.
Основная литература:

1.Рынок ценных бумаг: теория и практика: учебник // под ред. В.А. Галанова. М.: Финансы и статистика, 2008.

2.Фондовый рынок: Учеб. Пособие для высш. учебн. зав. экон. профиля Под ред. Н.И. Берзона. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2009.
Дополнительная литература:

1.Вавилов А. Государственный долг: уроки кризиса и принципы управления. – М.: Городец-издат, 2001.

2.Данилов Ю.А. Рынки государственного долга: Мировые тенденции и мировая практика. – М.: ГУ-ВШЭ, 2002.

3.Никифорова В.Д., Островская В.Ю. Государственные и муниципальные ценные бумаги. – СПб.: Питер, 2004.

4.Миркин Я.М. и другие. Руководство по организации эмиссии и обращения корпоративных облигаций. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

5.Монтес М.Ф., Попоа В.В. «Азиатский вирус» или «голландская болезнь»? Теории и история валютных кризисов в России и других странах. Пер. с англ. – М.: Дело, 1999.

6Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг”. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004.

7.Краев А.О. и другие. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство «Экзамен», 2002, гл. 4,6.

8.Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: Инфра - М, 1997, гл. 14.3-14.5.

9.Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.3.

10.Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Инфра-М, 2000, гл.19.

11.Фабоцци Ф. Рынок облигаций: анализ и стратегии. Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.6,8.
РАЗДЕЛ 5: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО РЫНКА.
Тема 5.1 Общие понятия теории управления рисками

Понятие риска. Классификация рисков. Рыночный риск, кредитный риск, операционный риск. Методы анализа рисков и их влияния на денежные потоки компании.
Основная литература:

Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – глава 3

Дополнительная литература

Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой – том 1, глава 2

Тема 5.2 Процесс управления рисками на предприятии

Основные этапы процесса управления рисками на предприятии. Финансовые составляющие процесса управления рисками. Собственное удержание, предотвращение и / или снижение ущерба, передача риска. Страхование в системе управления рисками на предприятии.
Основная литература:

1.Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 4-5
Дополнительная литература

1.Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой – том 1, глава 2
Тема 5.3. Организация страхового рынка.

Страховой продукт и страховой полис. Место, функции и участники страхового рынка. Регулирование страхового рынка. Виды страхования: обязательное и добровольное, личное и имущественное, страхование ответственности. Страхование и перестрахование. Роль страховых и пенсионных фондов на современном финансовом рынке. Тенденции развития страхового рынка.
Основная литература:

1.Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. гл. 17.

2.Финансы. Учебник под ред. С.И.Лушина. М.:Экономистъ, 2003. гл.14.
Дополнительная литература:

1.Страховое право. Учебник под ред. В.В.Шахова. М.: Закон и право, 2003., гл.5, 6.
Тема 5.4. Основы страхового права

Договор страхования, страховой интерес. Участники страховых отношений, страховое посредничество: страховые агенты и брокеры. Правила страхования.
Основная литература:

1. Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 8,9,10
Дополнительная литература:

1.Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой – том 1, глава 4
Тема 5.5. Организация страховой деятельности

Организационно-правовые формы страховых компаний. Основные аспекты управления страховой компанией. Государственный надзор за работой страховщиков. Правовое регулирование страховой деятельности.

Основная литература:

1.Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 6, 7.

Дополнительная литература:

1.Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой – том 1, глава 3.

Тема 5.6 Отрасли и виды страхования

Классификация страхования. Страхование жизни и здоровья. Имущественное страхование. Страхование ответственности. Перестрахование. Социальное страхование. Принципы пенсионной реформы в РФ.

Основная литература:

1.Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 11 - 24.
Дополнительная литература:

1.Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой – том 2, главы 1 - 10.
Тема 3.6 Обзор современного страхового рынка России и зарубежных стран

Мировой рынок страхования. Основные характеристики и тенденции развития. Российский рынок страхования, основные характеристики и тенденции развития.
Основная литература:

1.Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 1, 2.
РАЗДЕЛ 6: ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
Тема 6.1. Введение в финансовую инженерию

Производные финансовые инструменты и их роль в управлении рисками. Фьючерсы и опционы. Хеджирование финансовых рисков.
Основная литература:

А.Г.Шоломицкий Теория риска. – Глава 9

Тема 6.2. Срочные контракты.

Виды производных инструментов: фьючерсные контракты, опционные контракты, своп-контракты. Понятие и виды фьючерсных контрактов. Использование фьючерсов для управления фондовым портфелем, для целей хеджирования и в спекулятивных целях.

Понятие опционного контракта. Виды опционов: колл и пут. Биржевые и небиржевые опционные контракты. Особенности операций с опционами. Хеджирование на основе опционных стратегий. Понятие своп-контрактов, их виды и применение.
Основная литература:

1.Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка. М.:Финансы и статистика, 2002.
Дополнительная литература:

1.Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. «Инвестиции». Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997, гл.20,21.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью выполнения контрольной работы является систематизация и углубление полученных знаний, а также приобретение практических навыков самостоятельного решения конкретных задач.

В процессе выполнения контрольной работы студент должен показать уровень теоретической подготовки, проявить навыки применения теории к объяснению происходящих в экономике явлений.

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает творческий подход к изложению проблемы, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, четко и логично излагать свои мысли.
2.2. ВЫБОР ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа состоит из 3 вопросов. Студент осуществляет выбор темы вопроса из предложенного перечня тем вопросов контрольной работы. Темы вопросов должны соответствовать разным разделам курса. Обязательными для всех студентов являются темы 3 и 4 разделов курса, тему 3 вопроса контрольной работы студент может выбрать из любого из оставшихся разделов курса.

Работа не должна превышать 15 страниц печатного текста.
2.3. ТЕМЫ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Международный валютный фонд, основное назначение, преимущества и недостатки членства в нем России.
СДР – специальные права заимствования.
Рынок ФОРЕКС.
Московская межбанковская валютная биржа – ММВБ.
История страхования в России.
Пенсионное страхование (государственное и негосударственное (негосударственные пенсионные фонды, частные управляющие компании)) в России и зарубежом.
Медицинское страхование (государственное и негосударственное) в России и зарубежом.
Страхование банковских вкладов в России и зарубежом.
Обязательное страхование ответственности автовладельцев в России и зарубежом.
Страхование жизни в России и за рубежом.
Страхование имущества (машина, квартира, дача) в России и за рубежом.
Личное страхование в России и за рубежом (при поездке за границу, добровольное медицинское страхование).
Потребительское кредитование в России и за рубежом (преимущества и подводные камни для должников и кредиторов).
Особенности автокредитования в России и за рубежом.
Ипотечное кредитование в России и за рубежом.
Ломбардное кредитование в России и за рубежом.
Факторинг в России и за рубежом.
Особенности кредитования физических лиц банками в России (насколько легко получить кредит, насколько выгодно ли брать у банка кредит, последствия невозврата для должника и поручителя и т.д.).
Привлекательность банковских вкладов для частных инвесторов по сравнению с другими направлениями вложения сбережений с точки зрения доступности, доходности, удобства.
Плюсы и минусы инвестирования через доверительное управление в российских условиях.
Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и общие фонды банковского управления (ОФБУ).
Особенности различных видов паевых инвестиционных фондов в России и в мире.
Особенности налогообложения прибыли от различных видов инвестирования в российских условиях.
Основные виды и особенности государственных облигаций в России.
Манипулирование ценами акций фондового рынка.
Сравнение фондовых бирж ММВБ и РТС с точки зрения совершения фондовых операций инвестором.
«Народные IPO»: результаты для эмитентов и инвесторов.
Проблемы и перспективы развитие фондового рынка в России.
Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков.
Критерии выбора типа облигаций для их размещения.
Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, определяющих цену облигаций.
Принципы формирования портфеля акций на российском рынке
Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных рынках
Анализ развития российского рынка акций.
Модели ценообразования акций и возможности их применения в России.
Преимущественные права; правовой статус, условия выпуска и обращения.
Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных расписок российскими предприятиями.
Анализ развития рынка государственных ценных бумаг в России.
Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных индексов.
Анализ причин финансового кризиса и пути выхода из кризисного состояния.
Развитие российского рынка ценных бумаг в послекризисный период.
Российские эмитенты на рынке еврооблигаций.
Проблемы глобализации финансовых рынков.
Вступление России в ВТО и развитие финансовых рынков.
Модели развития фондовых рынков (англо-американская, германская, японская) и их применимость для России
Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России
Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: преимущества и недостатки
Проблемы оценки качества облигаций
Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигациям
Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и облигаций. Их роль в финансировании компаний
Проблемы и перспективы секьюритизации финансовых активов
Становление рынка ипотечных облигаций в России
Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ
Центральный банк, его роль, функции, баланс.
Функции коммерческих банков.
Валютное регулирование и валютный контроль со стороны Центрального банка РФ.
Принципы деятельности Агенства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО).
Ликвидность банка.
Аудит коммерческого банка.
Вексель. Операции коммерческих банков с векселями. Вексельные кредиты.
Недостатки современной банковской системы.
Оценка финансового состояния заемщика.
Лизинг в России.
Ипотечное кредитование: зарубежный опыт и российская практика.
Маркетинг в банковском деле.
Инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка.
Структура российской банковской системы и перспективы ее развития.
Последствия кризиса 2008 года для банковской системы России. Пути его преодоления.
Операции российских коммерческих банков с государственными ценными бумагами.
Меры по реструктуризации банковской системы в России.
Функции банка России по регулированию деятельности коммерческих банков.
Расчеты банковскими платежными картами. Правовые основы операций с банковскими картами в России.
Кредитные операции коммерческих банков.
История создания и деятельности банка России. Правовые основы его функционирования.
Банк России и его взаимоотношения с кредитными организациями.
Система минимальных обязательных резервов.
Центральный банк и регулирование валютного курса.
Проблемы оздоровления российских коммерческих банков.
Интеграционные процессы в российской банковской системе.
Проблемы независимости Центрального банка (мировой опыт и дискуссии

в России.)

Страхование банковских вкладов (мировой опыт и российская практика).
Несостоятельность (банкротство) кредитных учреждений.
Надзор за банковской деятельностью (задачи и механизм).
Банки развития (мировая практика и дискуссии в России).
Регулирование банковских операций в условиях финансового кризиса.
Управление кредитными рисками в коммерческом банке.
Показатели финансовой устойчивости при оценке кредитоспособности

заемщика.

Особенности оценки достаточности капитала в российских банках.
Цена кредита (факторы и методы расчета).
Проблема допуска иностранного капитала в банковскую систему России.
Межбанковский кредит в России.
Расчетные палаты.
Слияния и присоединения в банковской системе России.
Мониторинг предприятий в системе Банка России.
Привлечение сбережений в российскую банковскую систему в

посткризисный период и проблема инвестиций.

Депозитарная деятельность кредитных организаций.
Формирование резервов по активным и пассивным операциям.
Состояние рынка банковских платежных карт в России
Методы оценки кредитного риска физических лиц.
Операции коммерческого банка и основные показатели его деятельности
(ликвидность и прибыльность).
Современные платежные системы в межбанковских расчетах ( с учетом

зарубежного опыта).

Проблемы валютного регулирования и валютного контроля в России.
Внутренний контроль в коммерческом банке.
Стимулирование кредитования банками реального сектора.

1 2 3

	Учебное пособие разработано по дисциплине «Финансовые рынки и финансовые институты» Монетарная и фискальная политика государства. Некоторые вопросы государственных финансов		Программа дисциплины Мировые финансовые рынки Направление подготовки... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....
	Программа обучения по дисциплине (syllabus) для студентов наименование... Хамитжанова Ж. Ш. ст преподаватель кафедры «Финансовые рынки и банковский бизнес»		Максимов К. В. Вершинина А. А. Международные финансовые рынки и международные... Максимова В. Ф., Максимов К. В., Вершинина А. А международные финансовые рынки и международные финансовые институты: Учебное пособие./...
	Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....		Программа дисциплины «Мировые финансовые рынки» Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080300....
	Рабочая учебная программа по дисциплине «Финансовые рынки и институты»... Финансовые рынки и институты [Текст]: рабочая учебная программа. Тюмень: гаоу впо то «тгамэуп». 2013. 43 с		Учебно-методический комплекс по дисциплине финансовые рынки и институты Особенности рынка ценных бумаг и финансов его профессиональных участников. Страховой рынок и особенности финансов страховых организации....
	Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Международные финансовые рынки» Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Учебно-методическое пособие по дисциплине «пропедевтика внутренних болезней» Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 3 курса медико-профилактического факультета кгму
	Учебно-методическое пособие по дисциплине «пропедевтика внутренних... Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 2-3 курсов педиатрического факультета кгму		Учебно-методическое пособие по дисциплине «формирование здорового образа жизни у детей» Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 1-3 курсов педиатрического факультета кгму
	Учебно-методическое пособие по дисциплине «пропедевтика внутренних... Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 2-3 курсов лечебного факультета кгму		Пояснительная записка Дисциплина «Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы» Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов магистерской...
	Учебно-методическое пособие по дисциплине «мировая экономика» («The... Учебно-методическое пособие по дисциплине "Мировая экономика " – спб.: Изд. Рггму, 2012. – 29 с		Программа дисциплины «Анализ инвестиций в недвижимость» Для направление... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....

Учебно-методическое пособие по дисциплине «финансовые рынки»

Похожие: