Программа «Финансовые рынки: институты, инструменты, технологии»
Скачать 0.5 Mb.
|
| Таблица 4. Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения
4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕМА 1. Функциональная и институциональная инфраструктура зарубежных финансовых рынков Понятие финансового рынка и его функции. Сегментация современного финансового рынка. Основные виды финансовых рынков и их роль. Классификация финансовых рынков по различным признакам. Характеристика валютного рынка, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, кредитного рынка, страхового рынка, рынка драгоценных металлов. Особенности механизмов функционирования различных сегментов финансового рынка. Участники финансового рынка и их категории. Инвесторы, заемщики и посредники. Прямые и вспомогательные участники финансовых рынков, посредники. Виды финансовых посредников. Инфраструктура финансового рынка: понятие, элементы и механизм функционирования. Сделки на финансовых рынках. Особенности ценообразования на финансовых рынках. ТЕМА 2. Финансовые инструменты зарубежных финансовых рынков Понятие финансовых инструментов и их основные категории. Классификация финансовых инструментов по различным квалификационным критериям. Понятие ценных бумаг, рынка ценных бумаг и фондового рынка в различных развитых странах. Роль акционерного капитала в различных странах. Организация акционерных обществ в развитых странах. Модели структуры собственности на акционерный капитал. Обыкновенные акции и их виды. Инструменты, производные от акций: райты, варранты, скрипы, бонусы. Корпоративные облигации и основные формы их выпуска. Виды и типы облигаций. Наиболее распространенные облигации в разных государствах. Системы выпуска ипотечных облигаций. Понятие государственных ценных бумаг и термины для их обозначения, используемые в различных странах. Классификация госбумаг по различным критериям. Общие и частные цели выпуска ценных бумаг органами государственной власти различных уровней. Основные финансовые инструменты кредитного, валютного, фондового рынков и рынка драгоценных металлов. Финансово-банковские продукты. Депозитные сертификаты банков: виды и требования к выпуску. Срок обращения и номинал сертификатов. Условия досрочного погашения. Особенности вторичного рынка депозитных сертификатов и механизм заключения сделок. Платежные системы и депозитарии рынка депозитных сертификатов. Понятие и классификация производных финансовых инструментов. Базовые активы деривативов. Биржевые и внебиржевые срочные контракты. ТЕМА 3. Деятельность крупнейших зарубежных фондовых бирж и внебиржевых организаторов торговли финансовыми активами и инструментами Америка, Европа и Азия – основные секторы мирового финансового пространства. Крупнейшие финансовые центры мира и их общая характеристика. Понятие биржевой котировки. Методы, применяемые при котировке ценных бумаг. Характеристика наиболее крупных фондовых бирж мира: Нью-Йоркской, Лондонской, Франкфуртской, Токийской, Межнациональной фондовой биржи Euronext и Электронной фондовой биржи NASDAQ. Организационная структура каждой биржи. Тенденции развития бирж. Слияния и поглощения организаторов торговли. Требования листинга на перечисленных биржах. Основные сегменты рынка акций на каждой из бирж. Виды инструментов, допускаемых к торгам на бирже. Категории участников торговых собраний на биржах. Ключевая фигура торгов: специалист, маркет-мейкер, курсовой маклер. Эволюция фондовых бирж в странах Латинской Америки, Азии и Восточной Европы. Характеристика наиболее крупных фондовых бирж в развивающихся странах: Шанхайской, Шэньчжэнской, Корейской, Национальной фондовой биржи Индии, фондовой биржи «Внебиржевой рынок Индии», Мумбайской, фондовой биржи Сан-Паулу, Мексиканской, Будапештской и Варшавской. Понятие внебиржевых торговых систем. Их виды. Внебиржевые торговые системы, созданные по типу NASDAQ. Альтернативные системы торговли и Электронные коммуникационные сети. Правовой статус ATS и ECN. Конкуренция, сотрудничество и слияние традиционных фондовых бирж и ECN. Характеристика наиболее крупных ECN: Archipelago, Island, Tradebook, Strike, Attain, Nextrade, Brut, Instinet, Posit, VirtX, MarketXT, Marco Polo, OFEX, Jiway, Coredeal. Характеристика наиболее крупных срочных бирж мира: Европейской биржи деривативов, Чикагской товарной биржи, Чикагской торговой палаты, Чикагской биржи опционов, Euronext.LIFFE, ICE Futures и Нью-Йоркской товарной биржи. ТЕМА 4. Механизм функционирования международного кредитного рынка Понятие кредитного рынка, его функции. Участники кредитного рынка, их функции. Механизм организации кредитного рынка, в т.ч. его информационное обеспечение. Взаимодействие кредитного рынка с другими сегментами финансового рынка. Инструменты денежно-кредитной политики, используемые для управления кредитным рынком. Банковская система России. Надзор и регулирование в деятельности ЦБР. Саморегулирование кредитного рынка, в т.ч. на межнациональном уровне. Кредит: понятие, виды. Механизм кредитования юридических и физических лиц. Особенности рынка ипотечных кредитов. Механизм функционирования закладной. Механизм секьюритизации и дезинтермедиации ипотечных активов и обязательств. Деятельность АИЖК и его роль в развитии рынка ипотечных кредитов. Рынок межбанковского кредитования. Международное сотрудничество на кредитном рынке. ТЕМА 5. Механизм функционирования международного страхового рынка Понятие и функции страхового рынка. Структура страхового рынка. Механизм взаимодействия участников страхового рынка. Организация государственного управления страховой деятельностью: цели, элементы и институты. Регулирование страхового рынка некоммерческими организациями. Размещение страховых резервов: необходимость и нормативы. Страхование экспортно-импортных операций. Страхование различных видов рисков. Порядок выбора вида страхового обеспечения. ТЕМА 6. Индикаторы состояния финансовых рынков Понятие экономического индикатора. Виды индикаторов финансовых рынков. Понятие фондового индекса и необходимость его использования. Основные параметры фондовых индексов. Проблемы, с которыми сталкиваются фирмы при расчете индексов. Классические методы расчета индексов методы взвешивания. Метод взвешивания цены и наиболее известные индексы, рассчитываемые этим способом: индексы семейства Dow Jones, DJ STOXXSM, XMI, Nikkei 225 и др. Метод взвешивания стоимости или метод взвешивания путем капитализации и наиболее популярные индексы, построенные этим способом (индексы агентства Standart&Poor’s, индекс системы NASDAQ, индексы семейства FT-SE, TOPIX, DAX, САС, SBF и другие). Метод равного взвешивания и его использование при построении индексов. Композитный индекс агентства Value Line (арифм.) Композитный индекс агентства Value Line (геом.) и метод его расчета. Индексы рынка облигаций. Комплексные процентные ставки: LIBOR, SIBOR, Prime, LIBID и другие. Индексы делового оптимизма. Индексы ожидания потребителей. Мировые цены на нефть, драгоценные металлы. ТЕМА 7. Международный финансовый рынок Понятие международного финансового рынка, его структура и процесс формирования. Сектор национальных ценных бумаг и сектор евробумаг. Международные облигации, еврооблигации и иностранные облигации: понятие и виды. Индикаторы доходности международного финансового рынка. Ставки LIBOR, LIBID, LIMEAN и SIBOR. Особенности евроакций. Виды еврооблигаций: евроноты и евробонды. Еврооблигации с фиксированными и плавающими процентными ставками. Обозначение валюты номинала евробумаг и «синтаксический кризис». Краткосрочные евробумаги: еврокоммерческие бумаги и евродепозитные сертификаты. Депозитарные расписки – инструменты, способствующие развитию сегмента зарубежных ценных бумаг. Механизм обращения ADR. Спонсируемые и неспонсируемые ADR. Уровни спонсируемых ADR. Понятие GDR и RDR. Профессиональные участники рынка евробумаг. Рейтинги эмитентов облигаций и их роль в привлечении займов. Независимый рейтинг Российской Федерации на рынке еврозаймов. Особенности первичного и вторичного рынков еврооблигаций. Менеджеры займа. Функции лид-менеджера и других участников эмиссионного синдиката. Платежные агенты, финансовые агенты, попечители займа. Необходимость листинга евробумаг на Лондонской или Люксембургской фондовых биржах. Основной способ заключения сделок с еврооблигациями. Торговая система COREDEAL. Системы фиксации заключенных сделок – TRAX и АСЕ. Урегулирование сделок с евробумагами. Системы Euroclear и Clearstream. Характеристика рынка FOREX и его эволюция. Инструменты, котируемые на FOREX. ТЕМА 8. Нормативно-правовое регулирование операций на финансовых рынках Необходимость регулирования деятельности на финансовом рынке. Понятие и виды манипуляций. Запрет на некоторые виды операций инсайдеров и его причины. Правовая регламентация деятельности по ценным бумагам в развитых странах. Особенности законодательства по фондовому рынку в США, Японии, Германии, Франции, Великобритании. Основные нормативные акты, действующие в названных странах, и вопросы регулируемые ими. Основные модели построения системы контроля за исполнением фондового законодательства. Содержание принципов институционального и функционального регулирования рынка ценных бумаг. Роль мегарегулятора фондового рынка. Нормативно-правовое регулирование банковской деятельности в развитых и развивающихся странах. Регулирование деятельности на страховом и валютном рынках. Сотрудничество Федеральной службы по финансовым рынкам РФ и НАУФОР с государственными органами регулирования национальных фондовых рынков зарубежных стран и национальными и международными саморегулируемыми организациями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... | | Пояснительная записка Дисциплина «Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы» Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов магистерской... |
| Программа дисциплины Мировые финансовые рынки Направление подготовки... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... | | Рабочая учебная программа по дисциплине «Финансовые рынки и институты»... Финансовые рынки и институты [Текст]: рабочая учебная программа. Тюмень: гаоу впо то «тгамэуп». 2013. 43 с |
| Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями фгос впо... ... | | Программа дисциплины «Мировые финансовые рынки» Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080300.... |
| Программа дисциплины Финансовые рынки и институты для направления... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 «Экономика»,... |  | Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра |
| Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра | | Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра |
| Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра | | Темы для эссе и рефератов по курсу "Международные финансовые рынки" Банки, банковские системы. Развитие кредитных систем в различных странах и регионах мира. Институты. Инструменты. Регулирование |
| Максимов К. В. Вершинина А. А. Международные финансовые рынки и международные... Максимова В. Ф., Максимов К. В., Вершинина А. А международные финансовые рынки и международные финансовые институты: Учебное пособие./... | | Учебно-методический комплекс по дисциплине финансовые рынки и институты Особенности рынка ценных бумаг и финансов его профессиональных участников. Страховой рынок и особенности финансов страховых организации.... |
| Л. Г. Решетникова Финансовый менеджмент кредитных организаций Л. Г. Финансовый менеджмент кредитных организаций: Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления подготовки... | | Учебное пособие разработано по дисциплине «Финансовые рынки и финансовые институты» Монетарная и фискальная политика государства. Некоторые вопросы государственных финансов |
