ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ «ГОРНЫЙ»
|
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой ЭУ и Ф
профессор
____________ И.Б. Сергеев
«___» ___________ 2012 г.
|
Рабочая программа дисциплины
«Рынок ценных бумаг»
Специальность: 080105.65 Финансы и кредит
Квалификация (степень) выпускника:
Экономист по специальности «Финансы и кредит»
Форма обучения: Очная
Составители: ст. преп. каф. ЭУиФ Сакович М.И.
Программа является приложением
к учебному плану в соответствии с ГОС-2000
Санкт-Петербург
2012
1.Цели и задачи дисциплины.
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в области закономерностей формирования и организации рынка ценных бумаг, основных его структурных элементов и механизма функционирования с учетом роли рынка ценных бумаг в экономике и его значения как альтернативного источника финансирования.
Основныезадачи изучениядисциплины:
Изучение видов ценных бумаг зарубежных стран и России;
Изучение организационной структуры рынка ценных бумаг и механизма функционирования биржевого и внебиржевого рынка ценных бумаг в России и зарубежных странах;
Изучение основных методов покупки и продажи ценных бумаг на первичном и вторичном рынках ценных бумаг;
Ознакомление с методами изучения конъюнктуры рынка ценных бумаг и основы формирования и управления портфелем ценных бумаг;
Формирование представления о системе государственного регулирования, контроля рынка ценных бумаг и роли самоуправления рынка.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изучении таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Финансы организаций», «Страхование».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
правовую и нормативную базу функционирования рынка ценных бумаг;
виды ценных бумаг в России и зарубежных странах, особенности их обращения, стоимостные характеристики, источники извлечения дохода операций с ними;
организационную структуру рынка и механизм функционирования разных участников рынка на его разных сегментах (биржевом, внебиржевом);
основные методы покупки и продажи ценных бумаг;
основные виды сделок на фондовой бирже;
систему государственного регулирования и самоуправления рынка ценных бумаг.
Уметь:
применять знания, полученные при освоении предшествующих или смежных дисциплин в процессе изучения данной дисциплины;
грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику, вести беседу-диалог научного характера и соблюдать правила речевого и делового этикета;
самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические и практические знания в области знаний о рынке ценных бумаг в процессе последующего обучения.
Владеть:
специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и практике рынка ценных бумаг;
приемами анализа различных направлений деятельности организаций и учреждений финансово-кредитной сферы на рынке ценных бумаг;
методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в различных областях знания о рынке ценных бумаг;
системой практических приемов и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление знаний, полученных в результате изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг».
4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
|
Всего часов
|
Семестр
|
9
|
Аудиторные занятия (всего)
|
54
|
54
|
В том числе:
|
|
|
Лекции
|
36
|
36
|
Практические занятия (ПЗ)
|
18
|
18
|
Семинары (С)
|
|
|
Лабораторные занятия (ЛР)
|
|
|
Самостоятельная работа (всего)
|
46
|
46
|
В том числе:
|
|
|
Курсовой проект (работа)
|
-
|
-
|
Расчетно-графические работы
|
-
|
-
|
Реферат
|
46
|
46
|
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
|
|
зачет
|
Общая трудоемкость, час.
|
100
|
100
|
5. Содержание дисциплины.
5.1. Содержание разделов дисциплины:
№ п/п
|
Наименование раздела дисциплины
|
Содержание раздела
|
1.
|
Сущность ценных бумаг и их классификация
|
Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Классификация видов ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг. Ценные бумаги как правовая и экономическая категории.
|
2.
|
Классические виды ценных бумаг и их характеристики
|
Акции, их основные виды. Эмитенты акций. Стоимостные характеристики акций и облигаций, методы их определения. Частные (корпоративные) облигации. Основные виды частных облигаций. Эмитенты облигаций. Государственные ценные бумаги, их виды и классификация. Эмитенты государственных ценных бумаг. Государственные ценные бумаги Российской Федерации.
|
3.
|
Производные ценные бумаги и их характеристики
|
Производные ценные бумаги, их виды и характеристики. Форвардные контракты. Фьючерсные контракты, их виды. Опционные контракты, их виды. Депозитарные расписки, порядок их выпуска. Коносаменты, варранты, складские свидетельства.
|
4.
|
Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг
|
Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг, их виды и характеристики. Векселя, их виды. Вексельное обращение. Депозитные, сберегательные и инвестиционные сертификаты. Секьюритизация частных долгов.
|
5.
|
Международные ценные бумаги
|
Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции). Классификация видов международных ценных бумаг, их эмитенты и инвесторы, порядок обращения.
|
6.
|
Структура рынка ценных бумаг
|
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Структура рынка ценных бумаг. Первичный рынок ценных бумаг, его характеристика. Эмиссия ценных бумаг. Методы размещения ценных бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Организационная структура и функции фондовой биржи. Основные операции и сделки на бирже. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристики) Этика на фондовой бирже. Биржевые крахи и потрясения. «Уличный» рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности.
|
7.
|
Участники вторичного рынка (профессиональные участники рынка ценных бумаг).
|
Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.
|
8.
|
Система государственного регулирования рынка
ценных бумаг
|
Органы государственного надзора и регулирования рынка ценных бумаг. Законодательно-правовая база регулирования. Национальные особенности регулирования рынка. Правовое обеспечение рынка ценных бумаг. Налоговое регулирование. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг Российской Федерации.
|
9.
|
Управление портфелем ценных бумаг
|
Виды сделок и операций с ценными бумагами. Стратегии на рынке ценных бумаг и основы инвестирования. Анализ надежности ценных бумаг. Портфель ценных бумаг и типы портфелей. Управление портфелем ценных бумаг. Диверсификация. Хеджирование портфеля ценных бумаг.
|
10.
|
Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг
|
Конъюнктура биржевого рынка ценных бумаг. Характеристика конъюнктуры биржевого рынка ценных бумаг, цели, задачи и направления изучения. Методы исследования конъюнктуры биржевого рынка ценных бумаг. Фундаментальный и технический анализ. Финансовые активы, способы их оценки.
|
11.
|
Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых
институтов на рынке ценных бумаг
|
Институциональные инвесторы – банки, страховые компании, инвестиционные компании, пенсионные фонды, прочие институты. Их характеристика, основные направления деятельности. Паевые инвестиционные фонды.
|
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами:
№ п/п
|
Наименование дисциплин
|
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучении обеспечиваемых дисциплин
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1.
|
Инвестиции
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
2.
|
Международные валютно-кредитные отношения
|
-
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
-
|
+
|
-
|
Разделы дисциплин и виды занятий:
№ п/п
|
Наименование раздела дисциплины
|
Лекц.
|
Практ.
|
Лаб.
|
Семин.
|
СРС
|
Всего
|
1.
|
Сущность ценных бумаг и их классификация
|
4
|
|
|
|
4
|
8
|
2.
|
Классические виды ценных бумаг и их характеристики
|
4
|
4
|
|
|
4
|
12
|
3.
|
Производные ценные бумаги и их характеристики
|
4
|
4
|
|
|
4
|
10
|
4.
|
Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг
|
2
|
2
|
|
|
4
|
8
|
5.
|
Международные ценные бумаги
|
2
|
|
|
|
4
|
6
|
6.
|
Структура рынка ценных бумаг
|
2
|
|
|
|
4
|
6
|
7.
|
Участники вторичного рынка (профессиональные участники рынка ценных бумаг)
|
4
|
|
|
|
4
|
10
|
8.
|
Система государственного регулирования рынка
ценных бумаг
|
4
|
|
|
|
4
|
8
|
9.
|
Управление портфелем ценных бумаг
|
4
|
4
|
|
|
4
|
12
|
10.
|
Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг
|
4
|
4
|
|
|
6
|
14
|
11.
|
Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых
институтов на рынке ценных бумаг
|
2
|
|
|
|
4
|
6
|
Лабораторный практикум:
Не предусмотрен
Практические занятия (семинары)
№ п/п
|
№ раздела дисциплины
|
Тематика практических занятий
|
Трудоемкость (час.)
|
1.
|
2
|
Классические виды ценных бумаг и их характеристики. Решение задач.
|
4
|
2.
|
3
|
Производные ценные бумаги и их характеристики. Решение задач.
|
4
|
3.
|
4
|
Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг
|
2
|
4.
|
9
|
Управление портфелем ценных бумаг. Решение практических задач
|
4
|
5.
|
10
|
Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг. Деловая игра.
|
4
|
Приемрная тематика курсовых проектов (работ):
Не предусмотрена
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
А) Основная литература:
Боровкова, В. А. Рынок ценных бумаг: учеб.пособие/В. А. Боровкова. – СПб.: Питер, 2012.
Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг: учебник/В. А. Галанов. – М.: Инфра, 2010.
Рынок ценных бумаг: учеб.пособие для вузов / под ред. Е.Ф. Жукова.- М.: ВолтерсКлувер, 2010.
Сребник, Б. В. Рынок ценных бумаг: учеб.пособие для вузов/ Б. В. Сребник. – М.: Кнорус, 2010.
Рынок ценных бумаг: учебно-методический комплекс / сост.: М.И. Сакович, О.А. Морева – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2009. – 116 с.
Б) дополнительная литература:
Кан, М. Технический анализ. Просто и ясно/ М. Кан.- СПб.: Питер, 2011.
Шарп, У. Ф. Инвестиции: учебник для вузов: пер. с англ./ У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли. - ИНФРА-М, 2011.
Стародубцева, Е. Б. Рынок ценных бумаг: учебник/ Е. Б. Стародубцева. – М.: Инфра-М, 2008.
Ческидов, Б. М. Модели рынков ценных бумах/ Б. М. Ческидов. – СПб.: Питер, 2007.
Политковская, И. В. Оценка стоимости ценных бумаг: учеб.пособие для вузов/ И. В. Политковская. – М.: Академия, 2006.
Законодательные и нормативные акты
Гражданский кодекс РФ.
Бюджетный кодекс РФ, гл. 14 (О государственных и муниципальных ценных бумагах).
Налоговый кодекс РФ, гл. 25.
Об акционерных обществах: Федеральный закон от 7.08.2001 № 120-ФЗ (с изм. и доп).
О переводном и простом векселе: Федеральный закон от 11.03.97 № 48-ФЗ (с изм. и доп).
О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.96 №39-ФЗ(с изм. и доп).
О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 05.03.99 № 46-ФЗ (с изм. и доп).
О защите конкуренции на рынке финансовых услуг: Федеральный закон от 23.06.99 № 117-ФЗ(с изм. и доп).
Об ипотечных ценных бумагах: Федеральный закон от 11.11.2003 № 152 -ФЗ.
Об инвестиционных фондах: Федеральный закон от 29.11. 2001 №156-ФЗ (с изм. и доп).
Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: Федеральный закон от29.07.1998 N 136-ФЗ(с изм. и доп).
Об утверждении положения о федеральной службе по финансовым рынкам: Постановление Правительства РФ от30.06.2004 № 317.
О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации: Инструкция Банка России от 22 июля 2002 г. N 102-И (с изм. и доп).
Об утверждении порядка лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации: Постановление ФКЦБ РФ от 15.08.2000 № 10.
О порядке присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг: Поставление ФКЦБ РФ от 01.04.2003 № 03-16/пс.
10.Материально-техническое обеспечение дисциплины: персональные компьютеры, мультимедийное оборудование для презентации лекционного материала.
11.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Дисциплина может входить в междисциплинарный модуль, в который могут быть также включены курсы: «Инвестиции», «Организация деятельности коммерческого банка», «организация деятельности центрального банка», «Международные валютно-кредитные отношения».
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение всего курса в виде защиты отчетов по каждой теме практических занятий.
Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются в крнце семестра по итогам защиты подготовленных рефератов.
Итоговый контроль успеваемости осуществляется в виде сдачи зачета.
Разработчик:
Каф. ЭУиФ НМСУ «ГОРНЫЙ» ст. преподаватель М.И. Сакович
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) |
