Программа дисциплины Моделирование реальных инвестиций и рисков проекта для направления 080500. 68 «Менеджмент» подготовки магистра

Скачать 261.31 Kb.

Название	Программа дисциплины Моделирование реальных инвестиций и рисков проекта для направления 080500. 68 «Менеджмент» подготовки магистра
страница	4/4
Дата публикации	03.04.2015
Размер	261.31 Kb.
Тип	Программа дисциплины

100-bal.ru > Финансы > Программа дисциплины

1 2 3 4

Тема «Моделирование реальных опционов»

В чем состоят ограничения модели оценки стоимости комплексных опционов американского типа на основе метода DTA?
Могут ли риск-нейтральные вероятности использоваться в методе DTA?
В каких случаях может использоваться риск-нейтральная модель оценки стоимости реальных опционов?
Какие основные ограничения приняты в модели Блека-Шоулза?
Что понимается под стоимостью активов при использовании модели Блека-Шоулза для оценки стоимости реального опциона на развитие бизнеса?
Что понимается под сроком до истечения опциона при использовании модели Блека-Шоулза для оценки стоимости реального опциона на прекращение бизнеса?
Что понимается под ценой исполнения при использовании модели Блека-Шоулза для оценки стоимости реального опциона на прекращение бизнеса?
Какими основными методами может быть оценена безрисковая ставка при использовании модели Блека-Шоулза для оценки стоимости реального опциона на прекращение бизнеса?
Какими основными методами может быть оценена величина стандартного отклонения доходности актива при использовании модели Блека-Шоулза для оценки стоимости реального опциона на прекращение бизнеса?

Тема «Оценка волатильности доходности инвестиционных проектов»

Какие основные факторы риска влияют на комбинированную меру волатильности доходности инвестиционного проекта?
Каким образом увеличение волатильности влияет на оценку стоимости реального опциона?
Может ли возрастание риска инвестиционного проекта привести к увеличению его привлекательности для инвесторов?
В чем заключается сущность использования метода Монте-Карло для оценки волатильности доходности инвестиционного проекта?
Почему результаты многократных расчетов оценки волатильности доходности инвестиционного проекта могут немного отличаться друг от друга при использовании ограниченного числа имитационных экспериментов в методе Монте-Карло?

Тема «Компьютерное моделирование реальных инвестиций»

Каким образом можно задать параметры целевой функции и ограничений в пакете EXСEL?
Каким образом можно определить переменные задачи линейного программирования в пакете EXСEL?
От каких основных факторов зависит стоимость реального опциона на прекращение проекта?
От каких основных факторов зависит стоимость реального опциона на развитие проекта?

Примерная тематика рефератов

Построение интегрированной системы управления рисками в промышленной компании.
Сравнительный анализ предельных мер оценки риска VAR, EAR, CFAR и их использование в управлении рисками промышленных компаний.
Исследование моделей управления инвестиционными рисками в компании.
Исследование моделей управления инновационными рисками в компании.
Сравнительный анализ моделей синхронизации инвестиционного и финансового планирования.
Сравнительный анализ модели Блека-Шоулза и модели, основанной на анализе бинарного дерева решений (DTA) в оценке стоимости реальных опционов.
Сравнительный анализ моделей оценки стоимости реальных опционов, основанных на риск-нейтральных вероятностях и репликативном инвестиционном портфеле.
Исследование моделей оценки стоимости составных последовательно выполняемых многостадийных реальных опционов.
Исследование моделей оценки стоимости реальных опционов на переключение бизнеса.
Сравнительный анализ модели мультисценарного анализа и модели Блека-Шоулза в оценке стоимости реальных опционов.
Сравнительный анализ модели мультисценарного анализа и модели анализа дерева решений (DTA) в оценке стоимости реальных опционов.
Исследование моделей оценки волатильности доходности инвестиционных проектов.

Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины

Тема «Моделирование инвестиционных программ».

Запишите ограничение на заданный бюджет портфеля инвестиционных объектов на начало планового периода при известных инвестиционных расходах для каждого инвестиционного объекта, используя модель определения оптимальной инвестиционной программы при известном бюджете и производственной программе.
Запишите целевую функцию максимизации чистой текущей стоимости портфеля инвестиционных объектов, используя модель определения оптимальной инвестиционной программы при известном бюджете и производственной программе.
Что показывают кривые спроса и предложения капитала в модели определения оптимальной программы инвестиций и финансирования.
Какие основные ограничения предусмотрены в статической модели Дина?
Чем определяется число ограничений по ликвидности в динамической модели Альбаха?
Чем определяется число ограничений по условиям производства и сбыту продукции в динамической модели Альбаха?
Каким образом формулируются ограничения по сбыту продукции в одноступенчатой модели Альбаха?
Что показывают кривые спроса и предложения капитала в модели определения оптимальной программы инвестиций и финансирования.
Какие основные ограничения предусмотрены в статической модели Дина?
Каким образом формулируются ограничения по сбыту продукции в одноступенчатой модели Альбаха?
Каким образом записывается целевая функция в расширенной модели Хакса и Вайнгартнера в условиях неопределенности?

Тема «Моделирование реальных опционов»

В чем состоят основные отличия реальных опционов от финансовых?
Приведите примеры реальных опционов на стороне активов.
Приведите примеры реальных опционов на стороне обязательств.
Всегда ли использование реальных опционов усиливает привлекательность проекта для инвесторов?
Поясните на примере, каким образом применение реального опциона снижает риск проекта?
Приведите классификацию и ограничения основных моделей оценки справедливой стоимости реальных опционов?
Стоимость какого из двух опционов выше: европейского или американского? Аргументируйте ответ.
В чем заключается особенность модели одностадийного мультисценарного анализа оценки стоимости реального опциона? Какие ограничения содержит данная модель?
Какая информация может располагаться в вершинах дерева решений при оценке стоимости реальных опционов методом DTA?

Тема «Оценка волатильности доходности инвестиционных проектов»

Каким образом корреляция между ценой и объемами выпускаемой продукции влияет на волатильность доходности инвестиционного проекта?
Каким образом автокорреляция между ценами продаж готовой продукции влияет на волатильность доходности инвестиционного проекта?
Какие типичные факторы инвестиционного риска подчиняются случайному процессу возврата к среднему значению?
Какие основные параметры определяют случайный процесс возврата к среднему значению?
Какие основные параметры определяют случайный процесс геометрического броуновского движения?
Каким образом оцениваются верхние и нижние границы факторов риска?

Тема «Компьютерное моделирование реальных инвестиций»

От каких основных факторов зависит стоимость реального опциона на тиражирование?
От каких основных факторов зависит стоимость реального опциона на переключение?
От каких основных факторов зависит стоимость реального опциона на отсрочку момента начала инвестирования?
Раскройте содержание понятия непрерывной безрисковой процентной ставки, используемой в модели Блека-Шоулза.
Определите взаимосвязь непрерывной годовой процентной ставки и сложной процентной ставки с капитализацией в конце года?

Тема «Моделирование инновационных рисков»

Раскройте содержание понятия инновационного риска.
Какие основные этапы включает жизненный цикл инновационной продукции?
Перечислите основные факторы риска на начальных этапах инновационного цикла.
Перечислите основные факторы риска на заключительных этапах инновационного цикла.
Перечислите основные методы оценки инновационного риска и показателей эффективности проекта в условиях риска.
В чем заключаются ограничения экспертных методов оценки инновационного риска?
В чем заключаются ограничения методов анализа чувствительности?
В чем состоят ограничения применения метода PERT?
Каким образом можно оценить ожидаемый срок завершения проекта методом критического пути?
В чем состоят ограничения метода критического пути при оценке ожидаемого срока завершения проекта?
Каким образом осуществляется расчет риска окончания этапов проекта к установленным срокам в методе PERT?
Каким образом осуществляется моделирование циклически повторяющихся работ в моделях, основанных на GERT сетях?
Каким образом осуществляется моделирование условных вероятностей выполнения операций в моделях, основанных на GERT сетях?
Какие ограничения применения метода анализа стохастических графов с циклами?
Как рассчитываются ранние сроки окончания операций в методе PERT?
Как рассчитываются ранние сроки окончания операций в методе анализа стохастических графов с циклами?
Каким образом выполняется расчет совокупных издержек проекта при каждой реализации метода анализа стохастических графов с циклами?

Тема 4 «Моделирование рыночных рисков»

Перечислите основные методы управления рыночным риском.
В чем состоят основные ограничения применения метода приведения в соответствие денежных потоков?
В чем состоят основные ограничения применения метода иммунизации?
Перечислите основные факторы, определяющие временной горизонт и доверительную вероятность в ходе оценки величины VaR?
Что называется квантилью распределения вероятностей?
Как формируются стандартизованные позиции в дельта-нормальном методе оценки VaR?
Каким образом можно оценить величину VAR на основе полученной выборки гипотетических значений прибыльности актива (портфеля активов)?
В чем заключается cущность гибридного метода корректировки весов наблюдаемых значений в методе исторического моделирования?
Каким образом проводится имитационное моделирование корреляции между факторами риска на основе составления множителей Холецкого?
В чем состоят основные ограничения применения методов и моделей оценки VaR?

Автор программы И.В. Демкин

1 2 3 4

Похожие:

	Программа дисциплины «Прогнозирование и моделирование рисков проекта»... ...		Программа дисциплины Информационные технологии управления знаниями... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500. 68 «бизнес-информатика»...
	Программа дисциплины Маркетинг для направления 080500. 62 Менеджмент... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления «Менеджмент» 080500....		Программа дисциплины «Основы региональной экономики и управления... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080500....
	Программа дисциплины для направления/ специальности подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки магистра...		Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500. 62 "Бизнес-информатика"...
	Программа дисциплины «Теория организации» для направления 080500. 62 «Бизнес-информатика» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080500....		Программа дисциплины Управление финансами проекта и бюджетирование... Гос впо по специальности 080507. 65 Менеджмент организации, утвержденный Министерством образования РФ «17» марта 2000 г., №234 эк...
	Программа дисциплины Методы и средства совершенствования бизнес-процессов... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500. 68 Бизнес-информатика...		Программа дисциплины Феноменология муниципальных образований для... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки специалистов...
	Программа дисциплины Мобильные приложения Для направления специальности... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500. 68 «Бизнес-информатика»...		Программа дисциплины Мобильные приложения Для направления специальности... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500. 68 «Бизнес-информатика»...
	Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности,...		Программа дисциплины «Поведение потребителей» для направления 080500. 68 «Менеджмент» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500. 68 Менеджмент,...
	Программа дисциплины «Поведение потребителей» для направления 080500. 68 «Менеджмент» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500. 68 Менеджмент,...		Программа дисциплины «Системы имитационного моделирования» для направления... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500. 68 «Бизнес-информатика»...

Школьные материалы