Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине Риск-менеджмент

4.1. Семинарские занятия.

1. 
   Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента.
   
2. 
   Основные подходы к управлению рыночными рисками. Способы управления рыночными рисками: лимиты оптимизация портфеля, хеджирование
   
3. 
   Традиционные техники аппрок­симации распределения Rt(T): параметрический метод; моделирование по историче­ским данным; метод Монте-Карло; анализ сценариев.
   
4. 
   Снижение предпринимательских рисков. Методы проверки деловых партнеров: правила пяти «C».
   
5. 
   Роль Банка России в управлении банковскими рисками.
   
6. 
   Доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица
   

4.2. Рефераты.

1. 
   Диагностика банкротства предприятий.
   
2. 
   Классификация рисков
   
3. 
   Риск-менеджмент. Оценка риска
   
4. 
   Основные стратегии вывода предприятия из кризиса.
   
5. 
   Зарубежная практика риск-менеджмента.
   
6. 
   Инвестиционные риски
   
7. 
   Мониторинг внешней и внутренней среды в менеджменте риска
   
8. 
   Методы управления финансовыми рисками
   
9. 
   Создание службы риск менеджмента на предприятии
   
10. 
    Риск и страхование.
    
11. 
    Виды и методы страхования
    
12. 
    Разработка программы страхования и самострахования
    
13. 
    Страхование в сельском хозяйстве
    
14. 
    Психологические основы риска
    
15. 
    Меры по восстановлению платежности должника.
    
16. 
    Реструктуризация предприятия: подходы и решения.
    
17. 
    Правовое регулирование отношений в сфере несостоятельности (банкротства).
    
18. 
    Анализ результатов развития предприятия в условиях быстро меняющейся внеш­ней среды.
    
19. 
    Классификация антикризисных стратегий.
    
20. 
    Взгляды экономистов на теорию циклов и кризисов.
    
21. 
    Методы антирискового регулирования экономики.
    
22. 
    Причины, факторы и симптомы кризисного развития экономики.
    
23. 
    Портфельный подход и система управления рисками
    

4.4. Дипломные работы

1. 
   Организация управления риском на производственном предприятии.
   
2. 
   Пути реструктуризации предприятия с учетом зарубежного опыта.
   
3. 
   Управление кредитным риском в деятельности банков.
   
4. 
   Меры по предотвращению неплатежеспособности и несостоятельности российских предприятий.
   

4.5. Контрольные вопросы для самостоятельной работы.

1. 
   Как рассчитывается коэффициент риска и определяются возникающие проблемы управления риском на предприятии?
   
2. 
   Какие базовые финансовые документы необходимо использовать для получения информации с целью управления риском?
   
3. 
   Назовите характерные отличия чистых рисков от спекулятивных.
   
4. 
   Охарактеризуйте группы транспортного риска по степени ответственности.
   
5. 
   Что подразумевают риски неисполнения хозяйственных договоров и селективные риски?
   
6. 
   Как правильно осуществлять обнаружение рисков при помощи качественного анализа?
   
7. 
   Какую информацию о рисках необходимо получать при помощи количественной оценки?
   
8. 
   По каким критериям необходимо идентифицировать внешние и внутренние ис­точники информации?
   
9. 
   Какие требования необходимо предъявлять к информации о рисках?
   
10. 
    Как осуществлять визуализацию рисков путем сравнения распределения ущерба до реализации какого-либо предупредительного мероприятия и соответствующего распределения после его осуществления?
    
11. 
    Каким образом следует определять границу между приемлемым и неприемлемым рисками?
    
12. 
    Охарактеризуйте экономическую (коммерческую) и политическую неопределенности.
    
13. 
    Определите степень риска при помощи количественных и качественных методов оценки рисков.
    
14. 
    Рассчитайте ожидаемую норму доходности ERR и IRR- внутреннюю норму доходности.
    
15. 
    Какие экспертные методы применяются при определении возможности наступле­ния рисковых ситуаций?
    
16. 
    При помощи каких показателей определяется доверительный интервал и времен­ной горизонт при оценке (VaR)?
    
17. 
    Какие практические меры используются при управлении информационными рисками?
    
18. 
    Как правильно разработать и довести до подчиненных план действий в случае кри­тической ситуации возникновения информационных рисков?
    
19. 
    По каким критериям осуществлять выбор методов управления риском?
    
20. 
    Как проводится оценка рискованности объекта размещения ресурсов банка?
    
21. 
    Охарактеризуйте превентивные и поддерживающие мероприятия риск-стратегий.
    
22. 
    При помощи каких методов следует осуществлять выбор оптимального инвестици­онного проекта?
    
23. 
    Для чего используются рейтинговые значения двухуровневых вероятностей оку­паемости инвестиций?
    
24. 
    Что характеризуют показатели ковариационной матрицы доходов?