Тема 20. Основные виды н формы валютного дилинга и многосторонних международных валютных операций.
Система валютного дилинга, его характеристика и базисные формы. Модифицированные формы международных валютных операций. 18
Многоступенчатые (многоэтапные) валютные операции и контракты с иностранными банками - корреспондентами.
Система многостороннего валютного дилинга и срочных валютных контрактов коммерческих банков разных стран. Форвардные валютные операции с иностранными банками - корреспондентами. Срочный валютный курс конверсионных операций. Реализация сделок и контрактов по срочному курсу конверсионных операций.
Многосторонние сделки СВОП (обмен) с иностранными банками - корреспондентами. Дилинговый СВОП и его специфические многосторонние формы.
Многосторонние коллективные валютные операции и трансакции с СКВ, валютными ценностями, ценными бумагами и фондовыми ценностями с иностранными банками - корреспондентами.
Модификации многосторонних валютных операций. Многосторонний свопцион. Многосторонние форвардные операции, сделки аутрайт, системные форвардные валютные контракты на базе участия первоклассных международных банков, оффшорных банков, консорциальных банков, транснациональных банков, акцептных банков, клиринговых банков, учетных домов, торговых банков, деловых банков, вексельных банков и др. Модификации вексельного кредита.
Роль и функции Банка Международных Расчетов (БМР) в г. Базеле (Швейцария) по координации и проведению многосторонних валютных сделок и валютного дилинга (дилинговых операций) на рынке ФО- РЕКС.
Многосторонние валютные операции с золотом и ценными бумагами, деноминированными в золоте (титулами стоимости).
Учебно-тематический план учебной дисциплины «Валютные операции» для дневной и вечерней форм обучения.
№ п/ п
|
Наименование темы
|
Всего
|
Аудитор, занятия
|
Лекции
|
Семинары
|
Прак-
тич.
занятия
|
Сам ост. работа
|
1.
|
Введение в дисциплину и характеристика курса. Классификация валютных операций. Валютный рынок и его индикаторы.
|
4
|
1
|
1
|
|
|
3
|
2.
|
Закон о валютном регулировании и контроле в Российской Федерации, его основные положения и их практическая реализация
|
5
|
2
|
2
|
|
|
3
|
3.
|
Классификационный статус валюты № 1 по степени ее реальной обратимости в иностранную валюту и валютные ценности.
|
6
|
2
|
1
|
1
|
|
4
|
4.
|
Классификационный статус валюты № 2 по степени допустимых колебаний ее курса на валютной бирже.
|
6
|
2
|
1
|
1
|
|
4
|
5.
|
Валюты и валютные ценности в операциях российских коммерческих предприятий, компаний и банков.
|
6
|
2
|
2
|
|
|
4
|
6.
|
Общая характеристика валютной биржи и биржевого валютного оборота.
|
5
|
2
|
1
|
1
|
|
3
|
7.
|
Кассовые и срочные валютные операции: общие положения. Валютная позиция для частных коммерческих банков и валютных дилеров (спекулянтов) и хозяйствующих структур (различного типа).
|
9
|
5
|
4
|
1
|
|
4
|
8.
|
Текущие валютные операции. Документарные
|
5
|
2
|
2
|
-
|
|
3
|
|
валютные операции, неторговые валютные операции, инвестиционные валютные операции, капитальные валютные операции.
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Базисная классификация кассовых операций.
|
5
|
2
|
1
|
1
|
|
3
|
10
|
Процедура и механизм заключения и реализации сделок спот.
|
4
|
1
|
1
|
|
|
3
|
И
|
Срочные валютные операции и контракты. Основные правила их заключения и реализации.
|
5
|
1
|
1
|
|
|
4
|
12
|
Механизм заключения и реализации межбанковской форвардной сделки. Сделки аутрайт. Валютный курс аутрайт.
|
6
|
3
|
2
|
1
|
|
3
|
13
|
Механизм и практика расчета срочного форвардного валютного курса: рыночного операционного биржевого курса и теоретического срочного форвардного курса (по формуле).
|
5
|
1
|
1
|
|
|
4
|
14
|
Валютный опцион и опционные валютные стратегии.
|
5
|
1
|
|
1
|
|
4
|
15
|
Операции СВОП.
|
6
|
2
|
1
|
1
|
|
4
|
16
|
Валютный арбитраж и его модификации.
|
3
|
-
|
-
|
|
|
3
|
17
|
Валютный фьючерс Фьючерсная торговля. Расчет и использование вариационной маржи. Финансовый фьючерс
|
5
|
1
|
1
|
|
|
4
|
18
|
Международные валютно- расчетные и валютно- кредитные операции.
|
4
|
1
|
1
|
|
|
3
|
19
|
Механизм оформления и реализации международных валютных операций.
|
4
|
1
|
1
|
|
|
3
|
20
|
Основные виды н формы валютного дилинга и многосторонних международных валютных операций.
|
4
|
1
|
1
|
|
|
3
|
|
итого
|
100
|
32
|
24
|
8
|
|
56
|
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы.
1Динамика прямой и косвенной котировок RUR.
2.Масштаб цен RUR и его основные формы.
ЗДинамика прямой и косвенной котировок SDR (мировой валюты).
4Динамика прямой и косвенной котировок USD.
5.Методика расчета официального курса USD.
бДинамика прямой и косвенной котировок EUR.
7.0сновные виды (формы) курса конверсионных операций в РФ.
Валютная позиция коммерческого предприятия-экспортера.
Вапютная позиция коммерческого предприятия-импортера. Ю.Валютная позиция инвестиционной компании.
Валютная позиция страховой компании.
Валютная позиция туристической компании.
Валютная позиция оптово-розничного торгового предприятия.
Валютная позиция строительной и риэлторской компаний.
Вапютная позиция уполномоченного коммерческого банка.
Система кросс-курсов и практика их расчета в КБ (по методике Сбербанка РФ).
Виды кассовых валютных курсов и их сравнительный анализ.
Порядок реализации контракта СПОТ и особенности его основных стадий.
Порядок заключения и реализации срочного форвардного контракта коммерческого предприятия.
Порядок заключения и реализации срочного форвардного контракта уполномоченного коммерческого банка.
21.Общий классификационный статус №1 и №2 для RUR. 22.Общий классификационный статус №1 и №2 для валют стран Балтии.
23.Общий классификационный статус №1и №2 для валют стран СНГ.
24.Общий классификационный статус №1 и №2 для валют европейских и азиатских стран, имеющих общую границу с РФ. 25. Виды и типы официального курса ЦБ РФ.
26. Сферы обязательного использования официального курса RUR в РФ.
27.0сновные виды межбанковского валютного курса. 28 .Виды банковских процентных ставок по валютным кредитам.
Виды валютных депозитов юридических и физических лиц- резидентов в уполномоченном коммерческом банке.
Сравнительный анализ основных опционных стратегий.
Методы расчета теоретического форвардного курса (на базе стандартных формул его расчета).
Расчет вариационной маржи по валютному фьючерсу (по котировкам USD за истекшие 3 и 6 месяцев).
Реализация валютного фьючерса.
Реализация финансового фьючерса. 35.0бщая характеристика валютного рынка в РФ.
Перспективы валютного рынка в РФ.
Роль ЦБ РФ и уполномоченных коммерческих банков в регулировании и контроле валютного рынка в РФ.
Примерная тематика рефератов.
Виды и типы валютных и фондовых бирж.
Валютные операции на валютной бирже.
Валютные операции на фондовой бирже.
Валютные операции современного коммерческого банка.
Механизм расчета форвардного валютного курса коммерческого предприятия-экспортера.
Механизм расчета форвардного валютного курса коммерческого предприятия-импортера
Механизм расчета курса аутрайт в КБ.
Механизм расчета опционного валютного курса и его страйк-цены.
Механизм расчета основных видов курса СВОП.
Механизм расчета курса дилерского СВОПа в его двух модификациях.
Сравнительный анализ основных форм валютного арбитража.
Специфика валютного и процентного арбитража в операциях коммерческого предприятия и инвестиционной компании. □.Специфика расчета курса валютного фьючерса и его страйк-цены.
М.Специфика расчета курса финансового фьючерса и его страйк-цены.
Современные опционные стратегии и их краткая характеристика.
Порядок и принципы расчета, контроля и регулирования валютной позиции уполномоченного КБ.
Плавающий валютный курс как ценовая категория.
Регулируемый и управляемый валютный курс.
Виды и типы плавающих валютных курсов и их краткая характеристика.
Виды и типы жестко привязанных валютных курсов.
Сфера обязательного использования SDR (мировой валюты) в РФ.
Сфера обязательного использования EUR в РФ.
Расчет цены и корректировка курса EUR.
Расчет цены и корректировка курса USD.
Расчет цены и корректировка курса RUR.
Система регулирования плавающего курса «Валютный Совет».
Виды и типы валютных котировок.
Проблемы и перспективы использования EUR, USD и RUR в РФ.
Валютная политика государства.
Валютный суверенитет государства.
|
