Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины 12
Скачать 427.41 Kb.
|
Тема 2. Управление кредитным риском банкаПонятие кредитного риска. Факторы кредитного риска. Методы оценки кредитного риска банка, обязательность аналитического метода при оценке рисков. Концентрация кредитных рисков; необходимость ее избежания. Связанные кредиты как причина концентрации кредитных рисков. Определение связанных кредитов в нормативных документах Банка России. Предоставление крупных кредитов одному заемщику или группе связанных заемщиков; их влияние на концентрацию кредитных рисков банка. Группировка ссуд кредитного портфеля банка по отраслевому, региональному, и другим признакам как причина концентрации кредитных рисков. Некоррелированность ссуд как метод снижения концентрации кредитного риска. Кредитная политика и кредитный процесс как методы снижения кредитных рисков. Роль оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщиков в оценке кредитных рисков. Мониторинг кредитного портфеля как необходимый элемент системы управления кредитным риском в коммерческом банке. Минимизация кредитного риска путем установления дифференцированных процентных ставок для клиентов, отнесенных к различным группам (классам), в зависимости от кредитоспособности и платежеспособности. Система лимитов, ее роль в системе управления кредитным риском. Лимиты на предельный объем операций с контрагентами определенного вида. Лимиты на предельный объем активных операций, относящихся к определенной группе риска согласно Инструкции Банка России № 139-И. Лимиты на предельный объем операций, проводимой с использованием какого-либо финансового инструмента. Лимиты на предельный объем одной операции в отрасли или регионе. Индивидуальные лимиты на клиентов в зависимости от их вида, кредитоспособности и других факторов. Обязательные нормативы рисков, порядок расчета, нормативные значения. Роль резерва на возможные потери по ссудам в минимизации кредитных рисков. Экономическая необходимость формирования резерва на возможные потери по ссудам (РВПС), правовая база формирования РВПС. Состав задолженности, по которой формируется РВПС. Категории качества ссуд. Критерии распределения ссуд по категориям качества. Нормы резервирования по каждой категории качества ссудной задолженности. Обесцененная ссуда. Понятие обеспеченной ссуды. Характеристика обеспечения первой и второй категорий качества. Влияние стоимости обеспечения на размер РВПС. Тема 3. Управление операционным риском банкаПонятие операционного риска, его факторы. Организационные основы управления операционным риском. Этапы процесса управления операционным риском, их характеристика. Уровни анализа операционного риска. Ведение базы данных о понесенных операционных убытках. Классификация случаев операционных убытков и классификация направлений деятельности банка. Определение во внутренних документах банка методов оценки операционного риска. Виды методов оценки операционного риска, используемые в международной банковской практике, их характеристика. Установление лимитов для каждого индикатора операционного риска в процессе мониторинга. Методы минимизации операционного риска, рекомендуемые к использованию Банком России. Инструменты, используемые при минимизации операционного риска банка. Определение целесообразности использования того или иного инструмента. Операционный риск и капитал банка. Тема 4. Управление рыночным риском банкаРыночный риск, его элементы. Нормативная правовая база оценки рыночного риска. Методики оценки рыночного риска, основанные на вероятностных моделях. Понятие процентного риска, его факторы. Виды процентного риска. Количественная оценка процентного риска. Управление процентным риском. Валовая процентная маржа. Чистая процентная маржа. Зависимость уровня процентного риска от величины чистой процентной маржи. Спрэд, сбалансированное и несбалансированное по срокам привлечение средств. Возможность использования несбалансированного по срокам привлечения средств при управлении процентным риском в коммерческом банке. Активы и пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок. Активы и пассивы с фиксированными ставками. Понятие ГЭПа как фактора процентного риска. Положительный, отрицательный, риск- нейтральный ГЭП. Целесообразность формирования определенного вида разрыва в зависимости от прогнозируемого направления изменения процентных ставок. Хеджирование процентного риска. Понятие валютного риска. Количественная оценка валютного риска. Методы регулирования валютного риска. Лимиты на открытые позиции банка в иностранных валютах и драгоценных металлах. Тема 5. Управление правовым риском и риском потери репутации банка Нормативная база регулирования правового риска банка. Понятие правового риска банка, его внутренние и внешние факторы. Цель управления правовым риском. Группы, на которые можно разделить внутренние банковские документы, регламентирующие требования по управлению правовым риском. Принципы управления правовым риском. Требования по выявлению и оценке правового риска банка. Требования по мониторингу правового риска банка. Требования по поддержанию правового риска на приемлемом уровне. Содержание принципа «Знай своего клиента», цель его выполнения. Процедуры реализации принципа «Знай своего клиента». Необходимость формирования методики привлечения клиентов и программ их идентификации в зависимости от ряда факторов. Рекомендации для органов управления банка по предупреждению правового риска. Понятие риска потери деловой репутации банка, его внешние и внутренние факторы. Цель управления репутационным риском. Группы, на которые можно разделить внутренние банковские документы, регламентирующие требования по управлению репутационным риском. Принципы управления риском потери деловой репутации банка. Требования по выявлению и оценке риска потери деловой репутации банка. Требования по мониторингу риска потери деловой репутации банка. Требования по подержанию риска потери деловой репутации на приемлемом уровне. Подходы, применяемые для минимизации риска потери деловой репутации банка. Содержание принципа «Знай своего служащего», цель его выполнения. Рекомендации надзорного органа по реализации принципа «Знай своего служащего». Рекомендации для органов управления банка по предупреждению риска потери деловой репутации банка. |
Похожие:
 | Методические рекомендации по изучению дисциплины «Обеспечение прав... Методические рекомендации по изучению дисциплины слушателями заочной формы обучения | | Методические рекомендации по изучению дисциплины «Обеспечение прав... Методические рекомендации по изучению дисциплины слушателями заочной формы обучения |
 | Методические рекомендации по изучению дисциплины «Административная... Методические рекомендации по изучению дисциплины слушателями заочной формы обучения | | Методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретической... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретической... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Методические рекомендации по изучению дисциплины опд. В 1, сд. В... «050703-Дошкольная педагогика и психология». В данном комплексе представлены программа курса, методические рекомендации по изучению... |
| Методические рекомендации по изучению дисциплины Москва 2008 Информационные технологии: Методические рекомендации по изучению дисциплины / Сост. М. Н. Машкин. М.: Вгна, 2008. –16 с | | Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины 14 Мирошниченко О. С. Банковский менеджмент. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 080105. 65... |
| Методические рекомендации по изучению дисциплины «экономика» Методические рекомендации по изучению дисциплины «экономика» для студентов, обучающихся по специальности «Биология» | | Методические рекомендации по изучению дисциплины в. 2 Основы нейропсихологии... Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины Б. 3В2 Основы нейропсихологии |
| Методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретической... Бабурина Н. А. Страхование внешнеэкономической деятельности. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности... | | Методические рекомендации по изучению дисциплины «экономика» Методические рекомендации по изучению дисциплины «экономика» для студентов, обучающихся по специальности |
| Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины 19 Мирошниченко О. С., Литвинова Н. Л. Банковское законодательство. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности... | | Методические рекомендации по самостоятельному освоению студентами курса Специальности Попов Г. И., Маркарян В. С. Методические рекомендации по самостоятельному освоению студентами курса физики. – М., 2011. – 38 с |
| Методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретической... Мазикова Е. В. Введение в специальность. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080100. 62 «Экономика»... | | Методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретической... Мазикова Е. В., Юманова Н. Н. Банковские инвестиции. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности... |
