3.2 Содержание разделов дисциплины
Лекционные занятия
Раздел
|
Тема лекционного занятия
|
План лекционного занятия
|
1. Основы управления рисками. Планирование реагирования на риски.
|
1. Основные понятия управления рисками. Методы определения вероятности и последствий рисков.
|
1.Неопределенность. Риск. Вероятность рисков. Случай, вероятность и воздействие. Объективный и субъективный методы определения вероятности нежелательных событий. Дерево рисков (структура разбиения рисков) проекта. Внешние факторы риска. Внутренние факторы риска.
2.Сущность статистических методов и моделей определения и оценки рисков предприятия. Статистические методы, определяющие степень риска предприятия с помощью вероятности наступления событий.
3.Риск как мера неопределенности ожидаемого дохода. Риск как мера колеблемости дохода. Математико-статистические показатели риска в терминах распределения вероятностей ожидаемого дохода и среднеквадратического отклонения от среднеожидаемого дохода. 4.Вариация, ковариация, корреляция. Среднеквадратическое отклонение от среднего наблюдавшегося дохода. Уменьшение этих показателей как цель и содержание управления рисками. 5.Положительные и отрицательные стороны статистических методов.
|
1.2 Стратегии решений в условиях риска.
|
1.Сущность аналитических методов и моделей определения и оценки рисков предприятия.
2.Игровые модели. Метод анализа целесообразности затрат. Методы расчета и анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Модели по определению и оценке риска банкротства предприятия. Положительные и отрицательные стороны аналитических методов.
3.Дерево решений. Планирование управления рисками. 4.Современная концепция управления рисками проектов. Общие требования к системам управления рисками проектов.
|
1.3 Обработка рисков. Методы теории игр.
|
1.Система управления рисками и отчетность. Автоматизация процесса управления рисками.
2.Снижение общих хозяйственных и финансовых рисков. Дисконтированная оценка доходности проекта. Финансовый риск проекта. Финансовые риски и страхование. Страхуемые и нестрахуемые риски.
3.Общие принципы управления риском. Стратегии управления риском. Личностные факторы, влияющие на степень риска при принятии управленческих решений.
4.Классификация методов управления риском. Этапы управления риском (идентификация и анализ подверженности риску, включая методы количественной оценки риска; анализ альтернативных методов управления риском; выбор методов управления риском; использование выбранного метода управления риском; мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском). 5.Специальные методы управления риском. Подходы к разработке методов управления риском на конкретном предприятии. 6.Организация программы управления риском.
|
1.4 Анализ чувствительности проекта.
|
1.Метод вариации параметров: инвестиционные затраты; объем производства; издержки производства; процент за кредит; индексы цен или индексы инфляции; задержки платежей; длительность расчетного периода.
2.Относительный и абсолютный анализ чувствительности проекта.
|
2. Стратегии решений для минимизации рисков.
|
1.5 Методы минимизации проектных рисков.
|
1.Задачи анализа затрат на производство и реализацию продукции предприятий.
2.Факторный анализ себестоимости строительства объектов.
3.Анализ затрат на рубль товарной продукции.
4.Анализ резервов снижения себестоимости продукции.
|
1.6 Планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков.
|
1.Избежание и лимитирование рисков. Особенности применения данной методики.
2.Внутренние меры и разработка системы нормативов. Диверсификация. Понятие и типы. Основные направления диверсификации.
3.Передача и хеджирование рисков. Общая характеристика и способы осуществления. Страхование и самострахование. Понятие страхования и самострахования. Применение самострахования. Сравнительная оценка экономической эффективности страхования и самострахования, метод Хаустона.
4.Этапы планирования реагирования на риски. Разработка плана противодействия появлению рисков и снижения их величины. 5.Методы управления рисками и выбор процедур контроля. Мониторинг и контроль рисков.
|
1.7 Оценка экономического эффекта от управления рисками.
|
1.Управление рыночными рисками. Понятие и определение рыночного риска. Казначейский и процентный риски. Общая доходность и рискованность рыночного портфеля финансового института.
2.Метод CAPM. Методология VAR. Описание, преимущества, определение базовых элементов. Основные методы вычисления VAR: аналитический, историческое моделирование, статистическое моделирование. Границы применения метода. Метод Shortfall. Сценарии What-If и использование многофакторных моделей.
3.Управление кредитными рисками. Понятие и определение кредитного риска. Методы управления кредитными рисками. Анализ предоставляемой информации. Анализ технико-экономического обоснования кредита. Анализ кредитоспособности заемщика. Оценка персональных качества заемщика. Правило «пяти си». Структурный анализ кредита: цель кредита, сумма кредита, порядок погашения, срок, обеспечение кредита, процентная ставка, прочие условия. Оформление и контроль за исполнением кредитной сделки. Личностные качества персонала финансового института и человеческий фактор.
4.Управление операционными рисками. Понятие и определение операционного риска. Классификации операционных рисков. Методы анализа операционных рисков. Статистический анализ распределения фактических убытков. Балльно-весовой метод (метод оценочных карт). Сценарный анализ. Методы управления операционными рисками.
5.Аутсорсинг и страхование. Разработка комплексных планов по обеспечению непрерывности и восстановления финансово-хозяйственной деятельности.
|
Практические занятия
Раздел
|
Тема практического занятия
|
План практического занятия
|
1. Основы управления рисками. Планирование реагирования на риски.
|
1. Основные понятия управления рисками. Методы определения вероятности и последствий рисков.
|
1.Дерево рисков (структура разбиения рисков) проекта. Внешние факторы риска. Внутренние факторы риска.
2.Матрица оценки вероятности и последствий. Документирование рисков проекта. Методы сбора информации. Методы количественного и качественного анализа. Влияние ограничивающих факторов.
3.Анализ сценариев развития проекта. Анализ длительности проекта.
|
1.2 Стратегии решений в условиях риска.
|
1.Структурная схема организации (OBS). Организационное планирование. Матрица ответственности. Степени ответственности участников проекта. Сертификация систем менеджмента качества.
2.Деловая игра «Разработка матрицы возможности проявления проектных рисков и степень их значимости для инвестора по годам жизненного цикла проекта».
|
1.3 Обработка рисков. Методы теории игр.
|
1.Эффективность инвестиционного проекта. Связь эффективности с доходностью и риском. Формула эффективности в риск менеджменте. Рыночная линия как отражение связи делового и финансового риска и доходности вложений. Кривая безразличия (индифферентности) инвестора. Кривая безразличия и рыночная линия. Отношение к риску в терминах теории полезности. Преимущества кривой полезности.
2.Деловая игра «Разработка Плана проекта по вехам».
3.Критерий Вальда. Критерий Севиджа (критерий минимального сожаления). Критерий абсолютного оптимизма. Критерий Гурвица. Критерий Байеса-Лапласа, или критерий среднего выигрыша.
|
1.4 Анализ чувствительности проекта.
|
1.Общая характеристика количественного анализа рисков. Результат количественного анализа рисков. Вероятностный и статистический анализ: алгоритм, пример расчета.
2.Метод оценки платежеспособности и финансовой устойчивости. Метод целесообразности затрат (точки безубыточности, платежеспособности, производственно-финансовый леверидж). 3.Матрица эффектов и ущерба и матрица риска: алгоритм, пример расчета. Анализ показателей эффективности и анализ чувствительности. Определение обобщенной внутренней нормы доходности. Метод построения дерева решений: алгоритм, пример расчета. Метод построения сценариев: алгоритм, пример расчета. 4.Имитационное моделирование (метод Монте-Карло). Алгоритм метода, пример расчета.
5.Понятие профиля риска и кумулятивного профиля риска. Пять случаев принятия решений в зависимости от вида профиля риска. Понятие ожидаемой стоимости.
|
2. Стратегии решений для минимизации рисков.
|
1.5 Методы минимизации проектных рисков.
|
1.Основные методы минимизации проектных рисков: диверсификация, или распределение рисков; резервирование средств; страхование.
2.Метод частных рисков. Хеджирование. Гарантии. Лимитирование. Залог.
3.Методы финансовой оценки проекта. Расходы и бюджетирование проекта.
|
1.6 Планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков.
|
1.Системные стандарты.
2.Проектный офис.
3.Этапы развития проекта.
4. Оценка эффективности команды.
5.Риски при запуске проекта.
|
1.7 Оценка экономического эффекта от управления рисками.
|
1.Экономические риски предприятия.
2.Страхование как основной инструмент снижения степени риска. 3.Производственные риски предприятия.
4.Системы управления риском на предприятии.
5.Роль мониторинга в общей системе управления проектами. Мониторинг и управление рисками.
5.Окончание проекта.
6.Оценка экономического эффекта завершения работ и роспуска команды.
|
Самостоятельная работа студента
Раздел
|
Тема
|
Вид самостоятельной работы
|
1. Основы управления рисками. Планирование реагирования на риски.
|
1. Основные понятия управления рисками. Методы определения вероятности и последствий рисков.
|
– проработка конспекта электронных лекций;
– анализ учебников, учебных пособий, специальной литературы по данной теме (с указанием страниц), подготовка рецензий;
– подготовка к практическому занятию;
– проведение научных исследований;
– выполнение тестовых заданий;
– подготовка к контрольной точке №1;
– выполнение домашней контрольной работы, письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций;
– подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы, изучения нормативных актов, практики т.д.
|
1.2 Стратегии решений в условиях риска.
|
– проработка конспекта электронных лекций;
– анализ учебников, учебных пособий, специальной литературы по данной теме (с указанием страниц), подготовка рецензий;
– подготовка к практическому занятию;
– проведение научных исследований;
– выполнение тестовых заданий;
– подготовка к контрольной точке №1.
|
1.3 Обработка рисков. Методы теории игр.
|
– проработка конспекта электронных лекций;
– анализ учебников, учебных пособий, специальной литературы по данной теме (с указанием страниц), подготовка рецензий;
– подготовка к практическому занятию;
– проведение научных исследований;
– выполнение тестовых заданий;
– подготовка к контрольной точке №1;
– выполнение домашней контрольной работы, письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций;
– подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы, изучения нормативных актов, практики т.д.
|
1.4 Анализ чувствительности проекта.
|
– проработка конспекта электронных лекций;
– анализ учебников, учебных пособий, специальной литературы по данной теме (с указанием страниц), подготовка рецензий;
– подготовка к практическому занятию;
– проведение научных исследований;
– выполнение тестовых заданий;
– подготовка к контрольной точке №2;
– выполнение домашней контрольной работы, письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций.
|
2. Стратегии решений для минимизации рисков.
|
1.5 Методы минимизации проектных рисков.
|
– проработка конспекта электронных лекций;
– анализ учебников, учебных пособий, специальной литературы по данной теме (с указанием страниц), подготовка рецензий;
– подготовка к практическому занятию;
– проведение научных исследований;
– выполнение тестовых заданий;
– подготовка к контрольной точке №2;
– выполнение домашней контрольной работы, письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций;
– подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной литературы, изучения нормативных актов, практики т.д.
|
1.6 Планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков.
|
– проработка конспекта электронных лекций;
– анализ учебников, учебных пособий, специальной литературы по данной теме (с указанием страниц), подготовка рецензий;
– подготовка к практическому занятию;
– проведение научных исследований;
– выполнение тестовых заданий;
– подготовка к контрольной точке №2;
– выполнение домашней контрольной работы, письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций.
|
1.7 Оценка экономического эффекта от управления рисками.
|
– проработка конспекта электронных лекций;
– анализ учебников, учебных пособий, специальной литературы по данной теме (с указанием страниц), подготовка рецензий;
– подготовка к практическому занятию;
– проведение научных исследований;
– выполнение тестовых заданий;
– подготовка к промежуточной аттестации.
|
|
