Рабочая программа учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Согласовано «УТВЕРЖДАЮ» ШЭМ ДВФУ Заведующая (ий) кафедрой ____мировой экономики__ (название кафедры) Руководитель ОП _____________ _М. В.Терский_ (подпись) (Ф.И.О. рук. ОП) ______________ _ А.А. Кравченко__ (подпись) (Ф.И.О. зав. каф.) «_04_»__ _октября__ _ 2012_г. «_04_»__ _октября__ _ 2012_г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Эконометрика (продвинутый уровень)»

080100.68 «Экономика»

программа «Логистика и управление транспортными перевозками на рынках АТР»

Форма подготовки очная

Школа экономики и менеджмента ДВФУ

Кафедра «Мировая экономика»

курс 1 семестр ____2____

лекции 14 (час.)

практические занятия 58 час.

всего часов аудиторной нагрузки 72 (час.)

самостоятельная работа 72 (час.)

реферативные работы (количество)

контрольные работы (количество)

зачет семестр

экзамен 2 семестр

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100.68 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2010 г. № 543

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена на заседании кафедры мировой экономики Протокол № 1 «04» октября 2012 г.

Заведующая (ий) кафедрой А.А. Кравченко.

Составитель (ли): А.А. Кравченко .

Аннотация

1. 
   СТРУКТУРА И содержание теоретической части курса
   

(14 часов)

2. 
   СТРУКТУРА И содержание практической части курса
   

1. 
   Основные этапы эконометрического моделирования.
   
2. 
   Компьютеры и эконометрическая практика.
   
3. 
   Упражнения с исследовательским набором данных.
   

1. 
   Построение парной линейной и нелинейной регрессий.
   
2. 
   Оценка тесноты связи.
   
3. 
   Сравнение моделей.
   
4. 
   Выбор наилучшей модели.
   
5. 
   Оценка влияния трудоемкости, объема производства, цен на энергоресурсы, налогов на себестоимость единицы продукции.
   

1. 
   Гетероскедастичность и ее последствия.
   
2. 
   Тесты на гетероскедастичность. Пример: объяснение спроса на рабочую силу.
   
3. 
   Устранение гетероскедастичности.
   
4. 
   Взвешенный метод наименьших квадратов.
   

1. 
   Построение линейной множественной регрессии.
   
2. 
   Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии.
   
3. 
   Индекс множественной корреляции.
   
4. 
   Индекс множественной детерминации.
   
5. 
   Мультиколлинеарность.
   
6. 
   Отбор наиболее существенных факторных признаков в уравнении регрессии.
   
7. 
   Проверка мультиколлинеарности методом испытания гипотезы о независимости переменных.
   

1. 
   Применение линейных множественных регрессий в ценообразовании.
   
2. 
   Введение переменных.
   
3. 
   Отбор факторов.
   
4. 
   Получение оценок.
   
5. 
   Интерпретация результатов.
   

1. 
   Моделирование производственной функции Кобба-Дугласа, связывающей объем выпуска с капитальными вложениями и затратами труда.
   
2. 
   Линеаризация моделей.
   

1. 
   Оценка значимости уравнения парной и множественной регрессии.
   
2. 
   F – критерий Фишера.
   
3. 
   Принятие решения на основе уравнения регрессии.
   
4. 
   Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии.
   

1. 
   Уравнение регрессии с фиктивной переменной.
   
2. 
   Интерпретация коэффициентов.
   
3. 
   Пример зависимости веса новорожденного от показателя курения и фиктивных переменных: пола, первый или нет ребенок.
   
4. 
   Использование сезонных фиктивных переменных в модели потребления электроэнергии.
   

1. 
   Предпосылки теста Чоу.
   
2. 
   Модельные примеры: влияет ли пол на уровень успеваемости студентов, одинакова ли в крупных и мелких странах зависимость военных расходов от ВВП.
   

1. 
   Модели с ограниченными зависимыми переменным. Пример: готовность платить за природные области, не затрагиваемые деятельностью человека.
   

2. 
   Требования логит-модели.
   
3. 
   Построение модели банкротства предприятий (по данным предприятий пищевой промышленности Приморского края).
   

1. 
   Модель с включением фактора времени.
   
2. 
   Автокорреляция остатков временного ряда.
   
3. 
   Положительная и отрицательная автокорреляция.
   
4. 
   Тесты на наличие автокорреляции.
   
5. 
   Устранение автокорреляции. Обобщенный метод наименьших квадратов.
   

1. 
   Уравнение авторегрессии.
   
2. 
   Модельный пример авторегрессии: зависимость объемов продаж от объемов продаж в предыдущие моменты времени и расходов на рекламу.
   
3. 
   Метод инструментальной переменной.
   

1. 
   Коинтеграция временных рядов.
   
2. 
   Тест Энгеля-Грэнжера.
   
3. 
   Модели с распределенными лагами. Лаги Алмон.
   

1. 
   Автокорреляция первого порядка.
   
2. 
   Тестирование на наличие автокорреляции. Пример: спрос на мороженое.
   
3. 
   Неправильная спецификация модели. Пример: рисковая премия на валютных рынках.
   

1. 
   Системы эконометрических уравнений.
   
2. 
   Модель производительности труда и фондоотдачи.
   
3. 
   Модель динамики цен и заработной платы.
   
4. 
   Модель экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
   

1. 
   Модели, основанные на панельных данных. Пример: объяснение индивидуальной заработной платы.
   

1. 
   Предмет, метод и задачи эконометрики. Связь эконометрики с экономической теорией, математической и экономической статистикой.
   
2. 
   Эконометрический метод. Эконометрическая модель. Типы моделей. Типы данных. Основные этапы эконометрического моделирования.
   
3. 
   Компьютеры и эконометрическая практика.
   
4. 
   Модель парной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Интерпретация коэффициентов уравнения регрессии. Экономическая интерпретация коэффициентов уравнения регрессии.
   
5. 
   Линейный коэффициент корреляции как показатель тесноты связи между явлениями.
   
6. 
   Коэффициент детерминации. Показатели качества регрессии.
   
7. 
   Закон Оукена как пример парной линейной регрессии в экономике.
   
8. 
   Нелинейная парная регрессия на основе метода наименьших квадратов.
   
9. 
   Нелинейные регрессионные модели: степенная, показательная, гиперболическая, параболическая.
   
10. 
    Линеаризация нелинейных моделей. Выбор лучшей модели.
    
11. 
    Индекс корреляции нелинейной регрессии. Индекс детерминации.
    
12. 
    Коэффициент эластичности. Оценка влияния трудоемкости, объема производства, цен на энергоресурсы, налогов на себестоимость единицы продукции.
    
13. 
    Последствия для свойств МНК-оценки. Вывод альтернативной оценки. Гетероскедастичность и ее последствия. Тесты на гетероскедастичность. Пример: объяснение спроса на рабочую силу.
    
14. 
    Устранение гетероскедастичности. Взвешенный метод наименьших квадратов.
    
15. 
    Автокорреляция первого порядка. Тестирование на наличие автокорреляции. Пример: спрос на мороженое.
    
16. 
    Неправильная спецификация модели. Пример: рисковая премия на валютных рынках.
    
17. 
    Построение линейной множественной регрессии. Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии.
    
18. 
    Индекс множественной корреляции. Индекс множественной детерминации.
    
19. 
    Мультиколлинеарность. Отбор наиболее существенных факторных признаков в уравнении регрессии. Проверка мультиколлинеарности методом испытания гипотезы о независимости переменных.
    
20. 
    Применение линейных множественных регрессий в ценообразовании.
    
21. 
    Множественная регрессия в нелинейных моделях. Типы нелинейных моделей.
    
22. 
    Производственные функции. Моделирование производственной функции Кобба-Дугласа, связывающей объем выпуска с капитальными вложениями и затратами труда.
    
23. 
    Оценка коэффициентов уравнения регрессии и тесноты связи в ППП MS Excel. Инструменты анализа данных «Регрессия», «Корреляция».
    
24. 
    Теорема Гаусса-Маркова. Оценка значимости коэффициентов парной и множественной регрессионной модели. t-критерий Стьюдента. Оценка значимости уравнения парной и множественной регрессии. F – критерий Фишера. Принятие решения на основе уравнения регрессии. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии.
    
25. 
    Фиктивные переменные. Бинарные фиктивные переменные. Преимущество использования бинарных фиктивных переменных.
    
26. 
    Уравнение регрессии с фиктивной переменной. Интерпретация коэффициентов.
    
27. 
    Использование сезонных фиктивных переменных в модели потребления электроэнергии. Выбор эталонной переменной.
    
28. 
    Множественные совокупности фиктивных переменных. Пример зависимости веса новорожденного от показателя курения и фиктивных переменных: пола, первый или нет ребенок.
    
29. 
    Фиктивные переменные для коэффициента наклона. Тест Чоу. Модельные примеры: влияет ли пол на уровень успеваемости студентов, одинакова ли в крупных и мелких странах зависимость военных расходов от ВВП.
    
30. 
    Модели бинарного выбора. Спецификационные тесты в моделях бинарного вывода. Модели с множественным откликом. Пример: готовность платить за природные области, не затрагиваемые деятельностью человека.
    
31. 
    Тобит-модель. Логит-модель.
    
32. 
    Временной ряд. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
    
33. 
    Модель с включением фактора времени.
    
34. 
    Автокорреляция остатков временного ряда. Положительная и отрицательная автокорреляция. Тесты на наличие автокорреляции.
    
35. 
    Устранение автокорреляции. Обобщенный метод наименьших квадратов.
    
36. 
    Уравнение авторегрессии. Модельный пример авторегрессии: зависимость объемов продаж от объемов продаж в предыдущие моменты времени и расходов на рекламу. Метод инструментальной переменной.
    
37. 
    Коинтеграция временных рядов. Тест Энгеля-Грэнжера.
    
38. 
    Модели с распределенными лагами. Лаги Алмон.
    
39. 
    Общий вид системы одновременных уравнений. Типы систем уравнений.
    
40. 
    Модель производительности труда и фондоотдачи.
    
41. 
    Модель динамики цен и заработной платы.
    
42. 
    Модель экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
    
43. 
    Эндогенные, экзогенные, предопределенные переменные. Проблемы идентифицируемости. Правило идентифицируемости.
    
44. 
    Структурная форма модели. Приведенная форма модели.
    
45. 
    Косвенный метод наименьших квадратов.
    
46. 
    Двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.
    
47. 
    Преимущества панельных данных. Эффективность оценивания параметров. Идентификация параметров.
    
48. 
    Модель с фиксированными эффектами.
    
49. 
    Модели со случайными эффектами.
    
50. 
    Качество подгонки данных моделью.
    
51. 
    Альтернативные оценки метода инструментальных переменных.
    
52. 
    Тестирование на наличие гетероскедастичности и автокорреляции. Пример: объяснение индивидуальной заработной платы. Динамические линейные модели.
    
53. 
    Модель авторегрессии панельных данных.
    
54. 
    Неполные панельные данные.
    

1. 
   Буравлев А. Эконометрика. – М.: Бином, 2012.
   
2. 
   Берндт Э. Практика эконометрики. М.: Юнити, 2009.
   
3. 
   Елисеева И.И. Эконометрика. Серия: магистр. – М.: Юрайт, 2012.
   
4. 
   Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: Юнити, 2009.
   
5. 
   Марно В. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Научная книга, 2008.
   
6. 
   Новиков А.И. Эконометрика. – М.: Дашков и Ко, 2012.
   
7. 
   Тихомиров Н.П. Методы эконометрики и многомерного статистического анализа. – М.: Экономика, 2011.
   
8. 
   Уткин В. Эконометрика. – М.: Дашков и Ко, 2012.
   

1. 
   Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: Юнити, 1998.
   
2. 
   Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М., Гуляева Т.И. Эконометрика. – М.: Финансы и статистика, 2005.
   
3. 
   Бородич С.А. Эконометрика. – М.: Новое знание, 2006.
   
4. 
   Валентинов В.В. Эконометрика. – М.: Дашков и Ко, 2012.
   
5. 
   Гладилин А.В., Герасимов А.Н., громов Е.И. Эконометрика. – М.: Кнорс, 2006.
   
6. 
   Дорохина Е.Ю., Тихомиров Н.П. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2003.
   
7. 
   Дорохина Е.Ю., Преснякова Л.Ф., Тихомиров Н.П. Сборник задач по эконометрике. – М.: Экзамен, 2003.
   
8. 
   Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: Инфра-М, 1999.
   
9. 
   Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.
   
10. 
    Карлберг К. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.
    
11. 
    Колемаев А.В. Эконометрика. – М.: Инфра-М, 2007.
    
12. 
    Костина Н.И., Алексеев А.А. Финансовое прогнозирование в экономических системах. – М.: Юнити, 2002.
    
13. 
    Кравченко А.А. Эконометрика в вопросах и задачах. – Владивосток: изд-во Дальневосточного университета, 2004.
    
14. 
    Кравченко А.А. Эконометрика-2. Рабочая тетрадь. – Владивосток: изд-во Дальневосточного университета, 2011.
    
15. 
    Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2001.
    
16. 
    Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. – М.: Дело, 2002.
    
17. 
    Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу экономиетрики. – М.: Дело, 2005.
    
18. 
    Мардас А.Н. Эконометрика. – Спб.: Питер, 2001.
    
19. 
    Многомерный статистический анализ в экономике. Под ред. В.Н. Тамашевича. – М.: Юнити-Дана, 1999.
    
20. 
    Нельсон Л. Анализ данных в Excel для «чайников». – М.: Диалектика, 2002.
    
21. 
    Новиков А.И. Эконометрика. – М.: Инфра-М, 2007.
    
22. 
    Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2002.
    
23. 
    Практика эконометрики / Э.Р.Берндт. – М.: Юнити-Дана, 2005.
    
24. 
    Практикум по эконометрике / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006.
    
25. 
    Пересецкий А.А. Эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности российских банков. – М.: ЦЭМИ, 2009.
    
26. 
    Терехов Л.Л. Производственные функции. – М.: Статистика, 1974.
    
27. 
    Чавкин А.М. Методы и модели рационального управления в рыночной экономике. – М.: Финансы и статистика, 2001.
    
28. 
    Эконометрика / Под ред. А.В. Гладилина. – М.: Кнорус, 2006.
    
29. 
    Эконометрика / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2010.
    
30. 
    Юзбашев М.М., Афанасьев В.Н., Гуляева Т.И. Эконометрика. – М.: Финансы и статистика, 2005.
    

1. 
   Скляров Ю. С. Эконометрика. Краткий курс: учебное пособие. 2-е изд., испр. / Ю. С. Скляров; ГУАП. – СПб., 2007. – 140 с. ISBN 5-8088-0225-3 http://window.edu.ru/resource/022/45022/files/cklyarov.pdf
   
2. 
   Шанченко, Н. И. Ш 20 Эконометрика: лабораторный практикум/ Н. И. Шанченко – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 79 с.
   
3. 
   http://window.edu.ru/resource/422/26422/files/1397.pdf
   
4. 
   Нарбут М.А., Соколовская М.В. Эконометрика: Текст лекций. - СПб.: ГУАП, 2004. - 40 с. http://window.edu.ru/resource/838/44838