МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
ДИСЦИПЛИНЫ
Риск-менеджмент
Специальность
|
080507.65 Менеджмент организации
|
УГС
|
080000 «Экономика и управление»
|
Форма обучения
|
заочная
|
Срок освоения ООП
|
Нормативный (5,5 года)
|
Институт
|
Управления и предпринимательства
|
Кафедра
|
«Менеджмент и маркетинг»
|
Разработчик:
К.э.н. доцент М.К. Бежанов
Черкесск, 201_г.
ВОПРОСЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ«РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ»
(пять вопросов выбираются по последней цифре зачетной книги)
1. Понятия потерь с точки зрения финансовых операций.
Определение риска как категории отклонения от цели.
Риск как вероятностная категория.
Понятия предпринимательского риска.
Определение риск - менеджмента, как предмета.
Основные цели риск – менеджмента.
7. Перечислить основные задачи риск – менеджмента.
8. Понятие окружающей среды, как элемент риск – менеджмента.
9. Субъект управления (управляющая подсистема)
10. Объект управления (управляющая подсистема)
11. Показатель оценки риска.
12. Критерии управления риском.
13. Модель выбора решения в условиях определенности.
14. Модель выбора решения в условиях частичной неопределенности.
15. Модель выбора решений в условиях полной неопределенности.
Классическая школа, занимающаяся теорией риска.
Неоклассическая школа, занимающаяся теорией риска.
Кейнсианская школа, занимающая теорией риска.
Современная экономическая школа, занимающая теорией риска.
Теория управления, как одно из направлений, составляющих основы теории риск – менеджмента.
Теория финансового менеджмента, занимающаяся теорией риска.
Теория вероятности, занимающаяся теорией риска.
Теория математической (экономической) статистики, занимающаяся теорией риска.
Теория принятия решений, занимающаяся теорией риска.
Определенные факторы риска.
Случайные факторы риска.
Нечеткие факторы риска.
Политические факторы риска.
.Социально – экономические факторы риска.
. Региональные факторы риска.
. Отраслевые факторы риска.
. Организационные факторы риска.
. Финансовые факторы риска.
34. Факторы риска, связанные с экономической деятельностью.
35. Статистический риск.
36. Динамический риск.
Две группы наступления рисского события.
Природно-естественный вид чистого риска.
Экологический вид чистого риска.
Политический вид чистого риска.
Транспортный вид чистого риска.
Имущественные, производственные, торговые риски.
С чем связаны спекулятивные (финансовые риски).
Какие риски относятся к группе внешних.
Какие риски относятся к группе внутренних.
Следствие рисков – недополучение прибыли и прямые убытки.
Следствие рисков – уменьшение объема производства.
Следствие рисков – ухудшение экономического положения предприятия.
Следствие рисков – снижение конкурентоспособности продукции и отток квалифицированных кадров.
Какие риски входят в группу рисков в сфере управления.
По форме как отражаются потери.
По виду потери бывают.
Материальные потери.
Трудовые потери.
Стоимостные потери.
Временные потери.
Информационные и интеллектуальные потери.
Безрисковая зона рисков.
Зона допустимого риска.
Зона критического риска.
Зона катастрофического риска
Финансовые показатели оценки риска.
Риски информации деловых решений.
Финансовые показатели в условиях определенности.
Группы показателей субъекта предпринимательства.
Основные подходы к оценке риска на базе относительных показателей.
Шкала коэффициентов риска.
Максимальный размер риска на одного заемщика.
Максимальный размер риска на одного кредитора.
Коэффициент риска.
Потери собственности.
Потери чистого дохода.
Потери ключевых фигур персонала.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ»
Количественная оценка риска.
Показатели риска в виде отношений.
Кредитный риск.
Депозитный риск.
Методы уменьшения рисков: диверсификация.
Методы уменьшения рисков: хеджирование.
Методы уменьшения рисков: страхование.
Качественное управление рисками.
Форвардная и фьючерсная торговля.
Диверсификация портфеля.
Портфель Марковица Минимального риска.
Портфель Марковица и Тобина максимальной эффективности.
Влияние ведущего фактора на составляющие финансового рынка.
Теория ожидаемой полезности.
Учет отношения ЛПР к риску.
Коллективные решения и разделение риска.
Коэффициент Эрроу – Пратта непринятия риска.
Измерение неприятия риска.
Некоторые известные конкретные функции полезности денег.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ«РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ»
1. Понятия потерь с точки зрения финансовых операций.
Определение риска как категории отклонения от цели.
Риск как вероятностная категория.
Понятия предпринимательского риска.
Определение риск - менеджмента, как предмета.
Основные цели риск – менеджмента.
7. Перечислить основные задачи риск – менеджмента.
8. Понятие окружающей среды, как элемент риск – менеджмента.
9. Субъект управления (управляющая подсистема)
10. Объект управления (управляющая подсистема)
11. Показатель оценки риска.
12. Критерии управления риском.
13. Модель выбора решения в условиях определенности.
14. Модель выбора решения в условиях частичной неопределенности.
15. Модель выбора решений в условиях полной неопределенности.
Классическая школа, занимающаяся теорией риска.
Неоклассическая школа, занимающаяся теорией риска.
Кейнсианская школа, занимающая теорией риска.
Современная экономическая школа, занимающая теорией риска.
Теория управления, как одно из направлений, составляющих основы теории риск – менеджмента.
Теория финансового менеджмента, занимающаяся теорией риска.
Теория вероятности, занимающаяся теорией риска.
Теория математической (экономической) статистики, занимающаяся теорией риска.
Теория принятия решений, занимающаяся теорией риска.
Определенные факторы риска.
Случайные факторы риска.
Нечеткие факторы риска.
Политические факторы риска.
.Социально – экономические факторы риска.
. Региональные факторы риска.
. Отраслевые факторы риска.
. Организационные факторы риска.
. Финансовые факторы риска.
34. Факторы риска, связанные с экономической деятельностью.
35. Статистический риск.
36. Динамический риск.
Две группы наступления рисского события.
Природно-естественный вид чистого риска.
Экологический вид чистого риска.
Политический вид чистого риска.
Транспортный вид чистого риска.
Имущественные, производственные, торговые риски.
С чем связаны спекулятивные (финансовые риски).
Какие риски относятся к группе внешних.
Какие риски относятся к группе внутренних.
Следствие рисков – недополучение прибыли и прямые убытки.
Следствие рисков – уменьшение объема производства.
Следствие рисков – ухудшение экономического положения предприятия.
Следствие рисков – снижение конкурентоспособности продукции и отток квалифицированных кадров.
Какие риски входят в группу рисков в сфере управления.
По форме как отражаются потери.
По виду потери бывают.
Материальные потери.
Трудовые потери.
Стоимостные потери.
Временные потери.
Информационные и интеллектуальные потери.
Безрисковая зона рисков.
Зона допустимого риска.
Зона критического риска.
Зона катастрофического риска
Финансовые показатели оценки риска.
Риски информации деловых решений.
Финансовые показатели в условиях определенности.
Группы показателей субъекта предпринимательства.
Основные подходы к оценке риска на базе относительных показателей.
Шкала коэффициентов риска.
Максимальный размер риска на одного заемщика.
Максимальный размер риска на одного кредитора.
Коэффициент риска.
Потери собственности.
Потери чистого дохода.
Потери ключевых фигур персонала.
Шкала коэффициентов риска.
Матрица последствий.
Матрица рисков.
Правило Вальда.
Правило Сэвиджа.
Правило Гурвица.
Правило максимизации среднего ожидаемого дохода.
Правило минимизации среднего ожидаемого дохода.
Оптимальность по Парето.
Некоррелированные операции.
Принцип диверсификации
Математическое ожидание.
Вариация или дисперсия.
Среднеквадратическое отклонение.
Коэффициент вариации.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Вишняков, Я.Д. Общая теория рисков [Текст]: учеб.пособие/ Я.Д. Вишняков, Н.Н. Радаев.- 2- е изд., испр.- М.: Академия, 2008.- 368 с.
Иванов, А.А. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10817.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Круи, М. Основы риск- менеджмента [Текст]/ М. Круи, Д.Галай, Р. Марк.- М.: Юрайт, 2011.- 390 с.
Ступаков, В.С. Риск- менеджмент [Текст]: учеб. пособие/ В.С. Ступаков, Г.С. Токаренко.- М.: Финансы и статистика, 2006.- 288 с.
Управление рисками фирмы: программы интегративного риск- менеджмента [Текст].- М.- Финансы и статистика, 2006.- 400 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения: Учебн. – практ. пособие для вузов. – М.: «Издательство ПРИОР», 2004. – с. 144
Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск – менеджмент: Учеб.пособие. – М.: Финенсы и статистика, 2005. – 288с.
Малыхин В.И. Финансовая математика: Учеб.пособие для вузов. – М. ЮНИТИ – ДАНА, 2000. -247с.
Витлинский В.В., Верченко П.И. Анализ, моделирование и управление экономическим риском.: Учеб.пособие. – К.: КНЕУ, 2000. – 292с.
Клебанова Т.С., Раевнева Е.В. Теория экономического риска. Учебное пособие. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2001. – 132 с.
Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учеб. – М.: Дело, 2000. – 400с.
Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 543 с.
Малашихина Н.Н., Белокрылов О.С. Риск – менеджмент: Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 320с.
Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. «Финансовый рынок: расчет и риск». – М.: Инфра – М., 1994г. – 192с.
Трояновский В.М. «Математическое моделирование в менеджменте». М. : Русская деловая литература, 1999г. – 240 с.
Грабовой П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И., Романова К.Г., Хрусталев Б.Б., Яровенко С.М. «Риск в современном бизнесе». М. : Издательство «Аланс», 1994г. – 200с.
Уткин Э.А. «Риск – менеджмент», - М.: Издательство ЭКМОС, 1998г. – 288с.
УотшемТ.Дж.Парамоу К. «Количественные методы
|
