Скачать 89.17 Kb.
|
Правительство Российской Федерации Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Государственный Университет – Высшая школа экономики» Факультет экономики Программа дисциплины Теория игр для направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра Автор Шагин В.Л. Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании кафедры «Математические и статистические математической экономики и методы в экономике» эконометрики Председатель Зав.кафедрой Поспелов И.Г. Канторович Г.Г. «____»____________200 г. «____»_____________200 г. Утверждена УС факультета экономики Учёный секретарь «____»_____________200 г. Москва Данный курс предназначен для студентов экономических специальностей Государственного Университета – Высшей Школы Экономики (направление 080100.62– Экономика). Теория игр настолько тесно переплетается с жизнью, что это не просто математическая дисциплина. Можно сказать, что это в какой – то степени мировоззрение. Везде, где сталкиваются интересы двух или более индивидуумов, складывается игровая ситуация. Это, в первую очередь, экономика, где есть игроки – продавцы и покупатели, нанимаемые работники и работодатели, государство и фирмы, и так далее. В любой из перечисленных отраслей знаний возможны столкновения интересов различных групп людей. Автор программы: доцент кафедры математической экономики и эконометрики, к. г.-м. н. В. Л. Шагин. Требования к студентам: Курс опирается на знания, полученные студентами в курсах математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей, методов оптимальных решений. Курс предназначен для слушателей 2 курса бакалавриата (по направлению экономики). Используется в курсах микро и макроэкономики, институциональной экономики. Тематический план учебной дисциплины
Базовый учебник
Формы контроля -две контрольные работы; -экзамен. Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов Первая контрольная работа - 40% итоговой отметки. Вторая контрольная работа - 10% итоговой отметки. Экзаменационная работа - 50% итоговой отметки. Преподаватель имеет право корректировать итоговую оценку на 1-2 балла (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) – по результатам работы на семинарах. Перед проставлением итоговой оценки студент может быть вызван на дополнительное собеседование. Содержание программы.1)Основные понятия теории игрСтратегии и платежные функции. Классификация игр. Нормальная и развернутая форма описания игры. Примеры игровых ситуаций. 2)Игры с противоположными интересами.Доминирование стратегий. Минимаксные и максиминные стратегии. Верхняя и нижняя цена игры. Цена игры. Смешанные стратегии и теорема о минимаксе для матричных антагонистических игр. Решение игр 2xn и nx2. Сведение конечной матричной игры к задаче линейного программирования. 3)Игры с непротивоположными интересами.Равновесие по Нэшу. Доминирование по Парето. Парето-оптимальные исходы. Определение равновесных по Нэшу исходов (в смешанных стратегиях) в биматричных играх. "Дилемма заключенных" и "Семейный спор". Модель Курно. Модель Бертрана. Игры с совершенной и несовершенной памятью. Смешанные стратегии. 4)Динамические игры с полной информацией.Понятие игры с совершенной и несовершенной информацией. Динамические игры с полной и совершенной информацией. Метод обратной индукции. Модель дуополии Штакельберга. Купля-продажа рабочей силы. Последовательная торговая сделка. Модель Рубинштейна. Двукратные игры с полной, но несовершенной информацией. Тарифы и несовершенная международная конкуренция 5)Повторяющиеся игры.Двукратная повторяющаяся игра. Неограниченно повторяемые игры. Цена игры в неограниченно повторяемых играх (фактор дисконтирования). Средняя цена игры. Модель Курно дуополии (бесконечное число раз повторяемая игра). Стратегии переключения. Эффективная заработная плата. Последовательная монетарная политика 6)Экстенсивная форма представления игр. Метод обратной индукцииЭкстенсивная форма представления игр. Нормализация игры. Динамические игры с полной несовершенной информацией. Информационное множество. Понятие подигры. Совершенное подигровое Нэш-равновесие. Достижимый платеж и средний платеж. Теорема Фридмана. 7)Статические игры с неполной информациейСтатические Байесовские игры и Байесовское равновесие по Нэшу. Модель Курно при асимметричной информации. Нормальная форма представления статических Байесовских игр. Определение равновесия по Нэшу для Байесовских игр. Игра "Семейный спор" при неполной информации. Аукцион. 8)Динамические игры с неполной и несовершенной информацией.Введение в совершенное Байесовское равновесие. Сигнализирующие игры. Совершенное Байесовское равновесие в сигнализирующих играх. Название каждой темы содержания программы соответствует названиям глав в учебном пособии «Теория игр» автор В.Л.Шагин. Основная литература.
Дополнительная литература
Тематика заданий по различным формам текущего контроля
Какие x, y и z будут реализованы игроками при использовании ими метода обратной индукции?
а); б)
А) Представить игру в нормальной форме (построить матричную игру). Б) Найти все равновесия по Нэшу (в чистых стратегиях). В) Найти все равновесия по Нэшу (в чистых стратегиях), совершенные в подыграх.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины Автор программы: / Шагин В. Л./ |