Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты»





Скачать 317.78 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты»
страница4/4
Дата публикации12.11.2014
Размер317.78 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
100-bal.ru > Финансы > Программа дисциплины
1   2   3   4
McKinsey Quarterly, 4, 133-148.

  • Copeland, Т., and J.E Weston. 1992. Financial Theory and Corporate Policy, 3rd edition, Reading, MA: Addison-Wesley.

  • Cortazar, G., and E. Schwartz. 1993. "A Compound Option Model of Production and Intermediate Inventories," Journal of Business, 66, 4, 517 - 540.

  • Cox, J., S. Ross, and M. Rubinstein. 1979, September. "Option Pricing: A Simplified Approach," Journal of Financial Economics, 7, 3, 229 - 264.

  • Cneyette, O,. 1988 "Pricing Options on Multiple Assets," University of Michigan Working Paper, Physics Department.

  • Damodaran Aswath, 2002, “Investment Valuation”, New York: John Wiley & Sons.

  • Davis, G. 1996, May. "Option Premiums in Mineral Asset Pricing: Are They Important?" Land Economics.

  • Dixit, A. 1989. "Entry and Exit Decisions under Uncertainly," Journal of Political Economy 47 (No. 3, June). 620-638.

  • Dixil, A., and R. Pindyck, 1994, Investment under Uncertainty, Princeton. NJ: Princeton University Press.

  • Dixit, A., and R. Pindyck. 1995, May-June. "The Options Approach to Capital Investment," Harvard Business Review, 105 - 115.

  • Downing Chris, Wallace Nancy “A Real Options Approach to Housing Investment” May 8, 2000

  • Feller, W. 1968. An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. I, 3rd edition. New York: John Wiley & Sons.

  • Geske, R. 1977, November. "The Valuation of Corporate Liabilities as Compound Options," Journal of Financial and Quantitative Analysis, 541 - 552.

  • Ekern. Steinar. 19KX, "An Option Pricing Approach to Evaluating Petroleum Projects," Energr Economics (April). 91-94.

  • Feinstein Steven P. “A better understanding of why NPV undervalues managerial flexibility” Babson College Diane M. Llander University of Southern Maine The Engineering Economist 2002 Volume 47 Number 4

  • Guttman, I., S. Wilkes, and J.S. Hunter, 1982. Introductory Engineering Statistics, 3rd edition. New York: John Wiley & Sons.

  • Harchaoui Tarek M., Lasserre Pierre “Testing the Option Value Theory of Irreversible Investment” Statistics Canada Universite du Quebec a Montreal April 1999 Working Paper No. 9905

  • Hauser John R.; Urban Glen L. “A Normative Methodology for Modeling Consumer Response to Innovation” Operations Research, Volume 25, Issue 4 (Jul. - Aug., 1977), 579-619.

  • He Hua, 1990, "Convergence from Discrete to Continuous-Time Contingent Claim Prices," The Review of Financial Studies 3 (No.4), 523-546.

  • Hull, J., and A. White. 1987. "The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities" Journal of Finance, 42, 2, 281 - 300.

  • Hum, A.S., and R.E. Wright. 1994, March. "Geology or Economics? Testing Models of Irreversible Investment Using North Sea Oil Data," The Economic Journal.

  • Imai Junichi and Nakajima Mutsumi “A Real Option Analysis of an Oil Refinery Project” Financial Practice and Education — Fall / Winter 2000

  • Ingersoll Jr., J., and S. Ross, 1992. "Waiting to Invest: investment and Uncertainty," Journal of Business 65 (No. I, January). 1 - 29.

  • Jensen, Michael C. 1998. Foundations of Organizational Strategy, Cambridge: Harvard University Press.

  • Johnson J. D. “Evaluate IT Investment Opportunities Using Real Options Theory” - Xiaotong Li, University of Alabama in Huntsville, USA, University of Mississippi, USA Information Resources Management Journal, 15(3), 32-47, July-Sept. 2002

  • Johnston, J. 1972. Econometric Methods, 2nd edition. New York: McGraw Hill.

  • Kamrad, В., and P. Ritchken. 1991. "Multinomial Approximating Models for Options with k State Variables," Management Science, 37, 1640 - 1652.

  • Kaslow, Т., and R. Pindyck. 1994, March. "Valuing Flexibility in Utility Planning," The Electricity Journal, 7, 60 - 65.

  • Kemna, A. 1993, Autumn. "Case Studies on Real Options," Financial Management, 259-270.

  • Kester, W. 1984, March-April. "Today's Options for Tomorrow's Growth," Harvard Business Review, 62, 2, 153-160.

  • Klammer, T. 1972, July. "Empirical Evidence on the Adoption of Sophisticated Capital Budgeting Techniques," Journal of Business, 387 - 397.

  • Kogut, B. 1991. "Joint Ventures and the Option to Acquire and to Expand," Management Science, 37, 1, 19-33.

  • Kogut, B. and Kulatilaka Nalin. 1994, "Operating Flexibility, Global Manufacturing, and the Option Value of a Multinational Network." Management Science 40 (No. 1, January), 123 - 139.

  • Kulatilaka, N. 1993, Autumn. "The Value of Flexibility: The Case of a Dual-Fuel Industrial Steam Boiler," Financial Management, 271 - 280.

  • Kulatilaka N. and B. Kogul. 1496, "Direct Investment. Hysteresis, and Real Exchange Rule Volatility," Journal of the Japanese and International Economies 10, 12 - 36.

  • Kulatilaka, N., and A. Markus. 1992, Fall. "Project Valuation under Uncertainty: When Does DCF Fail?" Journal of Applied Corporate Finance, 92 - 100.

  • Luehrman Timothy A., 1998, "Investment Opportunities as Real Options: Gelling Started on the Numbers," Harvard Business Review 76 (No. 4. July-August), 51 - 67.

  • Luehrman Timothy A., 1998. "Strategy as a Portfolio of Real Options," Harvard Business Review 76 (No. 5. September-October), 89 - 99.

  • Margrabe, W. 1978, March. "The Value of an Option to Exchange One Asset for Another," Journal of Finance, 33, 1, 177 - 186.

  • MacDonald, R., and D. Siegle. 1985, June. "Investment and the Valuation of Firms When There Is an Option to Shut Down," International Economic Review, 26, 341 - 349.

  • MacDonald, R., and D. Siegle. 1985. "Investment and the Valuation of Firms When There Is an Option to Shut Down," International Economic Review, 28, 2, 331 - 349.

  • MacDonald, R., and D. Siegle. 1986, November. "The Value of Waiting to Invest," Quarterly Journal of Economics, 101, 707 - 727.

  • MacMillan Ian C. and McGrath Rita Gunther “Grafting R&D Project Portfolios” Research & Technology Management September — October 2002

  • Majd, S., and R. Pindyck. 1987. "Time to Build Option Value, and Investment Decisions, "Journal of Financial Economics, 18, 7 - 27.

  • Margrabe, W. 1978, March. "The Value of an Option to Exchange One Asset for Another,"Journal of Finance, 33, 1, 177 - 186.

  • Mason Joseph R. “A Real Options Approach to Bankruptcy Costs: Evidence from Failed Commercial Banks During the 1990s” Financial Institutions Center 02-20 The Wharton School University of Pennsylvania

  • Mason, Scone P. and Robert C. Merton, 1985, "The Role of Contingent Claims Analysis in Corporate Finance," in Edward 1. Allman and Marli G. Subrahrnanyam, Ed., Recent Advances in Corporate Finance. Homewood, IL, Richard D. Irttin, 7-54.

  • McConnell, J., and C. Muscarella. 1985, September. "Corporate Capital Expenditure Decisions and the Market Value of the Firm," Journal of Financial Economics, 399-422.

  • McDonald, R., and D. Siegel. 1986, November. "The Value of Waiting to Invest," Quarterly Journal of Economics, 707 - 727.

  • McGrath Rita Gunther “A Real Options Logic for Initiating Technology Positioning Investments” The Academy of Management Review, Volume 22, Issue 4 (Oct., 1997), 974-996.

  • Merton, R. 1973, Spring. "The Theory of Rational Option Pricing," Bell Journal of Economics and Management Science, 141 - 183.

  • Miller Luke T. “Decision making under uncertainty — real options tо the rescue?” Auburn University chans. park Auburn University the engineering economist 2002 volume 47 number 2.

  • Miller, M., and F. Modigliani. 1966, June. "Some Estimates of the Cost of Capital to the Electric Utility Industry, 1954-1957," American Economic Review, 333-348.

  • Moel, A., and P. Tufano. 2000. "When are Real Options Exercised? An Empirical Study of Mine Closings," forthcoming in Review of Financial Studies.

  • Morck, R., E. Schwartz, and D. Strangeland. "The Valuation of Forestry Resources under Stochastic Prices and Inventories," Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24, 473 - 487.

  • Myers, S., and S. Majd. 1991. "Abandonment Value and Project Life," Advances in Futures and Options Research, 4, 1 - 21.

  • Nelson. Daniel B. and Krishna Ramaswamy, 1990, "Simple Binomial Processes as Diffusion Approximations in Financial Models." The Review of Financial Studies 3 (No. 3), 393-430.

  • Nichols, Nancy A., 1994, "Scientific Management at Merck," Harvard Business Review 72 (No. I, January-February). 89-99.

  • Omberg, E. 1987. "A Note on the Convergence of the Binomial Pricing and Compound Option Models," Journal of Finance, 42, 2, 463 - 469.

  • Paddock. James L., Daniel R. Siegel, and James L. Smith, 1988, "Option Valuation of Claims on Real Assets: The Case of Offshore Petroleum Leases," The Quarterly Journal of Economics 102 (No. 414. August), 479-508.

  • Pennings Enrico “How to Maximize Domestic Benefits from Irreversible Foreign Investments” - Working Paper n. 205 2001 IGIER - Universita Bocconi, Via Salasco 5, 20136 Milano - Italy

  • Pindyck, R. 1998, December. "Irreversible Investment, Capacity Choice, and the Value of the Yum," Journal of American Economic Review, 78, 5, 969 - 985.

  • Pindyck, R. 1991. "Irreversibility, Uncertainty and Investment," Journal of Economic Literature, 28, 1110 - 1148.

  • Pindyck, R. 1988, December. "Irreversible Investment, Capacity Choice, and the Value of the Firm," American Economic Review, 78, 5, 969 - 985.

  • Quigg, Laura, 1993, "Empirical Testing of Real Option-Pricing Models," Journal of Finance 48 (No. 2, June). 621-640.

  • Ritchkin, P., and G. Rabinowitz. 1998. "Capital Budgeting Using Contingent Claims Analysis: A Tutorial," Advances in Futures and Options Research, 3, 119 - 143.

  • Rogers, Everett M. 1995. Diffusion of Innovations, 4th edition, New York: Free Press.

  • Rubinstein, M. 1994. "Implied Binomial Trees," Journal of Finance, 69, 3, 771 - 818.

  • Samuelson, P. 1965, Spring. "Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly, "Industrial Management Review," 41 - 49.

  • Schall, L., G. Sunden, and W. Geijsbeek. 1978, March. "Survey and Analysis of Capital Budgeting References," Journal of Finance, 281 - 297.

  • Schwartz Eduardo S., Cortazar Gonzalo “A Compound Option Model of Production and Intermediate Inventories”; The Journal of Business, Volume 66, Issue 4 (Oct., 1993), 517 - 540.

  • Siek, Gordon A. 1995, "Real Options," in R.A. Jarrow. V. Maskssmovic, and W. T. Ziemba. Ed., “Handbooks in Operations Reserch and Management Science” 9, Amsterdam. The Netherlands, North-Holland. 631 - 691.

  • Titman, S. 1985, June. "Urban Land Prices under Uncertainty," American Economic Review, 75, 505 - 514.

  • Trigeorgis, L. “A Log-Transformed Binomial Numerical Analysis Method for Valuing Complex Multi-Option Investments” The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volume 26, Issue 3 (Sep., 1991), 309 - 326.

  • Trigeorgis, L. 1996. “Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation”, Cambridge, MA, The MIT Press.

  • Trigeorgis, L. 1998. "A Conceptual Options Framework for Capital Budgeting," Advances in Futures and Options Research, 3, 145 - 167.

  • Trigeorgis, L. 1993, Autumn. "Real Options and Interactions with Flexibility," Financial Management, 22, 3, 202 - 222.

  • Trigeorgis, L. 1995, “Real Options in Capital Investment: Models. Strategies, and Applications”, Westport. CT. Pracger Publishers.

  • Trigeorgis, L. 1993. "The Nature of Options Interactions and the Valuation of Investments with Multiple Real Options," Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28, 1, 1 - 20.

  • Vijverberg, W. 1997. "Monte Carlo Evaluation of Multivariate Normal Probabili-ties," Journal of Econometrics, 76, 281 - 307.

  • Zinkham, E 1991. "Option Pricing and Timberland's Land-Use Conversion Option," Land Economics, 67, 317 - 325.


  • 1   2   3   4

    Похожие:

    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconПрограмма дисциплины Мировые финансовые рынки  Направление подготовки...
    Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconПояснительная записка Дисциплина «Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы»
    Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов магистерской...
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconПрограмма дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для...
    Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconПрограмма дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для...
    Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconПрограмма дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для...
    Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconПрограмма дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для...
    Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconПрограмма дисциплины «Анализ инвестиций в недвижимость»  Для направление...
    Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconПрограмма дисциплины Финансовые рынки и институты для направления...
    Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 «Экономика»,...
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconПрограмма дисциплины “Управление активами и пассивами банка”  для...
    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconПрограмма дисциплины «Мировые финансовые рынки»  Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит»
    Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080300....
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconПрограмма дисциплины Анализ инвестиций в недвижимость Направление...
    Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconПрограмма дисциплины Анализ инвестиций в недвижимость  Направление...
    Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconПрограмма дисциплины для направления/ специальности подготовки бакалавра/...
    Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 Экономика,...
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconМаксимов К. В. Вершинина А. А. Международные финансовые рынки и международные...
    Максимова В. Ф., Максимов К. В., Вершинина А. А международные финансовые рынки и международные финансовые институты: Учебное пособие./...
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconФинансовые рынки и финансовые инстурменты для направления: 080100....
    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
    Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты» iconПрограмма дисциплины «Управление активами и пассивами банка» для...
    Программа дисциплины «Управление активами и пассивами банка» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки магистра для магистерской...


    Школьные материалы


    При копировании материала укажите ссылку © 2013
    контакты
    100-bal.ru
    Поиск