Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2

Программа дисциплины

Пермь 2010 год

1. 
   Автор программы: преподаватель кафедры оценки стоимости активов
   Калимуллин Руслан Талгатович
   
2. 
   Требования к студентам: студент, приступая к изучению данной дисциплины, должен быть знаком с основами функционирования финансовых рынков, уметь выполнять основные финансовые вычисления, иметь теоретическую подготовку по финансам, кредиту и денежному обращению
   
3. 
   Аннотация: Дисциплина «Производные ценные бумаги» читается в рамках цикла дисциплин, посвященного рассмотрению устройства и функционирования финансовых рынков.
   

4. 
   Учебная задача курса:
   

• 
  Знать основные принципы функционирования фьючерсных и опционных рынков и рынка секъюритизированных бумаг
  
• 
  Уметь анализировать срочные сделки и формировать структурные продукты
  
• 
  иметь представление об основных видах срочных сделок,
  
• 
  обладать навыками выполнения финансовых вычислений по срочным сделкам и формирования структурных продуктов
  

5. 
   Формы контроля:
   

• 
  текущий контроль – в процессе проведения лекций
  
• 
  промежуточный контроль проводится в форме контрольной работы и домашнего задания
  
• 
  итоговый контроль - письменный тест, выполняемый на зачете.
  
• 
  итоговая оценка формируется согласно положению «О рейтинге ПФ ГУ-ВШЭ».
  

Базовый учебник:

Основная:

1. 
   Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. М., 1999.
   
2. 
   Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. М., 1999.
   

Дополнительная:

1. 
   Сафонова Т.Ю. Биржевая торговля производными инструментами. М., 2000.
   
2. 
   Саркисян A.M. Производные финансовые инструменты. М., 1998.
   
3. 
   Маршалл Дж., Бансал В. Финансовая инженерия. М., 1998.
   
4. 
   Де Ковни Ш., Такки К. Стратегии хеджирования. М., 1996.
   
5. 
   Журнал «Рынок ценных бумаг».
   
6. 
   Darrell Duffie “Futures Markets”
   
7. 
   John C. Hull “Options, Futures, and Other Derivatives”
   

5. 
   Рекомендации по использованию информационных технологии.
   

1. 
   Буренин А.Н. «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов», глава «Рынок производных финансовых инструментов»
   
2. 
   Галанов
   

1. 
   Буренин А.Н. «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов», глава «Форвардные контракты»
   
2. 
   Darrell Duffie “Futures Markets”
   
3. 
   John C. Hull “Options, Futures, and Other Derivatives”
   

1. 
   Буренин А.Н. «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов», глава «Свопы»
   

1. 
   Буренин А.Н. «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов», глава «Опционные контракты»
   
2. 
   John C. Hull “Options, Futures, and Other Derivatives”
   

1. 
   Буренин А.Н. «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов», глава «Форвардные контракты»
   
2. 
   Сафонова Т.Ю. «Биржевая торговля производными инструментами»
   
3. 
   Законодательная база РФ.
   

1. 
   Буренин А.Н. «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов», глава «Фьючерсные контракты»
   
2. 
   Darrell Duffie “Futures Markets”
   
3. 
   John C. Hull “Options, Futures, and Other Derivatives”
   

4. 
   Буренин А.Н. «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов», глава «Фьючерсные контракты»
   
5. 
   Darrell Duffie “Futures Markets”
   
6. 
   John C. Hull “Options, Futures, and Other Derivatives”
   

1. 
   Что понимается под срочным рынком?
   
2. 
   Какие активы являются базисными активами производных финансовых ин­струментов?
   
3. 
   Какие основные функции выполняет срочный рынок?
   
4. 
   Какова структура срочного рынка?
   
5. 
   Кто является участниками срочного рынка?
   
6. 
   Что понимается под хеджированием, спекуляцией и арбитражем на срочном рынке?
   
7. 
   В чем состоит особенность срочного рынка России в настоящее время?
   
8. 
   Что понимается под форвардным контрактом?
   
9. 
   Каковы цели заключения форвардного контракта?
   
10. 
    Как можно использовать форвардный контракт для хеджирования и для иг­ры на курсовой разнице?
    
11. 
    Что понимается под форвардной ценой?
    
12. 
    Каким образом осуществляется арбитраж по форвардным контрактам?
    
13. 
    В чем состоит содержание операций репо и обратного репо?
    
14. 
    Что понимается под соглашением о форвардной ставке?
    
15. 
    В чем состоят отличия фьючерсного контракта от форвардного контракта?
    
16. 
    С какой целью заключается фьючерсные контракты?
    
17. 
    Что такое начальная маржа, вариационная маржа?
    
18. 
    В чем заключаются особенности организации и функционирования фью­черсных бирж?
    
19. 
    Какие основные функции выполняет расчетная плата биржи?
    
20. 
    Каким образом определяется цена на фьючерсные контракты?
    
21. 
    В чем заключается механизм хеджирования фьючерсными контрактами?
    
22. 
    Что понимается под хеджированием продажей и хеджированием покупкой фьючерсного контракта?
    
23. 
    В чем состоит биржевая спекуляция фьючерсными контрактами?
    
24. 
    В чем состоит организация исполнения фьючерсных контрактов?
    
25. 
    Каковы основные этапы заключения и исполнения сделок с фьючерсными контрактами?
    
26. 
    Что понимается под свопом?
    
27. 
    С какой целью заключаются свопы?
    
28. 
    В чем состоит содержание процентного, валютного и товарного свопов?
    
29. 
    Что такое своп-опцион?
    
30. 
    Какова роль посредников на рынке свопов?
    

1. 
   Рынок ПФИ
   
2. 
   Форвардные и фьючерсные контракты
   
3. 
   Свопы
   
4. 
   Опционы
   
5. 
   Организация торговли ПФИ
   
6. 
   Хеджирование и спекуляции на фьючерсном рынке
   
7. 
   Хеджирование и спекуляции на рынке опционов