Рабочая программа учебной дисциплины пс рпуд рекомендовано

Контрольные вопросы промежуточной аттестации (по итогам изучения курса)

1. 
   Что представляет собой инвестиционный портфель и каковы его цели?
   
2. 
   Какими свойствами должен характеризоваться инвестиционный портфель?
   
3. 
   Какие виды инвестиционных портфелей характерны для российских инвесторов?
   
4. 
   Какие принципы применяются при формировании ИП?
   
5. 
   Чем активное управление ИП отличается от пассивного?
   
6. 
   Какие два параметра используются в модели Г. Марковица для оценки инвестором эффективности вложения денег в портфель акций?
   
7. 
   Что понимается под термином «эффективный рынок ценных бумаг» в контексте модели Г. Марковица?
   
8. 
   Каким образом оценивается ожидаемая доходность акции портфеля?
   
9. 
   Может ли вес какой-либо акции портфеля в модели Г. Марковица принимать отрицательное значение, и что это означает?
   
10. 
    Как взаимосвязаны между собой ковариация и коэффициент корреляции?
    
11. 
    Каким образом строится область существования портфелей?
    
12. 
    Каким условиям удовлетворяет эффективный портфель?
    
13. 
    Что подразумевается под границей эффективных портфелей?
    
14. 
    Какой риск можно считать систематическим?
    
15. 
    Можно ли путем диверсификации портфеля добиться того, чтобы его риск равнялся нулю?
    
16. 
    Как в общем случае формулируется задача построения границы эффективных портфелей?
    
17. 
    Какие математические методы используются при решении задачи построения границы эффективных портфелей?
    
18. 
    Каким образом находятся характеристики портфеля с минимальной дисперсией?
    
19. 
    Можно ли решить задачу построения границы эффективных портфелей без использования коротких продаж?
    
20. 
    Что является определяющим при выборе оптимального портфеля из совокупности эффективных портфелей?
    
21. 
    Какие величины связывает между собой регрессионная модель У. Шарпа?
    
22. 
    Верно ли утверждение, что коэффициент α может свидетельствовать о степени чувствительности доходности конкретной акции к изменениям рынка?
    
23. 
    Что означает величина коэффициента β?
    
24. 
    С помощью какого показателя можно оценить степень точности регрессионного уравнения?
    
25. 
    Что понимается под портфельной β?
    
26. 
    Можно ли считать, что модель У. Шарпа обеспечивает более точные результаты, чем модель Г. Марковица?
    
27. 
    Справедливо ли утверждение, что котировальная цена облигации равна её полной цене за вычетом суммы накопленного купонного дохода?
    
28. 
    Если две облигации имеет одинаковый срок погашения, но разные величины купонной ставки, то при одинаковой величине доходности к погашению более высокую цену будет иметь облигация с меньшей величиной купонной выплаты. Согласны ли Вы с этим утверждением? Поясните.
    
29. 
    Если доходность к погашению облигации превосходит величину купонной выплаты, то с увеличением срока погашения такой облигации её цена будет падать. Это так? Поясните.
    
30. 
    Каким образом используется модифицированная дюрация для оценки изменений цены облигации?
    
31. 
    В чем преимущества и ограничения метода иммунизации портфеля облигаций?
    

1. Темы курсовых работ/проектов (КР/КП)

1. 
   Российский рынок ценных бумаг: состояние и перспективы развития
   
2. 
   Рынок ценных бумаг: структура и регулирование
   
3. 
   Первичный и вторичный рынок ценных бумаг и их специфика
   
4. 
   Инвестиционные качества ценных бумаг
   
5. 
   Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России
   
6. 
   Производные финансовые инструменты в инвестиционной деятельности
   
7. 
   Акции и особенности их применения в инвестиционной деятельности
   
8. 
   Корпоративные облигации как объект инвестирования
   
9. 
   Ценные бумаги как объект инвестирования
   
10. 
    Технический анализ на РЦБ
    
11. 
    Депозитарная деятельность на современном РЦБ
    
12. 
    Оптимальный инвестиционный портфель и методы его формирования
    
13. 
    Выбор оптимального портфеля по Г. Марковицу
    
14. 
    Сравнение моделей Г. Марковица и У. Шарпа (на примере российских акций)
    
15. 
    Инвестиционная деятельность паевых фондов
    
16. 
    Евробумаги на международном финансовом рынке
    
17. 
    IPO как инструмент международного инвестирования
    
18. 
    Международные финансовые институты и их роль в инвестиционном процессе
    
19. 
    Депозитарные расписки как инструмент привлечения инвестиционных ресурсов
    
20. 
    Иностранные инвестиции в России
    
21. 
    Инвестиционный климат в России
    
22. 
    Риски портфельного инвестирования и методы их снижения
    
23. 
    Особенности портфельного инвестирования в условиях интеграции финансовых рынков
    
24. 
    Волатильность и дюрация облигаций, их использование в инвестиционной деятельности.
    
25. 
    Формирование инвестиционного портфеля облигаций для обеспечения потока стабильного дохода.
    
26. 
    Иммунизация портфеля облигаций.
    
27. 
    Ценные бумаги в инвестиционной деятельности банка
    
28. 
    Рынок фьючерсных контрактов
    
29. 
    Диверсификация в портфельном инвестировании
    
30. 
    Портфельное инвестирование в условиях глобализации