Шпаргалка по чтению ленты от SMB Capital
|
Торговля небольших движений (скальп-торговля)
|
Ситуация
|
Ключевые условия
|
Торговый план
|
Нежелательные условия
|
Цена у поддержки
|
– подтверждение на графике
– удержание бида
– hunt-ордер на покупку
|
– покупать возле удержания бида/hunt-ордера
– выходить при пробое бида/разборе ордера
– забирать прибыль, когда акция замедляет свое восходящее движение (с желательным соотношением «риск-прибыль» 1:5)
|
– удержание оффера возле удержания бида
– подъем офферов без поъема бидов
– агрессивная подстановка новых офферов возле уровня
|
Цена у сопротивления
|
– подтверждение на графике
– удержание оффера
– hunt-ордер на продажу
|
– продавать возле удержания оффера/hunt-ордера
– выходить при пробое оффера/разборе ордера
– забирать прибыль, когда акция замедляет свое нисходящее движение (с желательным соотношением «риск-прибыль» 1:5)
|
– удержание бида возле удержания оффера
– понижение бида без понижения оффера
– агрессивная подстановка новых бидов возле уровня
|
Цена в консолидации и не пробивает ее
|
– удержание бидов в нижней границе консолидации
– удержание офферов в верхней границе консолидации
– hunt-ордера в верхней или нижней границе консолидации
– контроль за действиями покупателя/продавца (активные действия встречают противодействие)
– принты внутри спреда как подсказка к предстоящему пробою
|
– использовать удержание бида или оффера/hunt-ордеры для набора позиции
– не торговать пробой консолидации без подтверждения (пробой ордера, принты внутри спреда)
– торговать ситуации когда цена у поддержи/сопротивления консолидации аналогично описанным выше ситуациям
– использовать в качестве цели противоположный уровень консолидации
– не торговать консолидации, где невозможен вход с соотношением «риск-прибыль» 1:3
– в случае, когда удерживаемый бид/оффер опускается/поднимается на несколько центов, риски должны быть жестко определены
– обращать внимание на принты внутри спреда в случае, когда цена находится у верхней или нижней границы консолидации
|
– удержание офферов возле нижней границы консолидации
– удержание бидов возле верхней границы консолидации
– массивный поток ордеров внутри спреда возле верхней или нижней границы консолидации или удерживаемого бида/оффера
– hunt-ордер на продажу у удерживаемого бида или нижней границы консолидации
– hunt-ордер на покупку у удерживаемого оффера или верхней границы консолидации
|
Скальпинг импульных движений
|
прохождение большого объема внутри спреда с последующим движением бида вверх/вниз для входа в покупку/продажу соответственно
|
– при торговле импульсов нередко придется продавать по биду или покупать по офферу
– необходимо использовать краткосрочный импульс возникший в акции
|
– этот трейд должен быть очень быстрым (2-10 секунд), соответственно нельзя отводить много времени на анализ
– следует находиться в позиции пока она идет в твою сторону и незамедлительно выходить в момент остановки или разворота
|
Пробои
|
– при пробое вверх обращать внимание на удержание бида, hunt-ордера на покупку
– при пробое вниз обращать внимание на удержание оффера, hunt-ордера на продажу
|
– при пробое вверх покупать возле удержания бида/hunt-ордера на покупку; выходить при пробое бида/разборе ордера; забирать прибыль при замедлении восходящего движения
– при пробое вниз продавать возле удержания оффера/hunt-ордера на продажу; выходить при пробое оффера/разборе ордера; забирать прибыль при замедлении нисходящего движения
|
– при пробое вверх: большой объем на оффере и/или низкий объем на биде на уровне пробоя или выше; удержание офферов на несколько центов выше уровня пробоя; hunt-ордера на продажу находятся близко к уровню пробоя или непосредственно за ним; выше уровня пробоя биды с легкостью опускаются
– при пробое вниз: большой объем на биде и/или низкий объем и/или низкий объем на оффере на уровне пробоя или ниже; hunt-ордера на покупку находятся близко к уровню пробоя или непосредственно за ним; ниже уровня пробоя оффера с легкостью поднимаются
|
Трендовое движение
|
удержание ордеров и наличие hunt-ордеров в сторону направления тренда
|
– покупать/продавать возле удержаний
– выходить при разборе удерживаемых уровней
– при торговле в направлении тренда давать акции больше пространства для движения, чем при скальпинге импульсных движений
|
– при покупке опасаться необычных удержаний или объема на оффере, а также повторной подстановки крупных офферов после разбора предыдущих
– при продаже опасаться необычных удержаний или объема на биде, а также повторной подстановки крупных бидов после разбора предыдущих
|
Шпаргалка по чтению ленты от SMB Capital
|
Интрадей торговля с более длительным удержанием позиции
|
Ситуация
|
Ключевые условия
|
Торговый план и управление позицией
|
Нежелательные условия
|
Цена у поддержки
|
– подтверждение уровня на графике
– удержание бида
– подъем бидов
|
– покупать возле удержания бида/hunt-ордера
– выходить при пробое бида/разборе ордера
– покупать повторно, если акция не проходит более нескольких центов после пробоя, особенно если объем на биде обновляется или снова удерживается
– забирать прибыль при возникновении серьезной причины для продажи (акция прошла большое движение относительно своего среднего хода; падение SPY или фьючерсов, с которыми связана компания; выход новостей, вызвавших на рынке движение вниз; удержание офферов и др.)
|
– еще более необычный объем на оффере возле уровня
– проявлять особую острожность при возникновении больших принтов возле удержания бида
|
Цена у сопротивления
|
– подтверждение уровня на графике
– удержание оффера
– понижение офферов
|
– продавать возле удержания оффера/hunt-ордера
– выходить при пробое оффера/разборе ордера
– продавать повторно, если акция не проходит более нескольких центов после пробоя, особенно если объем на оффере обновляется или снова удерживается
– забирать прибыль при возникновении серьезной причины для покупки (акция прошла большое движение относительно своего среднего года; рост SPY или фьючерсов, с которыми связана компания; выход новостей, вызвавших на рынке движение вверх; удержание бидов и др.)
|
– еще более необычный объем на биде возле уровня
– проявлять особую осторожность при возникновении больших принтов возле удержания оффера
|
Консолидация
|
– удержание бидов в нижней границе консолидации
– удержание офферов в верхней границе консолидации
– hunt-ордера в верхней или нижней границе консолидации
– контроль за действиями покупателя/продавца (активные действия встречают противодействие)
– принты внутри спреда как подсказка к предстоящему пробою
|
– использовать удержание бида или оффера/hunt-ордеры для набора позиции
– не торговать пробой консолидации без подтверждения (пробой ордера, принты внутри спреда)
– торговать ситуации когда цена у поддержи/сопротивления консолидации аналогично описанным выше ситуациям
– использовать в качестве цели противоположный уровень консолидации
– цель лежит за пределами зоны консолидации (пробой консолидации), поэтому не выходить без серьезной причины
– до пробоя консолидации можно использовать скальпирование небольшим небольшой позицицией
|
– при покупке нежелательным является возникновение крупных принтов, удержаний оффера, hunt-ордеров на продажу возле нижней границы консолидации
– при продаже нежелательным является возникновение крупных принтов, удержаний бида, hunt-ордеров на покупку возле верхней границы консолидации
– крупные принты возле верхней или нижней границы консолидации часто являются сигналом к ее пробою
|
Пробои
|
– при пробое вверх обращать внимание на удержание бида, hunt-ордера на покупку
– при пробое вниз обращать внимание на удержание оффера, hunt-ордера на продажу
|
– при пробое вверх покупать возле удержания бида/hunt-ордера на покупку; выходить при пробое бида/разборе ордера; покупать повторно, если акция не проходит более нескольких центов после пробоя, особенно если объем на биде обновляется или снова удерживается; забирать прибыль при возникновении серьезной причины для продажи
– при пробое вниз продавать возле удержания оффера/hunt-ордера на продажу; выходить при пробое оффера/разборе ордера; продавать повторно, если акция не проходит более нескольких центов после пробоя, особенно если объем на оффере обновляется или снова удерживается; забирать прибыль при возникновении серьезной причины для покупки
|
– при пробое вверх: большой объем на оффере и/или низкий объем на биде на уровне пробоя или выше; удержание офферов на несколько центов выше уровня пробоя; hunt-ордера на продажу находятся близко к уровню пробоя или непосредственно за ним; выше уровня пробоя биды с легкостью опускаются
– при пробое вниз: большой объем на биде и/или низкий объем и/или низкий объем на оффере на уровне пробоя или ниже; hunt-ордера на покупку находятся близко к уровню пробоя или непосредственно за ним; ниже уровня пробоя оффера с легкостью поднимаются
|
Отбои
|
– ждать пока акция окончательно прекратит падать, желательно с удержанием бида
– ждать удержания бида с последующим восходящим движением, увеличением объема и подъемом бидов
|
– покупать при удержании бида и выходить при его пробое
– не находиться в позиции при продолжении нисходящего движения
– идеальный вариант, когда биды не опускаются вообще
– можно дать акции подышать только после первоначального хода вверх
– можно сократить риск, сочетая скальпинг с интрадеем: закрыть часть позиции на первой остановке движения, закрыть остаток позиции при возникновении серьезной причины для выхода
|
– нежелательными являются возникновение крупных объемов на оффере, подъем офферов без подъема бидов
– нежелательным является удержание бида без возникновения последующих покупок
– оффера должны редко обновляться и подниматься вверх достаточно быстро
– актуальность продаж сохраняется, если акция не может развить ход вверх
– если акция смогла совершить отбой на 30% от предыдущего падения, продолжить дальнейший ход вверх ей будет гораздо легче
|
Развороты
|
– ждать пока акция окончательно прекратит расти, желательно с удержанием оффера
– ждать удержания оффера с последующим нисходящим движением, увеличением объема и понижением офферов
|
– продавать при удержании оффера и выходить при его пробое
– не находиться в позиции при продолжении восходящего движения
– идеальный вариант, когда оффера не поднимаются вообще
– можно дать акции подышать только после первоначального хода вниз
–можно сократить риск, сочетая скальпинг с интрадеем: закрыть часть позиции на первой остановке движения, закрыть остаток позиции при возникновении серьезной причины для выхода
|
– нежелательным являются возникновение крупных объемов на биде, понижение бидов без понижения офферов
– нежелательным является удержание оффера без возникновения последующих продаж
– биды должны редко обновляться и понижаться достаточно легко
– актуальность покупок сохраняется, если акция не может развить ход вниз
– если акция смогла совершить разворот на 30% от предыдущего роста, продолжить дальнейший ход вниз ей будет гораздо легче
|
Базы/Консолидации и Тренды
|
удержание ордеров и наличие hunt-ордеров возле возникновения баз/консолидаций а также в сторону направления тренда
|
– при возникновении баз/консолидаций действовать аналогично ситуациям, когда акция подходит к поддержке/сопротивлению
– при возникновении тренда действовать аналогично ситуации пробоя в акции
|
– при возникновении баз/консолидаций действовать аналогично ситуациям, когда акция подходит к поддержке/сопротивлению
– при возникновении тренда действовать аналогично ситуации пробоя в акции
|
